this とか that とかが名詞につくと、本来あった前置詞が省略される傾向があります。と言うか、省略されるのがふつうです。that way は in that way あるいは to that way の前置詞が省略された形です。つまり、that way とだけ文脈なしで言うと意味が特定できない、ということ。 もう言い古された「冗談」なのですが、レストランなんかで、お店の人が客をテーブルに誘導するときに、Please come this way. とか This way, please. とか Please follow me. とか言います。this way が使われた時がこの「冗談」ができるときなのですが、意図された意味は to this way で「こちらへ」です。でも、それをわざと in this way「このような方法／形態／やりかた／様子で」 と取り、客が誘導しているお店の人の後ろをついてその人の動作をまねながら進むのです。 他の例をいくつか： on this morning → this morning on this day → this day in this week → this week in this year → this year