◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart8◆◇

1 ：山師さん：2007/10/05(金) 09:12:05.19 ID:Z1X/Xv5k

◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart7◆◇
http://live25.2ch.net/test/read.cgi/stock/1186395159/

2 ：山師さん：2007/10/05(金) 12:12:09.69 ID:853gzCRf

2GET

3 ：山師さん：2007/10/05(金) 14:23:51.38 ID:jIYA5fOT

検証くんって？

4 ：山師さん：2007/10/05(金) 16:31:34.78 ID:nveOu6bG

検証くん、使ってる人いるの？

5 ：山師さん：2007/10/05(金) 16:55:56.67 ID:j9EtNH84

検尿くんなら ｼﾞｮﾎﾞﾎﾞﾎﾞ

6 ：山師さん：2007/10/05(金) 17:37:40.25 ID:qCMCW4TC

２００６年まで高い収益性があるのに、２００７年はマイナスだ。なぜだー

7 ：山師さん：2007/10/05(金) 17:51:45.95 ID:/BllD2G3

>>3,>>4
検証くんって、これ？
http://www.kensyokun.com/method.html

ここと同じ人だね
http://www.esystemtrade.com/deli/index2.html

使った人の感想w
http://ameblo.jp/system-kensyou/

8 ：山師さん：2007/10/05(金) 19:10:03.96 ID:5ZHp/esj

現物株超優良銘柄でシステム組んでみたが、年率で25%前後しか行かない。
株をやりたいと言ってるが、信用や先物はしそうにない親に与えてみよう。

9 ：山師さん：2007/10/05(金) 19:26:11.19 ID:D3O9FJSn

単利ならそれだけいけば十分だろ

10 ：山師さん：2007/10/05(金) 20:44:03.60 ID:tnt6oOGB

完全成功報酬型日経225先物の売買を予想する会
http://my.formman.com/form/pc/KI2Fu9Yf9q3Sxrd6/

　　当日の朝に日経225先物が始値に比べて、
　　イブニングセッションの終値が“高い”か“安い”かを予想します。

　　完全成功報酬型ですので
　　当たったときだけお支払いが生じます。

　　・売り
　　・買い
　　・取引なし
　　のいずれかを会員全員に同じ内容を送信いたします。

　　標準１枚，たまに２枚の取引で
　　　　8月は204万円
　　　　9月は173万円
　　の利益が出ています。（税手数料込み）

　　寄りつきでポジションを持ち、引けで清算する方に最適の投資方です。

　　http://my.formman.com/form/pc/KI2Fu9Yf9q3Sxrd6/
　　完全成功報酬型日経225先物の売買を予想する会

11 ：山師さん：2007/10/06(土) 04:40:32.50 ID:abtd6qtS

12 ：山師さん：2007/10/07(日) 11:19:59.31 ID:JKZ2pL5d

hosyu

13 ：修行者：2007/10/08(月) 01:58:55.01 ID:v+IogSQb

また糞スレが増えたｗ

14 ：山師さん：2007/10/08(月) 02:00:01.54 ID:hlZNSCep

9669　オークネット
4日続伸高値更新中です！

オークネット株価の推移
2007年10月5日 2,440
2007年10月4日 2,365
2007年10月3日 2,360
2007年10月2日 2,325
2007年10月1日 2,305

業績がいい会社は株価が上がったり下がったりしながら、上昇していくものですが10日ほど株価の動きを見るとオークネットは株価が下がるときでも、大幅に下がることがありません。
なぜでしょうか。それは株主優待が優れているために、株を手放す人が少ないからだと思うんです。

なんとオークネットの株を持っていると、楽天くるま市場で車を購入した際に最大10％割引されるんです。これはすごい。

業績もいいです。

>2007年 9月20日（木）10時11分
>オークネットは中間業績増額見直しに信用好需給オンし連日の高値

>　オークネット（９６６９）は、１００円高の２１１０円と４営業日続伸し連日の年初来高値更新となっている。
>８月１日の２００７年６月中間期業績の上方修正以来、下値を切り上げる動きを強めており、強弱感の対立から株不足、逆日歩のつく信用好需給も押し上げ効果を発揮している。
>中間期業績の上方修正は、四輪・二輪事業でインターネットオークションの利用顧客増加のために予定していた年間５億円の施策費用が、下期発生にズレ込んだことを要因としている。
>このため中間期業績は、四輪事業の総落札台数が１８％増と続伸、インターネットオークションの新規会員加入増などもあり前年同期比１１％増収、４５％経常増益、９０％純益増益と伸びた。
>一方、通期業績は、期初予想を据え置き売り上げ１６５億円（前期比１％増）、経常利益２０億５０００万円（同４％増）と小幅増収益にとどまり、純利益は前期計上の関係会社株式売却益の一巡から１２億円（同５５％減）を見込んでいる。
>このため株価のリバウンド幅拡大とともに強弱感が対立、株不足から逆日歩がつき需給思惑を増幅している。２段上げ加速の展開も有力となる。（兜町特捜班より）

15 ：山師さん：2007/10/08(月) 09:29:41.62 ID:a7rvgTco

中間決算発表に向け、ジリジリと下値切り上げ中の…

▲4027　テイカ
PBR0.7倍
5円配当
【好調】猛暑の影響で紫外線カット剤として使われる「微粒子酸化チタン」
の販売が想定以上の伸び。好調な第1四半期業績(中間期に対する進捗
率に注目)や、9月出荷分から汎用酸化チタンの値上げなどで、業績上ブレ
期待も。

売上　　　　　営業益　　　　　経常益　　　　　利益
8201　　　　　727　　　　　　　　771　　　　　　　474　　第1四半期(3ヶ月)
15600　　　　 900　　　　　　　　900　　　　　　　550　　 中間予想(6ヶ月)

16 ：山師さん：2007/10/09(火) 01:13:57.40 ID:+XVU7tag

>>14
断言する
こいつは近いうちに退場する

17 ：山師さん：2007/10/09(火) 10:36:51.58 ID:wdsjoDVR

Mathematica6は海外のFinancial Dataだとデフォルトで引っ張ってこれるんだね。
誰か使ってる人いる？

18 ：山師さん：2007/10/09(火) 11:36:15.44 ID:jXv0/HDm

つかうかよ　mathma 買うだけで何十万もするだろ

19 ：山師さん：2007/10/09(火) 11:38:32.31 ID:+jvopgyG

>>17
使おうとして断念した。
実際にやりたい投資モデルはなんか数式で表せれないほど複雑な行動が多いので。

20 ：山師さん：2007/10/10(水) 23:40:17.97 ID:4We8CW4x

さて、検証くん
"予定通り明日１０月１１日 午後２３時５９分以降に値上げを行います"
"もう何も語りません"
だってさ
値上げしていくらになるんだ?
みんなぁ〜もう買ったぁ〜!!??
まだの人は急いでね!!! 時間ないよ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ZERO!!!!!!!!!!! ←誰? これ?w)

21 ：山師さん：2007/10/11(木) 07:33:43.24 ID:IXbM0ZU6

>>19
おまえ・・・・・・・・・大丈夫か？
複雑なストラテジーほどマセマティカとかの数値計算ソフトにたよるだろ。

22 ：山師さん：2007/10/11(木) 11:48:17.17 ID:MMRBqvT5

保守

23 ：山師さん：2007/10/11(木) 19:45:09.34 ID:WDoUstii

>>21
結局シストレじゃ無理だってことじゃんねえの。

24 ：山師さん：2007/10/11(木) 22:14:05.39 ID:MOqYPxFJ

マセマティカは数値計算というより数式処理

25 ：山師さん：2007/10/11(木) 23:57:25.04 ID:mPrflcGX

勝っているシストレーダーは、意外とシンプルな方法を使っていると聞いた事がある

26 ：山師さん：2007/10/11(木) 23:59:49.06 ID:VGNCHuh8

そのとおり

27 ：山師さん：2007/10/12(金) 10:39:07.79 ID:WoYR0WKd

でもね

28 ：山師さん：2007/10/12(金) 11:18:49.23 ID:wzDQ2607

もしかして

29 ：山師さん：2007/10/12(金) 13:25:54.03 ID:NUF9dsdv

ひょっとして

30 ：山師さん：2007/10/12(金) 13:25:59.30 ID:f8vm9L80

ことしは

31 ：山師さん：2007/10/12(金) 17:27:39.47 ID:zyet3tMM

システムが

32 ：山師さん：2007/10/12(金) 19:23:02.95 ID:pH5f8HJm

もんまりと

33 ：山師さん：2007/10/12(金) 20:36:14.00 ID:pjVZ3SAp

しなやかな

34 ：山師さん：2007/10/12(金) 22:18:50.58 ID:YMWSE0xU

瓜実顔

35 ：山師さん：2007/10/13(土) 16:59:56.95 ID:8yV1ChSw

マセマティカ懐かしいなー

36 ：山師さん：2007/10/14(日) 00:57:11.21 ID:Dpi2GeGz

検証くんで１００億達成！！！！！！！！！！！！！！

37 ：山師さん：2007/10/14(日) 01:00:02.58 ID:52MrMYcL

>>36
借金が？

38 ：山師さん：2007/10/14(日) 02:46:46.00 ID:YlldDL5T

検証くんで、500万円をある単純なストラテジーで17年分検証したら、32億になって笑った。
簡単なものだと思い、パラメーターを複数いじくったら元の設定がわからなくなってしまった。
嘘のようなほんとの話。

39 ：山師さん：2007/10/14(日) 02:48:35.26 ID:mWHiDdbf

【赤字から一転して黒字へ。配当利回り4.04％】

今年最初で最後の優良銘柄を紹介します。

9980　マルコ
予想配当利回り4.04％

通常、配当利回りが高いわけは業績が悪くて株価が下がっていることが原因であることが多いですよね。そんな銘柄を買うと、株価は下がり続ける上に減配または無配になったりします。

でもマルコは違うんです。

なんと当期純利益が13億7200万円の赤字から一転して、10億2400万円の黒字になったんです。

10月9日付マルコ決算短期
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/130/2007/2a0908f/2a0908f0.pdf

配当利回りが良くて、業績も良くて、株価が肩上がり
このような理想的な銘柄がマルコです。

一般的に業績が良ければ、株価が上がったり下がったりしながら全体的に株価は上がっていくものです。
でも株価が下がると、配当利回りが高くなりますから買い増しして持っておくといいですね。配当利回りが高いっていいですよね。マルコは黒字になったので、株価が下がっても減配になることはないでしょう。たぶん。

40 ：山師さん：2007/10/14(日) 04:45:57.69 ID:T0UZKp8F

検証くんの宣伝カキコが必死だな。　そろそろあれみたいに消えそう。

41 ：山師さん：2007/10/14(日) 20:19:47.42 ID:oxrcB+o8

勘売買で２０億稼いだら、徐々にシステムトレードに移行する計画で
いま本買って勉強はじめたところ。
波乱時に破産せず、指数の位置によって効果的そうな
運用システムを何十通りと作ってテスト運用して通用しそうな
システムを３分散ぐらいで運用を考えてる
トレードアイディア考え出すのは得意だけど、プログラムとか苦手で
実際にやるまでにはかなり時間かかりそう

42 ：山師さん：2007/10/14(日) 20:42:56.00 ID:2XljIvr/

意気込み書くやつってなんなの？

43 ：山師さん：2007/10/14(日) 21:20:42.02 ID:t8028Gip

なんなんだろうね

44 ：山師さん：2007/10/14(日) 21:25:55.19 ID:CnSrE28L

バカなんじゃないの

45 ：山師さん：2007/10/14(日) 21:43:48.62 ID:V3u564fQ

>>41
何という本を読んでいるんだ？
その本に書いてあるとおりにプログラムを入力すれば、簡単なバックテストシステムは出来ただろ。

もしまだ出来てないとしたら、まさか、プログラミング言語の本を買ったのか？

46 ：山師さん：2007/10/14(日) 21:56:20.99 ID:NxaOWER+

遺書にツッコミはやめてあげて　＞＜

47 ：山師さん：2007/10/14(日) 22:25:13.65 ID:t8028Gip

でもさ

48 ：山師さん：2007/10/14(日) 22:26:32.48 ID:oxrcB+o8

>>45
コンピュータートレード入門とかｄｂｄも買ったよ。
まずはひまわり証券の２２５自動売買とかで鍛えて本命の
欧米自動売買で運用目指したい。
流動性重視してさまざまな市場で色々なシステムで分散する
システムポートフォリオ運用っての目指してる
が先は遠い

49 ：山師さん：2007/10/14(日) 23:53:33.17 ID:jrNn9hOm

遠すぎて此処に書き込む事じゃないな。
チラ裏にでも書いとけ。
てーか、自動売買なら欧米の方が整ってるのに、
なんでわざわざ225から始めるかね。

50 ：山師さん：2007/10/14(日) 23:54:14.14 ID:V3u564fQ

>>48
これだな。
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784775990568

51 ：山師さん：2007/10/14(日) 23:56:35.04 ID:V3u564fQ

>>49
お前の方が、うざい。出て行け！

52 ：山師さん：2007/10/15(月) 01:16:38.78 ID:7AX9JCCh

>>50
そうそれ、読みやすくて色々アイディアもあってすぐにでも
小額からでも練習で実行していきたんだけど

マネックスにすでに口座あるのでマネックストレーダー プロα 登録して
プログラム売買のイエスランゲージのエディッタ画面開いたが・・・
何をどうしたらいいかわけわからん。
これは・・・自分のやりたいプログラム書けるまで１年はかかるなｗ

53 ：山師さん：2007/10/15(月) 02:30:54.45 ID:LzH6Tsbe

だよね。

54 ：山師さん：2007/10/15(月) 06:31:34.15 ID:LzH6Tsbe

10月14日の日経新聞の１７面に記載されている「IPゾーン」投資法について。
後で、検証くんで検証するから結果を待つのだ。

55 ：山師さん：2007/10/15(月) 08:58:23.30 ID:+CuEx5Uq

なんだそりゃ。
255.255.254.0とかやるのか？

56 ：山師さん：2007/10/15(月) 09:23:36.59 ID:8u2GSoJU

>>54
なんだっけ、これ、聞いたことあるなあ、
GC,DC寸前の状態を見つけて先取りしてエントリするんじゃなかったかな？
まあ、いいや　後で日経見るわ。

57 ：山師さん：2007/10/15(月) 09:28:17.02 ID:7DIlMykM

>>56
ぐぐればトップに出てくる

58 ：山師さん：2007/10/15(月) 21:06:10.50 ID:SE8VIWd/

>>54
仕切りはどうすんの？

59 ：山師さん：2007/10/16(火) 03:19:30.14 ID:TX7mr3FB

仕切りって何？

60 ：山師さん：2007/10/16(火) 04:36:55.65 ID:u2D5dspx

パーティション

61 ：山師さん：2007/10/16(火) 07:45:07.21 ID:TX7mr3FB

ハードディスク内の分割された領域のこと。
これのこと？

62 ：58：2007/10/16(火) 11:32:45.52 ID:BEpXfcZ3

>>59

ごめん、じゃぁ、手仕舞いはどうすんの？

63 ：山師さん：2007/10/16(火) 12:06:34.94 ID:zrLS4NEw

電源ボタン押せばいいんじゃない？

64 ：山師さん：2007/10/16(火) 12:32:52.85 ID:NIWh7IZI

おまえら馬鹿だろ

65 ：山師さん：2007/10/16(火) 17:19:07.23 ID:nXjxAaFw

ほんと馬鹿ばっかりだな
手仕舞いのときは終了ボタンを押すに決まってるだろ

66 ：山師さん：2007/10/16(火) 17:26:06.34 ID:zrLS4NEw

終了ボタンは怖くて押せないからタイマーにして…

67 ：山師さん：2007/10/16(火) 22:01:43.84 ID:u2D5dspx

押すときは「ポチっとな」

68 ：山師さん：2007/10/17(水) 00:09:32.12 ID:OwMuAQKm

IPゾーン投資法検証してくれ。

69 ：山師さん：2007/10/17(水) 00:16:47.67 ID:LqWZgcjg

>>68
検証もクソもない
単なるGC・DC等々のテクニカル分析の一つに過ぎんよ

70 ：山師さん：2007/10/17(水) 01:14:02.91 ID:TQMkKX2q

Vゾーン透視法

71 ：山師さん：2007/10/17(水) 01:40:01.51 ID:LjnRbysC

それくれ

72 ：山師さん：2007/10/17(水) 14:31:50.56 ID:fKQ39blt

投資法というより、損資法って感じだな。
こんな所で買っても、儲かる気しない。
いかさま師、川口。

73 ：山師さん：2007/10/17(水) 16:52:15.50 ID:APhoh+vF

パイロンや検証くんでは、全銘柄を長期間でバックテストさせることには向いているだろう。
しかし、既定のテクニカル指標しか使えないから、自由な発想が出来ない。
リアルタイムの楽天RSSと連動させることも難しい。

俺はシステムトレードの本を読んで、そのアイデアを応用したユーザー定義関数をいっぱい作っている。（Excel・VBA）

74 ：山師さん：2007/10/17(水) 18:23:03.51 ID:gLqNKVAY

それ公開してよ。　　有料でいいから。

75 ：山師さん：2007/10/17(水) 19:02:54.03 ID:APhoh+vF

>>74
ファイルの公開はしません。

おまいら、このSNS知ってるよな？
メールアドレス書いてくれたら、シストレ研究会に招待するよ。
http://system-trade.org/　　管理人はいま出張中らしい。

76 ：山師さん：2007/10/17(水) 20:07:31.85 ID:tmgDeX49

>>75
折れを招待してください。
hal7000@gmail.com

77 ：山師さん：2007/10/17(水) 20:26:01.48 ID:P+GJihBY

本人が出張して宣伝中かよ!

78 ：山師さん：2007/10/17(水) 20:42:52.03 ID:9E/QX10f

>>75
よろすく。
smartboy_ny@yahoo.co.jp

79 ：山師さん：2007/10/17(水) 21:42:36.45 ID:APhoh+vF

>>77　妄想乙ｗ。　俺、管理人じゃねぇよ。俺も昨日招待されたばかりだ。

>>76　>>78　招待のメールしました。

西村貴郁のオンラインセミナーが今おわった。（20：30〜21：30）
受講した人やDVD買った人は、このスレにも居ますか？

80 ：山師さん：2007/10/17(水) 22:14:20.85 ID:RPrsmO+W

>>75
招待してください

kt3003@gmail.com

81 ：山師さん：2007/10/18(木) 09:40:26.47 ID:vHCEyKWS

>>75
おながいします(´･ω･`)
sakimonodezisatu@mail.goo.ne.jp

82 ：山師さん：2007/10/18(木) 10:57:35.97 ID:dykpl9Ec

>>75
招待していただきたいです。よろしくお願いします。
yasuka03-@mail.goo.ne.jp

83 ：山師さん：2007/10/18(木) 13:23:41.23 ID:r32Ap66c

この流れ見てると・・・配信屋が儲かるの解るわｗ

84 ：山師さん：2007/10/18(木) 13:44:09.19 ID:VrQELJFy

だよな。　　　ｏｒｚ

85 ：山師さん：2007/10/18(木) 17:30:15.64 ID:VTBUNdAq

うましかホイホイだなここは

86 ：山師さん：2007/10/18(木) 19:48:28.02 ID:GJJBLDyO

このスレ業者に乗っ取られつつあるな

87 ：山師さん：2007/10/18(木) 19:51:30.46 ID:dO9NpOWs

加入条件をテストで決めて質を向上させようぜ
誰か立ち上げてくれよ

88 ：山師さん：2007/10/19(金) 00:08:45.48 ID:SkQ9PmOq

そういうことすると、SNSはあっという間に廃れる。

89 ：山師さん：2007/10/20(土) 23:28:03.68 ID:6N+BJ4wk

5%のトレイリングストップを置いた上で、
プロフィットファクター3以上、
勝率70%以上のストラテジ構築を目指す場合の着眼点はどこですか？

90 ：山師さん：2007/10/20(土) 23:44:43.16 ID:Y4stS9b8

>>89
それは大底狙いしかないよ

91 ：山師さん：2007/10/21(日) 01:17:02.67 ID:wCQtAXDO

hosyu

92 ：山師さん：2007/10/21(日) 17:01:07.70 ID:1z5cO+/N

1111

93 ：山師さん：2007/10/21(日) 19:40:53.77 ID:9QH2HVL3

N225F、1分足ベース日計りシステムで勝率=58.25% PF=2.00 MFE/MAE=1.52ってどう？
2006/05から1年4ヶ月で1枚あたり+5930
リスク5%でタートル建玉法もどきで再投資するとリターン+292%、MDD=13.81%
ちなみに、
オプチマルfもどきリスク38%で再投資するとリターン+72,050%、MDD=78.05%←ありえないw

94 ：山師さん：2007/10/21(日) 19:45:13.68 ID:HgXU8kL5

日計りシステムを作りたいけどデータベースの構築が難しい。というかフリーでないよな。

95 ：山師さん：2007/10/21(日) 20:15:28.56 ID:U344l4pV

>>93
MFE/MAEってなんですか？

96 ：山師さん：2007/10/21(日) 22:36:19.13 ID:iOSF0DwU

>>89

でしょうねぇ。。。
でもなかなかうまくいかないです。↓

・試したのは三点チャージをちょこっと改良したやつ。
・5%トレイリングストップ。
・10日以上利益が出なければブン投げ。
・対象は日経225
・期間は2002/10/01〜現在

これでPF3、70%勝ちを目指しています。

こと株式市場（ギャンブル）においては、努力と結果が線形になっていない
（何も知らず蛮勇を振りかざしてた昔のほうが儲かる場合もある）ので、
どのように目標に近づければいいかの指針をおしえてください。

97 ：山師さん：2007/10/21(日) 23:06:20.73 ID:7wv7bxvT

>>94
つ MySQL、PostgreSQL、SQL Server 2005 Express Edition

98 ：山師さん：2007/10/21(日) 23:19:05.71 ID:ZHFdIJgV

>>94
完成したら、株なんかやめて会社作ってソフト売ればもっと儲かるんじゃないの

99 ：山師さん：2007/10/21(日) 23:53:48.47 ID:3BpK73ff

>>96
＞これでPF3、70%勝ちを目指しています。

三点チャージそのものでもそのくらいいくよ
というか勝率は8割以上いく

100 ：山師さん：2007/10/22(月) 16:06:38.10 ID:kntj2BhY

>>99

ただ、出番が少ない。
これ、最大の欠点。

101 ：山師さん：2007/10/22(月) 18:45:42.23 ID:BTnIYWy7

>>96
>>99
>>100
対象を日経225にするなら3点チャージの各ｼｸﾞﾅﾙ発生パラメータを半減させないとシグナル発生が少なすぎるだろ。
個別銘柄だからあのパラメータ設定でシグナル発生するのであって、あのパラメータのまま指数でシグナル発生させようとしたらそれこそ世界的暴落の連鎖でも起こらない限り、1年に１回あるかないかの発生頻度にしかならないよ。

102 ：山師さん：2007/10/22(月) 22:48:01.43 ID:QVb3e4L9

あと三点チャージは仕切り前のドローダウンがものすごい
損切りラインが買値×0.7だからね

103 ：96：2007/10/23(火) 00:04:03.96 ID:XezAOZNn

96です。みなさん情報提供ありがとうございます。
3点チャージですが確かにシグナルでませんね。。。。。

品質を上げるためにRSIダイバージェンスなんかを組み込むとシグナル発生ゼロになりそうな悪寒

出来高（VR）を外してみる、とスイング向けの密度になるのですが、それでも勝率6割がいいところ。。。
しかも2002からの五年でやっと資金が倍で、トレイリングストップが利を伸ばすジャマをしているかと思いきやそうではなかったです。

これなら嘗ての裁量のほうがいいやんけと思いますね。
もうちっと調べてみます。

104 ：山師さん：2007/10/23(火) 05:31:50.36 ID:Ww8j/RTs

>>89
Live で使う事を考えない事だよ。
それなら、PF10や20 は軽くのなんてザラにある。

105 ：山師さん：2007/10/23(火) 07:44:34.29 ID:RyD4r1Ch

>>104

> Live で使う
デイトレ？

106 ：山師さん：2007/10/23(火) 09:47:13.33 ID:Dj87hM5R

エクセルで例えば高値より５％でトレイリングストップを入れる為の関数はどう書けば良いのでしょうか・・？

107 ：山師さん：2007/10/23(火) 09:49:23.40 ID:R0gAhneQ

なんという糞スレ

108 ：山師さん：2007/10/23(火) 11:14:45.37 ID:nlEQGR9y

=高値*1.05

109 ：山師さん：2007/10/23(火) 13:08:24.43 ID:ZyBnwoak

>>106
直近高値より、＋５％あがったら、売りシグナルを出すって意味か？

エクセルなら、ＩＦ関数つかえば簡単に出来るけど、
このスレはキミのような初心者が来るところじゃない。

110 ：山師さん：2007/10/23(火) 21:11:35.04 ID:uynEYIiZ

もともとそんなに高度とは思えないが

111 ：山師さん：2007/10/23(火) 22:45:51.15 ID:Dj87hM5R

トレイリングストップっていうのは、直近の高値より○○％下がったら手仕舞うっていう意味だろ。
＝高値＊1.05　じゃねーぞ。

112 ：山師さん：2007/10/23(火) 22:56:51.83 ID:+pWbhSW4

>トレイリングストップっていうのは、直近の高値より○○％下がったら手仕舞うっていう意味だろ


そうなん

113 ：山師さん：2007/10/23(火) 22:59:13.41 ID:uXARFnsN

どちらにしろifでできるのでは
どこでつまってるのかわからん

114 ：山師さん：2007/10/23(火) 23:00:46.90 ID:wE5kx7cC

>>ここの住人

オマエラ…システムトレードとやらでホントに儲けてるの?

115 ：山師さん：2007/10/23(火) 23:03:18.60 ID:nlEQGR9y

>>111
ごめん。

>>106
=高値*0.95

>>113
常に価格を計算して表示するだけだからIF要らないと思うんだけど。

116 ：山師さん：2007/10/23(火) 23:05:01.05 ID:nlEQGR9y

>>113
%を計算する「関数」がわからなくて詰まってるのではないかと思う。

117 ：山師さん：2007/10/23(火) 23:05:19.01 ID:RyD4r1Ch

PF10 PF20 kwsk

118 ：山師さん：2007/10/24(水) 06:45:14.79 ID:c2bzSAk/

>>116
なんだよ・・・この低レベルｗ

119 ：山師さん：2007/10/24(水) 19:12:08.28 ID:iyjnUXPn

低レベルってハードよりって意味なんだろうな
このスレは俺には役不足だな

120 ：山師さん：2007/10/24(水) 20:07:37.04 ID:61nDtfnp

シストレって短期トレードには向かない気がする。
短期はどうしても外部要因に左右されるから。
急に円高が来たら、問答無用で下がるし、晩のNY株の動き如何でそれまでのテクニカルがちゃらになるし。
使うとしたら、超短期か中長期かじゃね？

121 ：山師さん：2007/10/24(水) 20:27:18.49 ID:9hoiuKSe

nyと円の動きを考慮すれば良いじゃん。
既にそういうの結構あるだろ。

122 ：山師さん：2007/10/24(水) 20:37:33.99 ID:6mecKR4Y

>>120
おまえがいうシストレって、検証くんみたいなツールを使うことだろ？
検証くんには、分足そのものが扱えない。

NY株の動きやデイトレ対応したシストレだって、いくらでもある。

123 ：山師さん：2007/10/24(水) 22:19:11.54 ID:cnR/dO4o

検証くんは値上げしたのかな?
直近の保田メールのタイトル↓
「○○さん、涙が止まりません・・・」「○○さん、もうやめたい・・・」

保田です。
正直、人生がわからなくなりました。

一人で誰もいない海に来ています。
今すぐこちらをクリックして私が苦しむ様子を見てください。

この芝居掛かった販促手法…正直ドン引きですw

124 ：山師さん：2007/10/24(水) 23:29:36.91 ID:61nDtfnp

>>121
だからそういう複合要因を検討せざるを得ないだろ。
他にも外部要因が多すぎて、結局複数の要因を加味していく過程を経験すると、
　　裁量＞システムじゃね？
って結論に至っちまうんだよ。

125 ：山師さん：2007/10/24(水) 23:38:46.79 ID:ngyyDPMU

>>124
俺も一旦そういう結論に達したが、まだその先がある。
そういう外部要因を排除して尚成立するシステムを作れば良いんだよ。
トレード率１００％でなくて良いんだから、
外部要因で変動する日はトレードしないようにすれば良い。

126 ：山師さん：2007/10/25(木) 11:53:21.27 ID:RbjApkGT

バカすぎて話しに加わる気もしない。

127 ：山師さん：2007/10/25(木) 20:35:23.10 ID:/JLzOLby

じゃあ加わるな

128 ：山師さん：2007/10/25(木) 21:53:01.15 ID:n2X3NYBc

君たちのない頭絞って貴重な時間を無駄にするより
優れた日経225先物取引のシステムロジックを販売します。

http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/melody_g_code

あと違反商品として申告するイヤガラセはやめろ！

129 ：山師さん：2007/10/25(木) 21:54:39.17 ID:yF37QW3O

つーか2ちゃんではそもそも宣伝は禁止行為。

130 ：山師さん：2007/10/25(木) 22:01:32.96 ID:/jBM0KCv

>>128
詐欺罪に該当する可能性がありますね

131 ：山師さん：2007/10/26(金) 00:42:23.68 ID:lGj9odu/

シストレ始めたんだが、結構いいな。
平均リターンは1%前後だけど、一切裁量抜きでやったら予想以上に精神が安定した。
裁量やってたときは株価が気になって仕方なかったが、シストレやると

・自分で検証して納得したんだから、その通りにやってマイナスになったら諦めろ
・ていうか、理論が間違ってたら作り直せばいいだけの話

相場に対してクールになった。
あと、15:10にメール見てﾆﾔﾆﾔする人になった。

132 ：山師さん：2007/10/26(金) 03:59:48.92 ID:Pa5wVi+4

それはよかったじゃないの

133 ：山師さん：2007/10/26(金) 04:11:32.83 ID:bG8AF0QT

>>131
その意識も本格的にドローダウンが大きくなればまた変わるよ
クールになったとか諦めろとかすればいいとか
悟った系はすべて錯覚だから

134 ：山師さん：2007/10/26(金) 08:08:47.09 ID:q6N61ywr

だな。

>ていうか、理論が間違ってたら作り直せばいいだけの話
こんなことも言ってられないしなｗ

135 ：山師さん：2007/10/26(金) 09:01:16.80 ID:hKVqW2zU

平均リターンが１％のシステムじゃ怖くて落ち着かないだろ？

136 ：山師さん：2007/10/26(金) 16:31:35.03 ID:2xfQnO9S

>>133>>134
わかってる。過去にドローダウン更新で相当吹っ飛ばしたので。
今は、ドローダウンを極小化したうえで、更新しても笑って許せるレベルの張り方してる。

…シストレ云々じゃなくて張り方の問題だよなこれじゃｗ

137 ：山師さん：2007/10/26(金) 21:12:54.11 ID:r3BqGz8W

勝率70％
PF3.0
これでも、いざ使ったら勝てないんだろうな。。。

138 ：山師さん：2007/10/26(金) 21:26:26.08 ID:tEtlLaFi

>>137
なんで？

139 ：山師さん：2007/10/26(金) 21:39:49.04 ID:Nf1l2Br1

>>137
検証期間が１年以上で、売買代金が多い銘柄ならば、
そのシステムでも、ふつうに勝てるだろ。

140 ：山師さん：2007/10/26(金) 21:48:51.23 ID:kaJ3YKDK

資産があればなぁ

141 ：山師さん：2007/10/26(金) 22:12:51.84 ID:0G81A8/Z

ドローダウン考慮しなければそんなシステム簡単に作れるよ。

142 ：山師さん：2007/10/26(金) 22:14:43.48 ID:d9R+2MwU

リスクをはればリターン取れるからな

143 ：山師さん：2007/10/26(金) 22:24:54.83 ID:r3BqGz8W

>>138,>>139
今まで使ってたのが
勝率63％　PF2.5
どうしても少しはカーブフィッテングになってしまうし
いざ使うとMDDを更新することが多い

144 ：山師さん：2007/10/26(金) 22:37:42.37 ID:d9R+2MwU

オーバーフィッティングかどうかはシミュレーションで分るだろ

145 ：山師さん：2007/10/26(金) 22:40:13.12 ID:r3BqGz8W

>>144
どうやって？

146 ：山師さん：2007/10/26(金) 22:50:55.39 ID:d9R+2MwU

有名なのはフォワードテストとか。他にもいろいろあるけど、クロスバリデーションとかリーブアウト法。要はフィットするデータとテストするデータを分離するってこと。

147 ：山師さん：2007/10/26(金) 23:53:18.18 ID:r3BqGz8W

>>146
レスサンクス
フォワードテストはすぐには使えないので一寸。。。
他の方法は知らないので、調べてやってみます

148 ：山師さん：2007/10/27(土) 01:32:23.66 ID:49kB3DOq

最適化に頼るからフォワードテストなんかせなあかんのや。
必要なのは最適化ではなく、適応化やで。この違いがわからん香具師は、一生、地を這うｗｗ

149 ：山師さん：2007/10/27(土) 14:04:54.02 ID:hjRJ3mN3

>>148
各年で少しでもいい成績を上げられるような最適化を繰り返したシステムが、未来に渡って通用する
と思い込んでいるド素人の吹き溜まりｗ
http://system-trade.org/

150 ：山師さん：2007/10/27(土) 14:25:45.29 ID:kVTHgfke

最適化にも違うアプローチはあるんだけどな。
最適化最適化ばっかり言ってるとバカに見えてくるな。

151 ：山師さん：2007/10/27(土) 14:27:55.69 ID:hjRJ3mN3

>>150
お前は3回いったから、相当な馬鹿だな。

152 ：山師さん：2007/10/27(土) 15:12:34.65 ID:kVTHgfke

そうだなｗ煽りに見えたならすまん。
最適化の一側面だけ見て批判するのは損だと思うってこと。

153 ：山師さん：2007/10/29(月) 17:03:05.75 ID:V3ftJ5TT

日経先物システムトレードでコツコツと利益をためていきませんか？派手ではないけれど、リスクを減らし、地道に利益を上げていく。
そんなシステムです。
http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/melody_g_code

基地外による違反商品の申告にもめげません。そんな嫌がらせをする方はほっといて
本当に利益を上げたい人は入札してください。違法でも詐欺でもありません。

ヒマな人達へ
嫌がらせする時間があったら町のゴミ拾いでもしてろ！

154 ：山師さん：2007/10/29(月) 20:08:20.38 ID:mbKGIdL+

そうだね、プロテインだね

155 ：山師さん：2007/10/29(月) 21:39:59.07 ID:aX2d95kq

>>153
その文章では、購入者が騙されたと言えば詐欺罪が成立するよ

156 ：山師さん：2007/10/29(月) 21:43:54.59 ID:xcerzPSH

どっからどうみても荒らし依頼です。
本当にありｇ(ry

157 ：山師さん：2007/10/29(月) 21:52:11.89 ID:aX2d95kq

つーか、本当のシストレの話をしたいね
例えばラリーの本に載っている日付でフィルターをかける方法って
カーブフィッティングになってしまわないか？

158 ：山師さん：2007/10/29(月) 21:56:44.29 ID:sKF+9pPI

TDMは対象によってはありでしょ。
毎月２５日に騰がる銘柄とかあるらしいし。

159 ：山師さん：2007/10/29(月) 22:17:01.89 ID:aX2d95kq

>>158
あっなるほどね
でも、225先物には役立たないような気がするな
みかけの勝率は5％以上あがるけど

160 ：山師さん：2007/10/30(火) 00:51:31.73 ID:eRYQ2bz+

塩化ビニールの水道管に、見通しが効かなくなるまで五寸釘を打っていく。
どんなに念入りに打ち込んでも、水は通り抜ける。
最適化という名の罠（カーブフィッティング）ですね。


仮想売買でもフォワードテスト、これ最強。

161 ：山師さん：2007/10/30(火) 09:10:26.15 ID:QbCL3a+N

>>160

判りにくい比喩だな。

カーフィッティングしないようにな、フォワードテストを重要視しろ。っていいたいのは判る。

塩化ビニール・・なんたら・・って？
普段の仕事は配管屋さん？

162 ：水道屋：2007/10/30(火) 13:11:25.01 ID:HOkFCix/

>>161
違いますが、関連職ですよ。

カーブフィッテングしようが、サイコロふろうが、何しようが、現状より未来に即していればOKということです。
システムは単純な程よいとどっかの本に書いてありましたが、カーブフィッテングが少ないほど優れている（可能性が高い）ということでしょう。
しかし、ここ1か月よかったからといって、10年先も通用するわけではない。
大切なのは、可塑性ではないでしょうか？
でもシステムに可塑性を求めるって・・・ガンダムの自己学習システムみたいなものでしょうかね。

とりあえず言えるのは、MACDとかストキャスとか既存の指標を使っていては、そういうことは皆無に望めないでしょう。
タートルあるいはタートルスープにしても、これは市場のちょっとした揺らぎをすくい取る方法であって、不変性はあるものの連続性・予言性はないでしょう。
いずれも、時代遅れのシステムですよね。

163 ：山師さん：2007/10/30(火) 13:22:13.35 ID:MSh8M90M

損切りのタイミングがむずかしいですね。

何日間保有で見切りをつけて損切るとか、
何％下がったら損切るとか、試行錯誤中。

みんなは？

164 ：水道屋：2007/10/30(火) 13:31:07.97 ID:HOkFCix/

何日間保有で見切りをつけて損切る・・・時間ロスカット
何％下がったら損切る・・・値ロスカット

私は時間ロスカットと値ロスカットを組み合わせて使ってます。
どちらかというと、時間ロスカットの方が好きですね。というより、値ロスカットが好きではありません。

なぜならば
１０５　利確定
１００　現値
　９５　値ロスカット
とした場合、利確定と値ロスカットの確率は厳密では５０％ではないんですよ。
いわゆる値ロスカット崩しというのがあって、一端下に振ってから(ry

ですから
１０５　利確定
１００　現値
　９７　値ロスカット
なんてのは更に危険です。確率以上に負けっぱなし。

165 ：山師さん：2007/10/30(火) 17:47:08.33 ID:rSoo4Jx/

それはエントリーポイントによるだろ

166 ：水道屋：2007/10/30(火) 18:14:32.91 ID:lENd1kjW

>>165
いまが上がりだしなのか、途中なのか、天井付近なのかによって違うということですよね。
しかしながら、それはほとんどは錯覚でしょう。
なぜならば、上がりだしなのか、途中なのか、天井付近なのかをある程度正確に求める既存の指標はないわけですし、逆にそれがわかればまさに聖杯指標ですよね。

私はﾗﾝﾀﾞﾑｳｫｰｸの信者ではありませんが、例えばRSIを組み合わせて前述のようなシステムを検証したとして、
過去10年分の値動きを分析して適切なRSI間隔を決めていくという行為そのものがカーブフィッテングそのものであって、
それがフォワードテストによい結果をもたらすとはとても思えませんね。

167 ：山師さん：2007/10/30(火) 19:33:17.14 ID:ddLTlbqw

だれか証券会社のレーティングどおりに買ったらどうなるか検証した人いないかね

168 ：山師さん：2007/10/30(火) 19:39:51.44 ID:SZxEzYS1

なんかの本で検証してた気がするが・・・
確か儲かるって結論だったから、証券会社の宣伝だったのかもしれん

169 ：山師さん：2007/10/30(火) 20:00:25.42 ID:PoPWIj/s

>>167
手間がかかるけど、手作業になるが、
数ヶ月前のレーティングとチャートを比べて、
それをExcelに記録して統計を出すくらいの検証でいいんじゃね？

システムトレードっぽく、、、この作業を”全自動でやるシステム”を開発する気は無い。

170 ：山師さん：2007/10/30(火) 20:16:50.68 ID:Xf1GjvIp

>>167
ここに2002年くらいからの主要なレーディングが機械的に読み込み易い形式で載ってるから、
これを読み込んで検証するプログラムを作成すればシミュレーションできるよ。
単純に、レーディングが変化した方向に売買するシグナルを発生させればいい。

http://www.traders.co.jp/stocks_data/data/attention_rating/attention_rating.asp

おれは一年くらい前にやろうとしたけど未だやってない。。

171 ：山師さん：2007/10/30(火) 20:19:19.59 ID:TGwZOhDU

千葉ロッテ！

172 ：山師さん：2007/10/30(火) 22:06:14.05 ID:++W6C9hJ

　　　　　　　　 ,. -‐'''''""¨¨¨ヽ
　　　　 　 　 (.＿＿_,,,... -ｧァﾌ|　　　　　　　　　　あ…ありのまま 今日　起こった事を話すぜ！
　 　 　 　 　 |i i|　 　 }!　}} /／|
　　　　 　 　 |l､{　 　j}　/,,ｨ//｜　　　　　　　『寄りin引けoutのシストレ(勝率65% PF1.6)を
　　　　　　　 i|:!ヾ､_ﾉ／ u {:}//ﾍ　　　　　　　　初めて２日目で -27%の損失が出た』
　　　　　　　 |ﾘ u' }　 ,ﾉ　_,!V,ﾊ |
　　 　 　 ／´fト､_{ﾙ{,ィ'ｅﾗ　, ﾀ人　　　　　　　　な…　何を言ってるのか　わからねーと思うが
　　　　 /' 　 ヾ|宀| {´,)⌒`/ |<ヽﾄiゝ　　　　　　　　おれも何をされたのかわからなかった…

173 ：水道屋：2007/10/30(火) 22:20:35.87 ID:eRYQ2bz+

>>172
二日目はともかく、-27%のDDはよくあることです。
これをよむべきでしょう。
ttp://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784939103407

174 ：山師さん：2007/10/30(火) 22:20:38.27 ID:wHjWepiL

>>167
最近もどこかで検証結果を読んだ記憶があるが、悲惨だったと書いてあった記憶がある。

175 ：山師さん：2007/10/30(火) 22:21:53.82 ID:PoPWIj/s

>>172
その銘柄は何だったの？

176 ：山師さん：2007/10/30(火) 22:40:25.39 ID:FJiKd+w+

>>173
その２日目ってのが問題なんだろ。
別に始めて１年で２７％のＤＤなら問題無いだろうが。

余程の低位株を貪ってるのか、信用でレバかけ過ぎなんじゃね？
普通のリスク管理してればありえない数字。

177 ：山師さん：2007/10/30(火) 22:43:05.85 ID:oy0ZCK3F

リターンばかり計算してリスクを測ってないんだろ

178 ：山師さん：2007/10/30(火) 22:45:48.85 ID:Xf1GjvIp

>>173
出来高が少なすぎる銘柄を成行で売買したから、あまりにも不利な価格で約定したとか？

179 ：山師さん：2007/10/30(火) 22:59:31.76 ID:++W6C9hJ

銘柄は6659、29日の寄りで売りでin、引けでexitするつもりが、ポジ取った1時間後にS高に貼り付いた。
貼り付いて退却できなかった場合を検証で考慮してなかったのが敗因か。
まぁ、財産の27%消えたわけではなくて、投入したのは1/5くらいだったから火傷で済んだが。

しかし、どうやったら回避できるか考えてたら逆にﾜｸﾜｸしてきた俺は変態なんだろうか。

180 ：山師さん：2007/10/31(水) 01:42:58.83 ID:dP6GoEyZ

6659の普段の出来高50ぐらいなのな、しかも成りで売ってるみたいね・・・がんばって下さいとしかいえないな。

181 ：山師さん：2007/10/31(水) 05:17:12.18 ID:PQxoeSKw

>>167
よく雑誌に載ってるじゃん
結論はぜんぶレーティング逆張りのほうが勝てるという

182 ：163：2007/10/31(水) 06:18:37.16 ID:6bHRKQwK

>>164
水道屋さん、どうもありがとう。

そうすると、いわゆる「損小利大」の法則は正しくはないと？

その例の場合は、利確５％、損切り５％ですが、損切りは、ラインは
もうすこし下にとったほうがいいのかな。

時間ロスカット の場合は、たとえば、１０％、５％、２〜３％、１％だと、
それぞれ、
４０営業日、２０営業日、１０営業日、５営業日くらいですかね

183 ：水道屋：2007/10/31(水) 09:19:28.79 ID:HR/p13gP

>>182
水道屋の分際で「損小利大」の法則は正しくはないと言い切るのは、少々おこがましいと思いますが・・・。

可塑性の反対の意味は、固いとか変形しないとか融通の利かないとかそんな意味だと思います。
ある銘柄（先物・FX含む）に対して、利確５％、損切り５％でシステムを組んだ場合、どのエントリーポイントで最大の利益を得るか検索することになります。
つまり、何らかの指標をもちいてそれが、もちろん勝率５０％を超えた、最大の利益をもたらすものに設定するでしょう。
まずこの行為そのものがカーフィッティングそのものであり、可塑性を失っています。
つぎに、その銘柄に近いもの、たとえば、株であれば同業種、FXであれば他の近い通貨の組み合わせで、そのシステムが通用するかどうか。
おそらく通用しないでしょう。
すなわちそれは可塑性が全くないシステムということですよね。
そういうシステムで実取引（フォワードテスト）をしても、短期間はともかく、長期間では勝率５０％を超えることは期待できないでしょう。
むしろランダムエントリーの方が成績がよかったりします。

言いたいことは、可塑性が無いとこれから未来に起こる出来事についていけないということなんです。
ロスカットについては、またあとで述べますね。

184 ：山師さん：2007/10/31(水) 09:30:03.57 ID:ZK6bmYtN

可塑性か。。。
毎日自動的に多変量解析をしてシステムを組みなおすってシステムを作ったことがあったな
でも役立たなかった

185 ：水道屋：2007/10/31(水) 10:49:52.07 ID:HR/p13gP

>>184
でしょうね。
多変量解析は膨大なデータを解析して予測値をだすものです。
したがって、毎日解析するということは、たった一日分の新データしか加わっていないので、前日との差分はごくわずかでしょう。
そのごくわずかな差分をとって、可塑性とするには少々無理があると思います。
最短でも1月ごとに計算しなおすのがよいのではないでしょうか？

私の多変量解析に対するイメージですが、大きな世界地図であって、暗礁の多い海域の地図のかわりにはならないかと。

186 ：水道屋：2007/10/31(水) 11:11:17.53 ID:6GhNqNmS

>>182
最初に何を言われても気を悪くしないでくださいね。

あなたの時間ロスカットの場合
並び換えると

１％　　２〜３％　　５％　　１０％
５日　　　10日　　　20日　　40日　

これは最悪のロスカット方法だと思います。
日をおって損失が大きくなってしまいます。
金銭的ロスどころか時間的ロスも被害甚大です。
むしろ逆

１０％　　５％　　　２〜３％　１％
５日　　　10日　　　20日　　40日

の方がまだましではないでそうか？

187 ：184：2007/10/31(水) 11:23:25.96 ID:ZK6bmYtN

>>185
いやいや
１日分のデータを加えたら一番古いデータを１日分捨てるって方法だよ

188 ：山師さん：2007/10/31(水) 12:51:49.13 ID:Hfh0PvIg

>>186
>時間ロスカット
>１０％　　５％　　　２〜３％　１％
>５日　　　10日　　　20日　　40日

横レス失礼。
これはありえんでしょう。まあ、ネタだと思うけど。
ネタにマジレスはカコワルイけど、
利益確定ラインが高ければ高いほどドローダウンする幅も大きくなるのだから、
「１０％狙いで５日間保有」では、すぐにロスカットですよ。

189 ：水道屋：2007/10/31(水) 13:23:48.66 ID:/M5mGehq

>>188
ネタというか、比較として例えをだしたつもりです。
別に１０％が１５％でもいいでしょうし、５％でもいいでしょう。
182氏も実際にシステムに組み込んである数値をあげたわけではないでしょうし、ここに具体的数値をあげて議論することは無意味です。

上で述べたのはあくまで考え方なんです。
で今は時間ロスカットについて、私は真剣に議論しているつもりですよ。

>>利益確定ラインが高ければ高いほどドローダウンする幅も大きくなるのだから、
>>「１０％狙いで５日間保有」では、すぐにロスカットですよ。

とはどういう意味でしょうか？
>>利益確定ラインが高ければ高いほどドローダウンする幅も大きくなる
といことは、確率論でそう言えるということはわかります。
だから
>>「１０％狙いで５日間保有」では、すぐにロスカットですよ。
ということにつながる論理がよくわかりませんので、教えてください。

190 ：水道屋：2007/10/31(水) 13:32:53.80 ID:/M5mGehq

ああすみません。
理解できました。
％が何に対するものかで、誤解してました。

99円　　９８〜９７円　　９５円　　　９０円
５日　　　　　10日　　　　20日　　　40日　

と

９０円　　９５円　　　９８〜９７円　　　９９円
５日　　　　10日　　　　　20日　　　　40日

ということにしてください。エントリーは100円です。
あと、テイクプロフィットは別ですので、トレイリングストップとは違います。
上記の例では例えば40日で思惑通りに吹かなければ、ロスカットというエントリーシステムの一例です。

191 ：山師さん：2007/10/31(水) 17:50:00.99 ID:6bHRKQwK

>>186
つまり、こういうことです。

たとえば、何％下がったら損切るという値ロスカット法ではない、
「損小利大」の法則という可塑性がない法則を考慮する必要がない、
時間ロスカット法ですについてですが、たとえば、

利益確定：買値より10%上昇、ロスカット：2ヶ月（約44営業日）経過で強制処分

利益確定：買値より５%上昇、ロスカット：１ヶ月（約22営業日）経過で強制処分

利益確定：買値より３%上昇、ロスカット：２週間（約10営業日）経過で強制処分

といったようなものです。

これは、あくまでも例ですが、こういう「時間ロスカット」は、どうでしょうか。

これも、やっぱり可塑性がないですかねぇ・・・・
まあ、バックテストしてみないとなんともいえないでしょうが。

水道屋さんも含めて、みなさんのロスカット法って、どんなものですか？

192 ：山師さん：2007/10/31(水) 17:57:04.35 ID:o/XigXyL

【自動株取引運用実績】

 【２００７年１０月分】 損益合計金額 2,220,000円

【今日の投資銘柄自動株取引システム】
ttp://www.aixin.jp/akks/jdts.cgi

CODE (参照) 返済 売 20000 415 10/31 09:02:40
CODE (参照) 新規 買 10000 408 10/31 09:00:52
CODE (参照) 新規 買 5000 408 10/31 09:00:45
CODE (参照) 新規 買 5000 408 10/31 09:00:36

193 ：山師さん：2007/10/31(水) 18:57:18.59 ID:B/SNbhfY

データ圧縮とか時間とかでは聞いたことあるけど・・・
システムに可逆性って使い方するの一般的なの？
状態が元に戻るって事だよね、なんかピンと来ないなぁ

194 ：山師さん：2007/10/31(水) 20:41:55.43 ID:wrbsmpca

可塑性でしょ。「かそせい」。
シナプス可塑性でぐぐってみ

まあ、私はシステムに可塑性を入れるなくてもいいと思ってるのだけど。
使えなくなったら作り直すだけ。時系列解析の結果、
マーケットの構造変化はそう頻繁には起きていない模様。

195 ：山師さん：2007/10/31(水) 21:47:55.80 ID:qCjrtVVS

シストレで売買ルール作る時は、重回帰分析とかしてますか？

196 ：山師さん：2007/10/31(水) 21:51:58.12 ID:qCjrtVVS

また、例えばCMEの終値とかを売買ルールに入れようと思って、検証しようとすると、営業日？が日本と違うので４本値のデータとかズレてるじゃないですか？

それは日本の日付に合わせて修正（日本がクローズの日は削除）とかしてるんでしょうか？

197 ：水道屋：2007/10/31(水) 22:07:54.91 ID:avQTRO2A

>>194
現在使用している御自分のシステムが壊れる（通用しなくなる）という恐怖心はないのですか？
開発にはどれだけの労力がかかっているのですか？
失礼ですが、その自信にはにわかには信用しがたいです。

>>マーケットの構造変化はそう頻繁には起きていない模様
とのことですが、それはここ５〜１０年という期間ではないでしょうか？
とてもじゃないですけど、昭和の時代とは構造がちがうと思いますが。
この点についてもご意見頂戴できますでしょうか？

198 ：山師さん：2007/10/31(水) 22:18:24.22 ID:dLeealbB

何か知らんが盛り上がってきてるなぁ…
とりあえずはイイ傾向だ

199 ：水道屋：2007/10/31(水) 22:20:07.29 ID:avQTRO2A

>>195-6
過去に私もチャレンジしたことありますよ。
しかし、もう先をいってる人（会社）がありまして、しかもそれ単体では全く儲からない。
以上の理由により、重回帰分析＋CMEの解析は早々に諦めました。
夢の無いこと言ってすみません。

ttp://cfexclusive.fisco.co.jp/tabpanel/index.jsp
株価検索⇒株価推計くん

200 ：山師さん：2007/10/31(水) 22:40:04.29 ID:qCjrtVVS

いや、手間が省けて助かりました。
アドバイスありがとうございます。

自分は、日経２２５先物のシストレ構築を目指してるんですが、株やFXの方が利益率高いんですかね？
同じですかね？

日経に的を絞った方が簡単かな？と素人考えで思って取り組み始めたんですが、どうしても最初の一歩というか、仕掛けが作れなくて悩んでます。。

201 ：水道屋：2007/10/31(水) 22:52:04.25 ID:avQTRO2A

>>200
八百屋が魚屋にもうかるかい？と聞くようなものだと思いますが。

いえ、真面目な話、手数料・レバレッジ・ボラ等で大分違うので単純な話ではないと思います。
競艇が好きか?競馬が好きか？はたまた競輪か？

やっぱり好きな分野に精通することは大切なことではないかと思います。

少々お高い本ですが、その辺の比較がのっている本です。
ttp://www.panrolling.com/books/wb/ts.html

202 ：山師さん：2007/10/31(水) 22:58:54.98 ID:qCjrtVVS

＞八百屋が魚屋にもうかるかい？と聞くようなものだと思いますが。

なるほど、そいうものですか。少し安心したような。
本の方はさっそく注文してみます！

株価推計くん、良いですね。コレ見たら確かに自分で作る気は失せました（笑

でもこれだと日経２２５先物は検証できないんですね。。

203 ：山師さん：2007/10/31(水) 23:07:23.09 ID:wrbsmpca

>>197

堅牢にリターンを上げていたシステムの基本統計量の変化が見えたり、ひどい時はまったく機能しなくなることもあります。

バブル崩壊あたりの１９９０年からの１７年分で検証して明らかな変化は２回ありました。
バブル前の時代はわからないですねｗ
おっしゃる通り構造変化しないというのは数年、５〜１０年のタイムスケールです。
でも数カ月単位でコロコロ変わらないので十分に運用可能ですね。まあ、これでも頻繁と感じる人は居るかもしれません。

私は構造変化が起きた時にそれを検知するロジックを組み込んでいます。
ちなみに、サブプライムショックでこのロジックが誤作動を起こしました。異常事態だったようですね・・・

投資スタイルはそんなに多くないです。それを切り替えるだけです。
時間がかかるのは特定のスタイルの中で投資効率を最適化するところですね

可塑性を入れなくてもいいっていうのは上記の意味で切り替えていけばいいという意味で言った。
一つのシステムで全天候型で対応できるのならばそれこそが理想的で素晴らしいものだと思う。
実は私も「可塑性」的なロジックのアイデアを持っていて今までほったらかしにしてあった。
このスレに会ったのは何かの縁だ。実装に向けて検討してみるか。

204 ：水道屋：2007/10/31(水) 23:15:21.39 ID:avQTRO2A

>>202
株価と日経２２５先物の相関関係がある程度高いため、儲からない可能性が高いとは思いますが、この推測には全く自信ありません。
事前準備としてネット・書籍等でもっと下調べすべきでしょう。
どこにも情報が無い場合は、逆に勘繰りたくもなりますがね。

トレンド補正値はブラックボックスのようですが、それ以外は公表しているのである程度ご自分で計算・検証できると思います。
計算式
√使用する指標の一覧
√株価推計くんのしくみ
√対象日数

では、グッドラックを。

205 ：山師さん：2007/10/31(水) 23:16:33.75 ID:vxygq+Po

何年分を分析するかがすごい困るよな。
昭和の時代とは構造が違うと思っているみたいだけど、まあその通りでしょう。
インターネットで取引がされるようになってからとその前では明らかに違うでしょう。

もっと言えば、今現在でもマーケット構造は少しずつ変化してるといえる。
だとすると、どのくらいテスト期間を取るかがすごい困る。
もちろん３０年前と今の二点間を比較するとまずマーケットは違う値動きを示すが、
では２０年前は？１５年前は？１０年前は？と考えるといつでも少しずつ変化しているので
すごい難しい。
個人的には１０年もテストすればまず大丈夫だと思う。

206 ：水道屋：2007/10/31(水) 23:18:14.32 ID:avQTRO2A

>>203
素晴らしい！
あなたのような方と意見交換できて幸せです。
貴重なご意見ありがとうございました。

207 ：山師さん：2007/10/31(水) 23:21:10.05 ID:kNOkbn5m

>>203
なにをもって構造変化と言っているかは分からないけど、17年間に2回しかなかったのに
それをを検地するロジックを作成できるの？もうすこし詳しくお願いできますか？

208 ：水道屋：2007/10/31(水) 23:24:42.40 ID:avQTRO2A

>>205
私も同感です。
しかし、１０年テストしてそれが末期だったとするとどうします？
つまり自動車でたとえるならば、フルモデルチェンジが6年置きにする車で、5年目に買って最新型と喜んでいたら・・・(ry

209 ：山師さん：2007/10/31(水) 23:29:09.86 ID:dLeealbB

おー…イイ流れだ…p(´⌒`;)
誰も邪魔するなよ?
当事者さん達、邪魔が入っても大人としてスルーな?
<(_ _)>

210 ：山師さん：2007/10/31(水) 23:33:36.42 ID:wrbsmpca

>207
品質管理の統計学を参考にしました。あとは私の前の書き込みがヒントです
あなたの楽しみのためと敵を増やさないためにこれ以上は書かないでおきます。

211 ：水道屋：2007/10/31(水) 23:40:11.31 ID:avQTRO2A

203氏１のツッコミにたいして、私が3ツッコンだところ、7位で返ってきました。
ホンモノですね。BNFさん級とお見受けします。

たしかにそれ以上は言ってほしくないですね。
どこかでまたお話できるといいですね。
私も、馬脚をだす前に退散します。
どうもありがとうございました。

212 ：山師さん：2007/10/31(水) 23:40:13.01 ID:ZK6bmYtN

品質管理の統計学？
パレートの法則ぐらいしか知らんな。。。

213 ：山師さん：2007/11/01(木) 00:20:17.42 ID:2MxvTyhr

>>199
株価推計くん に 5411ＪＦＥを予測させてみたら、ハズレた。
これしか検証してないが、使い物にならんと判断した。

214 ：山師さん：2007/11/01(木) 07:17:33.03 ID:K8Nvuwfv

e!?ちょっとまって、水道屋さんと>>210さん、退散しなくてもいいんじゃないですか？

頑張って勉強して、つまずいたらココで質問します。
ロムだけは続けてくださいね。そしてまた助けてください。

215 ：山師さん：2007/11/01(木) 18:50:00.91 ID:gHGpsvUl

いいスレだ…
俺はFXで細々とシストレしているが、
株のシストレもやってみようかという気になってきた。

216 ：山師さん：2007/11/01(木) 21:30:19.63 ID:ckeYUvmu

財務諸表の分析したいのだけど過去１０年分ぐらいのデータってないですかね。

217 ：山師さん：2007/11/02(金) 09:16:05.13 ID:6yCudxOa

最初からざーっと読んだが、あいかわらず為になるレスがねーな。

218 ：山師さん：2007/11/02(金) 09:35:40.97 ID:0vEYZGFs

>>217様がおまえらの為に、為になるレスをくれるらしいぞ。謹聴！

219 ：山師さん：2007/11/02(金) 21:54:27.97 ID:Terc24wq

ためにならんどころかﾁﾗ裏乱入ですまん

勝率7割で一日で完結するシステム組んでる。
前の晩に5銘柄くらいに絞って、3銘柄買いの2銘柄売りくらいで寄りエントリー。
新興なら20万、東一なら50万くらいか。
続いて引け成り入れて、あとは放置。
平均3.5銘柄くらいはプラスになる。

一日5千円くらいだが、同僚がトイレでﾊｧﾊｧしながらトレードしてるのを見ると
なんともｲﾀﾀﾏﾚない。

220 ：山師さん：2007/11/03(土) 00:39:08.31 ID:F0xOwwBT

寄り引けシステムなら、朝にシステム動かさんとだめだろ。
前の晩っていってる時点で単なる馬鹿か、ネタだな。

221 ：山師さん：2007/11/03(土) 01:05:48.62 ID:4453dUwL

・・・・・(ﾟдﾟ) ?

222 ：山師さん：2007/11/03(土) 02:26:20.80 ID:rso/6tBI

>>220
何言ってんの？お前
自動売買か何かと勘違いでもしてんのか

223 ：山師さん：2007/11/03(土) 02:56:45.29 ID:1yxxX59F

>>222
俺も普通に自動売買かと思ったが、前の晩でも何の不思議もないだろ。
>>220は翌営業日への注文も出来ないような証券会社使ってるのか？

224 ：山師さん：2007/11/03(土) 03:31:13.60 ID:rZbANQqD

>>220は決済用の引け成り注文を入れるタイミングのことを言ってるのかな？
まーそもそも、「前の晩に絞って」って書いてあるからといって、必ずしも前の晩に発注すると書いてあるわけでもないし。
つーか自動じゃなくてもできるし。

225 ：山師さん：2007/11/03(土) 07:51:44.37 ID:VjAVO4fY

単にダウ逆張り系しか知らんのでは？

226 ：山師さん：2007/11/03(土) 10:10:26.73 ID:KXHNnP5l

ダメリカの情報は大部分、寄りで織り込まれるからな〜、寄り引けシステムを大きく改善はしない

227 ：山師さん：2007/11/03(土) 11:44:27.39 ID:F0xOwwBT

頭悪いやつ多いな。理解できないのなら黙っとけよ

228 ：山師さん：2007/11/03(土) 11:45:56.86 ID:F0xOwwBT

ちなみに>>225は見当違いの指摘だから。

229 ：山師さん：2007/11/03(土) 12:14:26.95 ID:8fw8rvKD

>頭悪いやつ多いな。理解できないのなら黙っとけよ
同意。黙ってろよ。





おまえがなｗ

230 ：山師さん：2007/11/03(土) 12:39:21.37 ID:xkTjCbrv

>>220に対して、おかしな反応してるヤツが多いなｗ

231 ：山師さん：2007/11/03(土) 14:15:55.03 ID:gVDpbLF+

ID:F0xOwwBTは酷いなｗ

232 ：山師さん：2007/11/03(土) 16:06:17.02 ID:eA6V+0QK

>>220さんは>>219をもう一度じっくり読んでみよ

233 ：山師さん：2007/11/03(土) 16:12:41.07 ID:KXHNnP5l

もうそんなどうでもいい話はいい。

234 ：山師さん：2007/11/03(土) 16:16:45.01 ID:LZ70jnfY

220先生の次回作にご期待ください

235 ：山師さん：2007/11/03(土) 23:47:38.36 ID:VjAVO4fY

>>228
見当違いでごめんよ

236 ：山師さん：2007/11/04(日) 16:54:04.31 ID:glL+TwmE

バックテストで65％の勝率と
フォワードテストで55％の勝率
あなたなら、どちらを選びますか？

237 ：山師さん：2007/11/04(日) 17:04:41.65 ID:vW0hPDwW

勝率よりも利益だな

238 ：山師さん：2007/11/04(日) 17:18:29.73 ID:vCIysbpi

勝率はほとんど意味がない。ロスカットと利食い基準でいくらでも調節できる。

239 ：236：2007/11/04(日) 18:18:09.66 ID:glL+TwmE

う〜む
そんなもんですか。。。

240 ：山師さん：2007/11/04(日) 18:21:02.70 ID:8AfIdOpS

利益は小さくてもいいから、DDが少ないシステムがいいな。
マイ転すると精神状態が変わってしまう。

241 ：山師さん：2007/11/04(日) 19:18:49.99 ID:fDAmFpdV

勝率も損益レシオも、プロフィットファクターに全部織り込まれてる。

242 ：236：2007/11/04(日) 22:21:42.99 ID:glL+TwmE

>>241
PFを最重要視すりゃいいって事ね
ｻﾝｸｽ

243 ：山師さん：2007/11/04(日) 22:25:14.48 ID:8YTAG8nU

ＰＦとDDがあれば良いよ
ＤＤで資金のどれくらいつぎ込んだら良いかがわかる
ＰＦで儲けの予測が出来る

244 ：山師さん：2007/11/04(日) 22:30:14.30 ID:vCIysbpi

ＰＦよりもシャープレシオの方が分りやすいと思うんだけど
あとシグナルの発生頻度と保有日数も重要

245 ：236：2007/11/04(日) 23:45:59.94 ID:glL+TwmE

>>243
DDで安全性を見るって事だね

>>244
ごめん、シャープレシオの計算方法が分からん
取引は寄り引きで、シグナルは全日数の4割程度です

246 ：山師さん：2007/11/06(火) 20:48:36.52 ID:PIdnNVSo

age

247 ：山師さん：2007/11/06(火) 20:59:17.59 ID:GvVqsiFx

で、おまいらのシステム、年利どれぐらいなの？
100%ぐらいは行く？

248 ：山師さん：2007/11/06(火) 21:28:48.80 ID:a9Rsgn1Z

どの程度DDに対する余裕をみるかによる

249 ：山師さん：2007/11/06(火) 21:40:08.01 ID:THfw2RBM

【見本】安定係数５分足グラフ
ttp://www.aixin.jp/akks/dmatgr.cgi

只今の【注目銘柄】
5401 新日鉄 14:57 係数増加中
7911 凸版印 14:56 係数急減
7911 凸版印 14:44 係数増加中
6135 牧野フ 14:44 係数減少中
1929 日特建 14:40 係数急増
6674 GSユアサ 14:39 係数急増
9205 ＪＡＬ 14:39 係数急増
8572 アコム 14:33 係数急減
5391 Ａ＆ＡＭ 14:

250 ：山師さん：2007/11/06(火) 22:04:14.33 ID:DnZbDCZ+

シストレ買い銘柄
http://www.mct.ne.jp/users/kanran/new%20up/system%20top.htm

システレ売り銘柄
http://www.mct.ne.jp/users/kanran/new%20up/system-uri%20top.htm

251 ：山師さん：2007/11/06(火) 22:20:01.13 ID:THfw2RBM

●国債金利をあげずに借金を返す方法、景気をよくする方法ってあるんですか？

 答）ありますよ。
それは賞味期限１００年の２１世紀にふさわしい新しい経済政策です、国民による国民の為の直接投資です。
働く人の給与手取りが増える事、一部の人でなく働くすべての人の平均給与手取りが増えることです。

【郵政民営化のイカサマ】より。。。
ttp://www.aixin.jp/ysmss.htm

252 ：山師さん：2007/11/06(火) 22:22:45.43 ID:THfw2RBM

【自動株取引運用実績】
【２００７年１１月分】
損益合計金額 1,022,000円
ttp://www.aixin.jp/AJI14.cgi

253 ：山師さん：2007/11/07(水) 03:38:00.44 ID:cvzu07oY

システムに興味をもってちょっとだけ調べてみた

１エクセルプログラミングでやる方法（楽天RSSも使える）
２イージーランゲージを使って有料高額ソフトでやる方法
（トレードステーション、トレードシグナルなど）
３カブロボでJAVAでプログラミングする方法

このスレざっと読んだけどどのソフトと言語でやってるかの話がでないね

254 ：山師さん：2007/11/07(水) 04:02:13.09 ID:lj8Biu2A

言語はなんでもできるだろう
UWSとかでもいいし

255 ：山師さん：2007/11/07(水) 07:52:31.15 ID:X09PSHVP

>>253

OmegaChart をソースから改造（要C#の技能）

おいらはこれです。SN比などのデータ項目を追加するのがムズカシイorz

256 ：山師さん：2007/11/07(水) 10:12:56.03 ID:GPF3vHSu

俺はPostgreSQLでデータ処理して検証
日々の運用はエクセル

257 ：214：2007/11/07(水) 20:17:04.27 ID:u+JRBvtg

頭混乱してきたので判る方教えてください。

エクセルで関数を使ってストラテジー構築に汗かいてます。

エグジットにトレイリングストップを使いたいのですが、例えば、場中に高値から５％ダウンしたらエグジットするというルールは関数では書けないですよね！？？

当たり前だ！とかバカ！とか言われそうだけど、今頭テンパッてるので書いちゃうと、4本値の高値とかって、終わってみないとそれが高値かどうか判らないわけだから、高値＊0.95でエグジットの計算してちゃ×ですよね。

どうすればいいでしょうか？
ＶＢＡとか使わないと無理？それとも・・・？

258 ：山師さん：2007/11/07(水) 21:06:06.08 ID:sPVSScrC

そもそも、エクセルでシストレができるという考えが間違いだなｗ

259 ：山師さん：2007/11/07(水) 21:09:51.34 ID:X09PSHVP

>>257

できるよ。でも俺は今から食事ｗ

260 ：山師さん：2007/11/07(水) 21:15:23.10 ID:HQG/cNWi

>>257
分足高値のMAX*0.95下回ったらエグジットさせればいいだろ
まさか日足でやるとかじゃないだろうな

システム以前の問題だな
スレ違いだし、勉強しなされ

261 ：山師さん：2007/11/07(水) 21:35:07.94 ID:HYDUyGbs

>>258
日足でのシストレならエクセルでも十分
分足だとかなりきつい

262 ：山師さん：2007/11/07(水) 21:39:58.98 ID:sPVSScrC

>>261
シストレの検証なんて全銘柄８年分位は最低条件だと思うけど
エクセルだと何十日とかかかりそうｗ

263 ：山師さん：2007/11/07(水) 21:42:01.63 ID:HYDUyGbs

>>262
あぁそうか
俺は日経先物しかやってないからなぁ

264 ：山師さん：2007/11/07(水) 21:44:15.22 ID:pcOWZeGJ

>>257
その程度でつまずくようじゃ、君にはシストレ開発なんて無理だよ。

プロが作った投資ツールを探して、自分に合った物を使うことをすすめる。
値段が高ければ良いツールってわけではないので、注意してね。

265 ：山師さん：2007/11/07(水) 21:44:18.04 ID:HYDUyGbs

>>262
まぁ全銘柄で有利なパターンを探して仕掛けるという手法ならそうだろうけど
ある程度しぼって上がるか下がるかを判断するならエクセルでも問題ないだろ

266 ：山師さん：2007/11/07(水) 21:47:54.50 ID:swnhZITq

>>257
高値の定義をまず考えろよ。プログラム以前の問題だよ。

267 ：山師さん：2007/11/07(水) 21:53:48.65 ID:2PSV3S2e

>>257
こんど飲みに行こうぜ

268 ：山師さん：2007/11/07(水) 22:03:54.22 ID:cvzu07oY

日本版TRIN TICK TIKI が算出されるソフトってある？なければRSSで作ろうと思うんだが
同時に全銘柄の値段取得して計算さしたらフリーズしないか心配

269 ：山師さん：2007/11/07(水) 22:56:36.99 ID:3slDUSfl

>>257
このスレを読めばわかるとおり
実際にシステムつくって勝ってる奴いないから安心しろ
その証拠にサマリーぜんぜん張られないでしょ

270 ：257：2007/11/07(水) 23:01:22.14 ID:u+JRBvtg

諸先輩方、ありがとうございます。

データは日足で市場は日経２２５先物でした。

>>260さん、まさかの日足です。。
（自分なりに）本気で勉強中です。
エグジットは分足データを手に入れて作れば良いんだなって判りました。

自分は色々検討した結果、日経先物でトレードしようと決め、ソフトも色々検討して、取りあえずエクセルで行こうと決めました。

トレステとかも検討したんですがエクセルでも十分いけるんじゃないかと思いました。甘いですかね？

スレ違いと言われないよう精進していきたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。

271 ：山師さん：2007/11/07(水) 23:25:42.12 ID:Pn6pU1ws

俺はエクセルで計算&検証、発注は手動でやっとるよ
225と商先な
まあ発注手動はシストレじゃないって言われればそれまでだが

272 ：山師さん：2007/11/08(木) 00:18:30.03 ID:IQz/+MDn

>>270
日経の分足データは2005年の途中からなら
http://225labo.com/
で無料で手に入るよ（メルアド等の登録は必要）
もっと長期間欲しいならヤフオクで探してみるといい

273 ：山師さん：2007/11/08(木) 01:07:26.75 ID:j++Qu9XL

>>270
ラボのデータは？？？だな・・・
自分とこのシステム売るためにデータ改竄してるみたいら

【破産システム】225ラボ4【パクリ上等】
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1184896616/
ここではよく出る話

274 ：山師さん：2007/11/08(木) 01:17:24.74 ID:IQz/+MDn

>>273
あちゃ
ヤフオクで買ったデータと照らし合わせてみる必要があるな

275 ：山師さん：2007/11/08(木) 03:01:23.21 ID:DUd3rJjn

>>273
ああ、なるほど
他所から取ってきた日足との整合性が取れてなかったな
それも数百円単位で

276 ：山師さん：2007/11/08(木) 08:22:31.40 ID:E6vykD3G

>>270
自分が取得できなかった日はココで拾ってくる。
ただし1日分しかないから注意
ttp://www.systemvanguard.com/

277 ：270：2007/11/08(木) 11:13:38.98 ID:7wsHaT/K

情報ありがとうございます。

何とか今年中に自分なりのストラテジーを完成させて来年から運用開始したいと思ってます。

278 ：山師さん：2007/11/08(木) 15:21:19.47 ID:63OQwYvI

http://www.tickdatamarket.com/index.php?number=p000100&lg=gb

ここで売ってる日経225やTopix先物の分足データって信頼度はどうなんでしょう？
だれか買われた方いませんか？

279 ：山師さん：2007/11/08(木) 20:16:30.56 ID:U5E2mJam

大証でティックデータが売ってるじゃないか。
自己利用のみなら、基本料金5000円＋月数×7000円だよ。
http://www.ose.or.jp/profile/doc_ka/tick_d_info.pdf

280 ：278：2007/11/08(木) 21:10:09.91 ID:Dz+u0ylO

>>279
取引所から直接買うと高いんですよね・・
278で書いたサイトなら先物1銘柄の1分足は1月分が2.8ユーロ、
ティックデータなら8.2ユーロと格安だったのでいいかなと思いまして。

281 ：山師さん：2007/11/08(木) 22:33:43.78 ID:r2p6gNpt

よく見つけてきたね。俺英語苦手だから羨ましいよ。

282 ：山師さん：2007/11/08(木) 23:02:34.92 ID:jtXbAZNo

>>281
翻訳サイトもあるだろに
訳しきれない単語くらいは勉強しろ?

283 ：山師さん：2007/11/09(金) 05:56:50.17 ID:GEb6NIOB

トレードステーションてFXとかでも使える？
本とかにのってるソースコードみると言語も簡単そうだしほしい

284 ：山師さん：2007/11/09(金) 12:00:45.59 ID:j/v6z/eJ

それぐらい自分で調べられない奴は使わない方が良いと思うよ。マジで。
使えるけど。
>>282
そりゃそれぐらいは出来るけど、
すげえ数あるティック提供サイトを比較して選び出すのは難しいと思うが。

285 ：山師さん：2007/11/09(金) 23:16:18.31 ID:v7Umiwvm

とある本に株価指数はシストレに向かないって書いてあるんだが
おもえら225先物とかで利益でてんの？

286 ：山師さん：2007/11/09(金) 23:54:19.70 ID:e7MDkbnh

俺システム（自動トレード）の成績。
1日目: +4万2千円
2日目: +8万8千円
3日目: +4万5千円
4日目: +8万円
5日目: +7千円
6日目: -2千円
7日目: -7万円　<-今ここ

段々、このシステムを運用し続けて良いか不安になってきた。。。
買っても負けても金額が大きいから、負け続けたらどうしようって
考えてしまう。
チキンには株は無理かもな。。。。
ちなみに、システムの指示を無視してナンピンしたり、損切り
しなければ+14万ぐらい行ってた。。。。

287 ：山師さん：2007/11/10(土) 00:32:07.29 ID:z4Hza/r1

個別銘柄デイトレシステムを組んでるんだが、板乗りが遅くて使い物になんねぇ。
１０秒後に想定した価格で約定してなかったら取り消すようになってるんだが、
成行で出してるのに１０秒後に取消注文が通ってしまうってどうよ。
リアルタイムシグナルが全く機能しない。特に加熱してる銘柄だとおせぇ。

デイトレ・スキャルピングシステム組んでる奴に聞きたいんだが、
売買が加熱してる銘柄でも板乗りが早い証券会社ってどっかない？

288 ：山師さん：2007/11/10(土) 00:53:58.73 ID:P7WHwPKW

>>285その本の名前はなんですか？

289 ：山師さん：2007/11/10(土) 01:03:09.25 ID:9n/LUU/H

>>287
野村

290 ：山師さん：2007/11/10(土) 02:48:59.31 ID:Sd0CUDvr

tradestationとtradesignalどっちつかうかまようわ

291 ：山師さん：2007/11/10(土) 03:50:30.20 ID:iCQzlEGD

>>285
ウップスは日経平均先物にはよく通用していた。最近はいまいち。

しかしただの日経平均には全く通用しないんだよな。

292 ：山師さん：2007/11/10(土) 11:17:33.31 ID:FKp8oizf

執行能力に左右されるシステムなんて運用できない。
そういうリスクも考慮ししてステムを考える

293 ：山師さん：2007/11/10(土) 16:34:04.12 ID:xniDMbs9

恐縮ですが、エクセルで、最大連続負け回数とか計算する関数がわかりません。

294 ：山師さん：2007/11/10(土) 16:36:55.68 ID:xniDMbs9

勝ちと負けの金額が縦に並んでるセルの中で、プラスが最大連続何回続いたかを抽出する関数の書き方を教えてもらえないでしょうか？

295 ：山師さん：2007/11/10(土) 16:50:54.56 ID:UqkgOK2/

VBA

296 ：山師さん：2007/11/10(土) 16:58:46.24 ID:NooG9YNp

>>294

勝ちと負けが縦に並んでいるカラムの横に、連続回数カラムが必要。
そのアルゴリズムは
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => 1、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、
そのカラムのmaxが最大連続回数、minが最大連続負け数

感謝汁

297 ：山師さん：2007/11/10(土) 16:59:46.43 ID:NooG9YNp

失礼。

RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => -1、 <-- 修正
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、

298 ：山師さん：2007/11/10(土) 17:01:24.91 ID:LHkk4ZWH

約定の有無ってどうやって調べるの

299 ：山師さん：2007/11/10(土) 17:41:50.83 ID:xniDMbs9

ありがとう！！！
激しく感謝します。

>>298さんに今日一日良いことがおきますように！

300 ：山師さん：2007/11/10(土) 17:43:19.94 ID:xniDMbs9

失礼、間違えた、>>296-297さんでした。
ありがとう。

301 ：山師さん：2007/11/10(土) 17:46:38.09 ID:xniDMbs9

ん、！？しかし、

RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => -1、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、


っていうのは少し見たこと無い関数でございます。
今からググってみます。

302 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/10(土) 17:58:49.19 ID:Ay+dxPmQ

「関数は」との問いに「アルゴリズムは」と答えて混乱させた責任を誰がとる？

303 ：山師さん：2007/11/10(土) 19:24:16.21 ID:wYH59/f2

また役立たずコテ ktkr

304 ：山師さん：2007/11/10(土) 20:25:07.84 ID:xniDMbs9

RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] > 0 => -1、
RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] > 0 => ++、
RC[-1] < 0 && R[-1]C[-1] < 0 => --、


何となく意味判る気もするんですが、＆＆の意味がわからないのと、これらをどういう風に使用するのかが？です。。。

考え方のヒントっていう意味ですかね？それとも私の勉強不足？
おそらく両方かなｗ？

305 ：山師さん：2007/11/10(土) 20:29:26.58 ID:xniDMbs9

ググったらわかりました。すぐに教えてくんになってすいません。
&&はANDにして、あとはＩＦ関数を使って作れば良いという事でしょうか？
あと、、++と−−というのは？

306 ：山師さん：2007/11/10(土) 20:31:59.97 ID:UqkgOK2/

インクリメント

307 ：山師さん：2007/11/10(土) 20:32:37.32 ID:UQtUqOOD

R1C1形式だね
MD-DOSの時代のマルチプランの計算式だよ
エクセルでもオプションでR1C1形式を使用するって設定すれば使えるかもw

308 ：山師さん：2007/11/10(土) 20:40:02.58 ID:ADGjyndK

作業セルでも作って、勝つ(負ける)ごとにカウントアップさせていけばいいじゃない
エクセル教えて君はシステムの前にエクセル学べよ

309 ：山師さん：2007/11/10(土) 20:51:22.77 ID:xniDMbs9

R1C1形式っていうのは判ったんですが、＋＋はインクリメントということで、＋１という事なら、最初の、

RC[-1] > 0 && R[-1]C[-1] < 0 => 1

も縦の列で計算されるときにプラス１されますよね？
なんで「１」じゃなくて「＋＋」って書くのかな？

あと、最後の「＝＞」の後ろの「＞」の意味はなんでしょうか？


関数の構文としては、まだ間違いがるようですが、考え方としては下記のような感じで書けば良いですか？

=IF(AND(RC[1]>0,R[-1]C[-1]<0),1,(IF(AND(RC[1]<0,R[-1]C[-1]>0),-1,(IF(AND(RC[1]>0,R[-1]C[-1]>0),1,-1)))

310 ：山師さん：2007/11/10(土) 20:54:13.91 ID:UQtUqOOD

しっかし、R1C1で教えるなんて、絶対わざとだろw

311 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/10(土) 21:19:03.16 ID:Ay+dxPmQ

ほらほらｗ

312 ：山師さん：2007/11/10(土) 21:24:06.07 ID:UQtUqOOD

アルゴリズムにもなってないだろw

313 ：山師さん：2007/11/10(土) 22:34:51.08 ID:cj8SmsNu

恐縮ですが、最大連続負け回数とか計算する意味がわかりません。

314 ：山師さん：2007/11/10(土) 22:41:19.91 ID:KpnSWsRp

実際運用してみれば分かるよ

315 ：山師さん：2007/11/10(土) 23:28:13.79 ID:u7IC9um/

なんだか、良スレになってきたね。

316 ：山師さん：2007/11/10(土) 23:38:01.51 ID:xniDMbs9

>>313

連続負け回数を計算すること自体はストラテジーの優位性
と直接関係ないのかもしれませんが、例えば週に１〜３回
くらい仕掛けるような戦略で、負けが20回とか30回続いたりすると、
3ヶ月以上負け続けるとかになって精神的に辛くなるじゃないですか？

なんで、過去に最大でどのくらい負けが続いてた事があるかを
知ることは精神衛生上も大事なことだと思います。

もちろんあんまり負けすぎれば勝てない訳で・・・

317 ：山師さん：2007/11/10(土) 23:46:36.78 ID:Dvb2B4J3

>>316
勝率50％の手法で負けが２０回連続する確率をわかっていってる？？

答えは0.00001％

勝率がわかればどのくらいの確率でどのくらいの連敗が起こるか計算できるだろうが。

318 ：山師さん：2007/11/10(土) 23:47:38.06 ID:Dvb2B4J3

ゆえに最大連敗とか無意味

319 ：山師さん：2007/11/11(日) 00:02:25.16 ID:UqkgOK2/

>>317
その議論が正しいのは各試行の独立性が保たれているときね。
システムの調子の上げ下げがあるから自己相関をもつ可能性が高いと思う。検証してないけど。

まあ最も最大連敗とかの計算が無意味というのは同意するけどね。
せめて最大値ではなくて平均連敗回数とか連敗回数分散にしたほうがいい。

320 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/11(日) 00:03:14.14 ID:Ay+dxPmQ

おいおい独立試行じゃないだろ。何度も言わせんな。
連敗したら確率が上がる世界だぞ。

それに0.0001％だろ。君は丸の数え方から覚えなさい。

321 ：山師さん：2007/11/11(日) 00:18:43.15 ID:vYgBndlM

＞連敗したら確率が上がる世界だぞ。
それは数多ければな

大数の法則が当てはまらないだろ普通

322 ：山師さん：2007/11/11(日) 00:33:37.02 ID:I+GAha/P

君は大数の法則を誤解している

323 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/11(日) 00:50:14.60 ID:YZo1DefS

統計だから数は多いだろうね。

売買指示をとにかくたくさん出させて連敗した時にエントリするシステムなんて
普通に考え付くだろ。これだけで勝率は上がる。変な最適化よりよっぽどいいぞ。

フィルタに名前ついてた気がするが忘れた。

324 ：山師さん：2007/11/11(日) 01:29:13.64 ID:/DH/qIfA

シストレだと普通は最大連敗とかでなくｍｄｄだな・・

325 ：山師さん：2007/11/11(日) 03:00:41.69 ID:3Z2CLoZm

おまいらのレスをずっとロムってたけど、相場で儲けるための手段（システム構築）が目的になってるっぽいな。

326 ：309-316：2007/11/11(日) 07:23:33.77 ID:r1T3yEh/

色々どうもです。
そうか、最大連敗数なんて求めても気休め程度の意味しかないですね。

エクセルでストラテジーを組む時に、皆さんはどんな項目を表示させてますか？
私は取りあえず下記の項目を選んだんですが、仕掛けの特性から特異な項目もあるかもしれませんが、明らかに無駄なモノとか、追加した方が良いモノとか教えていただけると幸いです。

分析対象 日経平均先物
分析期間 2002~2007
分析日数 1400
売買回数 232
年間平均売買回数 39
勝率 34.1%
ＰＦ 1.41
1回期待値 ¥21
年間期待値 ¥835
最大DD ¥-1,200

1,2日目損切 ¥80
3日目損切 ¥30
総損益 ¥4,930

買ー総損益 ¥2,460
買ー総利益 ¥8,260
買ー総損失 ¥-5,800
買ー最大利益 ¥510
買ー最大損失 ¥-140
買ーPF 1.42
勝ち回数 79
勝ー最大連続日数

売ー総損益 ¥2,470
売ー総利益 ¥8,780
売ー総損失 ¥-6,310
売ー最大利益 ¥500
売ー最大損失 ¥-230
売ーPF 1.39
負け回数 150
負ー最大連続日数

327 ：山師さん：2007/11/11(日) 10:02:44.15 ID:JNK4khpE

>>326
リターン／リスク　・・・　総損益／（−最大DD）
MARレシオ　・・・　年毎の上記数値

タートル流堅固な指標
・回帰年間利益率（RAR(%)）
・R-キューブド
・R-シャープ

328 ：山師さん：2007/11/11(日) 10:27:21.77 ID:+VqkEgU3

システム構築が目的で何が悪い！
金儲けなんて二の次だって人がここにいるんじゃね？

329 ：山師さん：2007/11/11(日) 10:31:16.78 ID:AlgANAq9

>>326
それがバックテストの結果なら
実運用では破産システムになるぞ

330 ：山師さん：2007/11/11(日) 11:20:53.45 ID:/DH/qIfA

mdd:-1200、勝率34.1％って恐ろしいシステムだなｗ
実運用しだしたらＰＦも１切ると思う

331 ：山師さん：2007/11/11(日) 11:53:35.95 ID:JNK4khpE

・月あたり損益
・年間最大DD
・-1/MAR = 年間最大DD/年間総損益 (%)
　↑MARより年間DD率のほうがわかりやすいかも。

332 ：山師さん：2007/11/11(日) 12:39:43.35 ID:uNKAsLxm

そうかな

333 ：むっつりクマたん：2007/11/11(日) 14:11:17.92 ID:no1CLVxa

>>326
すごいですね。
ボクも、そうゆう感じのシステムを目指して作ってましたが、行き詰ってしまった。
またがんばって作ろうかなって気になりました。

334 ：山師さん：2007/11/11(日) 14:19:13.08 ID:03tLrzLV

売買回数少なすぎﾜﾛﾀ

335 ：山師さん：2007/11/11(日) 14:36:40.37 ID:JNK4khpE

>>333
？？？
326のどこを目指したの？

336 ：山師さん：2007/11/11(日) 14:52:53.36 ID:Z7SXM4Lj

>>326
おいらもエクセルで遊んでますけど、項目なんてシグナル発生頻度、PF、MDDくらいでいいんじゃないですかね？
勝率なんて目安にしかならないですし。
おいらは試行錯誤した結果、作りかけのブックが１００くらいになっちゃいました。
あとから必要なブックを引っ張り出したときに項目が多くて関連がわかりずらくて、結局作り直し…なんてことが多々あります。
なので項目はシンプルにして、とりあえず思いついたストラテジーを次々に検証していく方がいいのでは？

長文スマネス。がんばってくださいね。

337 ：山師さん：2007/11/11(日) 15:30:54.59 ID:AlgANAq9

>>335
それ、クマたんですから

338 ：むっつりクマたん：2007/11/11(日) 15:38:57.06 ID:no1CLVxa

　　＿_,ゝ＿＼＿＿/
　　＞　　　￣　　　￣＼
　　ﾌ ／フ￣フ￣フ＼　フ
　 .'イ　　＼l　l／　　　|　L
　　ｒ|　≦ﾟ≧,::,≦ﾟ≧i｀i,_「
　　/　　' ' ' ´´´　' ' ' ij rヽ　.／￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　|　／￣￣￣￣＼　 !ﾉ　 |
　　|　|　　 ＿＿　　 .|　.|　＜　 >>337　クマで悪かったな
　　＼＼∠＿＿≧／／　　 |
　　　 ￣￣「￣「￣￣　　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　／￣「ト、/￣|￣,ヽ

339 ：完璧なｼｽﾃﾑ購入：2007/11/11(日) 16:51:34.96 ID:pKRlnv7M

http://blog.livedoor.jp/sshb/
上記225サイトのシステム購入を希望
購入金額の半分を出して情報を共有できる人求む

340 ：むっつりクマたん：2007/11/11(日) 16:59:53.62 ID:no1CLVxa

>>339
11月分の更新がまだ無いところが、怪しくないか？　
旅行に行ってるだけかもしれんが。

341 ：山師さん：2007/11/11(日) 17:31:39.78 ID:AlgANAq9

>>339
怪しいな
こんなの信用すると痛い目に合うぞ

342 ：山師さん：2007/11/11(日) 17:38:06.89 ID:2t/yjUt3

>>340-341 むしろ>>339が宣伝なんだろ。釣られるな。

343 ：山師さん：2007/11/11(日) 19:03:11.10 ID:/DH/qIfA

オレは１万件の取引で検証している
100件とか1000程度では如何に当てにならないかがわかるな
複数の指標は不可欠だとわかるし
土日は大抵ＰＣ２台フル稼働で検証するｗ

344 ：山師さん：2007/11/11(日) 19:24:03.52 ID:+y/ygMcu

俺も土日はフル稼働してエロゲやってる

345 ：山師さん：2007/11/11(日) 20:46:56.63 ID:W9v1u4rv

まあとにかくがんばれよおまいら

346 ：309-316：2007/11/11(日) 21:54:54.97 ID:r1T3yEh/

色々アドバイスありがとうございます。

まずはシステム製作の練習と思って適当なストラテジーを組んだだけです。
これで運用なんて全く考えてないです。

ひと通り基礎を作ってみて、それからゆっくり色々検証して、来年くらいから運用できればいいかな？と思ってます。

また質問させてください、ありがとうございました。

347 ：山師さん：2007/11/11(日) 22:51:28.06 ID:9xOLSZ8i

昔あった、海賊２２５ブログのブルゾーン、ベアゾーンという考えを参考に、
週末に作った２２５先物５分足イントラデー＋オーバーナイトシステム。

２００７年１月〜で、勝率６２％、ＰＦ２．１８、１枚あたりの損益＋５３８０

348 ：309-316：2007/11/12(月) 00:39:02.97 ID:B9snX69z

>>347さん、そのシステム、今後の勉強の為に欲しいです。・・無理でしょうけど。。

349 ：山師さん：2007/11/12(月) 01:47:17.12 ID:gFjtL6ll

楽をしようとするな
努力と経験を積んだ上に構築された他人のアイディアを拝借して
あわよくば近道をしようという下心が見える

自力で何でもこなせない奴はカモになるだけ

350 ：山師さん：2007/11/12(月) 05:26:11.03 ID:pPfm/cT+

てことはこのスレの住人はカモだらけだ

351 ：309-316：2007/11/12(月) 11:57:55.70 ID:B9snX69z

はい、これからは真っ直ぐにシストレ道を精進してまいります。

352 ：山師さん：2007/11/12(月) 11:59:57.62 ID:zkUXFEh/

おまいらのシステムでも、
きょうの暴落は、先週から予想できただろ？

きょう大損した奴は、システムトレードを止めた方がいい。

353 ：山師さん：2007/11/12(月) 12:12:24.94 ID:jVHaFZHe

後出しで得意になってる奴ｗｗｗ

354 ：山師さん：2007/11/12(月) 12:14:07.78 ID:cw+FAIAo

既に感覚が麻痺してて、単なる損なのか大損なのかわからなくなってる

355 ：山師さん：2007/11/12(月) 12:47:23.22 ID:Mral3fRI

買い前提ってのがバカっぽいね

356 ：309-316：2007/11/12(月) 16:25:58.31 ID:B9snX69z

>>331さん、読み返してたら良くわからなかったので教えてください。

・-1/MAR = 年間最大DD/年間総損益 (%)
　↑MARより年間DD率のほうがわかりやすいかも。

とありますが、「-1/MAR」っていうのは「-1割るMAR」っていう意味でしょうか？
その意味も良くわからないです。。

357 ：山師さん：2007/11/12(月) 18:57:40.82 ID:KOtm0uBy

>352
たった一回のトレード損益に対して、外れただの当たっただのと大騒ぎしているお前こそ、システムトレードの基本すら理解できてない。
たぶんシストレ止めたほうがいいのは君の方だと思うぞ・・・・これでもやさしい忠告。

358 ：山師さん：2007/11/12(月) 20:54:29.00 ID:q/QyNvTU

まだ教えて君がいるな

359 ：山師さん：2007/11/12(月) 20:57:48.12 ID:T5JF0Ifi

システムトレードは、センチメント＞＞＞＞テクニカル、ファンダメンタルの今の状況だと、使えないな。センチメントを計るパラメータが必要。

360 ：山師さん：2007/11/12(月) 21:15:31.99 ID:OfkL68vC

センチメントか。騰落レシオみたいな考え方が近いかもね。

361 ：山師さん：2007/11/12(月) 22:06:27.84 ID:wSrNuACX

斉藤方式のシステムは今頃ぼろ儲けですか？

362 ：山師さん：2007/11/12(月) 22:28:18.63 ID:gFjtL6ll

うん

363 ：山師さん：2007/11/12(月) 22:33:31.47 ID:gFjtL6ll

うん？斉藤のスレ結局落ちてるなｗ

364 ：山師さん：2007/11/12(月) 23:17:29.18 ID:zkUXFEh/

>>357
おまえは、今日一日でかなり大損喰らったんだろ。ｗｗｗｗｗｗ

365 ：山師さん：2007/11/12(月) 23:35:31.24 ID:yfRHbV6O

http://home.cilas.net/chieru/
相変わらずこの人は大勝利。
http://home.cilas.net/chieru/c50r07b.htm
買い持ち越しのみのスイングでさえ大勝利。

366 ：山師さん：2007/11/12(月) 23:53:12.94 ID:5iwbXnZk

>>364
ギャンブラーはスロでもやっとけ。

367 ：山師さん：2007/11/13(火) 00:09:59.01 ID:Vx7bucGw

>>366
おまえは過去に、スロでも大損喰らったんだろ。ｗｗｗｗｗｗ

368 ：山師さん：2007/11/13(火) 15:23:58.69 ID:9HhYV6Xd

作ったシステムで儲けるより苦心してシステムを完成させることに快感を覚え始めている
俺は相当のドＭです・・・orz

369 ：山師さん：2007/11/13(火) 18:35:15.50 ID:6PrVfueg

>>368
俺もそうだけど作るのが楽しいという人も多いよ

370 ：山師さん：2007/11/13(火) 19:52:20.24 ID:bFQ1rC3O

システムが従い難いサインを出すときこそ大勝ちするという話をよく見るが、絶対嘘だ。
やばいと思うサインのときはだいたい大負けする。

371 ：山師さん：2007/11/13(火) 20:32:15.16 ID:bFQ1rC3O

>>357
が正しいのは間違いない
俺が大損喰らってるのは置いといてな

372 ：山師さん：2007/11/13(火) 23:40:02.79 ID:ZFXHtmco

ここ最近の暴落ではまったくエントリーしていませんでしたが、本日の寄付きで18銘柄を買い付け予定です。
まだエントリー前なので、さすがに具体的な銘柄名は控えさせていただきますが、私のシステムではそろそろチャンスということになります。

１銘柄あたりの仕掛けは資金の２０分の１で行くつもりなので、本日の仕掛けで現金相当分はほぼフルポジションになりますが、信用の余力はＭＡＸに近いため、さらなる下落にも十分対応できます。

373 ：山師さん：2007/11/13(火) 23:54:01.18 ID:Vx7bucGw

>>372
売買タイミングが一日おそいシステムだな。

374 ：山師さん：2007/11/13(火) 23:55:40.49 ID:ouGTBhPH

>>372
GU/GDはどんな感じで考慮してる？

375 ：山師さん：2007/11/14(水) 07:36:50.66 ID:Q68PfLt9

最近、斎藤式で同様の状況で痛い目にあったのを思い出した

376 ：山師さん：2007/11/14(水) 11:31:17.63 ID:4ZqDEYaN

>>375
>斎藤式
kwsk!!

377 ：山師さん：2007/11/14(水) 13:32:37.78 ID:Mb9Hi1FU

【Borland Delphi 6 Personal日本語版 入手先】
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/prog/se205882.html
【Delphi 6　導入手順 】
http://www.wikihouse.com/DelphiVIP/index.php?%C6%B3%C6%FE%BC%EA%BD%E7
【インターネットダイレクト(Indy)コンポーネント導入手順 】
http://homepage3.nifty.com/KENCH/open/indy/delphi_indy.htm

動作確認は、メモとIdHttpコンポーネントを貼り付けて以下のコードを書いて実行してみる。
うまくいくとこのスレがメモにダウンロードされる。
Memo1.Lines.Text :=
IdHttp1.Get('http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1144395454/l50');

【デルファイの質問所】
http://hpcgi1.nifty.com/MADIA/DelphiBBS/wwwlng.cgi
http://leed.t.u-tokyo.ac.jp/~takeuchi/delphi/search.cgi
http://groups.google.com/groups/search?hl=ja&q=delphi+

378 ：山師さん：2007/11/14(水) 14:33:19.73 ID:wFztOSHa

もうdel6perはキー入手できません。

379 ：山師さん：2007/11/14(水) 15:16:52.31 ID:+zL5nAln

寄り引けだからザラバ見る必要ないのに
つい見てしまってハラハラしていた俺がいるw

380 ：山師さん：2007/11/14(水) 15:36:30.78 ID:O1mZlg6f

ついロスカットの注文したりしてね

381 ：山師さん：2007/11/14(水) 15:49:28.43 ID:t6Pye1G3

おれもつい損切りとかしてしまうよ。
今日もやってしまった。裁量で勝てない俺が
システムと違うことをすると悪い方にしか行かない。

382 ：山師さん：2007/11/14(水) 16:17:12.50 ID:O1mZlg6f

俺もしてたけど、システム通りにした方が良いと思うよ
システム通りで負けるのは言い訳できるけど、裁量入れて負けると余計に落ち込むから

383 ：山師さん：2007/11/14(水) 16:54:25.53 ID:bvHQfOfh

おまいらのシステムでも、
きょうの急騰は、昨日ザラバから予想できただろ？

ノーポジで買い遅れ涙目だった奴は、システムトレードを止めた方がいい。

384 ：山師さん：2007/11/14(水) 21:26:17.00 ID:Q68PfLt9

はいはいわろすわろす

　〃∩ ∧＿∧
　⊂⌒(　･ω･)
　　`ヽ_っ⌒/⌒c
　　　　 ⌒ ⌒

385 ：山師さん：2007/11/14(水) 21:33:58.75 ID:L1DqjXdx

不安定な相場だと、システムの成績悪くなる。
当然ではあるけどな。

386 ：山師さん：2007/11/14(水) 21:54:49.99 ID:Q68PfLt9

最近のジェットコースターのような上げ下げは酷かった。
たまたま下落したところで終了、大損失じゃ頭にくる。

387 ：山師さん：2007/11/14(水) 23:21:19.93 ID:GRe1qPg4

8月と今回の下げはシステムトレードを逆手に取って
売り崩された感じだ

388 ：山師さん：2007/11/14(水) 23:41:27.18 ID:bvHQfOfh

おまいらって、シストレやる以前の問題だろ。
裁量で勝てない奴が、シストレやって勝てるわけが無い。

今回の値動きも、ある法則どおりに動いているわけだが、
システムエンジニアでコレに気づかない奴は、ＳＥ失格だな。

389 ：山師さん：2007/11/15(木) 00:21:57.06 ID:p4uMOdBP

なぁなぁ、オマイら

いいシストレ考えてくれよ。

俺が毎日抽出してあげるから。

その前にバックテストもするけど・・・


たのんだぞ

390 ：山師さん：2007/11/15(木) 00:23:39.09 ID:tcbEtBvo

バックテストで有効性が分かるなら苦労せんのだがな。。。

391 ：山師さん：2007/11/15(木) 00:25:09.32 ID:tcbEtBvo

つーか
シストレに興味あるなら、やってみりゃいいのに
参考になる本もいくつか出てるし。。。

392 ：山師さん：2007/11/15(木) 00:26:57.51 ID:tPQPhS1N

>>389
北浜先生が楽観なら売り。悲観なら買い。

393 ：山師さん：2007/11/15(木) 00:31:37.73 ID:p4uMOdBP

>>391

もちろんやってるんだよ。
でもなかなか有効なシステムが組めなくって・・・
ソフトはいいのをもってんだが、使い切れてないんだ・・・
みんなでもうけようよん

394 ：山師さん：2007/11/15(木) 00:43:36.06 ID:tcbEtBvo

>>393
甘いw
まぁ、ヒントになるかどうか知らんが、俺が最近考えるに
裁量と同じで、普通の人間の考えるようなシステムではあまり勝てないって気はするな

395 ：山師さん：2007/11/15(木) 01:11:03.85 ID:rWZzmax6

パイロンや検証くんで、売買ストラテジーを組んでるようじゃ、
ビギナーズラックで勝てたとしても、いずれドカンとやられるのがオチだ。

396 ：山師さん：2007/11/15(木) 01:12:50.68 ID:9gcK+M4X

>>393
ふつーの有名なシステムでもそこそこもうかるぞ。

397 ：山師さん：2007/11/15(木) 01:17:09.00 ID:9gcK+M4X

>>395
そうなの？　　俺なんかむかしエクセルすら使えなかくて、計算機で手計算してたけど、
結構もうかってたぞ、勝てるっていう基準が違うのかな？　　一年で3倍くらいいかないと
勝てるっていわないの？

398 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/15(木) 01:47:06.92 ID:fKX/rBVE

バックテストは別にして、シストレは本来、計算能力じゃないぞ。電卓すら不要。
桝目に○×記入していくだけでデイトレでも実践可能なシステムができる。
極限まで単純化したほうが相場が見えてくるよ。

計算能力はバックテストのためにあるようなもんだ。

399 ：山師さん：2007/11/15(木) 04:52:43.14 ID:k7bN22iE

最近、悪質投資情報サイトが多いんだよね！

400 ：山師さん：2007/11/15(木) 10:34:30.72 ID:aVD8EV/g

シストレって自分の頭の中にある判断基準をプログラム化して
自分で確認する手間を省くことで他の事に集中できるようにする
のが目的じゃないの？
自分では到底できないような複雑な統計計算をコンピュータにやらして
買えと言われたら買う売れと言われたら売るなんて気持ち悪くてできないよ。
自分には何をもってそう判断したのか直感的に理解できないからね。

401 ：山師さん：2007/11/15(木) 23:51:38.43 ID:PsnHS8kT

>>400
それって「>>400の判断基準＝なんとなく」ってことじゃね？
システムを構築する段階で、自分の判断基準がどれほどの勝率なのかわかるよ。
きっと愕然とするだろね。
たとえ今は儲かっているかもしれないけど、それが偶然だって気付かされる。
シストレやって損はないから、とりあえず始めてみれば？

402 ：山師さん：2007/11/16(金) 05:17:58.42 ID:4O9eGZm7

>>400

>自分では到底できないような複雑な統計計算をコンピュータにやらして

おれも最初のころはそう思ってニューラルネットとか遺伝的アルゴリズムとか
勉強してたっけ。
でもシストレは単純に人間に手間をかけないためのもの。
上昇基調のときは買いってすげー単純なもので十分いける。

403 ：山師さん：2007/11/16(金) 19:24:21.27 ID:2ed7y5G/

書き込み減ってるんだが、、、

おまいらも、売買シグナルどおり、空売りで儲けているよね。楽勝だわ。

まさか、リバウンドを狙って返り討ちにあったりしてないよな？

404 ：山師さん：2007/11/16(金) 21:02:17.06 ID:4u3R4XWz

（ ´,_ゝ｀）

405 ：山師さん：2007/11/16(金) 22:38:54.62 ID:I+Z6R6Sr

http://jimaku.in/w/o2MqciSMOmk/gl0LF0XVqft
先物トレーダーの一日　
ほいさっさ　ほいさっさ

406 ：山師さん：2007/11/17(土) 01:19:57.03 ID:SYIaTXsv

売買シグナルをおしえてくれ

407 ：山師さん：2007/11/17(土) 02:21:50.31 ID:/Z73/BB7

シストレとは、検証くんやパイロンみたいな物だけではない。
移動平均線や乖離率を指標としてること自体、固定観念が間違ってるわけだが。
しかも、日足データしか使ってないだろ。ｗ

俺は歩み値まで分析することで、機関投資家の手法が手に取るように判るようになった。
その手法を基に、複数の銘柄を監視できるようにシステムをプログラミング開発した。
負けることもあるが、トータルでは大きく勝っている。

408 ：山師さん：2007/11/17(土) 03:20:52.45 ID:IO77Ntui

ティックレベルのデータ使うなんて普通だろ。
あんまり無知な所を自慢しない方がいいよ。

409 ：山師さん：2007/11/17(土) 06:33:22.13 ID:/Z73/BB7

>>408
おまえ馬鹿だね。俺が言いたい趣旨は「ティック」ではないんだが。

行間を読めよ、ハゲ！

410 ：山師さん：2007/11/17(土) 08:57:18.75 ID:SvG3DZja

機関投資家の手法が手に取るようにわかり
書き込みだけでハゲだとわかる
すごい！すごすぎる！

411 ：山師さん：2007/11/17(土) 09:03:29.25 ID:SvG3DZja

>>388
＞今回の値動きも、ある法則どおりに動いているわけだが、
＞システムエンジニアでコレに気づかない奴は、ＳＥ失格だな。

ところで、あなたの他にわかってるSEはいるのでしょうか？

412 ：山師さん：2007/11/17(土) 09:21:01.50 ID:7vj7zxzo

馬鹿って、すぐ自慢するよな。
飲み屋でデケー声で自分語りしてる酔っぱらいオヤジと一緒ｗ

413 ：山師さん：2007/11/17(土) 09:27:33.65 ID:9zi0P4hY

知る者は語らず。知らぬ者は語る。

414 ：山師さん：2007/11/17(土) 10:37:35.80 ID:SvG3DZja

ニューラルネットや遺伝的アルゴリズムで良いシステムは作れますか？

以前、ニューラルネットを使ってみたら学習期間にフィットしただけで
がっかりしたんですが。

415 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/17(土) 10:48:35.66 ID:QO1N+cN9

裁量というシステムが万能だよ

416 ：山師さん：2007/11/17(土) 10:58:47.71 ID:eXvDP9+N

>>414
もともと非線形な関数にフィットするためのものだからオーバーフィットしやすいね。もともとそういうもの。
むしろ関数形を制限した方がノイズに負けにくいでしょう。

417 ：山師さん：2007/11/17(土) 11:19:20.47 ID:V1371xiP

>>407
ここらへんは、初歩だな
ダウ、世界の株価の動き、各セクター間の値動きを組み込んで一人前。
機関投資家が仕込んだ後に買っても利は薄い

418 ：山師さん：2007/11/17(土) 11:34:18.80 ID:eXvDP9+N

そうだね。そこで問題になるのがデータ整備。
日足ぐらいだったら世界のデータを持ってくるのも問題ないけど日中ともなると
大変すぎてまだ手をつけられていない。データ整備のバイトを雇いたいな。

419 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/17(土) 11:48:25.66 ID:QO1N+cN9

林輝太郎によると出来高は無視するべきなのだが、日経先物の歩みを観察すると
１００枚以上の約定が相場に先行しているように思える。
１桁、２桁は３桁に群がるハエのように見える。

３桁の約定だけカウントするとそれなりのシステムが出来ると思う。
この戦術どんなもんでしょう。識者の見解を求む。

420 ：山師さん：2007/11/17(土) 11:58:54.38 ID:sUTheMBn

ここの書き込みを真に受けて難しいシステム作っちゃう奴いるんだろうな。
儲かればなんだっていいよ。

421 ：山師さん：2007/11/17(土) 12:09:50.78 ID:dkgck06y

そうそう
細かいこと考えたって
過去と同じ相場展開は来ないんだから
主要パラメータさえ押さえとけば、十分

422 ：山師さん：2007/11/17(土) 12:34:53.66 ID:dzaIN6+U

>>419
あると思いますよ。
わしは、１００枚以上、２００枚以上、３００枚以上の出来高で、
それぞれ別のサウンドが出るようにしているが、
キンコンカンコンと喧しくなると、リアルタイムの日経平均の１秒グラフが
急上昇或いは急降下していきます。
そのような大きな変化でなくても、おおむね２００枚以上で日経平均が１０円ぐらい動くようです。

423 ：山師さん：2007/11/17(土) 12:37:24.61 ID:U67Lo5xP

>>419

http://uproda.2ch-library.com/src/lib000086.png

VWAP見てればいいと思うぞ。

424 ：山師さん：2007/11/17(土) 13:39:30.84 ID:Br+PmZGL

なんて低レベルなスレだ・・・・・

425 ：山師さん：2007/11/17(土) 13:47:05.32 ID:ayTyz3Dg

>>424
> なんて低レベルなスレだ・・・・・
なんて低レベルなレスだ・・・・・

426 ：山師さん：2007/11/17(土) 16:19:49.38 ID:pYrOmD+r

マネックストレーダープロα って使えますか？
月4800円ってどうなんですか？
もっと安いのありますか？

427 ：山師さん：2007/11/17(土) 17:21:15.78 ID:Z00xmr/H

エクセルで作れるよ

428 ：山師さん：2007/11/17(土) 17:36:39.93 ID:4w0yo1fq

ちょいとお聞きしたいです。

バックテストの結果が

期間: 2000-01-01〜2007-11-16
損益: 2046.0 千円
勝数: 1795 57.50%
負数: 1327 42.50%
合計利益: +5957.8 千円
合計損失: -3911.8 千円
MAXDD: 99.2 千円
最大必要金額: 20551400円
1日平均必要金額: 1433119円

というシステムがあるとして、どんぐらいの金額で運用するのが
適切でしょうか？
なお、手数料と税金は考慮してません。

429 ：428：2007/11/17(土) 17:39:39.48 ID:4w0yo1fq

間違えました。

正しくは

期間: 2000-01-01〜2007-11-16
損益: 20460 千円
勝数: 1795 57.50%
負数: 1327 42.50%
合計利益: 59578 千円
合計損失: -39118 千円
MAXDD: 992 千円
最大必要金額: 20551400円
1日平均必要金額: 1433119円

です。

430 ：山師さん：2007/11/17(土) 17:54:56.24 ID:ZWuJSroV

>>428
とばない程度

おれならMAXDD*10くらいでやる

そのうち半分くらいは商品にまわすかもしれない

431 ：山師さん：2007/11/17(土) 18:00:18.49 ID:ZWuJSroV

>>430
日計システムならもっとタイトでもいいかもしれない
最初のうちはMAXDD*3とか

そろばん弾いている時が一番楽しいね

432 ：山師さん：2007/11/17(土) 18:48:54.56 ID:SvG3DZja

そのシステムがどれだけ信用できるかによるでしょうね

433 ：428：2007/11/17(土) 19:32:51.81 ID:4w0yo1fq

>>430,431
返答ありがとう御座います。

確かに皮算用しているときが楽しいですね。

日計システムではないのですがそれに近く殆ど1日程度で
手仕舞いしてます。
MAXDD*3なら300万ぐらいですね。これなら現実的に
用意できる金額です。

実は先月末頃から180万でこのシステムを運用してます。今の
所のMAXDDは14万で、現在資金は201万です。
実運用の勝率等はバックテストとそれほど離れてはいないのですが、
資金が少ないため買えなかった銘柄は結構ありました。
1日の合計損益が現在の資金に対して大体±1%〜5%の間なの
で結構不安なんですが、この変動幅は問題あると思いますか？
-5%が連続すれば、あっという間に退場なのでちょっと不味いかも
と思っています。

434 ：428：2007/11/17(土) 19:36:49.68 ID:4w0yo1fq

>>432
システムトレードについて詳しくないので分からないのですが、
信用できる程度はどのようにすれば測れるのでしょうか？

435 ：山師さん：2007/11/17(土) 19:57:54.97 ID:V1371xiP

システムの信頼性
１．長期間通用して大暴落・大暴騰のイレギュラ事象を越えているか
２．確率として通用する取引数を満たしているか
３．ＰＦ及び、MDDが破産確率をクリアしているか

436 ：山師さん：2007/11/17(土) 20:09:50.80 ID:V1371xiP

http://www.tradeq.jp/howto/trade.htm

437 ：山師さん：2007/11/17(土) 20:24:24.36 ID:SvG3DZja

>>434
パラメータの最適化をしているなら、最適化に使った期間を変化させ、
最適化していない期間で有効性があるか調べるとか。

438 ：山師さん：2007/11/17(土) 20:50:46.37 ID:SvG3DZja

>>416
なるほど。ありがとう。

439 ：428：2007/11/17(土) 21:07:07.69 ID:4w0yo1fq

>>435,436
わざわざURLまで示していただき有難う御座います。

1,2は良いとしても3が問題ありですね。
破産確率13.2%になりました。

別のシステムで
PF: 2.3
勝率: 65%
のものもあるのですが、最終的な利益が大幅に減ってしまうので
難しい所ですね。

440 ：428：2007/11/17(土) 21:15:15.58 ID:4w0yo1fq

>>437
返答ありがとうございます。
パラメータの最適化はしていないですが、変更可能な部分を
変化させてバックテストして、勝率・利益等が劇的に変化しない
事だけは確認しました。

441 ：山師さん：2007/11/17(土) 21:26:32.11 ID:CMQLO6ik

大物仕手筋Ｋ氏や他の大物仕手筋銘柄
仕込み銘柄を爆上げ前に・・・

ttp://infoshitekabu.rakurakuhp.net/

442 ：山師さん：2007/11/17(土) 21:32:51.23 ID:MG2m745v

過去数年の1分足のデータがあるサイトなどありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

443 ：メロン：2007/11/17(土) 22:19:48.61 ID:28VDUlDt

シストレをたくさん用意して
週ごとに変える方法している
これって裁量か？

444 ：山師さん：2007/11/17(土) 22:24:11.91 ID:SvG3DZja

週ごとに変える方法がルール化されていればシストレ
裁量で変えてるならシストレ＋裁量

445 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/18(日) 14:09:38.36 ID:t4suGbb0

>>422
音ですか！おもしろいアイデアですな。
小銃から原爆まで工夫できそう。
ってか、有効だってことで、すでに注目されてるわけですね。

>>423
貴重なデータありがとうございます。
先行するかどうかは置いておいて、100枚以上の大口はきれいに順張りですね。
100枚以下は０をはさんで逆だと思えばいいのですよね。

446 ：山師さん：2007/11/18(日) 14:45:58.81 ID:gPE4NPSN

>>445
取れん怒信者は、>>419 のシステムくらいプログラミング出来るよな？

447 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/18(日) 15:08:05.06 ID:t4suGbb0

データがあればプログラムできます。
平日休みの日に歩みを見ると、これを利用しない手は無いよなあと思う。
仕掛け機会が多くて日計り専業の人がうらやましい、あこがれます。

448 ：山師さん：2007/11/18(日) 15:22:41.60 ID:wzyP9LbM

>>447
楽天のRSSで、リアルタイムにデータは取れます。

449 ：山師さん：2007/11/18(日) 15:32:57.35 ID:gPE4NPSN

>>447
歩み値は、某サイトから無料で入手できるんだから、
金曜日のデータでバックテストしてみたらどうだ？

450 ：山師さん：2007/11/18(日) 15:35:50.23 ID:GLAWeah3

データマイニングで株価予測に挑戦
http://www5.ocn.ne.jp/~shinya91/csm/73ziturei.html
ずっと気になってたんだけど、
・　５種類のデータマイニング手法を並列実行
・　回帰式は使ってはいないらしい
くらいしかわからない。
どの手法を使ったのか、ヒントだけでも知りたい。

＞●2007/10/10　株価予測プロジェクト2007
＞去年までの勢いはいずこ？　もう、さっぱりダメです。　去年まで年利＋100％だとか＋200％だとか書いてましたが、今年はひどいもので、＋20％とか＋30％だとかそんな感じです。

いや、全然ひどくないし・・

451 ：山師さん：2007/11/18(日) 15:56:51.30 ID:1iinaH6c

教えて下さい。
破産確率が、たとえば１％だとしたら
同様のルールでトレード、資金も同じであった場合
１００人に１人が破産するという事でいいんでしょうか？
宜しくお願いします。

452 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/18(日) 15:58:03.05 ID:t4suGbb0

>>448
楽天のRSSはきいたことあります。
ただ実際デイトレできないので口座開設には至ってません。
自動発注も考えましたが、ＰＣ、通信、ブローカの動作環境をトータルで
考えると信頼性があまりにも低く、ハードル高すぎで素人には無理です。
付きっ切りでシステム動作を監視する人間が必要ｗ

>>449
分足じゃなくて、チックデータ置いてるサイトあるんですか？
ないだろうと諦めてました。探してみます。

453 ：山師さん：2007/11/18(日) 16:02:20.98 ID:DKuRsxkt

あるわけないじゃん

454 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/18(日) 16:09:40.40 ID:t4suGbb0

ないのかいｗ

455 ：むっつりクマたん：2007/11/18(日) 16:31:00.43 ID:gPE4NPSN

>>454
歩み値を、某サイトから無料で入手して、こんなことが出来る。
http://kjm.kir.jp/pc/img/47035.png

ちょっと工夫すれば、バックテストも出来そうだと思わないか？

456 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/18(日) 16:45:49.65 ID:t4suGbb0

クマたんですたかｗ
貧乏スレで楽しませてもらってます。

そのデータで情報は十分です。
その某サイトの歩み値は当日分のみあるのですか？
過去何日分かあるのですか？

457 ：むっつりクマたん：2007/11/18(日) 16:59:11.44 ID:gPE4NPSN

>>456
あのスレの方でしたら、特別に教えようかな。　うそｗ

ボクが利用してるところでは、
当日分、、、前営業日、つまり今なら11月16日（金）の１日分の歩み値だけですね。
日経先物だけでなく、個別銘柄もＯＫです。

他のサイトでも入手できるみたいだが、アドレスは知ってるけど、ダウンロードしたことは無いです。

458 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/18(日) 17:04:16.24 ID:t4suGbb0

ありがとう。
そういうサイトがあるということがわかっただけで有益です。

459 ：山師さん：2007/11/18(日) 17:38:13.54 ID:/37UYxGA

研究の結果、逆張りが最強だとわかった

460 ：山師さん：2007/11/18(日) 17:39:37.39 ID:DKuRsxkt

研究の結果、ノーポジが最強だとわかった

461 ：山師さん：2007/11/18(日) 17:41:50.34 ID:Cc6XFxyw

研究の結果、RSIを順張り指標として使うと有効だとわかった。

462 ：山師さん：2007/11/18(日) 17:46:44.21 ID:4G38SLf7

研究の結果、移動平均乖離率が最強だとわかった

463 ：山師さん：2007/11/18(日) 18:25:48.81 ID:Gpi03XTr

研究の結果、君たちが「負け組」だとわかった。

464 ：山師さん：2007/11/18(日) 18:34:57.52 ID:sEZaqIJi

研究の結果、研究しないことが最強だとわかった

465 ：山師さん：2007/11/18(日) 20:43:38.39 ID:nnnVcoDH

研究の結果、サイダーが最強だとわかった

466 ：山師さん：2007/11/18(日) 21:28:52.77 ID:q5sIN5WQ

研究の結果、コーラのほうがおいしいとわかった

467 ：山師さん：2007/11/18(日) 21:52:16.36 ID:fSbUP3k1

一方、ソ連は鉛筆を使った

468 ：山師さん：2007/11/18(日) 21:56:53.38 ID:5h9Hz393

デイトレード掲示板

http://8025.teacup.com/rxk/bbs

469 ：山師さん：2007/11/18(日) 22:59:45.28 ID:5QK+xRjX

システムトレードって、その日をチャートを予測するのかい？

470 ：山師さん：2007/11/19(月) 02:50:17.87 ID:5qSAjiQv

きみにはおしえられないな

471 ：山師さん：2007/11/19(月) 04:01:37.68 ID:8lkFzO3H

俺の場合を書こう

ノイズをフィルタリングしながら価格をトレース。
日本株の場合はノイズが少ないからトレースし易いけど

トレステで1分足と5分足

472 ：むっつりクマたん：2007/11/19(月) 04:59:08.27 ID:DCFF524H

>>458
1日分の歩み値から、出来高の多いティックだけを抽出して、チャート作ってみた。
カブトモには公開してるけど、 取れん怒信者さんにはメールしました。（ファイルを添付しました）

473 ：山師さん：2007/11/19(月) 17:33:12.55 ID:KiuYhA3m

丸三から１週間分の歩値抜けるよ

474 ：山師さん：2007/11/19(月) 23:20:05.82 ID:d3WkAzx6

最近シストレ売買ソフトを売りつけようとする奴多い

使えなくなったら売却か

475 ：山師さん：2007/11/19(月) 23:24:37.28 ID:n6g31p4i

本当に儲かるシステムなら絶対他人には教えないよなw

476 ：山師さん：2007/11/19(月) 23:27:03.34 ID:e17HAAPb

シストレソフトを売る利益＞シストレで得られる利益
ってのは間違いないw

477 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2007/11/19(月) 23:32:59.05 ID:7hI/s72B

>>472
クマたんメールありがとう。
大口は天井を買って、底を売ってバカっぽいけど
大きな流れを捕らえてるように見えるね。
トレンド信者だ！

478 ：山師さん：2007/11/20(火) 01:59:29.95 ID:JoKpAjlz

>>473
あらほんと

ありがトン

479 ：むっつりクマたん：2007/11/20(火) 02:15:44.29 ID:9Uup7f+v

　 .○＿＿○ 　　
　/≦ﾟ≧≦ﾟ≧　　 >>473　ありがとう。丸三も口座開設資料を請求しとくかな。
　ヽ　 ( ｪ)　ノ 　　
　 /Ｕ ￣ Ｕ 　　　

480 ：山師さん：2007/11/20(火) 03:51:09.21 ID:jlsJ0Fu8

自分の225のシステムに逆マーチンを最適化させたマネーマネジメントシステムを組み込んだら
5年で資金3万9000倍w

ﾜﾛﾀぜよ

481 ：山師さん：2007/11/20(火) 18:48:34.75 ID:Fu0qh9Vu

その間にドローダウン１０００％

482 ：むっつりクマたん：2007/11/20(火) 19:06:49.96 ID:9Uup7f+v

　 .○＿＿○ 　　
　/≦ﾟ≧≦ﾟ≧　　きょうは、○ッ○ス戦略で、
　ヽ　 ( ｪ)　ノ　　　このスレの人たちはみんな儲けてるはず。
　 /Ｕ ￣ Ｕ 　　　　ボクは外出しててチャンス逃した・・・。

自動売買システムを使ってる人がうらやましい。

483 ：山師さん：2007/11/20(火) 20:59:26.01 ID:eA2fC/k5

シストレ自体が構造的に投資で儲からないものだって気付いた奴いる？
シストレはバカに売るためのもの。

484 ：山師さん：2007/11/20(火) 21:15:21.48 ID:wp+QOmno

　 .○＿＿○ 　　
　/≦ﾟ≧≦ﾟ≧　　きょうは、セックス戦略で、
　ヽ　 ( ｪ)　ノ　　　このスレの人たちはみんな儲けてるはず。
　 /Ｕ ￣ Ｕ 　　　　ボクは中出ししてチャンス逃した・・・。

485 ：山師さん：2007/11/20(火) 21:19:32.08 ID:jlsJ0Fu8

単に価格をトレースしていくだけじゃん。
不必要なノイズを排除してさ。
当然フォレキャスティングなどは行わない。

心理的要因を一切排除して市場の動きに対して逆らわず、柔軟かつ効率的にトレードを
行うのがシステムトレーディングだ。

蓋を開けてみたら単純なもんだ。
下がり始めたら売りだ。上がり始めたら買いだ。
これらをシステマティックに行う為に手法を作るんだよ。

486 ：山師さん：2007/11/20(火) 21:47:35.23 ID:xwtSbNy0

ノイズを極めた者が勝つ

ヒント：　1/fゆらぎ、傾向推定、GARCHモデル・・・





ヒント２：　俺が発明したVUNCモデル（仮名）の勝率は９０％以上

487 ：山師さん：2007/11/20(火) 22:20:34.77 ID:TQlqh0eH

日経騰がると調子に乗った奴が偉そうなレスしてくるな。

わかりやすいｗ

488 ：山師さん：2007/11/20(火) 22:38:35.33 ID:wp+QOmno

VUNC(Voice of United Nations Command)

489 ：山師さん：2007/11/20(火) 22:40:51.87 ID:SKW3sfM2

金持ち兄さんオススメの銘柄

ステップ　9795
ＰＥＲ：７．８１倍
ＲＯＥ：９．８４％
ＰＢＲ：０．７４倍
配当利回り：３．７４％

特色
・神奈川を地盤とする、集団型学習塾を経営している会社
・神奈川県は、人口が増えている県
・慶應義塾大学の小中一貫校が、神奈川県 横浜市に開校する予定

金持ち兄さんの実績
・ガリバーを約３ヶ月の保有期間で、４７％の値上がり益を得た

詳しくはこちら
http://1stepup.com/url/xokn

490 ：山師さん：2007/11/20(火) 22:41:23.58 ID:wp+QOmno

>>485
フォレキャスティングってなに？
Ｇｏｏｇｌｅ様に１件も引っかからない秘密の言葉？

491 ：山師さん：2007/11/20(火) 22:50:18.90 ID:U+s7EiE3

>>490
フォーキャスティング
または、
フォアキャスティング
らしい。

492 ：山師さん：2007/11/20(火) 23:24:44.36 ID:PEdXk+0R

forecasting
フォレは無いな
491のとおりフォーかフォア

493 ：山師さん：2007/11/21(水) 00:23:23.01 ID:BMK+bMNt

ちょっと質問なんだけど、

あるトレーダーの今年の利益が100万円とする。

１）来年は今年と同じように稼げて1年ごとに10万円ずつ利益が増える
２）半年毎に利益が3万円ずつ増える

おまいらならどっちがいい？

494 ：山師さん：2007/11/21(水) 00:24:17.23 ID:BMK+bMNt

訂正
１）来年は ⇒ １）来年から（１年毎に）

495 ：山師さん：2007/11/21(水) 00:26:51.20 ID:f2/6Avul

俺のUNCHIモデルは勝率300%以上

んでもまあ今日は○ッ○スのためにある日だったね
取り損なったヒゲが長いけど

496 ：山師さん：2007/11/21(水) 00:27:40.14 ID:f2/6Avul

>>493
ドローダウンの少ないほう

497 ：山師さん：2007/11/21(水) 00:47:32.15 ID:f2/6Avul

>>495
ああ今日は寄りから低かったのか
ヒゲじゃなくて身の部分か

498 ：山師さん：2007/11/21(水) 03:11:59.93 ID:RwiyUyCK

下がる前に売りだ。上がる前に買いだ。
これらをシステマティックに行う為に手法を作るんだよ。

499 ：山師さん：2007/11/21(水) 05:03:02.63 ID:Kq4jb/Hg

>>485
>>498
それが簡単にできれば苦労しないよ

500 ：山師さん：2007/11/21(水) 09:27:23.02 ID:0vybbyyQ

それができなくても、売ってから騰がったり、買ってから下がったりしないなら、
長期間トレードすることができるから、ある程度は利益が蓄積できると思う。

501 ：山師さん：2007/11/21(水) 09:43:34.63 ID:PiYbgSQ2

株価なんてのはほとんどがランダムな動きだ
その中のわずかな規則性を見つけて利益につなげるのがシステムトレードだ

502 ：山師さん：2007/11/21(水) 12:38:09.63 ID:e250Gopi

>>501
俺には、ほとんどが規則正しい値動きに見えるんだが。
まぁ、その法則に気づくまでは、俺もキミのようにわずかな規則性しかないと思っていた。

503 ：山師さん：2007/11/21(水) 12:57:39.91 ID:Xnfs/NCa

>>502
見栄這ってんじゃねえよｗ

504 ：山師さん：2007/11/21(水) 15:02:15.21 ID:ismGjHBl

みなさんの大好きなDIYの時間ですよ。

クイックストリーマー系使ってる証券会社の場合、
QecClntXつーのがハードディスクのどっかにダウソされてるんだけど
それで分足だろーが日足だろーが取ること出来るよ。

clearFormat(string)
connectURL(string, string)
getURL(string)
login(string, string, string)
logout()
setA(string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string, string)
setChartKey(string)
setFormat(string, string)
setpushEx(string, string, string, string, string)
setpushExec()

505 ：山師さん：2007/11/22(木) 02:24:09.83 ID:3DYNvLPH

>>504
そんな古い情報をだされても・・
みんなその先を行ってるんですよｗ

506 ：山師さん：2007/11/22(木) 07:28:39.38 ID:DIkqcKUb

一匹釣れた

507 ：1：2007/11/22(木) 10:07:06.84 ID:E8Bm2t5U

505匹釣れた

508 ：山師さん：2007/11/22(木) 13:25:29.92 ID:jawojm4x

んでもまあ今日は○ッ○スのためにある日だったね

509 ：山師さん：2007/11/22(木) 14:50:42.76 ID:8XeM4ge3

>>504
メソッドの意味と引数の意味を教えて。

510 ：山師さん：2007/11/22(木) 15:46:37.31 ID:ikUuiFSR

わしも知りたいなー。

511 ：山師さん：2007/11/22(木) 16:21:03.81 ID:nZ8aLpHR

じゃあ、サービスで
logout() as string
setA(key as string,reservNo as string,ttcode as string,grpId as string,fields1 as string,callback_func as string,target as string,value1 as string compare1 as string,value2 as string,compare2 as string,fields2 as string,option as string)as string
setChartKey(ttc as string)as string
setFormat(fieldList as string,command as string) as string
setpushEx(key as string,ttcodes as string,grpIds as string,fieldsList as string,callback_func as string)as string
setpushExec() as string

clearFormat(fieldList as string)as string
connectURL(url as string,search_string as string)as string
getURL(url as string)as string
login(port_number as string,callback_func as string,err_callback_func as string)as string


でもね、これ知っててもデータ取り出すのはめんどくさいんだよね。
ちなみにコールバックはにjavascriptの関数を指定しないと動かないんあよ

512 ：山師さん：2007/11/22(木) 16:46:33.50 ID:ikUuiFSR

>>511
ありがとう。
かなり難しいが、頑張ってみる。

513 ：山師さん：2007/11/22(木) 17:29:54.05 ID:R0OLyHD3

ウィルスコード貼るなよ

514 ：山師さん：2007/11/23(金) 01:00:10.86 ID:bTi/omSN

>>513
うそよくない

515 ：山師さん：2007/11/23(金) 02:32:46.88 ID:lpk1ImmY

ダヴィンチコード貼るなよ

516 ：山師さん：2007/11/23(金) 03:44:37.41 ID:BdXpITOs

>>511
JAVAの知識あればめんどくさくないぞ。
あとhtmlのちょっと理解とJAVAのデコンパイラ用意すれば・・・(ﾟ∀ﾟ)ﾎﾗｯ!

517 ：山師さん：2007/11/24(土) 02:00:39.51 ID:NHqQPm5j

ああそっか。dll呼び出してるのはJavaなのか。thx

518 ：山師さん：2007/11/24(土) 03:07:36.12 ID:nalnoox8

そそ。
クイックストリーマ読んでるページからjarファイル抜き出してデコンパイルすれば・・・・
引数の意味がわかる。

519 ：山師さん：2007/11/24(土) 08:14:49.53 ID:x7mxnK6P

javaつーよりもjavascriptだよ。内部でcallscript使っててそれが
javascriptしか呼び出せないようになってる。

そのdllよりQSX2.dllというのだとそんな制限がないようだけど

520 ：山師さん：2007/11/24(土) 15:51:18.31 ID:nalnoox8

>>519
んーと、ごめん、何言ってるのか理解できん。
俺が言いたかったのはdll呼出してんのはjavaアプレットであってそのjarファイル物故抜いて
デコンパイルして解読すれば関数と引数の意味がわかるってことなんだけど。
てことはc#だろうがJavaだろうがクイックストリーマのdllを自作アプリで呼び出すことできる。

javascriptと何の関連あるのか意味わかんね。

521 ：山師さん：2007/11/24(土) 18:01:02.38 ID:5m1ROlJv

クリックでアプレットベースでやってるとこあるのかな。ブラウザベースなはずだけど。
昔はアプレットベースだったみたいだけどね

それからアプレットからActiveX呼び出せないじゃないの。
com bridge使えばいけるけどさ

522 ：山師さん：2007/11/25(日) 00:17:36.26 ID:xcja19D9

破産確率？ってなんですか？

523 ：山師さん：2007/11/25(日) 02:25:06.52 ID:qgO0ghil

投資歴5年目にしてやっと使えそうなシステムをみつけたようだ。
シグナルは毎日出るようなものではないが、
ドローダウンはかなり低くなると思う。
まだアイデア段階だから明日から早速試してみることにする。

524 ：山師さん：2007/11/25(日) 03:40:58.77 ID:r42RAjQb

最初に考案したシステムに、未だに勝てない

525 ：山師さん：2007/11/25(日) 06:07:22.63 ID:ej0O2kgQ

名前は、まだない

526 ：山師さん：2007/11/25(日) 09:50:33.44 ID:0kdBcMqj

>>522
ググレカス一世が教えてくれるであろう

527 ：山師さん：2007/11/25(日) 21:18:27.18 ID:fHG5bthF

http://news21.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1195962041/

528 ：山師さん：2007/11/25(日) 22:17:30.20 ID:WCtT0Qn8

>>527
何も言わずに貼るのって
人間的欠陥あると思うぞｗ

529 ：山師さん：2007/11/26(月) 12:31:20.56 ID:HQvEm93C

http://www.tiobe.com/index.htm?tiobe_index
VBってすげーんだな

530 ：山師さん：2007/11/26(月) 22:50:05.76 ID:0s4IW4j/

逆行現象を検出するにはどうすればいいのでしょうか？

531 ：山師さん：2007/11/27(火) 03:04:57.85 ID:3cxkGvbP

>>530
価格と逆方向に行ったら

TradeStationやMetaStockにはそういうのあるけどね。
ていうか作った人がいるって事ね。

532 ：山師さん：2007/11/27(火) 20:38:26.77 ID:WkU1uzt6

なんていうやつ？

533 ：山師さん：2007/11/27(火) 22:49:49.66 ID:phUQJPnQ

>>531
何日前の価格・インディケータ値を採用すればいいのでしょう？

534 ：山師さん：2007/11/27(火) 22:50:51.22 ID:phUQJPnQ

出来高指標を、トレンド系やオシレータ系に効果的に組み合わせるための着眼点はなんでしょう？

535 ：山師さん：2007/11/27(火) 23:38:30.12 ID:EMrgQBB9

>>534
着眼点、俺の場合は出来高ランキングをシステムに監視させてるよ。
キミが使っている出来高指標ってのは何？　ボリュームレシオか？

536 ：山師さん：2007/11/28(水) 22:53:14.22 ID:7Vg3887w

>>535
OBVです。期間をどうするかがよくわかりません。10bar? 100bar? 1,000bar?

537 ：山師さん：2007/11/28(水) 23:19:35.06 ID:x1CgcuMw

ここはイジワルのすくつです

538 ：山師さん：2007/11/29(木) 14:34:31.84 ID:oUBeVMLT

そうです。
そして何かタダで貰える物が無いかと訪れた能無しが、
いろいろ物色し、無いとわかると、
鬱憤晴らしの、無意味な書き込みをします。

539 ：山師さん：2007/11/29(木) 17:54:37.92 ID:muY5/Ism

http://www.autore.jp/
これってどう？使ってる人いる？

540 ：山師さん：2007/11/29(木) 17:55:41.62 ID:muY5/Ism

http://system-trading.jp/news/
あとこういうサイト見つけた

541 ：山師さん：2007/11/29(木) 18:05:56.14 ID:EpZNUW32

⊃ttp://www.nearyou.co.jp/teachingtool.html

それぐらい自分で作ろうｾﾞ。

542 ：山師さん：2007/11/29(木) 23:44:03.42 ID:HTVarENr

↑これどう？使ってる人いる？
今フリーのdllつかってログとりだけやってるんだけど、
ログ再生とかエラー処理とかまだ適当なんで、
その辺がよければ使ってみたいのだけど

543 ：山師さん：2007/11/29(木) 23:47:48.83 ID:AYoThTWw

>>542
たかが3,990円に、買うかどうかで迷ってるのか？
騙されたと思って買ってみるだろ、普通は。

544 ：山師さん：2007/11/29(木) 23:59:37.09 ID:oUBeVMLT

サクラまで登場してきた。
いやだね、４０００円捨てる気にはならないね。
その上だまされたとわかると、余計に腹立つからね。
みなも、騙されないようにｗ

545 ：山師さん：2007/11/30(金) 00:07:55.21 ID:unUerxxJ

ソースコードを買うのはちょっと抵抗感があるのよ
まあ週末自力でやってから考えてみますわ

546 ：山師さん：2007/11/30(金) 00:29:53.44 ID:0TtanlzG

>>541-543
(・∀・)自作自演ﾀﾞ!

547 ：山師さん：2007/11/30(金) 07:20:16.44 ID:/Tx99Rk8

よっぽど売れなくて困ってるんだろう
ほっといてやれよ

548 ：山師さん：2007/11/30(金) 11:34:29.49 ID:1BUIcJlF

>542
ログ再生なんて機能はないし、ログ取り機能もないですよ。
てか、そっちのフリーDLLはログ再生できるの？
何てツールですか？

549 ：山師さん：2007/11/30(金) 23:20:18.73 ID:unUerxxJ

あ、そうなの
テストサーバってなにすんだろ

DLLはDdeUtils.dllっていうDDE通信部分のラッパー
データが文字列でとんでくるだけ。
それ以外は自力で。ログも。

550 ：山師さん：2007/12/01(土) 12:05:56.30 ID:zUqIgUQW

こんどシステムで儲けたら小さくても家を建てるんだ
http://www.youtube.com/watch?v=SaPFYg9rLSs

551 ：山師さん：2007/12/02(日) 01:39:29.58 ID:Gx/Lhizt

ご近所に手伝ってもらってかよｗ

552 ：山師さん：2007/12/02(日) 04:01:43.68 ID:PbKHDu7c

保守

553 ：山師さん：2007/12/02(日) 19:55:10.19 ID:tQSRMLEw

>>550
音がうるせぇぞ、ｺﾞﾙｧ

554 ：山師さん：2007/12/04(火) 04:23:35.98 ID:ExjCFx8U

さて喜び組を作るか

555 ：山師さん：2007/12/04(火) 16:44:31.00 ID:h2BGpyZe

ついに金の卵を産むプログラムが完成した！

という何回目かの勝利宣言w

今やプログラムより経験で買った方が勝てる
って奴他にもいたら挙手ﾉｼ

556 ：山師さん：2007/12/05(水) 05:55:37.36 ID:8twvd4y7

日本語でおｋ

557 ：山師さん：2007/12/06(木) 00:07:23.43 ID:FWMPjK31

うむ知的スルー

558 ：山師さん：2007/12/06(木) 01:48:43.11 ID:4KIO8vtm

│　 ↑
└─┘
おらっしゃあぁぁ！！！
　∩∧ ∧
　ヽ（ ﾟДﾟ）
　　　＼⊂＼
　　　 Ｏ-､　）〜
　　　　　　∪

559 ：554：2007/12/06(木) 07:37:58.94 ID:6K1SxMc/

ゴメン、自分で読み返しても池沼みたいな文章だわ。
毎回完璧なアルゴリズムを作ったつもりで失敗して、
いつの間にか普通に相場読んだ方がマシな状態になってる、
と言いたかったんだ

560 ：555：2007/12/06(木) 08:40:49.24 ID:6K1SxMc/

しかもレス番間違えてるし・・
半年ROMるわ

561 ：山師さん：2007/12/06(木) 08:54:59.45 ID:5OJ5E/Cu

>>560
何も悔やむことはない。
555で充分面白かったし、意味も通じる。
みんな似たり寄ったりの繰り返しだろうｗ

562 ：山師さん：2007/12/06(木) 09:22:10.79 ID:XzY1RHCz

>>559
俺とまったく逆だな
裁量だと、どうやっても自分で組んだシステムに勝てない
かといってシステムの指示通りに売買する気にはならん

563 ：山師さん：2007/12/06(木) 10:48:33.66 ID:RnDnCwNd

腰ﾀﾝ、はやまるな

564 ：山師さん：2007/12/06(木) 21:19:13.05 ID:kdj+bNPJ

RSIは美しい。
俺はRSIとなら結婚できる。

565 ：山師さん：2007/12/06(木) 21:46:04.49 ID:5OJ5E/Cu

RSIが嫌がってた。変な奴に付きまとわれてうざい・・と。

566 ：山師さん：2007/12/06(木) 22:19:09.91 ID:UjjcbeB2

僕の物にならないRSIなんてRSIじゃない。
そんなRSIなんて無くなっちゃえ！！

567 ：山師さん：2007/12/06(木) 23:42:47.09 ID:Fh3X4sfR

やっぱ統計学の知識が必要だな。。。

568 ：山師さん：2007/12/07(金) 16:28:36.43 ID:r6sc89cH

RSI RSI 謎をとけ
RSI RSI 怪奇をあばけ レッツゴー！

569 ：山師さん：2007/12/07(金) 19:03:35.34 ID:Jux/2XIg

　　　　　　　　 .∧∧　 ∧∧
ｷﾀ━━━━ (*^ิ∀^ิ) ^ิ∀^ิ*)━━━━━━!!!!!!!!!!!!
　　　　　彡　⊂ 　 つ⊂　　つ　　ミ
　　　((　　　⊂、 /　　　＼ 〜つ　　　))
　　　　　ミ　　 ∪　　≡　　U′　　彡

570 ：山師さん：2007/12/07(金) 20:46:25.82 ID:BK27THH1

黄金波動RSIは無敵

571 ：山師さん：2007/12/07(金) 22:37:54.80 ID:Dp2kZ3cD

「もう探さないで」と書き置きを残し、RSIが失踪。

572 ：山師さん：2007/12/09(日) 12:37:39.03 ID:FUCTwbhk

逃げたRSIを俺が助けて成り行きから
ドタバタ押し掛けちょっぴりＨな同居コメディ開始だな

573 ：山師さん：2007/12/09(日) 12:57:32.47 ID:asfy0i6t

今、RSIが俺のベッドでスヤスヤ眠ってます

574 ：山師さん：2007/12/09(日) 13:17:32.97 ID:C8V6IjQn

RSIかわいいよRSI

575 ：山師さん：2007/12/09(日) 14:12:30.01 ID:wG4xfrhy

盗んだＲＳＩで走り出す

576 ：山師さん：2007/12/09(日) 14:35:18.24 ID:3vbBDuon

RSIが競馬場を走ってた

577 ：山師さん：2007/12/09(日) 15:20:20.81 ID:4H9Mkixs

RSIよりストカスだよ

578 ：山師さん：2007/12/09(日) 17:50:58.47 ID:8SKP1QBV

　　　　　　　　 .∧∧　 ∧∧
ｷﾀ━━━━ (*^ิ∀^ิ) ^ิ∀^ิ*)━━━━━━!!!!!!!!!!!!
　　　　　彡　⊂ 　 つ⊂　　つ　　ミ
　　　((　　　⊂、 /　　　＼ 〜つ　　　))
　　　　　ミ　　 ∪　　≡　　U′　　彡

579 ：山師さん：2007/12/09(日) 21:10:19.71 ID:ve+nmqat

やべえ、今日一日DMI勉強してDMIの魅力にメロメロ。
嫁のRSIには悪いがしばらくDMIに浮気するわ。

それにしてもワイルダー天才すぎる。

580 ：山師さん：2007/12/09(日) 23:34:18.19 ID:UBJ+QG/W

オシレーター系はちょっと

581 ：山師さん：2007/12/10(月) 00:15:49.55 ID:tRPCEBmH

色々調べたけどワイルダーって学者なの？
統計学者？

582 ：山師さん：2007/12/10(月) 00:20:32.94 ID:qAoCp3zP

悪い奴だからワルイダー

583 ：山師さん：2007/12/10(月) 00:50:41.90 ID:uE5lelB1

おまいらアホか？
人間には人間の群集がどう動くかを読み切ることなんてできないんだよ

したがって完全に近いプログラムを作ることも出来ない

ツールなんて単純な条件でリアルタイムで銘柄抽出してトレーダーに知らせてくれれば充分

そのあとはトレーダーの裁量で判断するしかない

俺は単純なプログラムでかなり儲かってるよ

584 ：山師さん：2007/12/10(月) 00:58:45.06 ID:4OkAe7ne

おまいらアホか？
人間には人間の群集がどう動くかを読み切ることなんてできないんだよ

したがって裁量で判断することは出来ない

裁量なんて単純なルール化でシステムに組み込んでおけば充分

そのあとはシステムに任せておけばいい

俺は単純なプログラムでかなり儲かってるよ

585 ：山師さん：2007/12/10(月) 01:07:20.25 ID:uE5lelB1

なるほど・・・
ちょっと考えてみようかな

586 ：山師さん：2007/12/10(月) 18:02:26.58 ID:M0hm4fef

ワイルドには、正確さを欠き当てずっぽうなこと。（例：ワイルドピッチ）また、計画などが突拍子もなく
無謀であること、の意味もあるらしい。言霊信仰者のオレとしては名前が悪すぎる。

587 ：山師さん：2007/12/10(月) 18:40:09.38 ID:WqBLZrod

MACDってあんまり人気ないのかな・・
俺はMACDメインにしてる

588 ：山師さん：2007/12/10(月) 18:59:55.55 ID:KDz4nJ89

パラボリック最強だろ？！

589 ：山師さん：2007/12/10(月) 19:08:57.69 ID:h6KfVkh3

ワイルダーは偉いと思うがパラボリックは無い。

590 ：山師さん：2007/12/10(月) 20:32:30.19 ID:h6KfVkh3

指標のどれか一つを徹底的に研究すると新しい世界が見えてくることがあるよね。

591 ：山師さん：2007/12/10(月) 22:44:44.30 ID:t93TqdEw

M　まんこ
A　あなる
C　クリトリス
D　どん兵衛は小手川くん

だろ？

592 ：山師さん：2007/12/10(月) 23:35:47.40 ID:Qj4rZ+H5

使えない指標ワースト３

１　ＯＢＶ
２　ＲＯＣ
３　ボリンジャーバンド　

593 ：山師さん：2007/12/11(火) 00:18:34.24 ID:GSO91+mk

20本近くプログラム作ったが、
結局、25日乖離率を用いたシンプルなやつが
バックテストでも実運用でも一番成績が良い。見事な右肩上がり。

ただし、利確と損キリのタイミングにはちょっとした調整が必要。

594 ：山師さん：2007/12/11(火) 00:26:56.98 ID:sGekuSLq

勝率、payoff、MAXDDいくつ？

595 ：山師さん：2007/12/11(火) 00:41:08.70 ID:GSO91+mk

>>594
ごめん、もう寝るから明日レスするよ

596 ：山師さん：2007/12/11(火) 07:49:33.08 ID:6gu9vhx5

ワイルダーの法則最強説

597 ：山師さん：2007/12/11(火) 19:37:23.50 ID:SQN/s3xA

皆プログラムはどんな言語で組んでるの？
Delphi使ってる人は居る？

598 ：山師さん：2007/12/11(火) 20:00:15.13 ID:8uZr+FSj

>>597
Excel VBA

599 ：山師さん：2007/12/11(火) 20:08:22.98 ID:GSO91+mk

>>594
バックテスト（2000年1月〜2007年10月）
　　損益：450%　勝率：86%　最大DD：39%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑連続S安銘柄を掴んでしまった
実運用（2007年11月12日〜）
　　損益：11%　勝率：97%　最大DD：1.7%
　　　　　　　　　　　　　↑運用期間が短いのと地合が良かったから・・・かも

600 ：山師さん：2007/12/11(火) 20:15:06.87 ID:6gu9vhx5

>>589
お前がパラボリックのなにを知っているというんだ！
ポチッとあたればドテンすればいいだけなんだぜ！

601 ：山師さん：2007/12/11(火) 20:16:28.08 ID:M678iMAm

おまえ、クマだろ

602 ：山師さん：2007/12/11(火) 22:54:33.52 ID:aB5VIXS3

>>597
おれ使ってる。てか、Delphi以外使う気がしない。

603 ：山師さん：2007/12/11(火) 23:20:06.46 ID:+jUqu/Se

バックテストはEXCELの計算シートでやってる。
プログラムなんて必要ないね
めちゃくちゃ重いけどね

604 ：山師さん：2007/12/11(火) 23:44:40.74 ID:KH2mcaoT

>>599
そんな感じだとPFどのくらいになりますか？
よかったら教えてくださいな。

605 ：山師さん：2007/12/11(火) 23:45:39.41 ID:GSO91+mk

俺はJavaで組んでるけど、7年間バックテストに1時間近くかかってイライラする
Delphiだと速いんだろうね

606 ：山師さん：2007/12/12(水) 00:26:15.07 ID:4tk9DLWN

>>604
バックテストで約2.1、実運用で約40です

607 ：山師さん：2007/12/12(水) 01:25:45.71 ID:qJrFA+Yy

>>605
アルゴリズムの問題と思われる。
描画させるのならともかく、計算だけならどの言語（特定のインタプリタは除く）使っても
体感的にはさほど変わらない。

608 ：山師さん：2007/12/12(水) 03:05:06.68 ID:exQOb1oC

>>605
歩み値や分足を使ってるならその時間もわかるけど

どちらにしろDBアクセスにかかる時間がほぼ全部だよ、うちだと

609 ：山師さん：2007/12/12(水) 07:30:53.17 ID:F3/v4vRi

普通にC、かな
データはソケットでヤフーから取ってきてる

610 ：山師さん：2007/12/12(水) 14:24:37.45 ID:TLw6CCZF

計算毎にネットから取得してるとかいうなよ。

611 ：山師さん：2007/12/12(水) 14:38:21.96 ID:Dx1/Ei2B

>>610
ネットワークコンピューティングも悪くない。

612 ：山師さん：2007/12/12(水) 15:31:38.38 ID:VuuJl2z+

このスレの雰囲気から察すると、、、
「バックテスト」なんて言ってる奴は、パイロンか検証くんしか使ってないだろ？

基本情報処理試験に合格した俺様でさえ、Excel・VBAをかじる程度しか使えないのに、
おまいらに、Delphi・Java・C++を使いこなせるだけの技量があるとは思えんのだが。

613 ：山師さん：2007/12/12(水) 15:36:29.17 ID:eFThmbVU

>>612
釣り？
高校生レベルの資格を自慢されても・・・・
せめてソフ開取ってから書け

614 ：山師さん：2007/12/12(水) 15:38:24.55 ID:VuuJl2z+

>>613
あんたの取得した国家資格は何？

615 ：山師さん：2007/12/12(水) 15:40:31.87 ID:ejFe45Gj

>>612
C言語は簡単だよ

616 ：山師さん：2007/12/12(水) 15:41:55.84 ID:ejFe45Gj

高校のときに昔の試験区分にあった第二種、第一種合格したよ

617 ：山師さん：2007/12/12(水) 15:47:58.49 ID:GeFa1Y/k

トレーダーがプログラミングするのは少ないかもしれないが、
プログラマーがトレードするのはそれほど少ないわけでもない

618 ：山師さん：2007/12/12(水) 16:11:03.05 ID:+mrO476s

アメリカで成功したやつはほとんどプログラマー出身だからな。
今でもヘッジファンドの社員はほとんどプログラマー出身。

619 ：山師さん：2007/12/12(水) 16:18:42.98 ID:F3/v4vRi

＞610
え、だめなの？

620 ：山師さん：2007/12/12(水) 16:25:39.13 ID:4tk9DLWN

>>608
たしかに、DB（MySQL）回りで大量のメモリー消費と処理時間かかってる
計算済みの指標データもDBにぶち込んじゃったし・・・

するとこんな記事見付けた
> ■ SELECT
> PostgreSQL の圧勝
> MySQL はデータをメモリ上に取得しちゃうから遅い

PostgreSQLに乗り換えようかな

>>612
マジレスなのか釣りなのか判断つかない・・・と釣られてみる

621 ：山師さん：2007/12/12(水) 18:00:07.53 ID:qRcD1jO3

昔「ログインソフコン」というPC雑誌があった。
知っている人は居るかな。
自分はその雑誌でDelphiの特集が掲載されていた時からDelphiを使っている。
もう10年くらい前の話。
開発環境がWindows95に本格的に移行し始めた時期。
当時は中学生・高校生だった。

622 ：山師さん：2007/12/12(水) 18:36:43.73 ID:kK5Z7Wjs

>>952
MySQLでもMEMORY使えば早いと思うが

623 ：山師さん：2007/12/12(水) 18:39:38.58 ID:VuuJl2z+

>>621
キミの技量では、Delphiでどんなことまで出来る？
もちろん株価チャートは表示できると思うが。
バックテストや自動発注もできるのか？

624 ：山師さん：2007/12/12(水) 18:56:40.79 ID:ByytaICi

自分の程度の低さを、自覚できない奴がうざいなｗ
周囲が出来ない奴の集まりか？
引きこもりのニートで、世間を知らないのか？

625 ：山師さん：2007/12/12(水) 19:03:18.54 ID:JmEjMHVK

ExlVBAの俺は肩身が狭いぜ。

まあ儲かれば何だっていいよ。

626 ：山師さん：2007/12/12(水) 20:24:08.92 ID:74fpiYIm

同じ人物だろ。
この手のアホガ複数いるとは思えない。

365 名前：むっつりクマたん[sage] 投稿日：2007/12/03(月) 17:03:30.57 ID:rDpK7Ipi
>>364
ボクの作ったシートでは、
移動平均線などテクニカル分析による売買シグナルを、
300銘柄分まで、リアルタイムに監視させることができます。

プログラマーなら簡単に作れるレベルだけど、
ここまでやってる人は、このスレでも案外少ないようだね。

もっとすごいシステムを作った人は、画像を見せてください。参考にしたいです。

612 名前：山師さん[sage] 投稿日：2007/12/12(水) 15:31:38.38 ID:VuuJl2z+
このスレの雰囲気から察すると、、、
「バックテスト」なんて言ってる奴は、パイロンか検証くんしか使ってないだろ？

基本情報処理試験に合格した俺様でさえ、Excel・VBAをかじる程度しか使えないのに、
おまいらに、Delphi・Java・C++を使いこなせるだけの技量があるとは思えんのだが。

627 ：山師さん：2007/12/12(水) 21:20:37.34 ID:3MwoID/9

excelVBAさえ必要ない
EXCELのシートにIF文いれればできるじゃないか

628 ：山師さん：2007/12/12(水) 21:36:53.20 ID:KbqCcslU

おれは、主にC#を使っている。
GUIはCとかよりも簡単だし。
virtual PCを3つ立ち上げてRSSを使って1200銘柄の監視を
しているのだが、それ用にはCでアプリ作った。
Delphi無料版はエディタが気に入らず。
DBはSQL Serverを使ってる。
メモリをたくさん積んでるPCならDBアクセスにストレスは
感じないと思う。

つか、そんな俺はexcelをまともに使えないw

629 ：山師さん：2007/12/12(水) 21:39:53.19 ID:OipsCJeY

いいんだお

630 ：山師さん：2007/12/12(水) 21:48:41.14 ID:gMNl8yMm

みんなWindows環境なんかね。おれUnixなんだけど
ちなみに使用言語はC/C++と各種スクリプト

631 ：山師さん：2007/12/12(水) 21:56:34.50 ID:1F/8tnFG

プログラム知識で煽る暇があったら
バックテストサマリーでも貼れよ
できないから煽るしかないんだろうけど

632 ：山師さん：2007/12/12(水) 22:08:48.37 ID:Y3dWlNpV

なんかプログラム系の奴って大抵逆なんだよな
勝てる方法を確立した上で、
次の段階でプログラムも視野に入れようってんじゃなく
先にプログラムに時間費やして、
肝心の方法論が構築出来ずに途方に暮れてる本末転倒な奴ばっかだろ

633 ：山師さん：2007/12/12(水) 22:19:51.69 ID:zGq259WZ

目的と手段君あらわる。

毎度の流れだなｗ

634 ：山師さん：2007/12/12(水) 22:22:18.74 ID:74fpiYIm

どちらも出来ない奴大勢。

635 ：山師さん：2007/12/12(水) 23:25:49.90 ID:/lCTTu7l

さて。そろそろ、

2000 - 2007, 東証一部大証一部, 勝率70%, 破産確率<10%, PF>4.0 のストラテジを晒してもらおうか。。。

ってか、そんなの可能？いろいろやってみたら無理だった。

636 ：山師さん：2007/12/12(水) 23:32:04.27 ID:VuuJl2z+

>>616　>>620　>>621　>>628　>>630
プログラミング出来る人が、このスレには５〜６人しか居ないことが判明した。

637 ：山師さん：2007/12/13(木) 00:00:59.36 ID:3xmXmeVk

その中に結構怪しいのがいる。
行間に矛盾が散りばめられていてわかり易いがｗｗ

638 ：山師さん：2007/12/13(木) 00:06:50.59 ID:aPIF2PfY

>>636
おまえ以下もそうそういないと思うぜ。あの程度のExcelシート、普通はうｐできないだろｗ

639 ：山師さん：2007/12/13(木) 00:08:32.09 ID:frU9m36d

仕事でプログラムを組んでいるような奴は、プログラムを
作るのが目的にならないよ。
自動売買の部分やチャート表示なんて時間さえあれば
出来て当たり前なんだから。

640 ：山師さん：2007/12/13(木) 00:19:20.78 ID:ele+Mmv1

>>638
そのシートは釣りに決まってるだろ （笑）
お前やっぱり馬鹿なのが確定したわ。
洞察力が甘いぞ、ボケ！

641 ：山師さん：2007/12/13(木) 00:35:36.70 ID:aPIF2PfY

釣りでよかったよ。
あんなので得意気になってるから、頭の弱い子だと思ってみんなスルーしてたからなｗｗｗ
今回はレス貰えてよかったなｗ

642 ：山師さん：2007/12/13(木) 00:52:55.94 ID:ele+Mmv1

>>641
おまえだけに真実をぶっちゃけるけど、
俺様の書いてることは、すべてが釣りだぞ （笑）
当然、データも全てごまかしている。
スレ住民の反応を見るのって楽しいからな。
おまえなら俺様の性格わかるだろ。

643 ：山師さん：2007/12/13(木) 07:33:46.81 ID:mCjo7JG+

プログラミング自慢コンテスト会場はここですか？

俺高校んときベーマガに載ったことあるぜw

けど他の人がどんな言語使ってるのかとか色々分かって面白かった。

644 ：山師さん：2007/12/13(木) 07:48:10.81 ID:gmBY6PI8

で・・・システムトレードとやらで儲かっているのかよ。　
ここで能書きばかり言っているお前ら。

645 ：山師さん：2007/12/13(木) 08:07:48.79 ID:mO20Ctwc

>>644
> で・・・システムトレードとやらで儲かっているのかよ。

やってる奴は、ここには書かない。
システムが出来てもいないし、金が無く株取引すらやってないもの多数。

646 ：山師さん：2007/12/13(木) 09:32:40.18 ID:aaqIlXFv

>>643
ベーマガ懐かしい
小学生の時載って神童と言われてた時期が漏れにはありました

647 ：山師さん：2007/12/13(木) 09:41:17.12 ID:zn/QH/AW

>>635
PF>4.0→PF>2.0くらいなら楽勝ジャマイカ？

648 ：山師さん：2007/12/13(木) 09:47:15.25 ID:T2lJfnpJ

つぐみﾀﾝ　(;´Д｀)ﾊｧﾊｧ

649 ：山師さん：2007/12/13(木) 18:59:18.06 ID:3kdj8wO2

顔真っ赤にして俺様とか書き込んでる奴はなんなの

650 ：山師さん：2007/12/13(木) 19:18:30.98 ID:mO20Ctwc

鞍馬山の子天狗。生意気なので下界に追い払われた。

651 ：598：2007/12/13(木) 20:37:44.55 ID:aOY+lgA8

>>636
俺を無視するな。

652 ：山師さん：2007/12/13(木) 21:33:36.34 ID:Epk9Xp1I

>>620
間にバークレーDB使ってでキャシュ代わりにしたら早くなるかも

バークレイは俺使ったこと無いんだけどねｗ

653 ：山師さん：2007/12/13(木) 21:50:06.48 ID:x/CReBXd

なぜデータベース使うのかわからん
普通にdouble型使えよ　これなら演算もハードウェアで直接出来るし
セルの演算はかなり手間かかるだろ

654 ：山師さん：2007/12/13(木) 22:14:12.50 ID:erR07iwP

>>653
？

655 ：山師さん：2007/12/13(木) 22:24:34.50 ID:O5GtRjA5

tradesignalのセミナー
http://www.jikiden.co.jp/video/himawari_s.asx

656 ：山師さん：2007/12/13(木) 22:24:44.54 ID:x/CReBXd

?って何? 普通にC言語やfotranとか使ってハードウェアの演算を直接使った方が速いって事だよ
データベースやエクセル使っていたら演算するまでに様々な処理で手間がかかるダロって事

657 ：山師さん：2007/12/13(木) 22:27:03.59 ID:4iHx+b6U

結局どの言語使えばいいんですか

658 ：山師さん：2007/12/13(木) 22:33:59.22 ID:x/CReBXd

C++言語だな　あとDelphi言語が簡単だな

659 ：山師さん：2007/12/13(木) 22:34:14.29 ID:mO20Ctwc

>>656
？？

660 ：山師さん：2007/12/13(木) 22:35:01.56 ID:IQttT3XP

>>656
データベース使った方が便利でしょ？

ファイルから変数に読み込む方式だと、
データの抽出・検索・並び替え等を自分でやらなければいけない。
それに、ファイルのフォーマットが変わる度に
プログラムを変更しなければいけない。


データベース使うと、その作業をデータベースソフトが変わりにやってくれるわけで

661 ：山師さん：2007/12/13(木) 22:37:44.43 ID:x/CReBXd

データの読み込みが不便だからデータベース使うの? 普通にテキストやCSVなら簡単に取り込めるけど　C言語とかで
一度バイナリに変換してあればあとはそれをそのまま読み込むだけだよ

662 ：山師さん：2007/12/13(木) 22:48:40.99 ID:ITtrGMfO

ヒント：スレタイ

663 ：山師さん：2007/12/13(木) 22:54:25.00 ID:4m9+HSvf

>>660
データ処理なんてクラスライブラリ使えば簡単だろ。仕様変更なんてインターフェース書き換えるだけだろ
ＤＢをインストールしてる間に書き終わるぜ

664 ：山師さん：2007/12/13(木) 23:07:57.38 ID:zn/QH/AW

ま、どんなデータもDB化しとけば後々ラクなんだよ
SQL文駆使すりゃ大抵のことできちゃうし

665 ：山師さん：2007/12/13(木) 23:13:57.47 ID:cr+o62ST

いくつかの証券会社で現物株式＆TOPIX先物ディーラーとして8年近く儲けてきたのだが、
誰か俺の売買手法をシステム化してくれ・・・
一応、会社で使用してるPCにも買いと売りのタイミングを教えてくれるシステムが
あるが全然使えない。

666 ：山師さん：2007/12/13(木) 23:17:46.70 ID:ele+Mmv1

　　　　　　　　　 ☆　 ＠__＠　∫
ｷﾀ━━━━ （*^ิё^ิ ） ^ิ(ｪ)^ิ*)y' ━━━━━━!!!!!!!!!!!!
　　　　　彡　⊂ 　 つ⊂　　つ　　ミ
　　　((　　　⊂、 /　　　＼ 〜つ　　　))
　　　　　ミ　　 ∪　　≡　　U′　　彡

667 ：山師さん：2007/12/13(木) 23:25:13.48 ID:MYRopBro

データベースの良さがわからない奴は単に使ったこと無いだけだろ。
CSVやテキストの読み込みを効率化・高速化し続けた結果がデータベースだってことをわかってない奴が多すぎ。
もしくは、その利点を生かせない程度のプログラムしか書けないってことだな。

668 ：山師さん：2007/12/13(木) 23:33:58.97 ID:x/CReBXd

データベースってエクセルとかのセルに表示されるやつだろ？
エクセルでティックデータのバックテストできるかよ?
一ヶ月で60秒*60分*24時間*31日＝2，678，400
1銘柄だけでこれだけマス食うんだぞ　5通貨ペア同時にやったら1000万セル以上必要だぞ
これがエクセルで操れるのかよ

669 ：山師さん：2007/12/13(木) 23:37:38.44 ID:tyV51p98

>>667
DBの良さをわからない少数派に釣られちゃだめだょ

670 ：山師さん：2007/12/13(木) 23:40:56.81 ID:x/CReBXd

データベースはいいっていうやつはニッソクや時間足しかやったこと無いんだろうな
エクセルではまともなテストや処理は無理　実験が少なければほんとロジックが有効かどうかは判らない

671 ：山師さん：2007/12/13(木) 23:41:01.58 ID:erR07iwP

>>668
＞データベースってエクセルとかのセルに表示されるやつだろ？

違いますよ。ぐぐれば何かわかると思います。

672 ：山師さん：2007/12/13(木) 23:42:43.46 ID:x/CReBXd

途中で通貨となっているのは市況2と混じってしまったよ

673 ：山師さん：2007/12/13(木) 23:46:05.55 ID:tyV51p98

>>ID:x/CReBXd
だからー。釣り書いてレスがあったのが余程嬉しかったんだろうけどさ。
あまりにもわざとらしすぎてつまらないってば。

674 ：山師さん：2007/12/13(木) 23:46:14.02 ID:O5GtRjA5

>670
最近はストリームデータベースという、ティックをリアルタイムで扱える
データベースもあるんですよ。

675 ：山師さん：2007/12/14(金) 00:13:28.51 ID:9rS+NVUi

なんで665スルーなんだよお前ら。

676 ：山師さん：2007/12/14(金) 00:18:24.67 ID:FjrSOrJc

>CSVやテキストの読み込みを効率化・高速化し続けた結果がデータベース
って記述に違和感がある。。。
DBって基本はB木だろ？

677 ：山師さん：2007/12/14(金) 00:23:37.97 ID:SNf4slbP

>>676
それはインデックスの張り方の種類でしょ。
検索アルゴリズムなんだから、データの読み込みの高速化で合ってるべ。

678 ：山師さん：2007/12/14(金) 00:26:59.49 ID:9rS+NVUi

どのみち読み込みが早いか遅いかなんて誤差だろ？

しかもなんでデータベースの方が読み込みが高速なんだよ。
どう考えたって単純に記憶しておいたものを配列に流し込んだ方が読み込み早いだろ。
RDBはいろいろオーバーヘッドあるんだから。

679 ：山師さん：2007/12/14(金) 00:28:53.45 ID:lPIAWg9N

ぐぐってみた。

>　PostgreSQLでストリームデータベース

>　　最近のデータベース界の「流行り」の一つに「ストリームデータベース」というものがある．
>　　ストリームデータベースとは，簡単に言うとデータをハードディスクなどの記憶装置に蓄積することなく
>　　データ検索を可能にする仕組みである．検索言語にはSQLを少し拡張したものを使う．
>　　
>　　たとえば，以下のような問い合わせでは，過去1秒間の株式の取引額の総額が連続的に表示される．
>　　
>　　SELECT sum(volume) AS volume, advance_agg(qtime) AS windowtime
>　　FROM trades < VISIBLE '1 second' ADVANCE '1 second';
>　　
>　　ストリームデータベースでは，大量のデータが高速に入力され，一定時間メモリ上に蓄えられては
>　　捨てられていく．ストリームデータベースを使えば，そうしたデータに対して，繰り返し問い合わせを
>　　行い，あらかじめ設定された条件を満たしたときに一定のアクションを起す(たとえばある銘柄の株を
>　　買う)ようなシステムが容易に構築できる．

>　　ストリームデータベースは，株式の取引データや，センサーからの入力を扱うような用途に向いている．

680 ：山師さん：2007/12/14(金) 00:30:10.54 ID:rLYkDhEE

このスレで、ＳＱＬ言語を使ってシストレに活かしているのは、
>>620と>>628の２人だけか？

681 ：山師さん：2007/12/14(金) 00:40:40.33 ID:aCDQmEWA

>>680
今日は大量に釣れたねｗ
あ、俺もその一人かｗｗ

682 ：山師さん：2007/12/14(金) 00:41:23.37 ID:C5py+JJk

機会がなかったもんで俺もさっぱり
LINQはやることになるとは思ってるが
でも結局自前オブジェクトで隠蔽したりするんでしょ？

683 ：山師さん：2007/12/14(金) 00:45:58.22 ID:Ly0Uy2/X

で、みんな儲けてるの？

684 ：山師さん：2007/12/14(金) 01:05:40.85 ID:WmvYB1H+

手段が目的と化している奴ばっかりだなｗ

685 ：山師さん：2007/12/14(金) 02:16:13.00 ID:rLYkDhEE

>>683
このスレで儲けてない奴なんて居ないだろ？

シストレ始めたばかりの人ならまだ結果が出てないだろうけど。

686 ：山師さん：2007/12/14(金) 08:07:38.04 ID:BUGN1DZa

いつのまにかデータベース論争になってるな
かくいう俺も使ったこと無いんだけどな・・
使ってみたいなあ、という思いは常々あるんだけどな。

仕事も科学計算系だからＤＢ使ったことないし。
データは全部テキストファイルｗｗｗｗfscanfしか使ってねえｗｗｗｗ

687 ：山師さん：2007/12/14(金) 08:38:20.66 ID:FEuQtl8o

条件検索を主眼に置けばDBを利用する方が有利
特定銘柄のtickデータ解析などを主にすれば配列が有利
じゃよ

688 ：山師さん：2007/12/14(金) 10:00:42.36 ID:BO2RL3So

>>684
シストレが目的のやつが集うスレだろ？利益なんてどうでもいいじゃんｗ

689 ：山師さん：2007/12/14(金) 13:56:51.97 ID:y3oW4HwA

日足テーブルしかやらないなら、ＤＢいらないでしょ。
ていうか、ＤＢ使うんだけど、バックテストやるだけなら本質的じゃないんだよ。
むしろ、効率化するために、そこだけＤＢから切り離してシステム構築する人、多いでしょ。
ＤＢに保存するにしても、日足テーブル丸ごとゲットしてBLOBでぶちこんでんじゃない？

690 ：山師さん：2007/12/14(金) 14:03:25.07 ID:y3oW4HwA

そんなことより使えるロジックを教えてくれ。
サブプライム問題をうまく指標化する方法ない？

691 ：山師さん：2007/12/14(金) 16:57:13.15 ID:LsEv0210

> ＤＢに保存するにしても、日足テーブル丸ごとゲットしてBLOBでぶちこんでんじゃない？
そんなキチガイな事思いつくなんて尊敬するわ。

692 ：山師さん：2007/12/15(土) 00:20:43.25 ID:hxc10Vbi

日中の歩み値を全部PostgreSQLで保存してるよ。
ちょっと昔までバイナリで保存していたのだけど、日付ごとのデータだと銘柄ごとに取り出せなくなるので。
だけど読込はHDにアクセスすることになって遅いので、場中は３０日分を全部メモリに展開してる。

分足だとか日足ならいいんだろうけどね。
歩み値全部となると、場中に使うツールではサクサクじゃないとならないから速度が。。

693 ：山師さん：2007/12/15(土) 07:43:48.38 ID:74SuzyQ7

>>690
俺は使えなかったという手法が聞きたいな・・・。無駄な徒労はしたくないので

694 ：山師さん：2007/12/15(土) 08:11:24.13 ID:ZJ+vpcSe

CUDA使ってる奴いる？

695 ：山師さん：2007/12/15(土) 18:22:45.09 ID:d6nkHo0q

日経先物日足で、勝率５５％、損益比率１．８２しかできん。
これだと、破産確率１３．２％と０．２％の間。

696 ：山師さん：2007/12/15(土) 20:59:05.57 ID:A0R03Fh/

勝率54%、ペイオフ率3.3のシステムができた。
破産確率0％だってよ。

697 ：山師さん：2007/12/15(土) 23:08:23.70 ID:y/giMTiR

損益レシオ2.0の壁を越えられん
ここを超えるとかなり安定しそうだが・・・

698 ：山師さん：2007/12/15(土) 23:30:06.99 ID:HIEb6C1V

>>696
ペイオフ比率じゃなくて、損益比率で見ないとダメ

699 ：山師さん：2007/12/16(日) 00:19:58.20 ID:7MGqbt2s

−乖離率の２０越えとかー２５越えとかなんだけども有名だよね。
本にやり方とか載ってるし・・・密かに持ってるけどｗ
でも吊り上げられた幻の株価とかの例もあるから指標がある程度のレベルに達してないと死ぬだけ。
全く使えない訳ではないが・・・

700 ：山師さん：2007/12/16(日) 01:25:36.51 ID:MFXiSElX

>>699
バックテストしてみると2005年まではそのやり方でぼろ儲け出来てるんだけど
2006年、2007年ではボロボロなんだよな。
他の指標とかも使えばある程度はいけるんだけど。

701 ：山師さん：2007/12/16(日) 14:32:55.81 ID:NedzvXLq

それはちょっと違うな
2005年、2007年がいまいちで、2006年はぼろ儲けだよ

702 ：山師さん：2007/12/16(日) 17:41:18.19 ID:w94+hsTK

FAQかもしれないけど、、、
歩み値って無料でダウンロードできる所ってあるの？
結構探したんだけど見つからないよ。
仕方ないからネットストックハイスピードで取得しているんだけど、
3000本までしか取得できないので、売買が活発な奴は全部は取れない
ので不完全。
マケスピで歩み値を表示させて、パケットモニタすれば出来るのかも
知れないが、それも面倒だし。。。。

703 ：山師さん：2007/12/16(日) 19:51:47.29 ID:BOgcBbXM

ティックデータは無料じゃ手に入らないと思う。
日経２２５先物ティックデータの場合だと基本料金５０００円＋７０００円＊月数もかかる（大証が販売）。
１０年分だと８４万５千円
大証以外については不明。

704 ：山師さん：2007/12/16(日) 20:52:10.73 ID:6I2pwbY9

ＦＡＱしょん！

705 ：山師さん：2007/12/16(日) 23:27:52.73 ID:w94+hsTK

やっぱり、無料じゃ無理ですかね。
分足で我慢するしかないのかな。

706 ：山師さん：2007/12/16(日) 23:43:28.98 ID:caQE28Sw

０３

707 ：山師さん：2007/12/16(日) 23:44:55.65 ID:JlJ459Qe

一度に複数の銘柄、日について取りたいなら有料しかないね

708 ：山師さん：2007/12/17(月) 00:40:38.08 ID:H3vVY/+F

>>702
丸三証券なら一週間分OK
コピペはできないので、手で打ち込むかOCRかAPIを解析するか通信横取りか

709 ：山師さん：2007/12/17(月) 00:54:58.18 ID:0NPQy467

>>708
ホントですか？
見つけられないのですが。。。。

710 ：山師さん：2007/12/17(月) 00:59:14.37 ID:0NPQy467

>708
すいません、ありました。
リアル株価ボードってやつで確かにありました。
ありがとうございました。
どうにかできないか調査してみます。

711 ：山師さん：2007/12/17(月) 01:28:12.81 ID:ErKsFVky

新興でなければIBかeSignal

712 ：山師さん：2007/12/17(月) 13:48:29.60 ID:ULflABBu

斉藤正章さんの逆張りシステムでは最大ドローダウンはどれぐらいですか？

713 ：山師さん：2007/12/17(月) 14:14:10.81 ID:xbBF2IYO

>>712
スレ違いだろ、ボケが！

【誘導】
　　検証くん２
　　http://live27.2ch.net/test/read.cgi/stock/1193465953/

714 ：山師さん：2007/12/18(火) 21:26:04.81 ID:olxIr8yB

hosyu

715 ：山師さん：2007/12/19(水) 18:02:18.63 ID:2EwK6xjq

hosyu

716 ：山師さん：2007/12/19(水) 18:13:39.16 ID:4Mok/uZc

書き込みがピタリと止まったな
みんなこの３日で死んだかw

717 ：山師さん：2007/12/19(水) 18:20:52.45 ID:SVbJWhWJ

システム運用者が下げたくらいで死ぬわけ無いだろ・・・

718 ：山師さん：2007/12/19(水) 18:24:06.04 ID:2EwK6xjq

>>716
シストレやってれば、死ぬなんてありえない。
逆指値を自動的に計算させている。
ちゃんと逆指値でロスカットするから大丈夫だ。
俺は含み益がちょっと減ったけど、昨日の終値より高いから持ち越している。

719 ：山師さん：2007/12/19(水) 18:31:20.04 ID:8IVe0NPf

シストレは良くも悪くもローリスク・ローリターンだね。

爆発的に負けない変わりにとんでもないパフォ出すカリスマもいない。

720 ：山師さん：2007/12/19(水) 19:59:39.50 ID:93WSWkbx

シストレの良さは常時監視しなくてもいいってことだろ。
他の好きなことやりながら儲ける！これが一番だよ

721 ：山師さん：2007/12/19(水) 21:58:12.43 ID:hV7zGRAq

夢を語ることは良いことだ。大いに語ろう。

722 ：山師さん：2007/12/19(水) 22:43:23.07 ID:2EwK6xjq

>>721
あんたの夢を聞かせてくれｗｗｗ

723 ：山師さん：2007/12/19(水) 22:47:19.53 ID:CqRBejtI

家賃１０万円のマンションに住むこと

724 ：山師さん：2007/12/19(水) 22:52:42.04 ID:6nTFirAn

3000万円貯めて死体を液体窒素保存すること。

725 ：山師さん：2007/12/19(水) 23:56:12.10 ID:PfPjn3ha

凍った>>724をハンマーで粉々に砕くこと

726 ：山師さん：2007/12/20(木) 03:18:14.78 ID:UqxHkZ++

日本をヌーディスト国にすること

727 ：山師さん：2007/12/20(木) 03:33:34.03 ID:m7Sk4i2h

大阪を残して日本列島をハワイの横まで移動させること

728 ：山師さん：2007/12/20(木) 07:24:00.12 ID:cszb6Fg6

新人プログラマーの体験を綴った2ch感動スレッドが話題
http://netallica.yahoo.co.jp/news/19578

おまいら読んでみた？

729 ：山師さん：2007/12/20(木) 15:38:39.13 ID:LNQX7xXV

日の当たらないベランダで野菜を育てること

730 ：山師さん：2007/12/20(木) 15:57:13.66 ID:MhNNApYb

ホームレスに毎日炊き出しを作ってあげる

731 ：山師さん：2007/12/21(金) 17:59:49.29 ID:vTdjuTX2

>>725が秀逸すぎたｗ
何スレだよここｗ

732 ：山師さん：2007/12/21(金) 18:45:24.06 ID:vSz/SMZx

>>724
生体ならわかるが死体を保存して何がしたいんだ

733 ：山師さん：2007/12/21(金) 21:55:10.14 ID:0iBKA/Ly

>>732
生き返るために決まってんでしょ。
俺は1000年生きるのが目標なんだ。
ちなみにアメリカに施設がある。

734 ：山師さん：2007/12/21(金) 22:08:29.61 ID:NOPCa8Hc

死ぬ前じゃないと無理だろう　ご飯も炊きたて冷凍すれば炊きたてだが
保温しておいたやつは炊きたてにならない

735 ：山師さん：2007/12/21(金) 22:30:47.43 ID:0iBKA/Ly

確かに死に方は重要なんだよ。
癌で死んで急速冷凍が理想。事故死で組織が潰れたらアウト。

まあ常識的に考えれば生き返るなんて不可能だが、本気で考えている奴らも結構いる。
俺は将来自分が死んでこの世界から消えるなんて耐えられない。
http://www.alcor.org/

736 ：山師さん：2007/12/21(金) 22:39:44.04 ID:NOPCa8Hc

サイボーグで良いだろ　脳だけ機械に入れる

737 ：山師さん：2007/12/21(金) 23:02:40.26 ID:R/OveYIe

ちんこも要るぞ。。

738 ：山師さん：2007/12/21(金) 23:17:12.55 ID:NOPCa8Hc

終着駅へ行けば機械の体もらえるらしいよ

739 ：山師さん：2007/12/22(土) 01:35:35.47 ID:IpXHOwQJ

夢は良いが725に粉々に砕かれるので実現不可能でしたとさ。

740 ：山師さん：2007/12/22(土) 06:47:21.37 ID:QcGp9Q30

冷凍技術がいい加減だって問題になってるんじゃなかったっけ？

741 ：山師さん：2007/12/22(土) 09:21:15.20 ID:rm2UZo2g

義体が欲しいな

742 ：山師さん：2007/12/22(土) 16:37:57.10 ID:LgYqcOnO

皮膚からいわゆる万能細胞を作り出すことができるようになってきたから、
1000年後に生き返りたいなら、全身を冷凍保存する必要はなくて、体のごく一部
だけを保存すれば、自分のクローンを再生することも可能になるのではないか？

と予測してみる。

743 ：山師さん：2007/12/22(土) 16:40:31.73 ID:bdvtaeJ7

肉体は再生できるだろうけど
何か忘れてる

744 ：山師さん：2007/12/22(土) 16:46:08.15 ID:sq284YLo

新造細胞で復活できるらしいよ　キシャーンになれる

745 ：山師さん：2007/12/22(土) 18:02:25.38 ID:YDiAamOD

>>742
いずれ実現すると思う。
そうなった場合優秀な人間の細胞が優先的に活用されるだろうから、新ステージでの格差社会が生まれると予測。
そのあと優秀な人間だけでは世の中が成り立たないと気づくだろう。
そしてフリーター細胞とかダメ人間細胞を増やして労働者をいっぱい作るようになる。

746 ：山師さん：2007/12/22(土) 18:14:49.46 ID:OACO4wxc

>>743
そうだな
あの世へ行ってしまった霊魂を再生された肉体に呼び戻す霊媒師が必要かもなｗ
すでに生まれ変わってた場合はどうなる？ｗｗ

747 ：山師さん：2007/12/23(日) 11:34:41.73 ID:FhPOE7aX

571 むっつりクマたん sage New! 2007/09/28(金) 18:40:57.10 ID:xMTmKIN0
ブログ作ってみました。
http://happy.ap.teacup.com/mutturi/

572 山師さん sage New! 2007/09/28(金) 20:15:03.42 ID:gZJWSK7g
571ってほんと存在価値ないよな。
キモイAAとか意味無いリンク張る分糞新宿氏よりたちが悪い。
といっても、そんな糞リンクいちいち見て騙された俺も甘ちゃんだったけどｗ

ま、571の糞xlsであぼーんする決心付いたわ。
あぼーん機能って始めて使ってみたが結構便利なんだな。
なんかすっきりしていい感じだわ。

574 山師さん sage New! 2007/09/28(金) 20:20:15.87 ID:j7XASohA
クソxlsっていうか、画像貼り付けてあるだけならxlsにする意味ねーだろｗ
池沼ワロタ。

575 むっつりクマたん sage New! 2007/09/28(金) 20:31:17.15 ID:xMTmKIN0
>>574
その目的は、、、
Excelファイルのエサで釣って、アクセス解析してみますた。
http://uploader.fam.cx/img/u26023.png

579 山師さん sage New! 2007/09/28(金) 20:46:52.85 ID:5M8y1Ro8
IP抜きとはむっつりクマたん凶悪だの〜

583 山師さん sage New! 2007/09/28(金) 21:48:35.93 ID:w6l9TPXv
どうせアフィか何かだろうと思って踏まなかったが、
予想以上のキチガイだな

>>571
>>575
なにこの最低野郎。二度とくんな、てめえは出禁だ。

新宿を上回るクソガキだな。

IPなんか晒されても何も問題ないが、このキチガイは何でもやる気
だということがよくわかりましたね。
ウイルスを貼り付けたりウイルスマクロ入りのxls配るのも期待できるな。
このクソが

748 ：山師さん：2007/12/23(日) 11:34:52.92 ID:/bqaWGQT

遺伝子だけ残ったところで
記憶は残せないし、
今の体ができあがった歴史（食事、怪我、病歴等）もまったくちがうから体の組成も異なってくる
＝今の自分とは別人

749 ：山師さん：2007/12/23(日) 11:41:12.05 ID:MasJtc4o

>>748
自分のこどもよりは自分に近いはずだから、それでも良い。

750 ：山師さん：2007/12/23(日) 11:51:55.20 ID:XZ/smXRE

遺伝子の自由化が起きたら劣等遺伝子は真っ先に駆逐されるな。
自分の顔を鏡に映してみろ。商品価値あるか？

751 ：山師さん：2007/12/23(日) 13:36:39.45 ID:xmgDZnoY

劣に対しての優なんだから
全てが優になったらそれは優とは言えなくなる

劣が存在するから小数の優が輝くんだし
また頭脳が優秀でも社会的に頭がいいとは限らない
高学歴でも仕事になるとてんで駄目な人間はわんさかいる
そんな単純にはいかない

752 ：山師さん：2007/12/23(日) 17:05:58.79 ID:zS6f7fcU

でさ、ここって何のスレなんだ？ｗ

753 ：山師さん：2007/12/23(日) 17:28:09.25 ID:w5CyATWw

バックテストでは好成績だった奴が
フォワードテストでMAXDD更新しますた。

754 ：山師さん：2007/12/23(日) 17:29:04.48 ID:w5CyATWw

どうすればいいですか＞＜

755 ：山師さん：2007/12/23(日) 18:01:09.23 ID:XF/WXAAP

運用停止してください。

756 ：山師さん：2007/12/23(日) 18:30:57.84 ID:w5CyATWw

フォワードデータまで含めて再検証ですOrz.
ってこんなんでいいんでしょうか。

757 ：山師さん：2007/12/23(日) 18:57:38.24 ID:w5CyATWw

(´･ω･`)

758 ：山師さん：2007/12/23(日) 19:09:21.58 ID:BptFw6Op

システム本読み直せ

759 ：山師さん：2007/12/23(日) 21:15:24.73 ID:1k4p38Tg

役に立つシステム本はどれ？

760 ：山師さん：2007/12/23(日) 22:34:25.11 ID:9KDLP0hl

これかな
ISBN：4774123404

761 ：山師さん：2007/12/23(日) 23:43:49.40 ID:8zdigpy0

http://www.amazon.co.jp/dp/4774123404
Java＞＜

762 ：山師さん：2007/12/24(月) 00:37:17.96 ID:iI00xpou

>>760
>JAVAではじめるアルゴリズム入門
いや別にJAVAを知りたいわけじゃないのですけど。。。

763 ：山師さん：2007/12/24(月) 01:08:12.75 ID:9FcRFu5f

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764 ：山師さん：2007/12/27(木) 05:16:52.53 ID:Gqpq1Wna

765 ：山師さん：2007/12/27(木) 09:36:52.91 ID:2F1ist7t

俺のシステム・・・
昨日の引けに4723買いやがった。脂肪の悪寒。

766 ：山師さん：2007/12/27(木) 10:32:21.54 ID:NeEy8gjO

買えちゃったの？比例配分でわずかしかできていないけど。

767 ：山師さん：2007/12/27(木) 10:51:40.04 ID:r8eBSEAL

>>765
システムをどう組んだらそんな離れ業ができるんだ？

768 ：山師さん：2007/12/27(木) 19:05:51.50 ID:vhGl43uw

マネックスのカブロボみたいに仕掛け銘柄の種類が限定されてる奴とかで、
かなり作りが甘かったらそういうのもあるかもな。

769 ：山師さん：2007/12/27(木) 19:11:20.64 ID:aWCvDAi+

価格や指標の幅だけで決定するといずれそうなっちゃうね。

770 ：山師さん：2007/12/27(木) 20:56:00.07 ID:jZUYJxHO

単純な逆張りだと買ってしまうかもね。
反発を始めてから買えば傷は浅いだろうに。
あとはyahoo掲示板の書き込みランキング上位は排除するとかw

771 ：山師さん：2007/12/28(金) 08:30:06.79 ID:N82GM4Dh

>>765
いやーしかし安くなったねー・・・
おいら６万円台で買ってみようかと思っていたけど・・・

772 ：山師さん：2007/12/28(金) 15:54:01.64 ID:DVEq4ddr

勝率: 81.82%
PF: 6.2
MAX DD: 22tick
ってのを見つけてしまったw
でも1年間でエントリーできる回数が11回しかなかったw

773 ：山師さん：2007/12/28(金) 23:31:36.10 ID:aCI96HF9

>>772
それはオーバーフィッティング

774 ：山師さん：2007/12/29(土) 00:04:28.30 ID:ve9vfFc8

>>773
じゃあ、1年あたりトレード回数が何回あればオーバーフィっティングにならないか言ってみろ

775 ：山師さん：2007/12/29(土) 00:06:35.55 ID:cGZtPd+L

10000回

776 ：山師さん：2007/12/29(土) 01:05:46.47 ID:hEaa8xzn

>>774
その数字をみてトレード回数だけじゃないっておもわないか？

777 ：山師さん：2007/12/29(土) 01:15:25.45 ID:AsHS+u94

※へたに賢さのタネを与えないように

778 ：山師さん：2007/12/29(土) 01:56:23.68 ID:IPnwYHqv

日本の人口ピラミッド

1930年　http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/1930.gif
1950年　http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/1950.gif
1960年　http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/1960.gif
1970年　http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/1970.gif
1980年　http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/1980.gif
1990年　http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/1990.gif
2000年　http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/2000.gif
2010年　http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/2010.gif
2020年　http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/2020.gif
2030年　http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/2030.gif
2040年　http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/2040.gif
2050年　http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/2050.gif
2055年　http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/2055.gif


日本の労働人口は２分の１以下になり
日本の高齢者人口は４倍になる
若者人口は４分の１になる
労働者の殆どが中年以上になる
これが何を意味しているのか　馬鹿じゃないなら判るだろう。

779 ：山師さん：2007/12/30(日) 17:24:00.65 ID:j9SFq9yW

>>777
ねら〜は基本的にバカが多いから与えちゃうんだよｗ

780 ：山師さん：2007/12/30(日) 20:14:44.77 ID:kAJBpW8W

今年最後のお願いです。
絶対に勝てる株価指標を教えてください。

781 ：山師さん：2007/12/30(日) 20:27:43.63 ID:qXrlTF9f

>>780
北浜

782 ：山師さん：2007/12/31(月) 01:31:49.88 ID:a8Wrb1dT

ここに自動売買してる方って何人くらいいるんだろう……？

783 ：山師さん：2007/12/31(月) 05:07:57.26 ID:sokGy32e

225の寄り引けシステムって良く見かけるけどあれは儲かってんのかね。
要するにパターンで陽線か陰線かを当てるわけだけど、現実にはどうなんだろう。
寄りでエントリーしなきゃならんなんてトレーダーの都合でしかないのに、不利過ぎると思うんだけど。

784 ：山師さん：2007/12/31(月) 05:27:00.25 ID:QYErmhZi

2006年から完全自動売買してます。

2007年の運用成績は思ったほど結果が出せませんでした。

過去のデータベースを元にテストでは年間+180%のリターンが出せて自分は天才だ！と有頂天になったのですが実際には2007年のリターンは+28%でした。

なぜか理論と実績では全然違うようです…

785 ：山師さん：2007/12/31(月) 08:53:21.40 ID:q9ilwxax

>>780
(・∀・)ｱｰﾋﾞｽﾄﾗｰｼﾞ!

786 ：山師さん：2007/12/31(月) 09:41:33.76 ID:bCELg+hX

株の鞘って先物に比べてほとんど周期性ないでしょ
チャート見ると個別銘柄のチャートとほとんど変わらないよ

787 ：山師さん：2007/12/31(月) 12:39:22.61 ID:a8Wrb1dT

>>784
すばらしいです。年28%のリターンは憧れですねー。

788 ：山師さん：2007/12/31(月) 19:42:44.94 ID:6onI4glu

>>784
> なぜか理論と実績では全然違うようです…
相手が何を出すかわかってるジャンケンに勝つのと、そうじゃないのとは当然違うのでは？

自分も自動売買だけと今年は+40%代。
で、バックテスト上では単利で+100%以上。

789 ：山師さん：2007/12/31(月) 19:58:44.13 ID:33a9lKz5

パロメータが多いとそのいいとこばかりをとってその結果がでてるだろ
でそれぞれのところで誤差があるとその誤差はマイナスにしか作用しないから
バックテストよりはほぼ必ず結果は悪くなる。
もちろんそれ以外の理由もあるかもしれんけど

790 ：山師さん：2007/12/31(月) 23:49:17.69 ID:fMDKvne9

結果だけ書かれてもな

791 ：山師さん：2008/01/01(火) 11:26:22.21 ID:lD7j4HCm

でもさ、SPだけで相当誤差でそうじゃね？
寄り引けなら別だが。

792 ：山師さん：2008/01/01(火) 22:04:24.28 ID:/juHxGFH

>>784、788

お二人とも、デイトレードですか？
寄り引けシステム？
そうでないとすると、バックテストのデータはどうやって入手したのですか？

793 ：山師さん：2008/01/02(水) 00:29:15.48 ID:FEetEfTk

>>784
その理論では年間+180%のリターンが確実に得られると？
そんなバナナ

794 ：山師さん：2008/01/02(水) 09:45:27.82 ID:FkeihAb7

商品先物の東工取は、今年１／７（月）からザラバの取引時間をＰＭ５：３０まで延長します。

株のデイトレーダーのみなさん、株の取引時間が終わったら、遊びに来て下さい。

数パターンのコツをつかめば、コンスタントに儲かりますよ♪

795 ：山師さん：2008/01/02(水) 13:44:56.27 ID:FEetEfTk

鴨の勧誘ですかｗ

796 ：山師さん：2008/01/02(水) 18:32:44.76 ID:sqR6g00r

RSIやストキャスティックスを実際にシステムに組み込んでる人って実在しているの？

797 ：山師さん：2008/01/02(水) 19:09:28.75 ID:iq6BHigV

組み込んでるよ

798 ：山師さん：2008/01/02(水) 19:37:12.02 ID:yAwVnVQw

RSIはよく使う。

799 ：山師さん：2008/01/02(水) 21:01:15.02 ID:ffbCu/Lx

>>794
商品先物は板の薄さも問題だが、
板乗りの遅さのほうがもっと問題

800 ：山師さん：2008/01/02(水) 21:09:07.66 ID:ltalsG6M

分足のデータが欲しいなぁ……
どこにあるんだろう

801 ：山師さん：2008/01/02(水) 21:49:15.83 ID:qRdmM7NG

>>800
どぞ〜
http://225labo.com/
http://www.systemvanguard.com/

802 ：山師さん：2008/01/02(水) 22:33:10.47 ID:MLwxwxU9

百足のデータが欲しいなぁ…

803 ：山師さん：2008/01/02(水) 23:02:47.39 ID:wzNBqL1H

百式のデータが欲しいなぁ・・

804 ：山師さん：2008/01/03(木) 00:53:23.55 ID:f4xhRXLY

>>802
百科事典に載ってるよ。ウィキにも載ってるし。

805 ：山師さん：2008/01/03(木) 00:57:48.44 ID:yKYiylgD

>>801
http://225labo.com/ は自分のシステムに合うようにデータを改竄していると言う噂がある
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/deal/1184896616/l50

806 ：山師さん：2008/01/03(木) 02:24:09.59 ID:KKOtm6Af

>>797-798
使ってる人いるんだね
安心した

ボリンジャーバンドやRSI/RCIはシンプルだけどストキャスティックスって複雑すぎて直感的に理解できん
フィルタとして役に立つと思いますか？

807 ：山師さん：2008/01/03(木) 03:31:09.89 ID:JY23XLUB

CCIとWPRを独自に改良したのを使ってる。

808 ：山師さん：2008/01/03(木) 04:47:27.33 ID:KKOtm6Af

>>807
CCIって初めて聞いたから調べてみたけど俺の知力では無理だ。。
0.015ってなんなんよ？ボリンジャーバンドで許して

809 ：山師さん：2008/01/04(金) 21:50:26.11 ID:qQ53fEmq

システムトレードblogのリンク集ないの？

810 ：山師さん：2008/01/05(土) 00:27:24.59 ID:Q4+zfHx2

>>809
つttp://goggle.jp

811 ：山師さん：2008/01/05(土) 00:57:13.00 ID:g8+c9INE

>>809
つttp://masq.cocolog-nifty.com/imasugu/

812 ：山師さん：2008/01/05(土) 01:01:23.04 ID:JZIKJwuQ

>>811
そこの顔写真キモイね
顔見てみんな逃げ出しそうw

813 ：山師さん：2008/01/05(土) 07:58:02.50 ID:hpubF9Xy

>>812
別にキモいとは感じなかったし、初心者が読んでみるには勉強になるテーマが多いんじゃないかな。

814 ：山師さん：2008/01/05(土) 09:46:15.03 ID:6CQYOFQC

いや、十分ｷﾓｲよ

815 ：山師さん：2008/01/05(土) 14:15:19.24 ID:U6tn3PMI

こういう暴落時は信用で空売り

http://kabu.mine.nu/

816 ：山師さん：2008/01/07(月) 19:27:40.57 ID:phy1ec4R

シストレのサイトって大抵が胡散臭い
本当にいいシステムなら、よっぽどの馬鹿じゃなければ晒さないだろう

817 ：山師さん：2008/01/07(月) 20:55:22.53 ID:yUBZtGHE

シストレだけじゃなくて投資関係のサイトはもともと胡散臭いのが多いでしょ。

818 ：山師さん：2008/01/08(火) 18:18:10.90 ID:hiO+AcWO

システムトレード製作日記はじめました☆

まずは、単純移動平均線のゴールデンクロスから検証しています！

http://www.blackbro.net/tr/index.htm

819 ：山師さん：2008/01/08(火) 20:03:19.15 ID:1ujoacEU

別に自分が使ってるものをそのまま晒すだけがシストレサイトじゃないだろう

820 ：山師さん：2008/01/08(火) 23:01:59.18 ID:cYuBdQF5

晒すって書いたのは、システムのことだけじゃなく
システム使って儲かっているという事実も含めて。

821 ：追加：2008/01/08(火) 23:03:59.47 ID:cYuBdQF5

シストレを広めるという行動そのものが、賢くないと思う。
儲かってないのなら、単なる趣味でサイト作る人もいるだろうけど。

822 ：山師さん：2008/01/09(水) 02:19:20.72 ID:xNc89d6a

シストレを広めるというより、シストレを餌にして市場参加者を増やしたいわけだろ。
当たり前の行動だろう。賢くないことはない。必要なこと。売買するのには相手がいるんだからね。
鴨はいくらでもいたほうがいい。

823 ：山師さん：2008/01/09(水) 03:07:49.86 ID:Xz0O1Bwn

おもしろシステム作って、リスクも小さそうなので試しに取引してみたら
板がスカスカで萎えた。

824 ：山師さん：2008/01/10(木) 16:40:37.26 ID:+k0QwLmO

１月末で無尽蔵のデータ供給が止まるらしいけど、
そしたらＹａｈｏｏファイナンスからも株価ダウンロードできなくなるのかな？
これは困ったね。おまいらどうする？

825 ：山師さん：2008/01/10(木) 17:19:17.76 ID:kKR1RH1D

なんで、Yahooファイナンスの話が出てくるのかね

826 ：山師さん：2008/01/10(木) 17:41:30.15 ID:+k0QwLmO

ＹａｈｏｏＦは無尽蔵からデータもらってるんじゃなかったっけ？
オメガチャートとかそこらへんのも無尽蔵関係なかったかな？

827 ：山師さん：2008/01/10(木) 17:47:09.65 ID:Uwi6lmlf

>>783
寄り引けで成功してるサイトもたまにあるよ。
でも失敗してるサイトの方が多い。
サイトを開設して3ヶ月で閉鎖するようなところもある。
バックテストの成績がいいところは最適化しすぎているから実運用した途端に負け始めるね。

828 ：山師さん：2008/01/10(木) 17:47:41.31 ID:3ySvaFkL

>>826
恥ずかしいから、これ以上書き込むな！

829 ：山師さん：2008/01/10(木) 17:52:46.93 ID:Y9YQk256

>>826
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/finance/biz/biz-14.html

830 ：山師さん：2008/01/10(木) 18:18:30.67 ID:9kAhdQQh

　　　　　,,,,------,,
　　　　,iil!'　　　　　''!li,
　　　,il|!'.,,,,,,,　　　　　'llli　　　
　　　lll! ≧©　　　'''+,　llli,
.　　{.Y　　　/ 　 ©≦　llllll 　　
　　 >Iソ＿└　　　　　,/ヽ
　　.!!!! ’ ヽ二ゝ-　> /／
　　　　ゝ、　　　＿／ll!'
　　　　　　---

831 ：山師さん：2008/01/10(木) 19:18:13.58 ID:+k0QwLmO

>>829
どうもありがとう。安心したよ。

寄り引けは年9000円くらい取ってる所があってすごいなと思う。

832 ：山師さん：2008/01/10(木) 20:01:59.98 ID:Ec6bj5iV

今年は出足は好調だわ。なんかライバルが減った気がする

833 ：山師さん：2008/01/10(木) 20:25:52.47 ID:xVPPgYQn

時間のとらえ方の違いだから、寄り引けであろうと関係ないと思うが。
あえて言えば、参入しやすい分サイトが多いのでは。

834 ：山師さん：2008/01/10(木) 20:26:31.94 ID:xVPPgYQn

サイト→ちゃんとシステレについて学んでないサイト

835 ：山師さん：2008/01/10(木) 23:21:21.75 ID:6Hk6vHe7

取引島観測所(ttp://gamusoba.com/trading/island/)より
システムトレードっぽい人を抽出。

72位　文鳥「自作プログラムで自動取引中」　+72,436円　+17.6%
120位　v(￣Д￣)v「株の自動売買中。年明け早々にFXでやってもうた。」　+36,904円　+0.2%
1064位　skybird「自動売買での株日記を公開中、よってみて！！」　-4,938円　-0.4%
1075位　KNIGHT「自動売買プログラムを作って利益出す事が出来るかどうか挑戦！」　-5,200円　-7.3%
1213位　鴉揚羽「自動売買やってます。」　-31,067円　-3.0%
1344位　えすてぃま「目指せＡＩシステムトレード構築！」　-63,671円　-12.8%
1362位　SMART「デイトレシステムで 再参戦」　-86,792円　-5.1%
1430位　ゆきお「システムトレードオンリーでやってます。」　-125,597円　-9.2%
1606位　エディ「やれやれちょっとシステムの調子が戻ってきた」　-630,325円　-6.6%

836 ：山師さん：2008/01/13(日) 06:55:03.58 ID:f3Oi6PIP

ほしゅ

837 ：山師さん：2008/01/13(日) 12:18:05.26 ID:CeMFwMu5

もうスレ落ちでいいだろう

838 ：山師さん：2008/01/13(日) 12:19:06.98 ID:WLpT1vey

落としちゃうんですか？

839 ：山師さん：2008/01/13(日) 12:44:49.32 ID:ZGdNhsLQ

2006年以降のダウ逆張り(笑)
http://ccfa.info/cgi-bin/up/src/up13005.jpg

840 ：山師さん：2008/01/13(日) 15:02:06.68 ID:ZGdNhsLQ

http://youtube.com/watch?v=IzFh5Y5Eab0

841 ：山師さん：2008/01/13(日) 19:10:34.05 ID:clwybaqS

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842 ：山師さん：2008/01/13(日) 21:10:23.78 ID:TlWJw/ui

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843 ：山師さん：2008/01/13(日) 21:14:40.35 ID:zIBlLKzR

なんか下のブログ読んで情けなくなったのは俺だけ？
http://onaka.enjyuku-blog.com/archives/2008_01_post.html#comments

844 ：山師さん：2008/01/14(月) 03:11:24.89 ID:ZyWR5c6i

インヴァスト証券は２月末まで無料だよ
システムはマネックスのと同じ

845 ：山師さん：2008/01/14(月) 03:56:57.27 ID:b04BKW03

プログラムから発注させるのって、どうやっているわけ？
普通に考えたら、証券会社側のシステムからAPIとかが公開していないとアクセスは無理だと思うけど。
それとも、HttpReqestでFormをPostするとかしてるわけ？まさかね。
サンプルソースとかどこかに転がってない？

846 ：山師さん：2008/01/14(月) 04:27:52.48 ID:Sn43FU2g

>>845
postで十分でしょ。APIみたいなもんじゃん。

847 ：山師さん：2008/01/14(月) 08:25:57.81 ID:z9VLozRe

>>845
API公開されてなかったらそうするしかないね。
フォームから手で入力するのを代行する感じ。

848 ：山師さん：2008/01/14(月) 10:43:08.65 ID:/c+PoF0X

>>845
俺も POST してる。
古臭いけど IE を VB/VBA で操作するのが便利。
C# などでもできるけどかったるい。

このためだけに VB/VBA を覚え直したよ。

849 ：山師さん：2008/01/14(月) 10:52:01.67 ID:b9ETPSEG

VBで正規表現使えるの？
postするだけなら正規表現いらないけど、
パーサー作るのにVBじゃめんどくさくねーか

850 ：848：2008/01/14(月) 10:58:49.39 ID:/c+PoF0X

>>849
Microsoft VBScript Regular Expressions (vbscript.dll)
というものがある。

IE を操作するのならば、パーサーは、
Microsoft HTML Object Library (MSHTML)
を使えば良い。
だから正規表現は別に要らない。

851 ：山師さん：2008/01/14(月) 11:01:05.62 ID:b9ETPSEG

ふーん、そうなのか。だったらVBAでなんでもできるな。

852 ：848：2008/01/14(月) 11:01:40.19 ID:/c+PoF0X

HTML FORM のパースには正規表現は要らないという意味。

文字列整形や抽出などには vbscript.dll の正規表現は便利に使っているよ。
( "新日鉄(5401)" → 新日鉄 + 5401 みたいなパース)

853 ：山師さん：2008/01/14(月) 17:06:30.94 ID:LJpQgUTP

>>850
マイクロソフトのHTMLパーサーって高機能すぎて凄く重いよ。
試したことあるけど、処理に1秒近くかかったので使用を諦めました。
あと、WebBrowserを使わずにパーサー部分のみ使おうとすると
トリッキーなコードを書かなくちゃならなくてどうも好きになれない。

かといって、正規表現を使ってシコシコ解析するのは、メンテナンス性が
悪いし見辛いし、何より面倒な事この上ない。ごちゃごちゃ書いてると
半年後に自分の書いたコードを見て、何をしているのか分からなくなるしｗ

ETWはRubyを使って解析してましたね。
見やすいですし一つの答えだと思いますけど、それでもまだ面倒なコードを
書かないとならない。

結局、簡易パーサーを自作するのが遠回りのようで一番の近道のように思う。
そうすれば、TABLEから文字列の配列を取得する様な面倒な処理も
1メソッドで実現出来るようになるので、サイトが変更されてもすぐに対応できる。

854 ：850：2008/01/14(月) 17:20:47.89 ID:/c+PoF0X

>>853
Excel VBA で WebBrowser と MSHTML を使っているけど、
とくに遅いと感じたことはないなあ。

でかい TABLE タグを処理しているとか、
CPU やメモリーがしょぼいんじゃない？

855 ：850：2008/01/14(月) 17:30:38.91 ID:/c+PoF0X

あと、遅くなる原因としては、
WebBroweser で ReadyState プロパティーを使うような、
しょぼいコーディングをしているとか。
あるいは、別プロセスで動いている IE にアタッチして操作しているとか。

856 ：山師さん：2008/01/14(月) 18:04:56.63 ID:b9ETPSEG

vbaからクッキーの取得とかできるの？
セッションidとか取得するのに必ずクッキー必要だよね

857 ：山師さん：2008/01/14(月) 18:10:46.64 ID:LJpQgUTP

>>854
今試してみたんですけど、初回の読み込みで300ミリ秒ほどかかりましたけど、
後はその1/10以下で終わりますね。
これなら十分使えます。大変失礼しました。

なんか勘違いしていたのかな；；；

Public Class Form1
Private sw As New Stopwatch
Private WithEvents wb As New WebBrowser

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim url As String = Me.TextBox1.Text
sw.Start()
wb.Navigate(url)
End Sub

Private Sub wb_DocumentCompleted(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles wb.DocumentCompleted
sw.Stop()
Console.WriteLine(sw.ElapsedMilliseconds)
sw.Reset()
End Sub
End Class

858 ：山師さん：2008/01/15(火) 18:02:39.79 ID:tJqAqNMq

こんなの見つけたんだけど誰か知らない？
買おうか迷ってんだけどどう思います？
http://sys-trade.main.jp/

859 ：山師さん：2008/01/15(火) 18:26:10.52 ID:GpQeFSxq

>>858
怪しいサイトってどこも作りが似てるね！
頭悪いﾔﾂが作ってんだろーなーｗ

普通に考えて、儲かるんだったら他人には教えないし売らないよな。

860 ：山師さん：2008/01/15(火) 20:52:09.35 ID:i8+x6+FL

>>858
その文書に惹かれること自体、まだ修行が足りない。

861 ：山師さん：2008/01/15(火) 20:58:40.75 ID:wmUrYpky

ただの宣伝だろ。。。

862 ：山師さん：2008/01/15(火) 22:40:19.66 ID:i8+x6+FL

宣伝だったらアフィリでリンクを張るだろ。単なる情報を求めて彷徨う放浪者と見たが。

863 ：山師さん：2008/01/15(火) 22:56:04.57 ID:wmUrYpky

いや、HP作った本人だろって事。
こんな、グーグルにも殆どひっかからず、リンクも殆どどこからも貼られておらず、
HttpHeaderのLastModifiedも2008年1月8日〜12日の出来たてホヤホヤのHPを、
内容の判別すら出来ない素人が見つけ出すのがそもそも無理。

864 ：山師さん：2008/01/15(火) 23:11:27.80 ID:2iYOHbj6

株とPCの玄人のスレにリンクを貼ったのが間違いだったな。

865 ：山師さん：2008/01/16(水) 01:14:58.51 ID:DxB3UQrP

ホダ君のおもちゃみたいなシステムにお金を出す人がいるくらいだからそこそこ売れんじゃないの

866 ：山師さん：2008/01/16(水) 01:28:56.35 ID:NGILlOqG

>>845,848
VBAでPOSTのやり方は知っているが、
SSLはどうやって記述すればよい？

867 ：848：2008/01/16(水) 11:22:47.61 ID:yHn6pRD4

>>866
Navigate メソッドなどの引数のURL で、
http://〜 を https://〜 にするだけだが、
なにか問題でも？

868 ：866：2008/01/16(水) 21:09:37.72 ID:NGILlOqG

>>867
なんか、漏れの認識が間違っていたみたい
POSTしたけっかを Debug.Print したときに
文字化けしていたのでSSLが原因かと勘違いしてた
スマソ

どうも文字コードがうまく変換できていなかったみたい
がんばります

869 ：山師さん：2008/01/17(木) 09:42:10.65 ID:ZWidyMXu

mobileサイト使うと楽やね。

870 ：山師さん：2008/01/17(木) 15:29:38.59 ID:tJ+QCyCT

>>869
頭いいな

871 ：848：2008/01/17(木) 15:39:47.66 ID:FIcvIdhi

モバイルサイトは、
画面が簡素な反面、TABLE タグを使っていないサイトもあり、
パースが逆に面倒になることもある。
しかし、画面遷移は、フレームを使っていないので、少し楽。

モバイルサイトも捨てがたいがPCサイトも捨てがたい。

872 ：山師さん：2008/01/17(木) 15:51:26.36 ID:IsxdSCgs

システムは出口入り口が重なるから人には教えないほうがいいね。

873 ：山師さん：2008/01/17(木) 16:30:30.19 ID:ZWidyMXu

まースクレイパー 使えば楽っすけどね

874 ：山師さん：2008/01/17(木) 17:41:22.98 ID:pLb8DoUl

クリックのwebサービスが一番楽だろ

875 ：山師さん：2008/01/17(木) 20:04:26.31 ID:SUTqpLic

以前クリックで、試しにFXのログイン→価格取得まで作ったが
仕様書に間違いがあった記憶がある

876 ：山師さん：2008/01/17(木) 21:07:20.93 ID:wZsUwqJT

xmlもめちゃくちゃだしな

877 ：山師さん：2008/01/17(木) 21:48:15.62 ID:pLb8DoUl

そおか
俺は株式でやってるけど、全く問題ないけどなぁ

878 ：山師さん：2008/01/17(木) 21:59:02.38 ID:TiPh/Btg

FX,先物問題なし。出来ない人は一層の努力を！

879 ：山師さん：2008/01/17(木) 22:14:41.31 ID:SUTqpLic

>>878
先物のほうは、価格情報は未だに取得できないの？

880 ：山師さん：2008/01/17(木) 22:16:42.35 ID:pLb8DoUl

価格情報はRSSで取ればいいじゃん

881 ：山師さん：2008/01/17(木) 22:32:38.59 ID:TiPh/Btg

>>879
此処んとこ、軸足が発注君＋にあるんで、aplのほうは見直していない。
＋のほうは価格取得余裕で出来る（先物）。

882 ：山師さん：2008/01/18(金) 20:01:01.48 ID:KaVHU1GU

うう

883 ：山師さん：2008/01/19(土) 21:01:28.06 ID:teYjDE8m

http://jkidx.sakura.ne.jp/up/up/data/up0955.jpg

884 ：山師さん：2008/01/19(土) 21:06:22.25 ID:gyK8XVgb

店長、100g40円かよ。安っ！

885 ：山師さん：2008/01/20(日) 12:29:24.01 ID:lc9Mf7OS

age

886 ：山師さん：2008/01/21(月) 02:00:55.04 ID:e9FwNYSi

俺の個別株システム年間５０％ぐらいしか稼げない
死にたい

887 ：山師さん：2008/01/21(月) 02:49:41.51 ID:jcFHhObQ

じゃ死ねよ　だれも止めないｗ

888 ：山師さん：2008/01/21(月) 09:31:47.79 ID:alUuWf43

株価が上昇したら買い、下降したら売りという
超単純な順張りシステムの平均リターンを未だに超えることが出来ない

889 ：山師さん：2008/01/21(月) 18:00:17.69 ID:tYctvY+M

株は銘柄多い割りに相関度高いから
そのへんの調整考えないと何に賭けてるのかよくわからない結果になる
同じ業種では同じシグナルがでやすいわけでそのへん考えておかないと
銘柄数が多い業種でたまたまうまくいったのが残りやすい

890 ：山師さん：2008/01/21(月) 21:51:08.47 ID:P8MF1LVS

ほしゅ

891 ：山師さん：2008/01/22(火) 09:15:26.65 ID:aQlX5rvm

質問。
プログラムを組んだりそういう複雑な事をしなくても、
「自分の作ったルール」に従って機械的に売買していればそれは「システムトレード」なのでしょうか？

892 ：山師さん：2008/01/22(火) 09:33:16.80 ID:XCUcHwe+

そうだよ。

893 ：山師さん：2008/01/22(火) 09:52:13.80 ID:VbydtShC

>>891
それが一番肝心なこと。
ルールがあってこその、システム。
わしはプログラムは書けるけど、肝心のルールが磐石でない。

894 ：山師さん：2008/01/22(火) 10:43:27.38 ID:aBQ3nICp

>>891
「自分の作ったルール」が正しいかどうかを検証するバックテストが不可欠。
そのために、プログラムのスキルが必要になる、ということ。
エクセルでプログラムレスでもできないことはないけど（または市販のツールを使ってもできるが）。

895 ：891：2008/01/22(火) 10:46:32.17 ID:aQlX5rvm

>>894
僕は>>891ですが自分の作ったルールを検証するのに別にプログラムは必要無いですよ

896 ：山師さん：2008/01/22(火) 10:58:36.67 ID:ATDND6DL

>>895
自分がその検証で十分だと思えば、それでおｋ

897 ：山師さん：2008/01/22(火) 11:12:21.07 ID:OgjAeP06

>>891
まあそうなんだけど、この世は競争社会。
プログラムを組んでやっている奴には勝てないよ。

898 ：891：2008/01/22(火) 13:06:14.38 ID:aQlX5rvm

>>897
BNFはプログラムを組んでいないですけどね

899 ：山師さん：2008/01/22(火) 13:06:52.08 ID:9yaCRQtV

奇跡的に正しいルールを見つければ勝てるよ
プログラムで１億通り探しても見つからないけどな

900 ：山師さん：2008/01/22(火) 14:49:37.11 ID:Zy5UL1X2

ある期間において年間複利600%を超えるシステムも別の期間だと-50%とかになるんだよな
BNF氏曰く、地合によって手法を変える必要があるとのことだが
同じ上昇トレンドでも利益があがるものとあがらないものがあるし、予想以上に困難を極めるな

901 ：897：2008/01/22(火) 15:07:59.12 ID:OgjAeP06

>>898
BNF はシステムトレードをしているの？

902 ：山師さん：2008/01/22(火) 15:24:13.74 ID:x2rgPMnz

複利とか言ってる時点で、きちんと運用できてるかあやしいもんだけどな。
常に年率でいわないと、比較できないよ。

903 ：sage：2008/01/22(火) 15:57:26.82 ID:qYnbgn83

＞常に年率でいわないと、比較できないよ。

年率の議論も怪しい。プロフィットファクターとかエクスポージャーとかも
比べないとね。

継続的に機能するシステムはどうやったら作れるんだろうね。
バックテスト結果が良いシステムはいくらでも作れるけど将来的に機能しないしね。

904 ：山師さん：2008/01/22(火) 16:03:42.36 ID:KHgg2zyi

俺システムでは明日の寄りは数年に１度の買い場
主力株全力買いでいきます

905 ：山師さん：2008/01/22(火) 16:20:36.29 ID:6PfCRWGr

>>904
数年に一度なら統計データが少ないからそのシステムは無意味。

906 ：山師さん：2008/01/22(火) 16:42:43.90 ID:x2rgPMnz

システム作るといっても要するに「分のいいサイコロ」作るってだけで
100%勝てるサイコロ作れるわけではないからね。

バックテストで検証したっていってもそれはたまたまラッキーが続いて
良かっただけかもしれないし、次もそのとおりになるとは限らない。
ただ一度のバックテスト、次も同程度の幸運が繰り返されると勘違いしがちだが、
分のいいサイコロであっても、不運が連続することを頭にいれておかないといけない。

結局バックテストではっきり判るのは確率的なことと変動（リスク）なので、
そのことを前提に、不運が連続しても破産しない程度に耐えられる運用方法を
合わせて行わないと、実際のトレードでは意味がない。

常に複利狙い、全力とかだと不運の連続に耐えられない場合がほとんどなので、
まずはそういう投資法から見直したしらいいんじゃないのかな

907 ：sage：2008/01/22(火) 17:15:32.41 ID:qYnbgn83

>>906
レスサンクス。
バックテストだけで行けるとは思ってないんだ。うちの問題は、

バックテストの結果=良好
フォワードテストの結果=良好
いざ実弾で出陣=惨敗

という状況。まあ買い専門のシステムだから今の相場が辛いだけなのかも
しれんけど。

バックテスト（＋最適化）はシステムが過去データから正解を
選び出すだけのものであって将来性の保障にはならない事は
分かってるんだけど、じゃあどうすれば未来も機能するような
システムを作れるのかなあ、ってところ。

908 ：山師さん：2008/01/22(火) 18:14:18.94 ID:VZTFQVFw

未来も機能するかどうかは未来にならないとわからない。
マネーマネジメント、取引対象の分散、複数システムでの運用、などでリスク低減するしかない。

909 ：山師さん：2008/01/22(火) 20:12:30.19 ID:PVPZphjf

むずかしいよなあ。

システム全滅で、裁量のみしか勝てない相場も来るかもしれないし。

910 ：山師さん：2008/01/22(火) 21:11:12.80 ID:Vc8BF/QX

いまの地合でシステムとか…
大人でさえオフにしてるのに

911 ：山師さん：2008/01/22(火) 22:32:58.36 ID:KHgg2zyi

分足システムいろいろ試してみたが、
どうもスカルピングの類はうまくいかないようだな

912 ：山師さん：2008/01/22(火) 23:03:00.34 ID:g7mmlJfU

このところ日経平均は、今まで経験したことのない様な値幅で乱高下している。
だから、「過去のデータで検証しても役に立たないだろ」と凡人は言う。

数日前に発見した手法をプログラミングして編み出した売買シグナルは、ズバリ当たっていた。（100％ではない）
昔の俺なら、もし裁量でやってたら負けていただろう。

913 ：山師さん：2008/01/22(火) 23:17:48.85 ID:g7mmlJfU

ほしゅ

914 ：山師さん：2008/01/22(火) 23:30:03.06 ID:Q7xXpQ2m

大きい枠では他人にはっきりとした例外のない投資基準を説明できる何かがシステムだと思うけど。
なにが優位性になってるのか、市場に歪みがあるかを探すためにプログラムを利用する。
プログラムを使ってもどういう理由で売買してるのかポジションみてわからないようなものは
うまくいかなくなったとき何が駄目だったのか判断つけづらいから邪道だと思う。

915 ：sage：2008/01/23(水) 03:43:49.54 ID:7DOgBncp

>914
どういう理由で売買してるのか説明できないってことはシストレではありえない。
システムのロジックを見れば一目瞭然なんだから。
例えば25日の移動平均から-10%乖離したら買い、みたいに至極明確だ。

問題なのは過去のデータからどうやって将来的にも機能するパラメーターを
導き出すのかってこと。もちろん未来の相場は分からんからベストエフォート
にはなるんだろうけどね。

916 ：山師さん：2008/01/23(水) 07:49:51.74 ID:aWhY9frM

>>898
俺もBNFになれるんなら、プログラム組まないがｗ

917 ：山師さん：2008/01/23(水) 07:51:33.79 ID:aWhY9frM

>>907
今の地合で「買い」だけで勝てたら奇跡
PUT買いならわかるがｗ

918 ：山師さん：2008/01/23(水) 10:33:44.76 ID:uo99Id6W

>915
普通はそうなんだけどね、パラメータが多くなったりすると段々怪しくなる。
結局どうしてポジションもってるのか、過去のパフォーマンスがいいから以外に説明つけられなくなってる人や
売ってるようなシステムもなぜそういう組み合わせを選んだのか説明がないブラックボックス状態のほうが多いように見える。

919 ：山師さん：2008/01/23(水) 11:29:29.48 ID:6YJcIuow

>>918
横からｽﾏｿ
パラメータが多くなり何をやってるか良く分からん状況では
オーバーフィッテングになってる可能性が高し

920 ：山師さん：2008/01/23(水) 12:15:44.44 ID:ZUvM89xy

昨日底売りしましたが、

921 ：山師さん：2008/01/23(水) 12:52:56.71 ID:M4moV26d

>>907
そこで重要なのは資金管理
資金のいくらを投入するかを考えないといけない

922 ：山師さん：2008/01/23(水) 15:07:47.97 ID:mpvTpJye

>>918
俺が作った一番信頼できるシステムは、パラメータが10個以上もある。
理由がよくかわかんないけど10年以上のフォードテストでも実運用でも変わらない成績。

923 ：山師さん：2008/01/23(水) 15:51:30.99 ID:znPXJE8R

大阪２部1757千年の杜が暴騰してる　つぎは1853　3411あたりがねらい目か

924 ：山師さん：2008/01/23(水) 15:58:59.69 ID:w7ZRBviK

>>922
長期的に安定してて、尚且つパラメーターに説明可能なロジックがあれば
別に問題ないと思われる。

925 ：山師さん：2008/01/23(水) 17:40:07.12 ID:Ea413HaA

偶然としか思えない俺。

理由がよくわからない時点で偶然だけど。

926 ：山師さん：2008/01/23(水) 20:31:05.46 ID:6YJcIuow

>>922
フォードテスト？

927 ：山師さん：2008/01/23(水) 20:42:33.17 ID:1rVmzVw/

テスト走行だろ？

928 ：山師さん：2008/01/23(水) 20:47:26.87 ID:K0HL8jPE

ワ抜かしたワ

929 ：山師さん：2008/01/23(水) 20:50:28.56 ID:6YJcIuow

10年前に作って、今まで10年かけてテストしていたと？

930 ：山師さん：2008/01/23(水) 21:06:07.04 ID:K0HL8jPE

>>929
いや、そうではない。

１０年以上前のデータだけを使ってパラメータを最適化し、
それ以降のデータを含めたテスト結果を確認しただけだよ。

これを「フォードテスト」と名付けることにした。

931 ：山師さん：2008/01/23(水) 21:09:11.62 ID:6YJcIuow

フォードは故障が多いよ
フォワードテストにしないとね

932 ：山師さん：2008/01/23(水) 21:22:38.09 ID:EVrm/yNh

フォードテストは落ち目だよ。
これからは「トヨタテスト」にしないとね。

933 ：山師さん：2008/01/23(水) 21:30:23.45 ID:K0HL8jPE

ハイハイ。
カンバン方式、見える化、カイゼンで効率的にシステムを開発し、
トヨタテストで堅牢さを確認しまつよ。

934 ：山師さん：2008/01/23(水) 22:36:48.09 ID:7yfhfq34

>ALL

個別銘柄の信用取引の個別銘柄の残高や
制度信用の割合って、細かいデーターどこかでゲットできますか？
5分足とはいいませんが、日足で毎日ゲットできる＆
過去10年分位のデーターをゲットできるところってないんですか？

　システムトレードを作って見ようと思ってるんですけど、
株は初心者、今本やサイトで勉強中です。
システムは競馬の予想プログラムを自作したことがあるので
とりあえずエクセルで出来る範囲の分析や勉強をしながら
先々自動売買まで視野に入れたプログラム作りたいんですけど、

株のデーターというのはどこが一番豊富に取れますか？
過去の財務データーや、分足のデーターなんて取るのは不可能なんですかね？
まだ勉強始めたばかりなんですが、特に売りで安定的に儲けられる
システムを作りたいというのと、リスクを考えると薄利で良いので
デイトレードのシステムトレードが作りたいですが無茶でしょうか？

935 ：山師さん：2008/01/23(水) 22:47:59.90 ID:Zq51e7Ww

というか、今の下げ相場とか見てると、
ファンダデータをシステムに組み込むのアホらしくなりませんか？

936 ：山師さん：2008/01/23(水) 23:15:24.97 ID:7yfhfq34

>>935

　その辺はなんともまだまだ初心者なんで、
なんとも分かりません、競馬の予想システム組む時も
最初はどうでもいいと思っていたデーターが
いろいろ分析してみたら役に立ったので、
一般に短期売買はファンダメンタルとの関連はないとのことですけど、
これも長期データーで色々みたら50％を５２％位に出来る
要素があるかも？って程度の理由です。
あと銘柄選択には多少必要という方もいるので。

937 ：山師さん：2008/01/23(水) 23:19:44.09 ID:aWhY9frM

>>934
海外だと、ファンダメンタルのデータYahooでも機械的に取れるんだけど、
日本だと駄目だね。

あと分足ほしかったら基本有料でないとまともなのない。
海外ブローカー当たってみるべし

938 ：山師さん：2008/01/23(水) 23:19:56.42 ID:K0HL8jPE

データーと伸(ry

939 ：山師さん：2008/01/23(水) 23:25:48.43 ID:IZ0aJQ/2

0

940 ：山師さん：2008/01/24(木) 00:20:25.03 ID:sksaWoAo

>>937
お返事ありがとうございます。

海外ですか、ま〜４季報のCDロムから取る手もあるんですけど、
有料なら分足データー取れるとこあるんですか？
さっと探した感じ過去のデーターは日足迄しかないのかと、
データー量が分足分析できるなら有料でもいいです。
デイトレの本何冊か読むと、スイングと違って、
核足る統計的裏つけもないし、ここ数年で大勝した人の手法でも
今後通用するのか疑問でしたので。。ま〜デイトレの場合
板読みや、約定、指値など、データー通りに運用すること事体が
難しそうですけど。。

941 ：London：2008/01/24(木) 00:21:12.29 ID:URzujUIo

Just wanted to say hello Sentimental and nostalgic. and I don't care. So it goes. http://fibrolysin.webs28.com/and6158.html and, so hold.

942 ：山師さん：2008/01/24(木) 00:22:05.41 ID:t01e4Qfs

楽天DDEでいいんじゃない?
あと過去の株価調べても実際ヤクテイするかはわからないし実戦するしかないような

943 ：山師さん：2008/01/24(木) 01:40:47.31 ID:PXla8Zuz

控除率の代わりに板の鬩ぎ合いがあるけどねえ
それでも競馬よりは楽だと思うよ
時間軸での戦いっていうのが結構楽しい。これは競馬にはない。
絶対はまるよ

944 ：山師さん：2008/01/24(木) 10:01:38.67 ID:PHLnnyPM

え

945 ：山師さん：2008/01/24(木) 15:41:05.40 ID:O5kmMo2X

シストレってほんとメンタルが大事だな。
なんでルールを破ってしまうんだろうか。
ここにいる人は、やっぱ余裕でルールどおりトレードできてるの？

946 ：山師さん：2008/01/24(木) 17:51:44.90 ID:9uMhk+/n

システムトレードじゃBNFに勝てません＞＜

947 ：山師さん：2008/01/24(木) 19:08:14.46 ID:7x/7hqZ3

そりゃそうだ。
ってか大儲けするためにシステム作ってるわけじゃないでしょ。

948 ：山師さん：2008/01/24(木) 19:38:40.02 ID:DG8bxtRH

>>930
ナンセンスだ。それは10年以上前のデータに対してベストフィットして
過去10年間のデータでたまたまフィットしたにすぎない。
過去全てのデータでベストフィットさせた場合でも合格するテスト
じゃないか。気休めにはなっても科学的ではない。

非科学的なことをいうやつのシステムより定期預金のほうがイイ

949 ：山師さん：2008/01/24(木) 19:43:44.89 ID:GcGrFHbP

RSSとExcelだけで自動売買してる人いる？

950 ：山師さん：2008/01/24(木) 23:48:31.09 ID:yHj5GrBe

>>949
それはVBA使わないって意味っすか？

951 ：山師さん：2008/01/24(木) 23:54:11.98 ID:/drb40bq

>>948
いくつかの期間にフィットさせてみたが、たまたま同じように全期間で直線的な利益が上がった。
使い始めてから今日までもたまたま右肩上が継続してるから、将来もたまたま儲かるんじゃないかと期待してみる。

952 ：sage：2008/01/25(金) 08:17:01.39 ID:hI7ktOnv

＞システムトレードじゃBNFに勝てません＞＜
別に勝つ必要はない。年率1000%じゃなくて30%でも十分だからね。

＞ナンセンスだ。それは10年以上前のデータに対してベストフィットして
＞過去10年間のデータでたまたまフィットしたにすぎない。

横レスになるけど、別にナンセンスじゃないだろ・・・
バックテストとフォワードテストの結果が良好でも「たまたま」
で片付けるなら、どのテストにパスすれば使えるシステムと
判断できるのか教えてほしい。

953 ：山師さん：2008/01/25(金) 13:46:01.05 ID:4mcUpCaR

各変数で設定している値の周辺で同じような結果が出るかをバックテスト。

954 ：sage：2008/01/25(金) 15:07:32.66 ID:hI7ktOnv

>>953
930によれば、10年前以前のデータで最適化している。
最適化の手法にもよるけど最適パラメーターの周辺は
普通は同じような結果が出る。

例えば25日移動平均からの乖離率を見るようなシステムの場合、
25日だと凄まじく機能するけど24日や26日だと全く機能しない、
という状態にはならない。

それよりバックテストとフォワードテストを組み合わせた手法
の方が信頼性が高いだろう。

955 ：sage：2008/01/25(金) 16:30:51.17 ID:hI7ktOnv

ちなみにウォークフォワードとウォークフォワード効率という概念を見つけた。
あまりやり過ぎるとフォワードテスト期間の最適化に繋がりそうだけど。

956 ：山師さん：2008/01/25(金) 17:01:27.43 ID:4mcUpCaR

>>954
> 普通は同じような結果が出る。

> それよりバックテストとフォワードテストを組み合わせた手法
> の方が信頼性が高いだろう。

何も勉強してないんだね。
もし勉強してるとしたらどうやって学んだのか教えて欲しいぐらい。

957 ：sage：2008/01/25(金) 17:20:02.63 ID:hI7ktOnv

>>956
あなたのシステムでは最適パラメーターをちょっといじると
結果が大きく違うのか？俺のはそうならないんだけど。
いずれにしてもバックテストは過去のデータに対する適応性しか
計れないからフォワードテストは必要だと思うけどね。

958 ：山師さん：2008/01/26(土) 06:05:28.15 ID:Bydxypt/

どのパラメーターでもプラスになるけど、最適パラメーターが一番成績が良い。
ってのならともかく、最適パラメーターは成績が良いがそれ以外だと大幅にマイナスなんてルールは、カーブフィッテングしてる可能性が高いぞ。

959 ：山師さん：2008/01/26(土) 08:28:13.46 ID:7PwcFC0j

可能性が高いなんてもんじゃなく、そのものでしょ。

960 ：山師さん：2008/01/26(土) 08:35:23.67 ID:pJylwROS

ちょっといじるとというのがちょっと曖昧

961 ：山師さん：2008/01/26(土) 11:29:18.34 ID:HdDO/wrr

システムは単純であればあるほどよい

962 ：取れん怒信者 ◆Trend/cgZY ：2008/01/26(土) 12:00:50.00 ID:iq0x+e6A

アホールドは究極のロジック

963 ：山師さん：2008/01/26(土) 12:02:23.88 ID:hUSlcsXY

検証くんネタなのでスレ違いですが、
自前システムを持っている人でしか答えられないと思うので、質問させてください。

検証くんスレで、年間取引報告書の偽造が指摘されていたページがあるのですが、
もしかしたら検証結果もインチキなのではないか？との疑問が沸きました。

問題のページです。
http://www.1prime.net/raijin/top_cart.html

----　引用　----
これは、「１０日移動平均から−１８％以上下落した銘柄を買って、含み益１％　ＯＲ　買付から７日経過で売却。」というシンプルな売買ルールで日本株をトレードした場合の検証結果です。

１９９８年からの１０年間で、マイナスになった年は一度もありません。
それどころか、この１０年間で年平均＋６５．６％というリターンを達成しています。

この２年間、日本の株式市場は大変厳しい相場状況が続いているのは、紛れもない事実です。ライブドアショック以降、新興市場の株には、５分の１、１０分の１になった株も少なくありません。
しかし、「１０日移動平均から−１８％以上下落した銘柄を買って、含み益１％　ＯＲ　買付から７日経過で売却。」というシンプルな売買ルールに従うだけでも、何ら問題なく利益をあげることが出来ているのです。

事実私は、この売買ルールに近い方法で実際にトレードを行い、２００６年は＋５６２万（＋９６．３％）、２００７年は＋１，３１７万円（＋１１５．０％）のリターンをあげてくることが出来ました。
----　引用終わり　----

という文のすぐ上に検証結果が載せられているのですが、
資金を何分割して、複数銘柄時にはどういう優先順位でトレードしているのかなどは不明ですが、
このルールで平均年利６５．６％が本当なのか嘘なのか判る方はいますか？

964 ：山師さん：2008/01/26(土) 12:16:55.16 ID:RZAuAExD

↑そんなもんだろ2006、2007なら
ただ今年は乖離調整しないと、大損であっという間に資産半減だ
ー１８％乖離なんて一杯あるから見てみな。上がらないと一週間持つんだろ
凄い損だから。

965 ：sage：2008/01/26(土) 13:12:58.61 ID:pdr8o8xY

>>963
「過去１０年負けなし平均年利１４０．１％というのは、ある売買ルールに
従ってバックテストを行った段階での実績です。」
こう書いてあるだけで雷神とやらは買う価値が無い事が分かる。
おそらく将来的にも機能しないだろう。

過去のデータに対して良い成績を上げるのは難しくない。
答えが分かってるテストを受けるようなものだから。
将来的に機能するかどうかが重要。

966 ：山師さん：2008/01/26(土) 13:36:36.60 ID:pJylwROS

斉藤式のような逆張り手法はハイリスクハイリターンだから
儲かるときは良いが、一発で資産が半減する可能性も高そうだな。

今年、４５０銘柄くらい出てくるまで下落した夜、
ＦＲＢの緊急利下げがなかったらどうなってたんだろう？

967 ：山師さん：2008/01/26(土) 14:10:40.91 ID:p4DroEdM

FRBも斉藤式つかってるんだろ

968 ：山師さん：2008/01/26(土) 14:29:21.70 ID:BM35PL08

>>963
あきらかにおかしいだろ。
2004年の最大ドローダウン0.2%とか。
この手のロジックは負けるときは大きく負ける方法なのに。
ドローダウンのデータは適当に書いたと思われる。
勝率的にはだいたいこんなもんだと思う。唯一、これだけが妥当。
年利は複利っぽいが、期待値としての年利を複利で計算するのはおかしい。
年利を通年ですべてプラス（15％以下だと悪いという評価になる)にするのは
安定的なシステムでは当たり前。

969 ：山師さん：2008/01/26(土) 20:39:30.37 ID:UfraeDkJ

検証くん、一歩踏みちがえば追証くん

970 ：山師さん：2008/01/26(土) 21:32:35.54 ID:MnppUNib

事実私は、この売買ルールに近い方法で実際にトレードを行い、
　　　　　　　＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾
２００６年は＋５６２万（＋９６．３％）、
２００７年は＋１，３１７万円（＋１１５．０％）のリターンをあげてくることが出来ました。

この売買ルールに近い方法で・・・工ｴｴｴｴｪｪ(;ﾟДﾟ)ｪｪｴｴｴｴ工

971 ：山師さん：2008/01/26(土) 21:38:10.10 ID:EBD9Ry/l

逆張りがハイリスクというのは誤解
長期バックテストしてみれば順張りよりドローダウンが小さいことがわかる

972 ：山師さん：2008/01/26(土) 21:45:35.70 ID:pJylwROS

>>971
含み損含まなければでしょ？
少し間違うだけで追証の危険性がある

973 ：山師さん：2008/01/26(土) 21:47:22.74 ID:vjne62lk

>>972
信用取引しなければ良いだろw

974 ：山師さん：2008/01/26(土) 21:58:33.32 ID:pJylwROS

>>973
そりゃあそうだ

975 ：山師さん：2008/01/26(土) 23:07:23.85 ID:vjne62lk

下手糞ほど信用取引をしたがる。
下手の横好き。

976 ：山師さん：2008/01/26(土) 23:15:49.41 ID:A+JzmCuJ

使い方間違ってるけどな。

977 ：山師さん：2008/01/27(日) 00:00:41.34 ID:aovjM09k

>>971には賛同できない。
順張り指標で10年以上（２００３までの下落含めて）やっているが、逆張りよりリスク少ないと思う。
下落中は、高値ブレイクとかほんど無い。
今月なってやっと木曜金曜買いサイン出ただけ。
これも損切るかもしれないが、自分は逆張りより良いと思ってる。

978 ：山師さん：2008/01/27(日) 00:21:23.15 ID:fo05Fznp

順張り逆張りってのもそれぞれ主観的なもんだしなぁ
定義だせっていわれたらかなり意見われるだろう

979 ：山師さん：2008/01/27(日) 00:33:07.52 ID:J711l15F

自前システムで調査してみた。

・１０日移動平均乖離率−１８％以上で翌日成り買い。
・ただしその日の売買代金が３千万未満の銘柄は仕掛けない。
・１％以上の含み益で翌日成り売り。
・７営業日経過したら翌日成り売り。

１９９０年からのトータルスコアはこれ。

ＰＦ: 3.18　勝率: 78.8％　利益回数: 11601回　損失回数: 3121回　
平均利益率: 9.4％　平均損失率: -11％　平均損益率: 5.1％

年次のスコアはこれ。

2008年 利益回数: 376回 損失回数: 249回 勝率: 60.2％ ＰＦ: 1.17 平均損益率: 0.5％
2007年 利益回数: 1140回 損失回数: 614回 勝率: 65.0％ ＰＦ: 1.27 平均損益率: 1％
2006年 利益回数: 2170回 損失回数: 569回 勝率: 79.2％ ＰＦ: 3.61 平均損益率: 5.1％
2005年 利益回数: 324回 損失回数: 100回 勝率: 76.4％ ＰＦ: 3.13 平均損益率: 4.8％
2004年 利益回数: 896回 損失回数: 166回 勝率: 84.4％ ＰＦ: 5.33 平均損益率: 6.8％
2003年 利益回数: 664回 損失回数: 144回 勝率: 82.2％ ＰＦ: 3.21 平均損益率: 5.6％
2002年 利益回数: 584回 損失回数: 202回 勝率: 74.3％ ＰＦ: 2.19 平均損益率: 3.9％
2001年 利益回数: 717回 損失回数: 232回 勝率: 75.6％ ＰＦ: 2.38 平均損益率: 4.4％
2000年 利益回数: 1075回 損失回数: 262回 勝率: 80.4％ ＰＦ: 2.93 平均損益率: 5.7％
1999年 利益回数: 365回 損失回数: 51回 勝率: 87.7％ ＰＦ: 8.07 平均損益率: 9.2％
1998年 利益回数: 357回 損失回数: 57回 勝率: 86.2％ ＰＦ: 5.64 平均損益率: 6.6％
1997年 利益回数: 753回 損失回数: 182回 勝率: 80.5％ ＰＦ: 3.08 平均損益率: 4.8％
1996年 利益回数: 153回 損失回数: 23回 勝率: 86.9％ ＰＦ: 4.34 平均損益率: 5.3％
1995年 利益回数: 98回 損失回数: 14回 勝率: 87.5％ ＰＦ: 6.91 平均損益率: 7％
1994年 利益回数: 46回 損失回数: 15回 勝率: 75.4％ ＰＦ: 2.41 平均損益率: 3.1％
1993年 利益回数: 91回 損失回数: 12回 勝率: 88.3％ ＰＦ: 7.44 平均損益率: 7％
1992年 利益回数: 360回 損失回数: 82回 勝率: 81.4％ ＰＦ: 3.32 平均損益率: 4.9％
1991年 利益回数: 118回 損失回数: 54回 勝率: 68.6％ ＰＦ: 2 平均損益率: 2.8％
1990年 利益回数: 1314回 損失回数: 93回 勝率: 93.4％ ＰＦ: 16.9 平均損益率: 10％

980 ：山師さん：2008/01/27(日) 00:33:40.64 ID:J711l15F

2006年、2007年の月次スコアはこれ。

2007年 12月 利益回数: 79回 損失回数: 38回 勝率: 67.5％ ＰＦ: 1.03 平均損益率: 0.1％
2007年 11月 利益回数: 200回 損失回数: 96回 勝率: 67.6％ ＰＦ: 1.4 平均損益率: 1.2％
2007年 10月 利益回数: 41回 損失回数: 38回 勝率: 51.9％ ＰＦ: 0.39 平均損益率:-2.7％
2007年 9月 利益回数: 182回 損失回数: 69回 勝率: 72.5％ ＰＦ: 1.84 平均損益率: 3.1％
2007年 8月 利益回数: 206回 損失回数: 141回 勝率: 59.4％ ＰＦ: 0.91 平均損益率:-0.4％
2007年 7月 利益回数: 20回 損失回数: 24回 勝率: 45.5％ ＰＦ: 0.71 平均損益率:-1.8％
2007年 6月 利益回数: 22回 損失回数: 16回 勝率: 57.9％ ＰＦ: 1.23 平均損益率: 1％
2007年 5月 利益回数: 170回 損失回数: 63回 勝率: 73.0％ ＰＦ: 3.13 平均損益率: 4.3％
2007年 4月 利益回数: 68回 損失回数: 31回 勝率: 68.7％ ＰＦ: 1.5 平均損益率: 1.9％
2007年 3月 利益回数: 55回 損失回数: 29回 勝率: 65.5％ ＰＦ: 1.19 平均損益率: 0.9％
2007年 2月 利益回数: 53回 損失回数: 39回 勝率: 57.6％ ＰＦ: 0.78 平均損益率: -1％
2007年 1月 利益回数: 44回 損失回数: 30回 勝率: 59.5％ ＰＦ: 0.61 平均損益率:-2.2％
2006年 12月 利益回数: 31回 損失回数: 18回 勝率: 63.3％ ＰＦ: 0.78 平均損益率:-0.8％
2006年 11月 利益回数: 133回 損失回数: 85回 勝率: 61.0％ ＰＦ: 0.89 平均損益率:-0.5％
2006年 10月 利益回数: 94回 損失回数: 5回 勝率: 94.9％ ＰＦ:40.91 平均損益率: 8.5％
2006年 9月 利益回数: 68回 損失回数: 38回 勝率: 64.2％ ＰＦ: 1.11 平均損益率: 0.4％
2006年 8月 利益回数: 35回 損失回数: 24回 勝率: 59.3％ ＰＦ: 1.06 平均損益率: 0.2％
2006年 7月 利益回数: 279回 損失回数: 160回 勝率: 63.6％ ＰＦ: 1.2 平均損益率: 0.6％
2006年 6月 利益回数: 214回 損失回数: 60回 勝率: 78.1％ ＰＦ: 4.25 平均損益率: 3.9％
2006年 5月 利益回数: 106回 損失回数: 69回 勝率: 60.6％ ＰＦ: 0.65 平均損益率: -2％
2006年 4月 利益回数: 44回 損失回数: 22回 勝率: 66.7％ ＰＦ: 1.22 平均損益率: 0.8％
2006年 3月 利益回数: 11回 損失回数: 1回 勝率: 91.7％ ＰＦ:105.2 平均損益率: 5.9％
2006年 2月 利益回数: 851回 損失回数: 71回 勝率: 92.3％ ＰＦ:17.58 平均損益率: 9.5％
2006年 1月 利益回数: 304回 損失回数: 16回 勝率: 95.0％ ＰＦ:14.92 平均損益率:10.7％

981 ：山師さん：2008/01/27(日) 00:34:23.65 ID:J711l15F

で、資産推移の調査結果。
・資金分割数は１０。
・レバレッジ無し。
・複数銘柄時は乖離率の大きいもの優先。
・シグナル数に関係なく仕掛ける。

2008年 年利: -1.5％
2007年 年利:-40.7％
2006年 年利: 0.1％
2005年 年利: 44.2％
2004年 年利: 59.6％
2003年 年利: 59.5％
2002年 年利: 55.4％
2001年 年利: 52％
2000年 年利: 45.1％
1999年 年利: 86.9％
1998年 年利: 45.4％
1997年 年利: 41.5％
1996年 年利: 25％
1995年 年利: 35.3％
1994年 年利: 16.8％
1993年 年利: 15.2％
1992年 年利: 14.8％
1991年 年利: 23.1％
1990年 年利: 60.9％

ＰＦ: 2　勝率: 71.9％
平均利益率: 9.3％　平均損失率: -12.7％　平均損益率: 3.4％
最大ドローダウン: -59.7％

という調査結果でした。

自前システムから必要そうな所だけ抜き出して転記したけど、
今は2006年6月をピークとしたドローダウンの真っ只中ですね。
レバレッジ掛けてたら死んでるハズ。

982 ：山師さん：2008/01/27(日) 00:36:51.49 ID:TP7kx0M0

2008年まだ一月だけどサイン出まくってるようなｗ

983 ：山師さん：2008/01/27(日) 00:39:14.11 ID:OA6DfO/q

順張りはローリスクローリターン
逆張りはハイリスクハイリターンが
個人的な印象

株式相場は投機家主導だから、逆張りの方が向いてるはず

984 ：山師さん：2008/01/27(日) 00:39:19.01 ID:+ryP0nDf

斉藤システムって2006年にでたんだっけ？その影響うけてるかもねえ

985 ：982：2008/01/27(日) 00:45:10.74 ID:TP7kx0M0

そうかこの暴落でいろんな株にサインが出たのか
確かに

986 ：981：2008/01/27(日) 00:51:06.97 ID:J711l15F

例のページの結果と比較してみたんだけど、
あまりにも結果が違いすぎて同じルールを検証したとは思えない結果になってますね。

あのページが嘘なのか、自前システムがバグってるのか判りませんが、
年間取引報告書を偽造するくらいだから、デタラメを載せてる可能性が高いと思います。

987 ：山師さん：2008/01/27(日) 00:55:29.40 ID:BmJW+Pc2

株価データの再配布って違法なの？
例えば、私が毎日記録をとって配布したら違法？

988 ：山師さん：2008/01/27(日) 02:38:05.49 ID:fAcrS8Ke

>>977
逆張りといっても短期だよ
2日以上ホールドしない場合

989 ：山師さん：2008/01/27(日) 03:12:27.62 ID:HT+EK8HD

逆張りで信用なんて正気の沙汰じゃないだろ。
信用は小まめにロスカットをする順張りでないとリスク高すぎ。

990 ：山師さん：2008/01/27(日) 08:40:19.94 ID:k4VPwYuc

押し目買い
見方によっては
逆張りだ

991 ：sage：2008/01/27(日) 08:46:34.84 ID:NAua1oJ6

>>990
押し目買いは逆張りだよ。
長期的には上がっていても短期的に下げた時の反発を狙う手法だから。

992 ：山師さん：2008/01/27(日) 10:49:02.63 ID:VyfVFqht

>>989
斉藤式は基本レバレッジ２倍の信用取引です。
正気の沙汰ではありません。

993 ：山師さん：2008/01/27(日) 11:00:02.13 ID:VyfVFqht

斉藤式逆張りは大暴落時にできるだけ沢山分散して買わないといけないが、
資金不足になって底で買えないと成績が大幅に悪化するだろう。

>>979
資産いくらで開始しましたか？

994 ：山師さん：2008/01/27(日) 13:58:46.06 ID:qfmHSdox

>>981
バブル崩壊後も含めて、2006年６月までは順調に資産増えてるんだねぇ
使えなくなったら手法変えれば良いんでないの？
ＢＮＦも今の手法が１年後使えると思ってはいけないって言ってた気がする。
相場環境に合わせて変えていかねばって
一つの手法として成立してたって過去形じゃね？

995 ：sage：2008/01/27(日) 16:53:59.79 ID:NAua1oJ6

>>994
どうだろう。10日移動平均の乖離率見てるだけで平均年率33%も出ないと思う。
下落基調の株を拾う手法の場合、気をつけないと現在は破産してて
テストデータに入ってない会社の株を掴んじゃってた可能性もあるしね。

996 ：山師さん：2008/01/27(日) 17:42:14.37 ID:bn32JxmN

生存者のバイアスがもろにかかってるバックテストなど何の意味も無いよ

997 ：山師さん：2008/01/27(日) 18:12:40.65 ID:fo05Fznp

株は調整めんどいしデータもあつまらんから
先物のほうがいいね

998 ：山師さん：2008/01/27(日) 18:28:25.51 ID:2KVKYs3L

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◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart9◆◇
http://live27.2ch.net/test/read.cgi/stock/1201426085/

999 ：山師さん：2008/01/27(日) 18:58:43.12 ID:kgn+7mYi

1000

1000 ：山師さん：2008/01/27(日) 18:59:21.58 ID:kgn+7mYi

1000だったらほだくん死亡フラグ

1001 ：１００１：Over 1000 Thread

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