3通貨相関 三角/トライアングルアービトラージEA(MT4MT5)2020

合成通貨トライアングルアービトラージとは

FXは通貨ペアなので、その組み合わせは無数にあります。

例えば、ドルから円に換える場合、普通は直接ドルを円に変換しますが、 ドルを一度ユーロにかえて、ユーロを円にする方法だってあります。  

通常は、交換回数が多くなればなるほどそれだけ手数料が取られることになるので、経由回数が増えれば増えるほど損をすることになります。しかし、ごく限られた条件では逆にプラスになる状況が発生します。

トライアングルアービトラージはその乖離、レート差を利用したさや取り手法です。

 

トライアングルアービトラージインジケーター

今回は分析用のMT4インジケーターを作成しました。

このインジケーターは、 セットしたチャートの通貨ペアをメイン通貨ペアとして、 別の通貨を経由したときにレートがいくらになるかを表示します。

本来であれば、 どの通貨ペアを経由しても（スプレッドを考慮して） レートは一致するはずですが、 実際には微妙に差があります。

 

しかし、これでアービトラージができるほどの差ではありません。

 

しかし、 これが暴騰暴落のときにはどうなるでしょうか。 この差は一瞬大きくなり、 合成通貨の方がメイン通貨ペアよりもレートが良くなる瞬間が発生します。その際に、両建てすれば・・・・ 夢が少しだけ広がる気がしませんか。

 

もちろん、暴騰暴落の際にはスプレッドが広がる傾向がありますが、突発的にレートが変化した際にスプレッドが広がるまでにはタイムラグが数秒程度あります。（雇用統計などあらかじめ暴騰暴落のタイミングが分かっている場合は事前にスプレッドが広がります。）

 

合成通貨アービトラージインジケーターのコード

.ex4のダウンロード : https://fxantenna.com/download/9110/

 

トライアングルアービトラージEA/三角アービトラージEA(MT4)

合成通貨アービトラージには瞬間的な両建てが必要なので、マルチタスク、マルチスレッドが必要です。

MT4でマルチタスク処理する方法についてはこちら

まず合成通貨のパターンを構成する通貨を選択します。

どんなに採用通貨ペアが少ないFX業者でも利用できるように 主要７通貨ペアを採用します。

ドル、円、ポンド、ユーロ、カナダドル、オーストラリアドル、スイスフラン です。

7つの通貨の通過ペアパターンは、7C2=21通りあります。

 

それぞれに対して、21x(7-2)通りの合成通貨パターンを書きだします。

AskとBidの2つのレートが存在するので、 それぞれの意味合いが消失しないように、AskとBidを選択して合成通貨を作成します。

具体的には、合成通貨の作成となる元の通貨ペア２つにはAskレートとBidレートが存在しますが、ターゲットとなる通貨ペアの作成において、どちらのAsk/BidとどちらのAsk/Bidを使って合成するかという問題です。

かなり見にくいですが、 このような表になります。

そして、 レートの差が大きくなった瞬間に、そのレート差が埋まる方向に両建てをします。

本当に一瞬なので、この処理はマルチタスクで行います。

といっても、MT4にはマルチタスク専用の機能はないので、 グローバル変数を使ってデータの受け渡しをします。

 

同じチャートを4つ開き、それぞれにこのＥＡをセットします。

１～３回目までは、左上にコメントが表示され、 4回目に画像の表が表示されます。

表がでているチャートのＥＡがメインの計算を行い、 その他のＥＡはオーダーの管理を行います。

 

もともとは４つそれぞれ、 別々のＥＡだったのですが、 設定する側が混乱する元になるので、 すべて統合しました。 そのため、ソースコードはＥＡ4つ分になっています。

 

パラメータ設定の「DifferencePoint」がエントリーを実行するpips差を表し、 合成通貨とメイン通貨ペアのレート差がこの設定値以上になると、 エントリーを実行します。

 

スピード勝負なので、高速なコンピュータ＆高速ネットワーク勝負ですね。

 

MT5で合成通貨トライアングル三角アービトラージ

MT4ではバックテストの際に1通貨ペア毎ずつしか調べることができませんが、MT5の場合は複数の通貨ペアを同時にトレードさせることができます。また、MT4ではヒストリーデータにティックデータが含まれていませんが、MT5は1分足未満のティックデータも内包されています。

 

ただし、三角アービトラージが発動するような異常なレートは業者側も記録したがらないことが多いので、後から削除されることも多々あります。（チャートに時たま発生する長いひげが後から突然消滅する例の現象です。）

 

さらに、三角アービトラージにおいて超重要なことに、MT5では各通貨ペアの最後のティック到達時刻をミリセカンドで取得することが可能です。(MT4は秒単位です。）

そのため、ティック到達が遅かった通貨ペアに狙いを定めてトライアングルアービトラージをレイテンシーアービトラージのように実行することが可能です。

 

MT4版では、”どの通貨ペアのレートが早くて、どの通貨ペアのレートが遅いか”を判別する方法がありませんでしたが、MT5ではラストティックを調べることで、”もっともレート更新が遅くなっている通貨ペア”を調べることが可能です。

 

MT4ではどの通貨ペア価格がおかしいかを判別することができなかったので、両建てという手法を取ることによってリスクヘッジをしていましたが、MT5の場合はレートがおかしな通貨ペアにターゲットを絞ることができるので、余計な手数料を払わなくて済みます。(両建ての場合、2倍のスプレッドと取引手数料が発生する)

 

バックテスト結果

トライアングルアービトラージはバックテストがあまり意味ありません。しかし、MT5にはリアルティックデータがあり、成績が悪くなかったので…

 

GBP/USD/EUR版

取引回数は489回　プロフィットファクターは2.14です。

ポジションの平均保有時間は5分以内です。ぱっと見はただのスキャルピングに見えると思います。

 

USD/EUR/JPY版

EUR/JPY/USD 2020/2/1~2020/3/15 M1 TitanMT5

 

特徴

• 時間枠は関係なし
• 高スプレッド対応（MT5なのでテストのスプレッドはその当時のものです）
• MT5用EA（ネッティングでもヘッジングでも可）
• スプレッドがEURUSDで30ポイント以上のFX業者だとちょっときついです。
• このEAはマルチ通貨なので、EURGBP　GBPUSD　EURUSD　のどれかのチャートにセットすれば他の通貨も自動でトレードします。

 

通貨強度なのでFX業者によって大きく取引結果が変わります。FX業者によってはまったく取引が発生しない場合もあります。ちなみにFXPROではスプレッドが大きすぎて微妙でした。

他のMT5対応FX業者なら何とかなるかもしれません。

 

現時点ではMT5のEAで最も有力な自動売買プログラムの一つだと思います。

 

MT4ではバックテストの際にテスト中以外の他の通貨のデータを取得できないため、MT4版ではバックテストはできません。また、MQL4では各通貨のラストティックの時間取得の最小単位がミリ秒ではなく秒であるため、MT5版よりも低速です。

 

三角アービトラージの考察

三角アービトラージにおける重要な要素は業者選びと通貨ペアの選択とサーバーのロケーションです。

業者選びに関しては、

• スプレッドが狭い
• リクイディティプロバイダがお粗末
• 約定拒否をしない

などの条件が必要です。アービトラージを行う上でスプレッドが狭いことは必ずしも必要条件にならないこともありますが、フィルターを掛ける上では候補に挙がります。（スプレッドが広くても、それ以上にレート配信が遅い場合はアービトラージのチャンスがある場合があります。）

 

リクイディティプロバイダについてはメジャー通貨のみに力を入れているFX業者が多いので、三角アービトラージの通貨ペア３つのうちどれかがティック配信頻度の遅いマイナー通貨になるようにした方が効率的かもしれません。

 

現時点で、EUR/USD/JPYとEUR/GBP/USD版のアービトラージがありますが、EUR/USD/JPY版のトライアングルアービトラージがEUR/GBP/USD版よりも成績が良くないのはそれが原因だと考えられます。

 

言い換えると、EUR/USD/JPY版のトライアングルアービトラージでは、取引対象の通貨ペアがEURUSD/USDJPY/EURJPYとどれもメジャー通貨であるため、どれもティック/レート配信が早いため、為替相場の隙をつくことが難しいと考えられます。(ただし、この3通貨ペアの中ではEURJPYの流動性が最も低いため、EURJPYの流動性がお粗末な業者を見つけることができれば可能性は十分にあると考えられます。)

 

また、トライアングルアービトラージは注文速度、約定速度が重要なので、VPSのロケーションの選別は必須になります。FX業者と同じロケーションのエクイニクスサーバーを使用するようにしましょう。

[FX]FX用VPS会社一覧/VPSとは/FX用VPSの使い方

 

パラメータ

・FixedLot：トレードするロットです。

・MaxSpread：これはエントリーするかどうかのフィルターとしての上限スプレッドです。

・RateDiffForEntry：該当の通貨ペアが合成通貨で得られたレートよりもこの数値以上高い場合、あるいは低い場合にエントリーします。ポイント単位（≠pips単位）

・TickDelayForEntry：これは他の通貨ペアと比較して最後のティック到達がどれくらい遅れているかを表します。
300とすれば300ミリ秒を表し、他の２つの通貨ペアよりも300ミリ秒以上遅い場合にエントリーします。

・CalcEveryThisMiliSeconds：EAを稼働させる周期時間です。通常のEAはティック受信時に演算を行いますが、
このEAでは一定時間ごとに演算を行います。500と入力すれば500ミリ秒を表し、0.5秒ごとに演算を行います。

・StopLoss：保険としてのストップロス（幅）point単位

 

このEAはどれか一つの通貨ペアチャートにセットすれば他の通貨ペアも取引を行います。

 

三角アービトラージEAダウンロード

GBP/USD/EUR MT5版EAのダウンロード

EUR/USD/JPY MT5版EAのダウンロード

 

GBP/USD/EUR MT4版EAのダウンロード

 

口座開設していただいた方には、このEAを無料で配布しています。
詳しくはこちら

 

配布数の上限をやんわり考えているので、先着順になります。

【口座番号の制限なしexファイル(0.3BTC~)、ソースコードmqファイル　譲渡可（価格応相談 0.5BTC~）】

問い合わせはこちら

 

稼働させるにはPassCodeが必要です。

 

 

 

 

ライブテスト検証結果

XM　ゼロスプレッド口座

・XMのZeroスプレッド口座では稼働しないという報告がありましたが、管理人のXMzero口座では稼働したので、もしかするとVPSなどの条件もある可能性があります。

トレードでは勝てていますが、手数料負けしています。ただ、半月やってもトレード回数が少ないので、どちらかというとそちらの方がネックでした。VPSはBeeksのシルバーのNY4です。XMのサーバーはロンドンなので、LD5かLD8のVPSにすればもう少し可能性はあると思います。

この後MetaQuotesのVPSに変えてみます。

時間	ポジション情報	銘柄	タイプ	数量	価格	決済逆指値(S/L)	決済指値(T/P)	時間	価格	手数料	スワップ	損益
2019.06.28 00:11:44	97461420	EURUSD.	sell	0.01	1.13678	1.13928		2019.06.28 04:20:17	1.13676	-0.12	0.00	0.02
2019.07.01 00:08:45	97628544	EURUSD.	buy	0.01	1.13636	1.13386		2019.07.01 00:34:57	1.13640	-0.12	0.00	0.04
2019.07.02 00:08:57	97871186	EURUSD.	sell	0.01	1.12851	1.13101		2019.07.02 01:26:59	1.12818	-0.12	0.00	0.33
2019.07.04 00:11:06	98297554	EURUSD.	buy	0.01	1.12790	1.12540		2019.07.04 00:25:02	1.12791	-0.12	0.00	0.01
2019.07.05 16:19:17	98533409	EURGBP.	sell	0.01	0.89756	0.90027		2019.07.05 16:19:56	0.89748	-0.12	0.00	0.10
2019.07.10 00:04:05	98955424	EURUSD.	buy	0.01	1.12078	1.11828		2019.07.10 00:07:05	1.12079	-0.12	0.00	0.01
2019.07.10 00:05:50	98955473	GBPUSD.	buy	0.01	1.24701	1.24357		2019.07.10 11:11:41	1.24712	-0.12	0.00	0.11
2019.07.10 00:08:05	98955606	EURUSD.	sell	0.01	1.12077	1.12327		2019.07.10 01:08:56	1.12076	-0.12	0.00	0.01
2019.07.15 00:05:03	99543556	EURUSD.	sell	0.01	1.12683	1.12933		2019.07.15 00:15:59	1.12682	-0.12	0.00	0.01
2019.07.15 00:24:10	99544994	EURUSD.	buy	0.01	1.12704	1.12454		2019.07.15 01:00:36	1.12731	-0.12	0.00	0.27
2019.07.17 00:24:24	99910349	EURUSD.	buy	0.01	1.12114	1.11864		2019.07.17 00:32:50	1.12115	-0.12	0.00	0.01
2019.07.18 00:13:59	100081251	EURUSD.	buy	0.01	1.12267	1.12005		2019.07.18 00:28:36	1.12277	-0.12	0.00	0.10

 

FXPRO

FXPROのMT5は稼働しません。（エントリーチャンスがありません。）

 

TradeView

最初は順調だったんですけど、9月以降作動しなくなってしまいました。(と思ったら、証拠金が足りていませんでした。てへぺろ)　取引手数料を加味しても普通に勝てます。TradeViewはMT4とMT5でサーバーのロケーションが違うので、MT5の場合はNY4が0.54msで最速です。MT4サーバーはLD8です。

時間	ポジション情報	銘柄	タイプ	数量	価格	決済逆指値(S/L)	決済指値(T/P)	時間	価格	手数料	スワップ	損益
2019.08.09 00:15:52	319788	EURGBP	sell	0.10	0.92226	0.92482		2019.08.09 00:20:07	0.92219	-0.50	0.00	0.85
2019.08.09 00:17:27	319790	EURUSD	buy	0.10	1.11933	1.11683		2019.08.09 00:55:30	1.11934	-0.50	0.00	0.10
2019.08.12 00:05:21	320068	EURUSD	sell	0.10	1.11992	1.12242		2019.08.12 10:01:35	1.11988	-0.50	0.00	0.40
2019.08.19 00:10:34	322369	EURUSD	buy	0.10	1.10947	1.10697		2019.08.19 01:02:54	1.10950	-0.50	0.00	0.30
2019.08.23 00:32:25	324160	GBPUSD	sell	0.10	1.22579	1.22829		2019.08.23 00:35:05	1.22573	-0.50	0.00	0.60
2019.08.26 00:19:39	325092	EURUSD	buy	0.10	1.11432	1.11182		2019.08.26 00:30:40	1.11465	-0.50	0.00	3.30
2019.09.02 00:05:09	327456	EURUSD	buy	0.50	1.09900	1.09650		2019.09.02 01:00:01	1.09929	-2.50	0.00	14.50
2019.09.04 00:08:22	327979	EURUSD	buy	0.50	1.09750	1.09500		2019.09.04 00:12:58	1.09752	-2.50	0.00	1.00
2019.09.04 00:25:25	327981	EURUSD	sell	0.50	1.09758	1.10008		2019.09.04 00:29:01	1.09757	-2.50	0.00	0.50

 

その後2020/1/1~1/23までのTradeViewのライブMT5での結果

時間	ポジション情報	銘柄	タイプ	数量	価格	決済逆指値(S/L)	決済指値(T/P)	時間	価格	手数料	スワップ	損益
2020.01.02 00:05:42	394348	EURUSD	sell	0.30	1.12122	1.12372		2020.01.02 06:28:17	1.12120	-1.50	0.00	0.60
2020.01.06 00:14:07	395491	EURUSD	sell	0.30	1.11614	1.11864		2020.01.06 00:58:42	1.11613	-1.50	0.00	0.30
2020.01.08 00:44:28	396618	EURUSD	sell	0.30	1.11480	1.11730		2020.01.08 00:55:38	1.11475	-1.50	0.00	1.50
2020.01.22 00:06:16	402432	EURUSD	buy	0.30	1.10832	1.10582		2020.01.22 01:15:51	1.10835	-1.50	0.00	0.90
2020.01.22 02:25:41	406165	GBPUSD	sell	0.30	1.30529	1.30779		2020.01.22 02:27:06	1.30483	-1.50	0.00	13.80
2020.01.22 02:27:11	406224	EURUSD	sell	0.30	1.10862	1.11112		2020.01.22 02:27:21	1.10832	-1.50	0.00	9.00
2020.01.22 02:27:31	406243	GBPUSD	sell	0.30	1.30527	1.30777		2020.01.22 02:32:41	1.30525	-1.50	0.00	0.60

 

 

 

合成通貨アービトラージを改善するには

Ｑ 以前、横瀬様のブログにて合成通貨のアービトラージを拝見致しまして、自分なりにプログラムを書いてみたのですが、思っていた精度が出ず困っております。 横瀬様のブログでは、別の通過を経由するとの事でしたが、私は、合成通貨と、ドルストレートの組み合わせでサヤをとると言うプログラムを書いてみました。 例えば、EURJPYと、それを構築するEURUSD、USDJPYを組み合わせ、2組をレートのズレを検知すると言うプログラムです。 プログラム内では、レートのズレは確かに100point位存在するのですが発注を完了してみるとレートのズレは存在していない見たいです。 そこで原因については、 ①発注スピードに問題がある ②レートのズレ自体が存在しない ③プログラム自体に問題がある の問題点に限られと思っております。 そこで、相談なのですが、横瀬様はどれに問題があると思いますか？

  A.

①発注スピードに問題がある

もし発注のフラグをティック到達ベースにしているのなら、この可能性は高いと思いますが、もしそうでないならあまり影響力は大きくないと思います。 もし気になるのであれば、FX業者にクロスコネクトしている(データセンター内で有線接続している)VPSを使うのがいいと思います。(Beeksとか) .

②レートのズレ自体が存在しない

レートのズレが本当は存在していなくて、表示だけズレているケースもあると思いますが、何をもって真のレートとするかは為替の場合比較的あやふやなので、難しい問題だと思います。 ただし、理論上はすべての通貨間の流通量と取引スピードが同じでなければ、ズレは必ず生じるので、ナイアガラ発生時には数pips程度のチャンスはあると思います。 .  

③プログラム自体に問題がある

その可能性ももちろんありますね。最初から完璧なシステムはなかなか作れませんから… 個人的には、FX業者自体の要因が一番大きいと思います。特にリクイディティプロバイダを兼任しているようなFX業者と末端のホワイトレーベルのFX業者では処理も仕様も全然違うと思います。 なので、方向性としてはプログラムを改善するよりも、いろいろなFX業者を検証してみるという方が成功する確率はあがると思います。