こんにちは。BBBです。
ストラテジー開発大会、楽しんでいますか？
誰でも参加して商品を狙うことのできる大会です。ぜひお気軽にご参加ください！
今日は私BBBがストラテジー開発大会に投稿したストラテジーについて、「なぜそのロジックを思いついたのか」「なぜそのロジックが儲かると判断したのか」に焦点を当てて紹介していきます。この「なぜ」の部分が戦略作成では極めて重要であると考えているためです。超特大のポロリです。スイングロジックだしいいやと思って公開してしまいました。聖杯も含まれています。後で消したら察してください。
ちなみにここであげたストラテジーはすべてはむとれ内でソースコードを公開しています。また手数料は0.075％に設定しています。
全6種です。さっそく見ていきます！
目次 [非表示]
1．大口が意識しているラインに乗っかる戦略
機関投資家がよく使う指標にVWAPがあります。
VWAPは「Volume Weighted Average Price」の略で、日本語だと「出来高加重平均価格」と言われています。VWAPはその日の平均的約定価格を示すものであり、特に株式の世界では大口取引を行う機関投資家の目標値として使われることが多いものです。詳しいVWAPの解説はここでは控えるので興味のある方は調べてみてください。
株式は美人投票ともいわれるように、影響力のある人（組織）が参考にしている指標は見る価値のあるものです。そこでシンプルに価格がVWAPの上にあるか下にあるかだけで売買判断を行うシンプルなロジックを作成しました。
この戦略は、大口投資家が意識しやすいライン（売買を行いやすいライン）で売買を行うことで、大口投資家の注文に振り回されずできるだけ追随していこうとするものです。
コアな部分のソースコードはなんとたったの2行です。
6月2日にあったシンプソンの値動きはきれいに取れています。
利確・損切り条件も一切つけていない生のロジックでこれなので、決済条件を付け加えることで安定性が増す可能性があります。
2．急騰や急落に乗っかる戦略
仮想通貨はアセットの特徴として、通貨よりも商品先物としての性質を強く持っています。すなわち価格が一方方向に動きがちで、トレンドが持続しやすいです。ただしいわゆるダマシも多く、急騰急落だけを見てそれに乗ろうとすると、上手くハマらないときのドローダウンが大きくなってしまいます。
そこで、価格が急騰・急落したときに順張りで追従し、その後で比較的さっさと決済を行うロジックを考えました。この戦略の核は仮想通貨が持つ価格持続性です。
コア部分のソースコードは7行です。
「比較的さっさと決済を行う」の部分の詰めが雑で、ポジションを長く持つ場面が割と発生してしまっているので、決済ロジックを改良することで、バックテストからは見えにくいコツコツドカンリスクを下げることができそうです。
3．インデックス価格との乖離を見る戦略
仮想通貨は株式と違い統一的な価格がなく、取引所の数だけ価格が異なります。そこで使われているのがインデックス価格であり、デリバティブ取引所などではインデックス価格に近付けるようにFundingRateの仕組みを作っていたりします。
インデックス価格との乖離が生じたとき、乖離を縮小させる方向に圧力が働くので、そのときの値動きを利益に変える戦略を考えてみました。またロングとショートでは値動きの特性が異なるので、売買の方向によって見る数値の値を変えています。
この戦略の核はインデックス価格と取引所の価格の関係性です。
仮想通貨の仕組みそのものを利益に変えるものであり、仮説の信憑性は高いです。
上画像は1時間足での成績ですが、ソースコードを一切変えずに足の長さを変えても同じように機能してくれます。
画像はそれぞれ1枚目が15分足、2枚目が30分足です。
インデックス価格を巡る取引所の力関係が大きく変化しない限りは割と機能するのではないでしょうか。
4．草コインのドミナンスを見てBTCを売買する戦略
仮想通貨にはドミナンスと呼ばれる指標があります。仮想通貨全体の時価総額に占める特定の通貨の割合を示したものです。BTCドミナンスなら、仮想通貨全体の時価総額に対してBTCの時価総額が占める割合は何％になるのか？という指標です。
ここで主要仮想通貨のドミナンスを計算すれば、必然的にそれ以外の通貨のドミナンスも算出することができます。これを「草パワー」と名付け、草パワーの増減を見て売買する戦略を作ってみました。草パワーが増加するときは、草コインに勢いがあるときです。そして草コインですら勢いがあるときには当然BTCにも勢いが出るだろうという憶測がロジックの根拠になっています。草コインは平時はパッとせずジリ下げすることが多いという理由に基づいてロングしかしない戦略にしています。
勘ですが、仮説が間違っていて、たまたまバックテスト結果がハマっただけの可能性がありそうです。実際に動かすのであればしっかりとした仮説検証が必要です。移動平均線系を見て売買するような王道戦略とは売買ポイントが全然異なるので、もしこれが機能するとなればそれなりに意味を持つ戦略にはなります。
草パワーの考え方と名前はお気に入り。
5．BTCとETHの相関関係に着目した戦略
BTCとETHの相関関係に着目した戦略です。
事実情報1：BTCとETHには高い相関関係にある
事実情報2：相関が低くなるときはボラティリティが上昇しているときであることが多い
事実情報3：相関低下後は、すぐに高い相関に戻るときと、さらに突き抜けて別々に動くときの2通りがある
事実情報1～3を元にした戦略です。
ETHのほうがBTCに比べて値動きが軽く戦略が当てはまりやすいと思いBTCとETHの成績を比べたところ、どちらも成績はプラスの上で、さらに予想通りETHのほうが良い結果になりました。画像はETHのバックテスト結果です。
価格が上昇傾向にあるか下落傾向にあるかの判断をかなり雑に行っているので、ここに改善の余地が大いにあります。コアロジックはあくまでもBTCとETHの相関関係であり、上昇・下落の判断が雑でもバックテスト上は儲かるロジックになっていたので、練りこめばより安定した戦略へと昇華させられそうです。
6．BTCJPYとFXBTCJPYの乖離を見る戦略
bitFlyerのBTCJPYとFXBTCJPYの乖離を見てトレードする戦略です。
ほぼ聖杯です。
ようするにアービトラージであり、BTCJPYとFXBTCJPYの乖離は開いたあとに戻るだろう、というのが儲けの根拠です。永遠に乖離が縮小しなければ儲からなくなってしまいますが、そんなことはまずないと思われるのでほぼ聖杯と言って差し支えないでしょう。
この戦略のバックテスト結果はTradingViewだと視覚化不可能なので、2つの銘柄でそれぞれ売買を行ったときの結果を示しておきます。売買の方向が逆なので、バックテスト結果も逆になります。（これだけ手数料の数値は1～5の戦略とは異なります）
惜しむらくは売買可能なタイミングが少なく、取得可能な利益も少ないことです。直近の1年間での利益は6％強です。これはFXBTCJPYのオーバーナイト金利を加味した数値です。直近の年間利益が6％強の聖杯と考えると十分すごいんですけどね。これだけを回すわけでなく、別ロジックと並行して動かすことができますし。
また6％強というのはあくまでもプラス乖離の縮小についての限定的なルールでの話なので、2020年3月にあったような大きなマイナス乖離が発生すれば、もっと大きな利益も望めます。色々工夫のしがいはあるので、試してみてください。
最後に
以上、私がストラテジー開発大会に投稿したストラテジーの一部を紹介しました。
6つの売買戦略はあくまでも私がストラテジー開発大会に投稿したものであり、これ以外にも多数の戦略が考えられます。6つの戦略の中からチョイスして参考にしていただいてもよいですし、それ以上に何を根拠にストラテジーを作成しているのかの考え方を参考にして、自身の戦略作成に活かしていただければ幸いです。
ただし、
「ロジックの根拠はわかったけど、これだけ読んでも実現できないよ」
という方もいらっしゃると思います。
そんな皆さんのために、なんとここであげたストラテジーはすべて「ソースコード公開形式」で投稿しています。そのため6月16日からはむとれコミュニティ内でソースコードを公開します。はむとれ利用者の方であれば誰でもソースコードを見ることができるので、自身の戦略作成の参考にしていただくことが可能です。売買ロジックはすべて上で書いた通りの超シンプル設計のわかりやすいものなので、初心者の方でも比較的簡単に読み解くことができます。
もちろんそのまま自動売買の戦略として稼働させることも可能です。ご活用ください。
BBBでした。
