Interview
学びが活かせる、
華のある将来の選択肢。
「いつかは、ロンドンのメンバーと
肩を並べられるクオンツになりたい。」
加藤 聖也
MASANARI KATO
デリバティブ・トレーディング部
課長代理
2017年入社 総合職
入社動機
理系の素養を活かせる｢クオンツ｣という仕事に惹かれた。独立系証券会社のクオンツは銀行系に比べて独立性が高く、中でも大和証券は非常にレベルの高い価格評価モデルを有していることや、若手のうちから海外で働く機会があることに魅力を感じた。
高度な数学的手法や数理モデルを用い、
デリバティブトレーダーをサポートする。
大学院では数学系を専攻されたと聞いています。
はい。就職活動では、学んできた数学系の知識を活かしたいと思っていました。金融業界を選択したのは、自分の仕事の影響範囲が他業界よりも広いと考えたためです。その中でも惹かれたのは、ダイナミックな金融市場の中で理系の素養を活かせるクオンツという仕事でした。クオンツ(Quants)は、｢Quantitative(数量的、定量的)｣から派生した用語で、高度な数学的手法や数理モデルを用いて、マーケットを分析したり、投資戦略や金融商品を開発したりする業務であり、またその専門家を指す言葉です。
担当されている業務内容を教えてください。
クオンツは、モデルをゼロから開発するモデルクオンツと、トレーダーと協働するデスククオンツに大別されます。私はデスククオンツとして、デリバティブを売買するトレーダーをサポートしています。例えば、「新たなスキームの商品を販売したい」というトレーダーからの要望に対して、どのように価値を付けるか、評価ロジックを検討します。現行モデルで価値を正しく出せるのであれば、それを適用しますが、新たなモデルが必要な場合はロンドンのクオンツチームと連携して開発も行います。
理系で培った知見を活かして、
企画からリリースまで一貫して関わる。
学生時代に学んだ知識は活かせていますか。
この仕事は、高いレベルの数学・プログラミングの知識が必要ですが、学生時代に学んだ知識が十分に活かせていると感じています。例えばオプション取引のプレミアム算定モデルであるブラック・ショールズ・モデル(1※)のベースとなる数式は、物理学に馴染みがありますし、仕事の中でモンテカルロ法(2※)を活用する機会もあります。また、既存モデルの適用でも、新規開発でも、ベースとなる数式のロジックが適切かどうか、ツールのプログラミングが適切かどうかなどの検証を行いますので、企画段階からツールがリリースされるまで一貫して関わることができます。
1※現在最も広く利用されているオプション価格計算式
2※数値計算手法の一つ。乱数を用いた試行錯誤を繰り返すことで近似解を求める手法
クオンツはサービス業という意識が大切。
モデルへの理解がビジネスに繫がる。
業務の中で大切にしていることは何ですか。
クオンツもサービス業だという意識は大切にしています。クオンツは研究者に似た側面がありますが、研究そのものが仕事ではなく成果をビジネスにつなげるのが仕事です。そのためには、数学やプログラミングのスキル以上に、モデルを使うトレーダー達の要望に迅速に応えることや、潜在的なニーズを見つけることなど、対人のコミュニケーション能力が欠かせません。
今後の目標を教えてください。
現行モデルを適用するにせよ、新たにモデルを開発するにせよ、それらモデルを理解してもらって初めてビジネスにつながります。したがって、複雑なモデルを理系以外の人にもわかりやすく説明するように心がけています。現在の業務の中で多くの経験を積み、今後は海外拠点でモデル開発に携わり、将来的にもクオンツとしてのキャリアを歩み続けたいと考えています。いつかは、ロンドンのメンバーと肩を並べられるクオンツに成長したいと思っています。
