雨狸

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雨狸
@ameri2070
本職は3DCGデザイナーです。 2022年1月頃から仮想通貨botの勉強をはじめて、現在は秒単位の高頻度と数時間単位の低頻度で運用中。ツイートはほぼ全部bot関連の備忘録です。
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雨狸さんのツイート

雨狸
@ameri2070
日次最高利益を更新した翌週、日次最高損失を更新しました…。 高頻度の損切りロジックをそのまま低頻度に使ってたのがマズかったようです。 修正はしようと思いますが、実稼働でのデータを取りたいので今月いっぱいまではこのまま動かします。
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雨狸
@ameri2070
週次+48%は、単体bot成績としては過去最高です。 勝率ターゲットは65±5%なのでほぼ狙い通り。 低頻度botですが、レバ10倍で大きめの注文を分散発注しているのでトレード数は183回でした。
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雨狸
@ameri2070
2023年1月9日に新bot稼働しました。 12日は市況が良かったおかげで、日次の過去最高益を更新。 この調子で長寿botになってくれますように。
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雨狸
@ameri2070
CVのリーク問題のテストです。 左上はKFold初期値、右上は学習データをパージしたもの。 左下はn_splits=10、右下はshuffle=True。 CVの問題は時間的距離が近いデータがtrain_dataとval_dataに分割される事で発生するので、分割数が増えるほど不自然な結果になります。
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雨狸
@ameri2070
bot開発をはじめて１年弱になります。 12種類の戦略と33個のbotを作成して、半年以上生き残っているのは3つ。 １年目で高頻度が難しい理由がよく分かったので、来年は低頻度に注力します。
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雨狸
@ameri2070
①t秒後に到達しそうな価格に指すbot ②t秒間で到達したら反発しそうな価格に指すbot ③①＆②のbot ④③に移動平均乖離率で指値距離に係数を掛けたbot
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雨狸
@ameri2070
Jupyterで急にコピペができなくなり、調べてみるとEsetのブラウザ保護機能が原因でした。 バージョンアップで勝手に有効化されるっぽいので、Eset使ってる人は要注意です。 あと、昨日のツイートは、正しくはこうでした。now().second<=5はbotの発注が多く、 now().second>5は人間の発注が多い。
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雨狸
@ameri2070
1分足botを作る時。 競合botたちはローソク足が生成されるタイミングで発注するロジックが多そうなので、 now().second<5はbotの発注が多く、 now().second>6は人間の発注が多い。 ……という仮定で戦略を立ててみると、良いかもしれない。
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雨狸
@ameri2070
主力botは、11月後半失速して久しぶりの単独月次マイナスです。 微益ながらも日次プラスを継続してくれるbotだったのに、最近ちょっとずつ調子が悪くなってきました。
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雨狸
@ameri2070
本業が忙しすぎて、FTXショックが起きていた事を今知りました… LUNAショックと同じく、稼働中botへの影響は無かったのでそのまま放置。 ログ見るとbotのセーフティ機能が頻発してるところがあるので、仕事が片付いたら分析してみます
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雨狸
@ameri2070
運用中botはずっと低空飛行の微益でコツコツ状態です。ロット上げるとすぐ不安定になるので、スケールするの難しい…。 裁量スイングの方が利益大きいです。 もう2週間以上phpとCSSばかりで、python忘れてそうで怖い…。
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雨狸
@ameri2070
10月の為替介入規模が公開されるまであと2週間。 安心してドル買える雰囲気がまだあるので、この楽勝ムードに揺さぶりを掛けるためにまた時間を空けずに円買い介入するんじゃないかと考えてます。 長期休暇で溜まった仕事を片付けるために、botは来週までノータッチ予定です…。
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雨狸
@ameri2070
長期休暇でbotは触れてませんが、昨夜はドル円スマホスキャルで日次最高益を叩き出しました。 たまたまリアルタイムで介入の動きに気づけた事と、楽天からGMOに全額移しててたのが効きました。 GMOはあの値動きでも成行が滑らないのがすごい！ 楽天だったら絶対無理です…
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雨狸
@ameri2070
約定履歴から秒足を作る時のアップコンバート方法メモ。 抜けてる時間はLTPが変化してないものとして、 ・歯抜け状態の秒足をasfreq('1S')でリサンプル。 ・closeをfillna(method = 'ffill')で埋める。 ・open、high、lowの３つはwhereでNaN判定してcloseで埋める。
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雨狸
@ameri2070
BitbankとかBinanceは問題無いのに、GMOとbFのwebsocketだけ頻繁に切断されるバグにハマった３連休でした。 自前のbotでもpybottersでも発生。 Ubuntu環境でのみ発生する事が分かったけど、詳しい原因は不明です。 眠れぬ夜が続きそう…。
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雨狸
@ameri2070
R**2決定係数0.13超えの新しい指標ができました。 この指標は取引所を変えると全く機能しません。 手数料体系や、make/take量（流動性）や、そこで動いているbotの傾向などが影響してそうです。
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雨狸
@ameri2070
まちゅけんさんのpybottersを初めて使ってみて、非同期処理の便利さが分かって感動しました…！ 次のbotはpybottersで作ってみます。 github.com/MtkN1/pybotters Jupyterでは、main関数の実行方法をasyncio.runからawaitに変えると問題なく動くようです。
github.com
GitHub - MtkN1/pybotters: An advanced api client for python botters.
An advanced api client for python botters. Contribute to MtkN1/pybotters development by creating an account on GitHub.
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雨狸
@ameri2070
時期による価格変化でボリュームの重みが変わってしまうのが良くないと思ったのですが、重みを考慮した方が悪い結果になってしまいました。 もうちょっと色んなパターンで試してみます…。
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雨狸
@ameri2070
3分足の順張り指値戦略で比較。 特徴量として②の標準偏差の差を使っています。 他の特徴量は、richmanbtcさんのチュートリアルに平均足の陰陽連続数、曜日、ボリューム変化率を追加しました。 左がそのままで、右が価格を掛けたもの。 損益、T値、P値、エラー率ともにやや悪化。
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雨狸
@ameri2070
価格変動によってボリュームの重さが変わってるので、volume_buyとvolume_sellを使って特徴量を作る時は価格を掛けた方が良いのではと考えました。 ①上からボリューム差（volume） ②標準偏差の差（volume_std） ③標準偏差の差　圧縮板（volume_std ** 0.2） 左はそのままで、右が価格を掛けたもの
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雨狸
@ameri2070
ボリュームをそのまま使った特徴量は機械学習でノイズになるのでは？と、疑問に思ったので検証。 bFのFX出来高は2021年頃から減っています。 たぶん、BTC価格変動による重み変化と、レバレッジ規制によるもの。 左はそのままのボリュームで、右は価格変化を考慮したボリュームです。
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