高ボラティリティの時期に超有効なＥＡ設定方法

先月２月頃から、様々な影響によって為替市場においても、
非常に高いボラティリティの状態が続いています。

ボラティリティを計る方法はいくつもあると思いますが、
私は、シンプルにＵＳＤＪＰＹの１日あたりの変動幅の平均を求めた数値を基準としています。

このボラティリティの考え方で過去約２０年のボラティリティを見てみますと、
その推移は以下のようになっています。

過去約２０年では、
２００８年が最も高く、ＵＳＤＪＰＹ１日平均変動幅が約１.５円、
２０１２年と昨年の２０１９年が最低水準で０.６円弱となっている中、

現在はというと・・・、

この１ヶ月間では、２００８年の過去最高水準を大きく超える、
２.０円以上となっています。

このことから、現在は、２００８年のリーマンショック時をも超える
高いボラティリティの状態ということができると思います。

このようなボラティリティの高い相場状況では、
一般的な多くのＥＡが破綻（特にナンピン系のＥＡ）したり、
多くの投資家が大きな損失を出したりということを耳にしますが、

私のGINZO_Systemでは、下記のように
システムの利益率とボラティリティの高さで相関関係があり、
ボラティリティが高いほどシステムの利益率が高いという特徴があります。

ですから、現在は、数千万円・数億円という資産を形成する大チャンスであり、

しかも、高ボラティリティの時期（高利益率の時期）は、
一定期間以上、長期に続くという特徴から、
今後３年以上はその大チャンスが続くと考えられます。

しかしながら、

高ボラティリティの時期では、高利益率で大きく資金を増やせるものの、
その資金推移の波も必然的に大きくなります。

実際に、Myfxbookにて公開している
私のリアル口座（GINZO_System成績公開用）の運用状況を見てもお分かりのとおり、

最新一ヶ月の月利が一時は+４０％を超え、
その後、+５％まで落ち込み、
さらにその後の現在では月利約２０％という変動を見せています。

このように、超短期的に数週間で資金が１.５倍になることもあれば、
逆に、一時的なドローダウンも比較的大きくなりやすく、
利益が短期的に縮小されてしまうこともありますので、
これまでとは また異なる心の試練があると思います。

私自身も、これまでに、今回と同じような状況を何度も経験してきましたが、
やはり何度経験しても、資金が大きく増減するのは、
あまり気持ちの良いものではありませんね。

これは「資金を大きく増やす絶好の時期」であること分かっていてもです。

それは、実際にGINZO_Systemの利用者さんからも、
いくつものお声を頂いています。

• 「資産が増えているのはありがたいですが、心臓の負担も大きいです」
• 「大きく利益が出た後のドローダウンは、いつものドローダウンよりもキツく感じます」
• 「大きな利益だけを獲っていく方法はないでしょうか」
• 「安定のためには、複利運用では無く、単利運用ではどうでしょうか」

など、このようなお気持ちは、私も過去に経験したことですので良く分かりますし、
GINZO_System本来の趣旨・目的である「自分のシステム・技術を子孫に遺す」という
観点からも、とても重要な内容だと思います。

これに関しまして、実は、先月から急にボラティリティが高まった頃から
何となく予測していた面がありまして、

「システム利用者の皆さん」や「将来の子孫」が、
より一層安心し、出来る限り心理的負担を軽減して
システムトレード成功鉄則を守り続けていただくための方法を研究・確認していました。

それが、「超安定型の運用」で「高利益率」を求めるＥＡ設定方法です。

当システムは、以下の６つのＥＡで構成されています。

• 01_GINZO_System_USDJPY_M1_BHB
• 02_GINZO_System_EURUSD_M1_BHB
• 03_GINZO_System_EURJPY_M1_BHB
• 04_GINZO_System_GBPUSD_M1_BHB
• 05_GINZO_System_A-USDJPY_M1
• 06_GINZO_System_B-EURUSD_M1

この６つのＥＡの中で、
USDJPYとEURUSDのＥＡは安定重視、
EURJPYとGBPUSDのＥＡは利益重視として、
この異なる特徴を持つＥＡ達が１つのチームとして連携しながら、
チーム全体でトータルの勝ちを追求してます。

そのため、通常期や低利益率期であれは、
全体の安定性を保持しながらも利益重視ＥＡで高い利益を狙うことが
もっとも効率的かつ心理的負担も軽減されるのですが、

現在のような高利益率期では、

USDJPYとEURUSDの安定重視型ＥＡが、安定かつ高利益率
EURJPYとGBPUSDの利益重視型ＥＡが、さらに利益重視

となります。

このことから、安定重視型・利益重視型の両方のＥＡがよく働いたときには、
最近のように数週間で資金が１.５倍になることも珍しくないのですが、
利益重視型の方で一時的なドローダウン時には、
大きめのドローダウンを受けやすくなってしまいます。

もちろん、これでもトータル的には絶大なプラスが見込めるのでよいのですが、
『利益の上がるシステムの稼働後は、何もせず ただじっと見守り続ける』
というシステムトレードの成功鉄則を守り続けるという観点では、
もしかしたら、通常期や低利益率期よりも、
今のような高利益率期が最も難しいといえるかもしれません。

そこで、みなさんが、より確実にシステムトレード成功鉄則を守り続けられるために、
以下の通りのＥＡ設定を提案いたします。

• 01_GINZO_System_USDJPY_M1_BHB　CImodeR：0.6
• 02_GINZO_System_EURUSD_M1_BHB　CImodeR：0.6
• 03_GINZO_System_EURJPY_M1_BHB　不使用
• 04_GINZO_System_GBPUSD_M1_BHB　不使用
• 05_GINZO_System_A-USDJPY_M1　CImodeR：0.4
• 06_GINZO_System_B-EURUSD_M1　CImodeR：0.4

なお、当システムでは、複利運用を推奨していますので、
Lotsの値は変更不要であり、その値が適用されることはありません。

当システムは本来、USDJPYとEURUSDの安定重視型ＥＡが中心として、
その安定重視型ＥＡの利益率が乏しい時にEURJPYとGBPUSDの利益重視型ＥＡで
一定以上の平均利益率を確保するという考え方をとっています。

しかし、高利益率期では、USDJPYとEURUSDの安定重視型ＥＡだけでも
安定かつ高利益を実現することができるのです。

もちろん、高利益率期でも利益重視型ＥＡも採用し続けることにより、
トータル的にはより大きな利益を獲得できることに変わりありませんが、
それよりもシステムトレードの成功鉄則を守り続けることを優先するためには、
高利益率期では「安定」「高利益」どちらも実現できる安定重視型ＥＡだけを採用することが、
総合的に非常に有効な運用方法だと思います。

この有効性につきましては、既に私の研究の中で確認済みであり、
最近１カ月においても、再検証用のリアル口座を別途用意したことからも
重ねて確認できております。

こちらは、安定重視型ＥＡだけを採用した別途リアル口座の
今月度最新の資金推移ですが、
利益重視型ＥＡを加えた状態と同様にドローダウンを受けながらも、
そのドローダウン率は小さめに抑えられ、
資金の一時的落ち込みもすぐに解消されています。

また、利益率の方も、今月初めに１５０万円程だった口座資金が
現在では既に約１９０万円程になっています。

約１カ月で１５０万円が１９０万円になっているのですから、
これでも月利+２０％は十分に超えています。

以上のことから、高利益率期では、

• 01_GINZO_System_USDJPY_M1_BHB　CImodeR：0.6
• 02_GINZO_System_EURUSD_M1_BHB　CImodeR：0.6
• 05_GINZO_System_A-USDJPY_M1　CImodeR：0.4
• 06_GINZO_System_B-EURUSD_M1　CImodeR：0.4

のみでも十分に資産を構築できると思いますので、
「より安定した推移で、資金を大きく増やしたい」とお考えの場合は、
こちらの方の設定を検討して見て下さい。

設定方法につきましては、こちらの記事に書いておりますのでご参照ください。

※Myfxbookのリアル口座では、安心を重視する方のためを目的とした公開ですので、すでに上記の設定を採用しています。

なお、これからも「とにかく安心よりも実質的に最高効率の運用をしたい」という場合には、
変わらずEURJPYとGBPUSDの利益重視型ＥＡも採用して、
そのまま稼働させ続けて下さい。

どちらの運用方法でもＯＫです。

以上につきまして、何か心配点や相談したい点などがありましたら、
何でもお気軽にご連絡下さい。

「２つのパターンで同時に運用してみたい」
「むしろ利益重視型ＥＡだけの超リターン追求もしてみたい」
などのご要望も含めて、柔軟に対応させていただきたいと思います。