閉店セールみたいな暴落論より、“今どう動くか”の方が大事っしょ？

「暴落」って言葉正直めっちゃ釣れるんすよね

もうね暴落ってワード出すだけで閉店セールかよってくらい引っかかるし初心者とかすぐ課金しちゃう人がホイホイ飛びつくんすよ、私の秘伝の手法がとか私が独自にまとめたどーたら

そんでそういう記事ってだいたいOB先輩ムーブなんすよ 「リーマンのときはさあ」とか「チャイナショックがさあ」とか語り出して過去語りマウントしてくる。

でもさ今プレイヤーとして現場でくらってる人からすると何の参考にもなんねえんすよ

植田ショックでVI80超えて日経1万円吹っ飛んだときもそうだけどあれガチで喰らった人たちに向かって「リーマンショックはこうだった」って言われても「は？」って感じじゃないすか。サッカーの地区大会3位でイキってる部活の先輩とかガールズバーで中古のBM自慢して金持ち語りしてくる小金持ちと同じ匂いするんすよね。実際そういう人らってマイケルバーリ並みにビッグショートでクッソ儲かったとかでなくて現物株もってコワイヨーしてただけで生き残った人だから、俺らにアドバイスする時大体「まず生き残れ、儲けるのはそれからだ」ってソロスの言葉を引用するんすよねー。
んでもって、そういうのもうええわと思ってる人が多数で俺らが知りたいのは今どう動けばいいのかなんすよね

それで今回は毎回お前VIXの話してるよなと言われつつもVIXを活用したボラティリティ戦略の説明をしてくっす。

ボラティリティ戦略とは

ボラティリティ戦略とかいうとめちゃめちゃ小難しそうな事やってそうだしなんかかっこええけど「キャーボラティリティ戦略使ってる抱いて💛」とはならんからもっとカジュアルに考えてええかもしれんのよね

でこのまえツイートしたけど

不謹慎感もしれんけどVIX上昇を相場に地震がおきたとたとえてみたわけ

でVIX上昇を引き起こす相場の歪みも

SKEWはプレートね。ゆがみをためてる状態。だからSKEWが高いままVIXが跳ねると一気にズレが解放されてぶっ飛ぶ。だからSKEWとVIXを合わせて見るのは本質的な意味があるんよ。

📊 こんなふうに地震でたとえるとイメージしやすい：

SKEWとVIXの関係性に関しては過去記事を読んでもらえばとして
今回は地震が起きるまでの備えとか起きたときの備え、どんな行動をとればよいのか、毎回日経平均調整するたびに銘柄煽ってた人ツイートしなくなっておいてけぼりにされて悔しい思いをしている人とかｗ先物の大先生の言いなりになっちゃってる人は参考にしてもらいたい。

暴落・調整時の戦略（VIX活用型）

んじゃ具体的にどう使っていくかって訳だけど

暴落相場って言っても、どこまで下がるかとか、どこで止まるかとか正直誰にもわからんのよ でも「ヤバそうなときにどう身構えて、どう拾いにいくか」っていうフレームだけはあらかじめ持っといた方がええっすわね

でわいなりに考えた“地震対策的”フレームが以下のやつ ガチ地震のときに避難経路とか防災袋の場所を確認するのと同じ感覚で使ってほしい

✅【前提：事前準備】
現金比率を一定割合（例：20～30%）キープ
ウォッチリストを作成（「買いたい銘柄リスト」＋目標株価）
VIXの過去ピーク水準を確認（例：30以上で警戒、40超で強気買い視野）

🧩【戦略①：VIXピーク付近での現物株購入】
VIXが急騰（例：35〜40以上）で段階的に現物株を拾う
「自分の中での割安水準」「VIX」「チャート形状」の3点を参考に
高配当 or 高成長 or 自己資本比率高めの優良企業を中心に

🧩【戦略②：余裕があれば指数ETF購入】
日経225・TOPIX・S&P500など、大型インデックスETFを検討
タイミングとしては、VIXが落ち着き始めたタイミング
（ピークアウト後2～3日目など）

🧩【戦略③：さらなる二番底警戒のための分割投入】
全力一括は避け、複数回に分けて購入（例：3分割）
「VIX40」「VIX30台での反発」「MACDゴールデンクロス」など
段階的にシグナルを組み合わせる

🧩【戦略④：下落中でも攻めるスキーム（中上級者向け）】
指数ショート（先物/インバースETF）や、VIXロングなどでヘッジ対応
個別株は暴落に強いディフェンシブセクター（医療・通信・電力）
逆張りになりすぎないよう、トレンド転換の兆しを確認してから動く

🧩【戦略⑤：心理戦への備え】
「自分の判断基準メモ」を事前に書いておく（暴落時に冷静さを保つため） SNSやニュースに左右されず、定量的・ルールに基づいた判断を重視

📘補足：VIXを使った簡易シグナル（参考）

ちなみに日経VIで見た“震度換算”はこんな感じ：
なんで揺れの大きな時にわけのわからん煽り銘柄とか信用全力・先物全力をするのはほったて小屋で大地震を迎えるようなもんなんすよね
なので揺れそうだなと思った時に2階を増築しない（へんなレバかけんなや）みたいなのはすごく大事

🧠なぜVIX高騰＝ボトムフィッシングの好機になり得るか？

これはもう「誰が売らされてるか」を理解すると腑に落ちるやつで、要するにHFとか機関投資家ってのはVIXが跳ねたときに自分の意思じゃなくてルールでポジションを落とす必要が出てくる

ボラティリティの上昇＝VAR（Value at Risk）モデル的にリスクが拡大したってことで、保有量を自動で削るように設定されてるわけ だから売りたくなくても売らなきゃいけない

その結果、良い銘柄まで巻き込まれて売られる つまり本来の価値よりも下に放り出される

逆に個人はその強制ロスカットの裏で冷静に買い向かえる立場なんすよ

もちろんタイミングは難しいし、ナイフを掴みにいく行為ではあるけど、HFが泣きながら投げてる瞬間に冷静に拾えるかが腕の見せどころでもある

あとHFは数十億〜数千億の玉を持ってるから「ちょっと下がったから買い戻し」ってのがやりづらい

個人の強みは機動力と柔軟性にあるってことを、暴落局面ほど思い出すべきだと思う

📊図で整理するとこんな感じ：

📌 ボトムフィッシング戦略（VIXトリガー型）補足

HFが売らざるを得ないタイミング＝価格歪みの発生
例：成長株でもPERが10倍台以下に叩き売られる 自動売買やロスカットの連鎖で、本質価値以上に売られる 「価格 ≠ 価値」の瞬間を狙い撃つ

・ウォッチ銘柄を複数持っておき、目標PER・PBRなどを設定しておく
・テクニカルではサポートライン割れ→大陰線の翌営業日が好機
・「投げ売り」に参加せず、「拾う側」にまわる
・SNSやニュースで「株なんてやめとけ」という声が出始めたらチャンス
・マーケット全体が悲観的になった時、自分は計画に従って淡々と

⚖️注意点：諸刃の剣ゆえのリスク管理も ナンピンで深追いしない（最大3回まで） VIXがピークアウトするまで全力は控える 損切りルールをあらかじめ設定（出口を決めてから入る） 信用取引での逆張りは特に注意（追証リスク）

ここまでVIX中心に書いてきたけど、じゃあVIXだけ見てりゃ勝てるのかって言われるとそんな甘くない。　てことでVIXと並んでよく使われるRSIとMACDも含めて比較してみた

VIXは相場全体の震度みたいなもん SKEWはプレートの歪み。だからVIXが跳ねる直前にSKEWがじわじわ高まってたらそれ地殻変動の前兆みたいなもん

RSIはピンポイントで売られすぎを教えてくれる体感センサー MACDは転換点を可視化してくれる方向ナビ

この3つを使って実際の相場に当てはめてみてどうだったか、勝率・リターン・リスクを比較

まとめるとこう：

• VIX：爆発力はあるけどタイミングの精度が命。刺されば強いけどミスるとけっこう痛い

• RSI：勝率高め。早めに反応してくれるから手堅いけど利益幅はやや小さい

• MACD：トレンド転換で伸びる。だましも多いけど当たればデカい

んじゃてめーの言ってる戦略めちゃリスキーじゃん三重の極みくらい一回使ったら骨折するやんってご意見もあるのでリスクを抑えて合わせ技で使う訳っす、少年漫画は必殺技を合わせれないけどぼくらはズルできるからって訳で

📊

複合戦略：合わせ技でナイフを掴まない戦い方

単体のテクニカル指標ってシンプルでいいんだけど、実際は精度もタイミングも「ちょっと惜しい」ってことが多い

だからこそ組み合わせることで、お互いの弱点を補えるようになる

ここからは代表的な3つの複合戦略を紹介しまっす

🧩【戦略①：VIX > 30 ＋ RSI < 30】 恐怖のピークと売られすぎのダブルシグナル

・VIXが30超えたら市場は恐怖状態 ・RSIが30割れなら個別株が叩き売られてる証拠 → この2つが重なったら、精度の高い逆張りタイミングになる

実際この条件が揃ったときの平均リターンは高く、勝率も安定 ただし発生頻度は少ない（年に数回レベル）なので「狙い撃ち系」

🧩【戦略②：VIX高止まり → MACDゴールデンクロス】 恐怖は続いてるけど底は打った、っていう兆しをMACDで拾う

・VIXはまだ高水準＝不安は残ってる ・でもMACDがGCした＝下げ止まって反発が始まった可能性 → これが「怖いけど乗るなら今」っていう絶妙な場面

これを狙うときは、最初の建玉は少なめにして、反発が確認できたら買い増す感じが◎

🧩【戦略③：RSIで拾って、MACDで買い増す】 逆張りからトレンドフォローに繋げる、個人の柔軟性を活かした戦い方

・RSIで売られすぎを確認して第一波を拾う ・MACDがGCしたら本格反発とみて追加エントリー → 「点」で入って「線」で伸ばす戦い方

この戦法は分割エントリー前提で、損切りポイントと利確ポイントも決めやすい

ってことで、以下は3つの複合戦略について、20営業日保有でバックテストした結果っす👇

📊 複合戦略バックテスト結果（保有20営業日）

戦略トレード回数平均リターン標準偏差勝率VIX > 30 ＋ RSI < 301 回-0.93%N/A0.0%VIX高止まり → MACD GC3 回+8.62%0.96%100%RSI → MACD（追撃型）16 回+2.16%2.40%87.5%

🧠 考察ポイント：

• ダブル条件（VIX + RSI）はめちゃ強いけど、条件が揃う頻度が少ない。

• VIX + MACD GCはヒット率100％。ただ件数は少なめでタイミング勝負。

• RSIからのMACD追撃は、柔軟に動ける個人向けの“実戦的”戦略って印象。

単純な精度だけじゃなく、使いやすさや実行しやすさも加味すると、「RSI → MACD」が万人向け。

でも条件が揃ったら「VIX + MACD」は全ツッパしていいくらいの爆発力もある。

📊 保有期間 × 戦略別 リターン分布（箱ひげ図）

💬 解説

「10日」「20日」「40日」っていう保有期間ごとに、
それぞれの戦略（VIX Only / RSI Only / VIX + MACD GC）のリターン分布を箱ひげ図で見たやつ。

• VIX Only：期間が伸びるとリターンもブレもでかくなる。ハイリスク・ハイリターン型。

• RSI Only：どの期間でも安定したレンジに収まってる。手堅く拾ってコツコツ系。

• VIX + MACD GC：データ少ないけど、全部ポジティブ領域できれいに伸びてる。当たれば強い感すごい。

📌 この図のポイント：

• 投資スタイルによって保有期間の正解が変わる

• 爆発力狙うなら40日持つ価値アリ

• 逆に10日～20日で確実に取っていくならRSI寄りでもOK

🧭 おすすめ戦略：あなたはどれタイプ？

タイプ状況の捉え方おすすめ

戦略慎重派（負けたくない）勝率重視で堅実に取りたい

（こういう時に個別株を現物で拾って寝ておく）
RSI Only / RSI → MACD

勝負派（狙えるときは攻めたい）精度より爆発力を優先したい

VIX + MACD / VIX Only

バランス派（どっちも欲しい）タイミングも取りつつ外したくない

VIX → MACD / RSI → MACD

超上級者（ナイフ掴む覚悟あり）混乱の渦中に突っ込んで戦いたい

VIX + RSI（条件厳しいけど強い）

📝 結局、「どれが正解」ってより「どれが自分に合ってるか」が大事っす 勝率・タイミング・爆発力、それぞれのバランスと自分のメンタルとの相性が噛み合うものを選ぶのが一番やと思ってます　　VIX＋RSIってあれよね火中天津甘栗拳みたいでリスキーだけどポジションサイズを小さめで投げとくとめちゃリターンある訳なので筆者（わい）みたいに金曜買いで食らったみたいなムーブがあってもやりなおし可能なのであくまで、あーあやっちゃったみたいなポジションサイズで勝負しましょうねって感じです

最後に私から一言

大地震の最中や後で微かな希望を抱いて家を建て始めるのは勇気がいる。もし壊れてしまっても学んでやり直せばいい

これでキャー素敵💓抱いて！とはならんと思うけど
皆さんの希望になればって感じで
んじゃ

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