非常に良い質問ですね。質問内容を簡単にまとめると
「シストレってどうやるの？」
って事ですが、これはとても回答が難しいのですが私なりに回答します。
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スレッド
会話
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返信先: さん
まず、シストレを始めるためには世間一般にある「シストレ」に対する一般常識を捨てる所からはじめてください。
値動きを抽象化したインジケータ（移動平均線、RSI、MACD）などを基に設計する売買戦略は、
敢えて仮想通貨の自動売買で行うべき手法ではありません。
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まず仮想通貨で自動売買を行う優位性を理解する必要があります。これに対する理解が無ければ、敢えて税率の高い仮想通貨のフィールドで戦う必要がありません。
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・リアルタイムに世界中の取引所の板や約定履歴が見れます
・資金流入出が見れます
・ポジションが見れます
・中央価格が存在しません
・プロのマーケットメーカーや裁定業者が本格参入していない為価格が歪みまくってます
・歴史の浅い業者が多いため取引システムが脆弱です
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例えば
・取引所ウォレットの残高が少なければ現物が売られようがありませんし。逆に流入を観測すれば売り圧が来る事が予想されます
・インターバンクが存在しないので個人の通信環境でもアービトラージができます
・マーケットメーカーと契約していない取引所も多いのでスプレッドを収益源にできます
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つまり「予測」をするよりも「期待値」を追った方が手っ取り早いって事です。
スプレッドやアービトラージは超低リスク
因果関係に基づく売買ロジックは中リスク
といった感じでしょうか。
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もちろん過去の値動きのパターンから予測を行う「チャート分析」や「機械学習」なども将来性はあると思いますが、手っ取り早さではその道を選択する必要は無いと思います。（ここでの機械学習とはティックだけを扱った値動き予測という意味で表現しています）
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超初心者に伝えたいのは
X軸=時間
Y軸=価格
という二次元でチャートを見るのをやめましょう。
これが一番最初です。
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買う人と売る人がマッチングする事で最終取引価格が成立するわけですが、その理解が不十分な人が多いです。
売り板が全く無ければ、だれかが成行注文で買っただけで価格は上に飛びますが、その上昇には全く継続性がありません。なぜならそれはほんの少量の売買だからです。
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同じ価格上昇でも
たくさんの人の賛同を得て価格上昇しているのか、
それとも板が薄かったので価格が上昇しているだけなのか。
この二点は大きく異なります。前者は継続期待度が高く後者はリバウンドする可能性が高いです。
その違いを把握する指標が「出来高」です。
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いわゆる「チャート」は値動きを簡略化して表示しているだけで、あくまで中で行われている行為は売り手と買い手のマッチングです。
まずそこを理解しないとライントレード以外の発想を得ることができません。ライントレードやインジケータ分析はあくまで手段の一つにすぎません。
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じゃあどうやってシステムトレードを行うのか。
ぱっと思いつくアプローチは二種類あって
１バグ（適正価格からずれた板や注文）を見つける
２因果関係のありそうなアイデアをいっぱい考える
こんな感じだと思います。
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１バグ（適正価格からずれた板や注文）を見つける
これは簡単です。そもそも取引所ごとに取引価格が常時ズレてるので、これをどうやって拾うか考えれば良いだけです。回収の仕方や取引頻度が異なるだけです。
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２因果関係のありそうなアイデアをいっぱい考える
これは知識を増やし色んな情報に触れる必要があるかと。水平思考能力を高めるのも手段かもしれません。
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例えば昨年私が行った検証は
「ジブリが放映されると相場が荒れる？」
「降水量がマイニングコストに関係して雨季は価格が落ちやすい？」
などがあります。この記事はジブリの呪いについて的確に分析されてて面白かったです。
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あとはこれの因果関係、相関をきちんと計測する知識が必要です。相関係数を出したり、売買ロジックに落としてバックテストをしてみたり。これに関しては雰囲気で評価しては駄目です。
一つの学問として確立されているので本屋で情報収集してください。
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上記の例はかなり極端な例ですが、実際はもっと効きそうなでデータを扱うことが多いです。
資金調達率、OpenInterst、ロスカット情報、先物乖離率などが挙げられます。これらの単語の意味がわからなければまず一個一個理解してください。
環境全体の構造を理解しなければ話がはじまりません。
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現場的な話をするとシストレは「スクラップ＆ビルド」です。0から1を生み出す工程が一番大変でそれは経験者でも同じだと思います。没ネタを99個繰り返している中で1個のエッジを見つける。そんな感じで泥臭い検証の繰り返しなのでスタートラインは皆同じです。失敗慣れしてるかしてないかの差位かなｗ
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早足でまとめましたが、大体雰囲気は伝わりましたか？正直金取れるくらい本質的な話をしたつもりです。今はシストレ始めるにはチャンスだと思います。頑張ってください。
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