この記事のテーマはどうしたら自分自身の力で金ETF残高の様なデータに辿り着くことができるのかです。

最近金ETF残高（以下残高と表記）に関するツイートの反応と質問が多いので記事にしてみました。

直近残高が聖杯と化していて自分自身今はほぼ残高のみを見て取引をしている。この上昇相場においての勝率は100％。
しかし厳密に言えば今は聖杯というのが正しい。今年に限らず去年からずっとかなり強力なエッジとして機能しているが、データ提供開始時から今に至るまでずっと聖杯なわけではない。
例えば去年であれば上昇相場では先行指標として機能したが残高減少局面でゴールドが下落したかというと必ずしもそうなったとは言えない。
つまり増加と減少では期待値が異なる。
また今年の夏枯れの様な流動性低下局面では自分は残高を根拠にするのは避けていた。

それでも今年に関して言えば上昇局面のほぼ全てで残高は聖杯化している。

そんな残高を自分が使い始めたのはいつだったか忘れたがきっかけは貴金属専門のアナリスト複数名が残高に言及していたことが始まり。
最初はこんなデータもあるんだ！くらいだったが定期的に目にするたびにゴールドと相関関係にあることに気付く。実際にデータを取ったわけではないが相関係数を出してもかなりいい線行くのでは？と思い自分で見てみようとなりデータの出所を探した。
しかしこれがまぁ面倒で単発のデータポイントでしか出ないし履歴見ようと思ったらエクセルに移してやらんといけないし、移しても見にくい数字の羅列でしかない、そこでTRADE ALLIANCE（https://x.com/TRADEALLIANCE_）に情報提供をする代わりに技術提供をしてもらった。
増減が一目でわかるグラフ且つ定時に通知してくれるのでとても助かっている。
こうして日々TAで残高を見ていたが残高というのは各国にあり米以外に中国のも見たくなったのでこれもまたTAに情報提供をした。
中国のETF残高のデータ提供元に関してはTA以外誰に対しても一切の情報を与えていない。
SPDRと違い特殊な方法で取得しているため秘密にしている、まぁどうせデータ提供元を発見しただけでは意味が無いのだが。

何が言いたいのかというと常に向上心を持って自分の知らない分野の情報を吸収しようとするとエッジはいくらでも転がっているという話。
実際自分がデータ系を漁り始めてから発見したエッジは一つや二つでは無い、ゴールドだけでも二つの聖杯を見つけた。
一つは出現頻度が極端に少なく残高は常時聖杯ではないので二つとも完璧な聖杯ではないが。
もう一つ大事なのがエッジになりうるものをどう使うか。
TA内にあるデータだけでもエッジになるものは数十個は転がっている。ただこのデータをエッジに昇華できるかは人による、どういったデータなのか、どう使うのが合理的なのか考えようとしなければただのデータでしかなくなってしまう。
残高に関しても知ったのはアナリスト経由だが自分の残高の使い方はアナリストとは少々異なるし、中国ETF残高に関しては毎日出るものを取り上げている人は見たことが無い。
それは知識はアナリストの方があってもトレーダーとしての感覚は自分の方が優れているという確信があるので自分自身の感覚と頭を信頼し自分なりの使い方をしている。

https://x.com/AlstxRoemeria/status/1978953011662897285

昨日も強烈に機能したそんな残高の聖杯化賞味期限もそろそろな気はしてますがどうせまた聖杯化は定期的にするし残高以外にもエッジになるデータはたくさんあるので皆さん探してみてはどうでしょうか。
データ探しのコツはゴールドならWGCの様なサイトにいってサイト内を巡回し目についたデータを片っ端から深堀すること、他には論文やTwitterの有識者のツイート等も深堀するといいかもです。