NEXT PERSON
リスク管理部門
リスク統括部
2015年 入行
Prologue
金融業におけるリスクを横断的に管理し、SMBCの安定経営や事業拡大に貢献するリスク統括部。グループ経営の強化にともない、証券やリースなど銀行以外の事業が拡大している昨今、彼らの活躍の幅は拡大の一途をたどっている。 そんなリスク管理部門で、新しい仕事、難しい仕事に携わることが「面白い」と語る、一人の若手分析家にスポットを当てた—。
※掲載の仕事内容、役職、所属は取材当時のものです。部門名は取材当時のものと異なる場合があります。
Mission「計測」から「予兆」へ
リスク管理の進化に
並走していく。
リスク統括部は、金融ビジネスに付随するさまざまなリスクを評価・計量化し、的確にコントロールすることでSMBCの安定経営、事業拡大に貢献しています。リスクにはどのようなものがあるかと言うと、与信先の財務状況の悪化などによって損失を被る「信用リスク」、金利・為替・株式などの相場が変動することで損失を被る「市場リスク」などが分かりやすい例です。これらはあくまで私たちが扱うリスクの一部で、この他にも金融業界を取り巻くあらゆるリスクと向き合いながらSMBCの成長を支えています。もしも、リスクを適切に見積もることができなかったら、その先目指すべき収益まで見誤ってしまうことにつながります。私たちは、経営にダイレクトに影響を与える、非常に責任の重い役割を担っていると言えます。 そのなかで私はオペレーショナルリスクを専門に扱っています。オペレーショナルリスクとは、自然災害やシステム障害といった外生的事象と、社内ルールの不備や事務作業ミスといった内生的事象をあわせた多種多様なリスクを総合したものです。リスク統括部に着任した当初は、リスクを「計測」することが私の役目で、これまでに発生した事象をもとに今後どれくらいの損失が起こるか推計する業務を担当していました。近年は、そこから領域を広げ「先行指標の開発」に向き合っています。先行指標の開発とはリスク要因を早期に発見してその芽を摘むことでリスクの削減を目指す取り組みです。現在は、リスク事象発生時の環境などに着目して、リスク顕在化の「予兆」を定量的に捉えるモデル構築に挑んでいます。
Breakthrough本気になって
異文化を融合させると、
個も組織も成長する。
オペレーショナルリスクという分野は関係する部署が非常に多いのが特徴です。例えば、人材の流出もオペレーショナルリスクで扱う対象の一つなので、そのときは人事部と連携をとりますし、サイバー攻撃に関することであればシステム統括部とも連携します。オペレーショナルリスクを扱うには各部門の専門家たちと意見を重ねていく過程が不可欠と言えます。他部門との連携で特に印象に残っているのが、リスク分析システムをグローバル展開するプロジェクトに携わったときのことです。 私たちの業務では、分析を行うだけではなくデータを集めることも重要な要素です。SMBCには、オペレーショナルリスクに関連する事象が発生したら、各自でその内容を入力してもらう社内システムがあるのですが、その運用をリスク統括部が担っています。従来、国内のみで運用していたこのシステムをグローバルに拡張するプロジェクトが2017年に発足しました。シンガポール支店やニューヨーク支店といった各国の店舗にシステムを導入して、よりスピーディーな情報収集を実現するという目的を持ってプロジェクトは動き出しました。 グローバルなこのプロジェクトの実現には、海外拠点を取りまとめている国際統括部をはじめ、アジアや米州などの現地統括部との連携が欠かせませんでした。普段から海外支店とコミュニケーションをとっている現地統括部に仲介を依頼することでスムーズにやりとりを進めることができました。それだけでなく、「どうすれば現地人スタッフにとっても使いやすいシステムになるだろう」と、統括部と意見を交わしながら開発を進めたことで、システムのUI/UXを改善することにも成功しました。グローバルに連携して新しい枠組みをつくっていく経験を通して、私はチームワークというものの本質を知ったように思います。また、部署や役職に関係なく、目の前の課題に一丸となって向かっていくSMBCという組織の強さにも、気づくことができました。
Ambition現場が何を想っているか。
数字だけでリスクを
語ってはいけない。
「リスク管理がやりたい」という意志は入行当初から抱いていました。私は、リスク管理とは、すなわち経営のやり方を決めることだと思っています。「どのリスクをどれくらい取って収益を伸ばしていくか」、この判断は会社全体を動かすほどの非常に大きな影響力を持っています。自分の数理スキルを武器に世の中に大きなインパクトを与える仕事ができる。そこにリスクマネジメントのやりがいと面白さを感じています。 現在は、まだまだ自分の能力が足りないと感じることが多くあります。リスクの「計測」だけでなく「コントロール」まで目指したとき、もっと現場知識が必要だと強く感じています。事務作業のルールが変更されたり、人員体制が変わったりといった質的な要因もリスクの有無に大きく影響しているはずです。現場の人が何を想っているのか、どのように方針を示されたら気持ちよく動けるのか。そんな洞察がリスクコントロールに重要なのだと考えています。リスクとの向き合いを深めるほど、数字だけで語れるものでは無いのだとひしひしと感じます。これから先もっと現場に精通して、より確かなリスクコントロールを実現したい。それが今の目標です。
Career
2015年に新卒入行。入行後、千葉支店へ配属となり銀行業務の基礎を学ぶ。その後、千葉法人営業部に異動となり法人顧客の財務分析業務を担当した後に、現職であるリスク統括部に着任。オペレーショナルリスク、コンダクトリスクを専門に、指標開発、モデル検証などに従事している。近年は国際金融規制への対応など、新たな領域へも活躍の幅を広げている。
※掲載の仕事内容、役職、所属は取材当時のものです。部門名は取材当時のものと異なる場合があります。