![カモメうみねこ](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="800" height="213"><rect fill-opacity="0"/></svg>)
オセアニア通貨同士だね
せっかくならコアラキウイで浸透してほしかった
最強通貨ペアと名高いAUDNZDです。 通称オージーキウイ。
オセアニア通貨の豪ドルとNZドル。とてもレンジになりやすく、両国の金利差で動きが決まると言われています。
レンジが狭いのは良いですが、ボラも小さめで同じpips幅でも決済益が少ないのが難点。それでも最強通貨ペアの評判は間違いではないと思います。しかし、運用通貨ペア数が多いとAUDNZD買いが不要になってきます。
当記事ではAUDNZD自動売買設定の基本形と設定根拠を解説します。
基本形をそのままでも良いですし、皆さんの環境に応じてアレンジもどんどんして頂きたいと思います。
下記のことが分かります
- 自動売買設定の基本形
- 年利（直近2-3年間で運用した場合）
- チャート分析によるレンジ検証
- バックテストによるレンジ検証と最適な利確幅
・資産運用で月平均70万円の不労所得を継続
・FX自動売買はトライオートFXをメインに利用
・インデックス投資+代用FX
・カモメノックアウト発案者
・インテリアデザイナー
【AUDNZD】自動売買設定の基本形
コアレンジとサブレンジに分け、それぞれに最適な利確幅を設定します。
本数と間隔は予算に合わせて調整ください。
- 基本は売りのみだが両建ても可
- 短期チャートでレンジ設定
- AUDNZD買いだけを考えると魅力的ではない
【AUDNZD】参考情報
| プラススワップ方向 ゼロスワップ方向 | 売り *トライオートFXの場合 |
| ショック時の値動き傾向 | 下降 |
| 一緒に運用したい 通貨ペア | EURGBP 売り AUDJPY 買い EURAUD 売り |
【AUDNZD】 年利と証拠金
この設定をトライオートFX のバックテストツールで検証した成績です。
| 期間収益率 | 60.47％ |
| 推奨証拠金 1,000通貨の場合 | 201,137円 |
*トライオートFXのバックテストで算出される推奨証拠金は「直近2-3年間でこの予算であればロスカットされなかった」というものでリスク管理が甘いので信頼しない方が良いです。
任意のロスカットレート○○に対する必要証拠金などの詳しい算出方法は公開していません。自己責任で資金管理をお願いいたします。自身で算出ができない場合は運用を控えてください
では設定根拠を順に説明します
【AUDNZD】 チャート分析によるレンジ検証
リーマンショックを含む長期チャートで最大リスクを警戒しつつ、5年程度の短期チャートをベースにレンジ検証します。
長期チャート(2007-)
| 上限 | 1.3800 |
| 中央値 | 1.1900 |
| 下限 | 1.0000 |
| 変動幅 | 3,800pips |
長期でも変動幅は僅か3,800pipsしかありません。EURGBPに次ぐ狭さです。
2013～2014年頃を境にレンジが大きく変わります。短期ではさらに狭いレンジです。上抜けは警戒はしますが、短期チャートの狭いレンジで設定します。上抜けを含んだ設定をするなら、それはもう私が投資したいAUDNZDではないです。AUDNZDは狭いレンジでリピートするからこそ魅力的。上抜けしたらあっさり損切りして運用を止めます。
短期チャート(2016-)
レンジ上限が低くなってきているのが特に気になります。
近年は殆どが1.0300-1.0850のレンジに収まり、稀に高値は1.1000辺り。安値は1.0000辺りに迫ります。
| 売りレンジ上限 | 1.1400 |
| コア・サブレンジ 境界ライン | 1.0840 |
| 売りレンジ下限 （中央値） | ？？？？？ |
売りレンジ下限は1.0500くらいに見えます。
決済されにくいポジションになるのでバックテストを利用してさらに詳細に検証します。
売りレンジ下限は慎重に考えたいです
【AUDNZD】 バックテストによるレンジ検証
トライオートFX のバックテストを利用したレンジ検証です。
- レート50pips間隔で収益率を算出
- 利確幅は20pipsで検証（利確されやすく・リピートされやすい）
- 収益率が急落するレートがレンジ端の目安
1.0400以下で収益率低下が顕著になります。
利確幅を考慮して1.0500を売りレンジ下限とします。
| 売りレンジ上限 | 1.1400 |
| コア・サブレンジ 境界ライン | 1.0840 |
| 売りレンジ下限 | 1.0500 |
次は利確幅の検証ね
自分で設定する経験者向けのビルダー機能の他に、予め設定された自動売買戦略を選ぶだけでトレードが始められる初心者向けの自動売買セレクトがあり、初心者でも自動売買に挑戦しやすい
いつまでも自動売買セレクトだと上達しないので、仕組みを理解したらビルダーでカスタマイズをお勧め
バックテストツールも使えるので必須のFX自動売買口座
＼ トライオートETF同時開設可能 ／
【AUDNZD】 バックテストによる利確幅の検証
トライオートFX のバックテストツールでコアレンジとサブレンジそれぞれの最適な利確幅を検証します。
確認したい方のレンジをタップ！
| 利確幅 | 収益率 |
|---|---|
| 50pips | 67.15% |
| 60pips | 69.15% |
| 70pips | 73.68% |
| 80pips | 73.43% |
| 90pips | 79.73% |
| 100pips | 79.49% |
| 110pips | 85.30% |
| 120pips | 82.90% |
| 130pips | 88.73% |
| 140pips | 86.87% |
| 150pips | 91.46% |
150pipsがトップです。
しかし、レンジ検証では1.0380以下には下がりにくく、1.0500が売り下限なので利確幅は100pips以下で検討します。
データ上では90pipsがトップですが、感覚的に少し狭くして80pipsを採用します。
手動では再発注の暗算のしやすい100pipsを採用します。
最適な利確幅まとめです
| 自動 / 手動 | コアレンジ 利確幅 | サブレンジ 利確幅 |
|---|---|---|
| 自動 | 80 | 450 |
| 手動 | 100 | 400 |
収益最大化のためコアレンジとサブレンジに分けて、それぞれに最適な利確幅を設定しています
検証結果はこちらの記事を参照ください
【AUDNZD】自動売買設定まとめ
以上のチャート分析とバックテストで自動売買設定が確定しました。
おさらいに設定表を再掲します。
AUDNZDはハーフ＆ハーフで売り買い両方、もしくは両建てが人気ですが、マイナススワップを覆すほどにAUDNZD買いは魅力的でしょうか？
AUDNZDハーフ＆ハーフ最強！
と盲目的に思っていませんか？
レンジが狭くてリスクに強いのは良いですが、ボラが小さすぎる気がします。
運用通貨ペアが少ないのであれば、AUDNZD買いを含めても良いと思います。通貨ペア1つだけなら確かにうみねこさんの言う通りです。
多通貨ペア運用なら代わりにAUDJPY買いやEURAUD売りなど、プラススワップで同じ方向に動き、ボラのある通貨ペアを検討しても良いと思います。AUDNZDのメリットであるリスクへの強さが、多通貨ペア運用の分散効果で既に達成出来ているからです。私のように15通貨ペアを1つの口座で運用していると、AUDNZD買いはマイナススワップの低ボラ通貨ペアになってしまいます。
もし、一昔前のセントラル短資FXのFXダイレクトプラス のように買いがゼロスワップだと状況は変わります。またマネースクエア のトラリピでAUDNZD集中投資をするのであれば、私でも買いを含めると思います。
自分に必要なのか公平に考えるってことね！
そそ。自分が納得できる設定にアレンジしてね
トレード戦略まとめ
FX自動売買、ETF自動売買、代用FXのトレード戦略の全てをひとつの記事に集約しています。
各記事へのリンク集にもなっていますので活用ください。
IG証券のノックアウト・オプションを利用したトレード戦略 #カモメノックアウト の設定解説記事です。
設定根拠、データ等がまとめられています。