(cache)よだか(夜鷹/yodaka) on X: "Binanceでの主要5通貨の価格ダイナミクスの説明と予測における市場ミクロ構造指標の役割を調査したもの。趣旨は「板・約定由来の“定番マイクロ構造指標”だけで、短期のボラ／自己相関など“実務に効くダイナミクス”を予測できる。キーは Roll と VPIN。BTC/ETHは相互に影響。」 https://t.co/YIw8ONrQfj" / X

Binanceでの主要5通貨の価格ダイナミクスの説明と予測における市場ミクロ構造指標の役割を調査したもの。趣旨は「板・約定由来の“定番マイクロ構造指標”だけで、短期のボラ／自己相関など“実務に効くダイナミクス”を予測できる。キーは Roll と VPIN。BTC/ETHは相互に影響。」 stoye.economics.cornell.edu/docs/Easley_ss