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21時のファンディングスプレッドで
ETHが瞬間的に上に飛ばすパターンと
そうじゃないパターンがある
TWAPの逆利用だけど
一瞬だけ大口の意図が丸裸になるタイミングが
ファンディング切替後直後1分
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Replying to
・21時の時点で翌5時のFRは確定、翌13時のFRは8時間=480分のTWAPで決まるので、分母が1分のときのTWAPの精度では本当に何も得られない
↑事実 ↓感想
・1分のTWAP見るくらいなら約定履歴見ても一緒だと思う
・ETHの板そんなに厚くないから大口も1分で無理にポジション構築するほど愚かではなさそう
1:01 PM · Feb 2, 2020Twitter Web App
Replying to
事実部分は事実なんだけど、
たとえば初め1分で0.01％で2時間後に8時間後（6時間後）予測金利を超えるETHの金利の上昇が見られたときと、
0.1%から0.01％に落ちてきた状態ではだいぶ意味合いが違う
#割と俺のトレードの核心部分
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