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【1】条件表を作る手順

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1. 《Ｑエンジンﾝ24》Ver.6の方は、「アップデート」→「条件表をダウンロド｝でダウンロードしてください。
   
   
2. 《カナル24》のユーザーは、トレード用条件表をまとめたＣＤ-ＲＯを用意したので購入してください（別売）。トレード用条件表が使えます。ただし150行をこえる条件表は入っていません（Ver.5までの条件ファイルは「150行・199本」であるので）

1. ランダム200銘柄を対象にして、（ランダム200銘柄の結果ファイルはメニューの「アップデート」→「結果ファイルのダウンロード」でダウンロードできます）
   
   
2. 2007年1月～2016年12月の10年間を手本にして、
   
   
3. 20日間で20%の利益が出ることを目的にした条件表を作る手順を説明します。

（1）思いつきのトリガー条件表の検証をする

1. No2.行～No.7行で当日の株価の値幅（ザラバ高値－ザラバ安値）が当日の終値の何％あったのかを計算します。その値幅率が2%以上なら買い。
   
   
2. No.8行目で、過去50日間の最小値は何日目であるかを計算します。最小値から1日目（最小値の翌日）であれば買い。
   
   
3. No.9は当日が陽線であれば買い。
   
4. No.11は1日前が陰線であれば買い。
   
5. No.12は2日前が陽線であれば買い。
   
6. No.13は3日前が陽線であれば買い。
   

1. ランダム200銘柄を選択して、「新規検証」にいき、No.361を選択し、
   
   
2. 検証期間を決め、「売買共」を指定する。
   
   （条件表が買いの条件ばかりなので、売買共のときは買いの条件の検証をすることになる）、
   
   
3. 「売買ルール」を設定します。

4. ここでは20日間で20%の利益を出すことを目的としているので、売買ルールは右図のようにします。
   
   
   1. 買いマークがでたら、翌日の始値で買う
      
      
   2. 20日間が経過したら翌日の始値で決済する（時間切れ）
      
      
   3. 20日間のうちで利利益が+20%になったら利食いする（利食い）
   
   
5. 「実行」で検証が開始します。

1. トレード数は500回以上、
   
   
2. 平均利益率は0.5%以上
   
   
3. 勝率は50以上あればよい。
   
   
4. 同じ日に複数の銘柄が買いマークを出しているときは、そのうちの1銘柄だけをトレードする。(1 日1トレード）
   
   その際に1銘柄を選ぶ基準は「株価が最も高いもの」とする。

1. トレード数は556回。　（OK）
   
2. 平均利益は+0.73%　　（0.5%以上あるのでOK）
   
3. 勝率は52.9% 　　（OK)

（2）思いつきのトリガー条件表を最適化する

1. No361「TRG 思いつき陰陽/順」をNo.362に複写し、「TRG　最適化　陰陽/順」というタイトルをつける。
   
   （これは、No.361「思いつき陰陽/順」を残しておくためです。残す必要がなければ、No.361を直接に最適化してもよい）
   
   
2. ランダム200銘柄を選択して、 「最適化」→「最適条件行」にいき、
   
   
3. No.361（またはNo.362)を選択して、「検証期間」を決め、「売買共」を指定する。
   
   
4. 「変化させるパラメータや以上以下の変化の範囲を指定する。
   
   この例では、①No.8行のパラメータを30 日～50日の範囲で10ずつ変化させ、
   
   ②No.7行の以上以下を1～3で0.2ずつ変化させる、としました。
   
   
5. 「実行」で最適化が始まります。

6. 「ソート」で「評価得点」の大きい順に並べ替えます。
   
   
7. ①トレード数が1000回以上のもの
   
   ②利益率が出来だけ高いもの（できれば1.0%以上のもの）
   
   ③勝率が50%以上のもの、を探すと多くあります。
   
   このうちどれを採用すればよいのでしょうか？
   
   
8. 「評価得点」がよいものは、No.18行の最小日数が（40日間）、当日の値幅率が（2.4％）です。
   
   「利益率」が高いものは、No.20行の最小日数が（40日間）、当日の値幅率が（2.8％）です。
   
   「トレード数」が多いものは、No.4行の最小日数が（30日間）、当日の値幅率が（1.6％）です。
   
   どれを選ぶかです。ここでは「評価得点」が最も高いNo.18行にしましたが、簡便的に、①評価得点が高いものの順に目を下げていき、②トレード数が500回以上あるものを選んでもよいでしょう。
   
   
9. No.18行を選択し、「書き換え」でトリガー条件表のパラメータや以上以下の数字を書き換えます。

（3）最適化したトリガー条件表を検証する

（4）オートマで局面を限定するチャートを追加する

1. ランダム200銘柄を選択して、「オートマ」にいき、
   
   
2. (m基準）を20日間で20%以上と設定し、
   
   
3. 描画用条件表はNo.362(思いつきのNo.362を最適化したもの）
   
   
4. 生成先はNo.365とします。
   
   
5. （最小注目数）は50個として
   
   
6. 「新規実行」。 この後は何もする必要はありません。
   
   
7. No.365にオートマがチャートを追加した条件表が作られました。
   
   （タイトルはわかりやすい「陰陽/順 20%」に変更した）

（5）オートマが作った条件表を検証する

1. ランダム200銘柄を選択して、「新規検証」にいき、No.237を選択し、
   
   
2. 検証期間や「売買共」を指定する。
   
   
3. 売買ルールは（20日で時間切れ）、（+20%の利益で利食い）と設定して
   
   
4. 「実行」。

1. トレード数は65回。（全数売買の111回からそう減少していない）
   
2. 平均利益率は9.22%とよい。（全数売買の10.14%とあまり変わらない）
   
3. 勝率は73.8%。（全数売買の79.3%とほぼ同じ）

（6）オートマが作った条件表の年別成績

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【2】日経先物用のトレード用条件表

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（1）5日間で2%の利益を目的とした条件表　(日経先物用）

1. この条件表は　1009日 経先物を対象にして、2007年1月～2016年12月までの10年間を手本として設定されています。
   
   
2. 最後の仕上げのオートマでは( 最小注目数が30個）という制限をつけて、少なくとも30回のトレードの機会があるようにしています。
   
   
3. 条件表のタイトルの先頭に「Ｂ］とあれば、買いの売買マークを出す件表条。 条件表のタイトルの先頭に「Ｓ］とあれば、売りの売買マークを出す条件表。
   
   
4. タイトルの末尾の「（5D2%)は5日間で2%の利益が出ることを目的にして設定した条件表であることを意味しています。
   
   
5. No.181はNo.182～No.2092のうち優秀な成績を出した9本の条件表をまとめたものです。日頃はこの条件表を使って日経先物に売買マークが出たときにトレードすればよいでしょう。
   
   

（用語） 使うトリガー条件表の名前

1. 基本のトリガー・・・・・（拡張4）のNo.42～No.69のトリガー条件表。これは日経先物用のトリガー。これを複写してトリガーを最適化する。
   
   
2. 最適化したトリガー・・・・・日経先物で（5日で2%）を目的にするなら、基本のトリガー(No.42～No.69)を例えば(No.842～No.869)へ複写して、最適化したトリガー条件表。
   
   
3. トレード用条件表・・・・・これはトリガーではなく通常使う売買マークを出す条件表。最適化したトリガーに「オートマ」でチャートを付け加えたもの。

（1）使うトリガー条件表

1. 条件表のタイトルの先頭に「*ＴＲＧ」とあれば日経先物用のトリガー条件表であることを意味しています。
   
   タイトルの半ばに(B)とあれば、買いのトリガーで、(S)とあれば売りのトリガーです。
   
   
2. このNo.42～No.69のトリガー条件表は、日経先物用です。一般銘柄に使ってもあまりよい結果はでません。
   
   しかし、例えば（3日間で1%の利益)とか（3日間で2%の利益)を目的にした場合は、その成功率が高くなるように、トリガー条件表を最適化する必要があります。
   
   
3. 目的によってトリガー条件表の内容は異なります。そこで、No.42～No.69の基本のトリガー条件表を別の条件表No.802～No.829へ複写して、これを最適化します。
   
   
4. 5日で2%などの目的に合わせて最適化できたら、オートマでチャートを追加してトレード用条件表を作ります。

（2）最適化したトリガー条件表の成績

1. 日経先物を対象にして、
   
   
2. 2007年1月～2016年12月までの10年間について、次の売買ルールによってトリガーの最適化をしました。
   
   
   1. (仕掛け）売買マークが出たら翌日の始値で仕掛ける
      
   2. (決済　）仕掛け日を含めて5日が経過したら、翌日の始値で決済する
      
   3. (利食い）途中で（ザラバで）+2%の利益が出たら利食いする（指値を出しておく）

（3）トレード用条件表の成績（5日間2%・最小注目数30個）

1. 基本のトリガー条件表（拡張4）の(No.42 ～No.69)
   《Qエンジン24》が用意している基本のトリガー条件表(No.42～No.69)　を(No.802～No.829）へ複写する。
   
   
2. 最適化したトリガー条件表(No.802～No.829）
   最適化したトリガー条件表のNo.は変わらない。(No802～No.829）のまま。
   
   
3. トレード用条件表（No.852～No879）
   オートマで局面を限定するチャートを追加して、一般銘柄用の条件表を生成する。（No.852～No879）にトレード用条件表を作る。

1. 生成する条件表の種類を決める（この例ではNo.802の買いのトリガーを描画用条件表として使うので(「買い」とする。(No.818～No.829は売りの条件表なので、これらを描画用条件表にするときは、「売り」とする。
   
   
2. 条件表の目的は（5日間で+2%の上昇）または（5日間で-2%)の下落なので
   
   「注目点の条件」欄に、買いの場合は（5日間で+2%以上上昇）とする。 売りの場合は（5日間で-2%以上下落）とする。
   
   
3. 「描画用条件表」は、No.802の最適化したトリガー条件表とする。
   
   
4. 「計算用条件表」は、No.85「計算　日経先物Ｃ(短期）」とする。
   
   
5. 「生成先条件表」は、No.852とする。( これは、No.2(基本トリガー）が→No.8 02（最適化トリガー）になり→No.852（トレード用条件表）ができたということが後でもわかるので、整理がしやすい。
   
   
6. 最小注目数は（30個）とする。（50個）とか（100個）とすれば安定性のある条件表ができるが、過去10年間（約2500日）で100個の売買マークを出すことは難しい。日経先物では10年間で30個が妥当な個数です。

（4）優良な条件表を1本にまとめる

1. トレード数は337回（1年当たり34回）→　37回（1年当たり24回）と減っています。
   
2. 利益率は（10年間）0.61% →(最近1.5年）-0.10%です。わずかながら損失がでています。これはいけない。
   
3. 勝率は50%を超えていれば、その数字の高低を問題にすることはありません。

1. 手本にした期間が遠ざかるにつれて成績は悪化します。これは手本にした10年間にはなかった現象（局面）や変動がでてくるのでしかたがありません。株価の動きは時代とともに変わっていきます。したがってある時期を手本にした条件表はいつまでも使えることはありません。適当な時期（例えば2年に1度）に条件表を作り直すことが必要です。
   
   
2. 手本とした時期とは異なる現象が一時的に現われても、やがて手本と同じような相場に戻ることも多くあります。1～2か月で手本に戻ることもあるし、半年かかることもありますが、その条件表が無効になったわけではありません。
   
   
3. たまたま「まとめ①」に集められている、ある条件表が大きな損失をだし平均利益率を少なからず低下させるという例は多くあります。大きな損失がでることを避けることはできませんが、その損失が全体の利益率を大きく下げないような条件表にしておくことが肝心です。
   
   過去10年間の損失率は-2.03%で、利益率は+1.88%です。利益率は損失率よりも数字が小さいのに全体では0.61%の利益がでているのは、利益したトレード数が損失を出したトレード数よりも多いためです。

（5）成績を安定的させるには

1）　「まとめ②」条件表の10年間の成績


「まとめ①」と「まとめ②」を比較すると、


1. トレード数は（まとめ①）337回 →（まとめ②）410回。+73回増加。
   
2. 平均利益率は（まとめ①）0.61％ →（まとめ②）0.68%。（まとめ②）のほうが+0.07%(ポイント）ほどよい。
   
3. 勝率は（まとめ①）67.4％ →（まとめ②）69.0％。（まとめ②）のほうが高い。

2）　「まとめ②」条件表の年別成績


「まとめ②」では年別のトレード数の差は小さくなっています。最多の2013年は49回、最少の2014年が37回で、その差は12回。（「まとめ①」の最多と最少の差は17回）。

2007年の年別の平均利益は-0.09で、「まとめ①」の-0.50%から損失が小さくなっている。

3）　「まとめ②」条件表の最近1年半の成績


「まとめ①」の最近1年半の成績は（4）「優良な条件表を1本にまとめる」の③「2017年1月～218年6月の成績」にあります。これと「まとめ②」と比較すると


1. トレード数は（まとめ①）37回 →（まとめ②）41回。+4回増える。
   
2. 平均利益率は（まとめ①）-0.10％ →（まとめ②）-0.04％。マイナスではあるが損失は小さくなる。
   
3. 勝率は（まとめ①）51.4％ →（まとめ②）53.7％。少し高くなる。

2018年前半の利益率はマイナスのままであったが、このようにトレード数を増やせば成績のブレが小さくなります。なお（拡張4）のNo.181に「まとめ①」が、No.180に「まとめ②」が収められているので。先物のトレードに利用してください。

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【3】20日間で20%の利益を目的とした条件表

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（1）20日間で20%の利益を目的とした条件表（一般銘柄用）

1. この条件表はランダム200銘柄を対象にして、2007年1月～2016年12月までの10年間を手本として設定されています。
   
   
2. 最後の仕上げのオートマでは( 最小注目数が50個）という制限をつけて、少なくとも50回のトレードの機会があるようにしています。
   
   
3. 条件表のタイトルの先頭に「Ｂ］とあれば、買いの売買マークを出す条件表。タイトルの先頭に「Ｓ］とあれば、売りの売買マークを出す条件表です。
   
   
4. タイトルの末尾の「（20D20%)は20日間で20%の利益が出ることを目的にして設定した条件表であることを意味しています。
   
   
5. No.101はNo.102～No132のうちから優秀な成績を出した9本の条件表をまとめたものです。日頃はこの条件表を使って売買マークが 出た銘柄を検索すればよいでしょう。
   
   
6. なお検索の対象とする銘柄はどんな銘柄であってもかまいません。例えば固定した500銘柄、東証1部全銘柄（ただしETF/REITは除くこと）、この例で使ったランダム200銘柄を対象にする　など自由ですが、その成績はこの例で掲げた（ランダム200銘柄を対象にした時よりも若干悪くなります。

（用語） 使うトリガー条件表の名前

1. 基本のトリガー・・・・・（拡張4）のNo.2～No.32のトリガー条件表。これを複写してトリガーを最適化する。
   
   
2. 最適化したトリガー・・・・・（20日で20%）を目的にするなら、基本のトリガー(No.2～No.32)を例えば(No.402～No.432)へ複写して、最適化したトリガー条件表。
   
   
3. トレード用条件表・・・・・これはトリガーではなく通常使う売買マークを出す条件表。最適化したトリガーに「オートマ」でチャートを付け加えたもの。

（1）使うトリガー条件表

1. 条件表のタイトルの先頭に「ＴＲＧ」とあればトリガー条件表であることを意味しています。
   
   タイトルの半ばに(B)とあれば、買いのトリガーで、(S)とあれば売りのトリガーです。
   
   
2. このNo.2～No.32のトリガー条件表は、どのような（期間と利益率）を目的にしていても利用できます。
   
   しかし、例えば（20日間で20%の利益)を目的にした場合は、その成功率が高くなるように、トリガー条件表を最適化する必要があります。
   
   （10日間で10%の利益)を目的にした場合は、10%の利益が出る確率が高くなるように、トリガー条件表を最適化する必要があります。
   
   
3. 目的によってトリガー条件表の内容は異なります。そこで、No.2～No.32の基本のトリガー条件表をNo.402～No.432へ複写して、これを（20日間で20%)の利益が出るように最適化する。
   
   No.2～No.32の基本のトリガー条件表をNo.452～No.482へ複写して、これを（10日間で10%)の利益が出るように最適化する。などのように目的ごとに別の条件表No.をつけて最適化するのがよいでしょう。
   
   
4. No.2～No.32は（20日間で20%) の利益のために最適化したものですが、（XX日でNN%)を目的にして最適化すれば様々な目的の条件表を作ることができます。

（2）最適化したトリガー条件表の成績

1. ランダム200銘柄(ダウンロードできます）を対象にして、
   
   
2. 2007年1月～2016年12月までの10年間について、次の売買ルールによってトリガーの最適化をしました。
   
   
   1. (仕掛け）売買マークが出たら翌日の始値で仕掛ける
      
   2. (決済　）仕掛け日を含めて20日が経過したら、翌日の始値で決済する
      
   3. (利食い）途中で（ザラバで）+20%の利益が出たら利食いする（指値を出しておく）

1. 同じ日に複数の銘柄が買いマークをだしたときは株価が最も高い銘柄を仕掛ける。複数が売りマークをだしたときは株価が最も高い銘柄を仕掛ける。
   
   
2. 10個の銘柄が売買マークを出していても全部の銘柄はトレードしません。1銘柄だけをトレードします。全部の銘柄を仕掛けると、①資金の限度の目安が立たないこと、②全部を仕掛けたときの平均利益率や勝率は高めにでること、などから現実のトレードの成績とは随分異なります。1日に1トレードしかしないと限定するのが現実的で、成績も現実に近い数字になります。
   
   
3. なお、①トレード数が1000回以上で、②利益率が1.0%以上あるトリガー条件表には赤色〇をつけています。（20日間で20%の利益）がでる確率が高いと思われる優良なトリガーだからです。(B)買いのトリガーは1本が合格ですが、(S)売りのトリガーは1本もありません。（売りのトリガーは難しい）
   
   
4. ①トレード数が1000回以上で、②利益率が0.5%以上あるトリガー条件表には青色〇をつけています。（20日間で20%の利益）がでる確率が比較的高いと思われます。買いのトリガーが5本、売りのトリガーが3本（合計8本）あります。

（3）トレード用条件表（20日間20%・最小注目数50個）の成績

1. 基本のトリガー条件表（拡張4）の(No.2～No.32)
   《Qエンジン24》が用意している基本のトリガー条件表(No.2～No.32)　を(No.402～No.432）へ複写する。
   
   
2. 最適化したトリガー条件表(No.402～No.432）
   最適化したトリガー条件表のNo.は変わらない。(No402～No.432）のまま。
   
   
3. トレード用条件表（No.602～No632）
   オートマで局面を限定するチャートを追加して、一般銘柄用の条件表を生成する。（No.602～No632）にトレード用条件表を作る。

1. 生成する条件表の種類を決める（この例ではNo.402の買いのトリガーを描画用条件表として使うので「買い」とする。
   
   No.420～No.432を描画用条件表にするときは、「売り」とする。
   
   
2. 条件表の目的は（20日間で+20%の上昇）または（20日間で-20%)の下落なので
   
   「注目点の条件」欄に、買いの場合は（20日間で+20%以上上昇）とする。 売りの場合は（20日間で-20%以上下落）とする。
   
   
3. 「描画用条件表」は、No.402の最適化したトリガー条件表とする。
   
   
4. 「計算用条件表」は、No.73「計算　一般銘柄Ｙ（短期）」とする。
   
   
5. 「生成先条件表」は、No.602とする。( これは、No.2(基本トリガー）が→No.402（最適化トリガー）になり→No.602（トレード用条件表）ができたということが後でもわかるので、整理がしやすい。
   
   
6. 最小注目数は（50個）とする。（100個）とか（200個）として、対象銘柄を400銘柄とか600銘柄、あるいは全銘柄にするなら、最適化したトリガー条件表はよりよいものができ、これを基にして作った条件表の成績は安定します。

（4）優良な条件表を1本にまとめる

1. 「20日間で20%高や20日で-20%安」は20日間で±10%に比べて出現する確率は小さい。特に2015年は「20日間で±20%以上」変動した回数が少なかった。
   
   
2. 200銘柄を対象にして検証したので、何度も同じ条件表が使われることがある。過大にトレードしたり、過小にトレードする年があってトレード数にバラつきがでた。400銘柄あるいは東証1部全銘柄を対象にしていれば、これほどの差はでなかったと思われる。
   
   
3. その年が滅多にない大きな動き（ないし乱高下）をした年であった。例えば2008年のリーマンショック。2013年の日銀の異次元の金融緩和開始。（2017年からはトランプリスクがでてくる）

1. トレード数は600回（1年当たり60回）→　25回（1年当たり17回）と減っています。
2. 利益率は7.04%→最近は6.29%。約1.3%(ポイント）ほど低下しています。
   
   
3. 勝率は50%を超えていればそう問題にすることはありません。本例の条件表の過去10年の勝率は67.2% → 最近は68.0%　です。勝率は決済したときに1円でも利益があれば1勝だし、-300円損失が出ていても1敗です。トータルの損益がどうなったかは関係がありません。勝率が53%あってもトータルではマイナスになっていることはいくらでもあります。
   
   
4. 成績の評価は平均利益率の大小でするのがよい。その観点から、本例の平均利益率が7%というのは素晴らしい。また対象とした2007年1月～2016年12月を過ぎても成績を維持できたのは、万遍なくトレードできているからです。ツボにはまればよい成績が出るが、そうでないと成績が極端に悪化するというのでは困ります。
   
   
5. 勝率がよいからそのトリガーを選ぶのではなく、トレード数が1000回を超えていて、平均利益がプラスのトリガーを選べば、時期によらずして万遍なくトレードができる条件表ができます。

（5）成績を安定的させるには

1. 対象銘柄をランダム400銘柄とか全銘柄に増やす。
   
   
2. 1本にまとめる条件表の数を増やす。

1）　「まとめ②」条件表の10年間の成績


9本をまとめた（まとめ①）の成績は（4）「優良な条件表を1本にまとめる」の②「まとめた条件表の成績」にあります。これと「まとめ②」と比較すると、


1. トレード数は（まとめ①）600回 →（まとめ②）660回。 トレード数は11本のほうが増える。
   
2. 平均利益率は（まとめ①）6.29％ →（まとめ②）5.90％へ約0.4%(ポイント）の低下。
   
3. 勝率は（まとめ①）67.2％ →（まとめ②）66.4％。ほとんど変わりません。（勝率は50%以上であれば気にすることはない）

2）　（まとめ②）条件表の年別成績



（まとめ②）は、トレード数が600回→660回へ約1.1倍増えていますが、各年がどれも1.1倍のトレード数になったのではありません。


1. 2008年は(まとめ①）が122回（全体600回の18.6%)でした。（まとめ②）も122回（全体660回の18.5%)と変わっていません。
   
   
2. トレード数が最少であった2015年は(まとめ①）が20回（全体600回の3.3%)でした。（まとめ②）は22回（全体660回の3.3%)で割合は変わっていません。
   
   
3. 各年のトレード数の割合はあまり変わっていないが、なによりも（まとめ①）では年に20回のトレードしかできなかったものが、（まとめ②）では22回のトレードができることです。

3）　（まとめ②）条件表の最近1年半の成績



9本をまとめた（まとめ①）の成績は（4）「よい条件表を1本にまとめる」の③「2017年1月～218年6月の成績」にあります。これと11本をまとめた（まとめ②）と比較すると


1. トレード数は（まとめ①）25回 →（まとめ②）26回。トレード数は増える。
   
2. 平均利益率は（まとめ①）6.29％ →（まとめ②）5.90％。約1%ポイントほど低下する。
   
3. 勝率は（まとめ①）68.0％ →（まとめ②）65.4％。

トレード用条件表の利益率は0.5%以上としていますが、0.4%以上までハードルを下げても、11本をまとめた（まとめ②）条件表は、トレード数が多くなり、利益率はやや低下するが、毎年のトレードの成績は安定します。

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【4】10日間で10%の利益を目的とした条件表

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（1）10日間で10%の利益を目的とした条件表（一般銘柄用）

1. この条件表はランダム200銘柄を対象にして、2007年1月～2016年12月までの10年間を手本として設定されています。
   
   
2. 最後の仕上げのオートマでは( 最小注目数が50個）という制限をつけて、少なくとも50回のトレードの機会があるようにしています。
   
   
3. 条件表のタイトルの先頭に「Ｂ］とあれば、買いの売買マークを出す条件表。タイトルの先頭に「Ｓ］とあれば、売りの売買マークを出す条件表です。
   
   
4. タイトルの末尾の「（10D10%)は10日間で10%の利益がでることを目的にして設定した条件表であることを意味しています。
   
   
5. No.141はNo.142～No172のうちから優秀な成績を出した9本の条件表をまとめたものです。日頃はこの条件表を使って売買マークが 出た銘柄を検索すればよいでしょう。
   
   
6. なお検索の対象とする銘柄はどんな銘柄であってもかまいません。例えば固定した500銘柄、東証1部全銘柄（ただしETF/REITは除くこと）、この例で使ったランダム200銘柄を対象にする　など自由ですが、その成績はこの例で掲げた（ランダム200銘柄を対象にした時よりも若干悪くなります。

（1）使うトリガー条件表

1. 条件表のタイトルの先頭に「ＴＲＧ」とあればトリガー条件表であることを意味しています。
   
   タイトルの半ばに(B)とあれば、買いのトリガーで、(S)とあれば売りのトリガーです。
   
   
2. このNo.2～No.32のトリガー条件表は、どのような（期間と利益率）を目的にしていても利用できます。
   
   しかし、（10日間で10%の利益)を目的にした場合は、10%の利益が出る確率が高くなるように、トリガー条件表を最適化する必要があります。
   
   
3. 目的によってトリガー条件表の内容は異なります。そこで、（10日間で10%)の利益を目的にするときは、基本のトリガー条件表をNo.452～No.482へ複写して、これを最適化する。というふうに最適化する基本の条件表を分けたほうがよいでしょう。
   
   
4. No.2～No.32は（20日間で20%) の利益のために最適化したものですが、（XX日でNN%)を目的にして最適化すれば様々な目的の条件表を作ることができます。

（2）最適化したトリガー条件表の成績

1. ランダム200銘柄(《Ｑｴﾝｼﾞﾝ》Ver.6から結果ファイルがダウンロードできます）を対象にして、
   
   
2. 2007年1月～2016年12月までの10年間について、次の売買ルールによってトリガーの最適化をしました。
   
   
   1. (仕掛け）売買マークが出たら翌日の始値で仕掛ける
      
   2. (決済　）仕掛け日を含めて10日が経過したら、翌日の始値で決済する
      
   3. (利食い）途中で（ザラバで）+10%の利益が出た利食いする（指値を出しておく）
   
   上図(No.2～No.32)の基本のトリガー条件表を直接に最適化しないで、「条件」→「表を複写」を使って（No.452～No.482)へ複写した基本のトリガーを最適化してください。
   
   
3. 10個の銘柄が売買マークを出していても全部の銘柄はトレードしません。1銘柄だけをトレードします。全部の銘柄を仕掛けると、①資金の限度の目安が立たないこと、②全部を仕掛けたときの平均利益率や勝率は高めにでること、などから現実のトレードの成績とは随分異なります。1日に1トレードしかしないと限定するのが現実的で、成績も現実に近い数字になります。
   
   
4. なお、①トレード数が500回以上で、②利益率が0.5%以上あるトリガー条件表には赤色〇をつけています。（10日間で10%の利益）がでる確率が高いと思わ優良なトリガーだからです。(B)買いのトリガーは2本が合格で、(S)売りのトリガーは3本が合格です。
   
   
5. (図のNo.452～No.469は最適化した(B)買いのトリガー、No.470～No.482は(S)売りのトリガー。赤色線は買いと売りのトリガーの境目）

（3）トレード用条件表の成績　（10日間10%・最小注目数50個）

1. 元のトリガー条件表（拡張4）の(No.2～No.32)
   《Qエンジン24》が用意しているトリガー条件表(No.2～No.32)　を(No.452～No.482）へ複写する。
   
   
2. 最適化したトリガー条件表(No.452～No.482）
   最適化したトリガー条件表のNo.は変わらない。(No452～No.482）のまま。
   
   
3. トレード用条件表（No.652～No672）
   オートマで局面を限定するチャートを追加して、一般銘柄用の条件表を生成する。（No.652～No682）にトレード用条件表を作る。

1. 生成する条件表の種類を決める（この例ではNo.452の買いのトリガーを描画用条件表として使うので「買い」とする。
   
   No.470～No.482を描画用条件表にするときは、「売り」とする。
   
   
2. 条件表の目的は（10日間で+10%の上昇）または10日間で-10%)の下落なので
   
   「注目点の条件」欄に、買いの場合は（10日間で+10%以上上昇）とする。 売りの場合は（10日間で-10%以上下落）とする。
   
   
3. 「描画用条件表」は、No.452のトリガー条件表とする。
   
   
4. 「計算用条件表」は、No.73「計算　一般銘柄Ｙ（短期）」とする。
   
   
5. 「生成先条件表」は、No.652とする。( これは、No.2(基本トリガー）→No.452（最適化トリガー）→No.652（トレード用条件表）のように。Noの末尾2桁を「52」としておけば、条件表のNo.を見ればどの条件表を使ったのかが後からわかるので。
   
   
6. 最小注目数は（50個）とする。（100個）とか（200個）として、対象銘柄を400銘柄とか600銘柄、あるいは全銘柄にするなら、最適化したトリガー条件表はよりよいものができ、これを基にして作った条件表の成績は安定します。

（4）優良な条件表を1本にまとめる

1. トレード数は412回（1年当たり41回）→　26回（1年当たり17回）と減っています。
   
2. 利益率は5.6% → 最近は0.04%とわずかな利益しか出ていません。
   
3. 勝率は50%を超えていれば問題にすることはありませんが、46.2%というのはいけない。

（5）成績を安定的させるには

1. 400銘柄を対象にして31本のトリガー条件表を最適化する。
   
2. 最適なトリガーの1本1本に、オートマでチャートを追加する（31本のトレード用条件表ができる）
   
   
3. 31本のトレード用条件表の検証をして、1つの条件表にまとめるべき条件表を選び、1本の条件表に集約する。（だいたい10本前後のトレード用条件表をまとめる）
   
   
4. 最も時間を要するのは「最適化」です。これが所要時間の80%を占めます。うまく最適化できないときは、パラメータや以上以下の範囲を変えて何度も最適化することもあります。しかし時間がかかるが、最も正攻法のやりかたです。

1. まとめる条件表は「まとめ①」では（トレード数50回以上で、利益率が0.5%)としましたが、
   
2. トレード数が50回以上で、利益率が0.4%のものを追加します。
   
   （3）トレード用条件表の成績の図に青色〇がついているものがあります。これがトレード数50回以上で平均利益率4.0%以上のものです。（No.652、No.653、No.659、No.671）の4本が追加できるので、合計11本の条件表をひとつにまとめ、「まとめ②」と名づけます。

1）　11本をまとめた「まとめ②」条件表の10年間の成績


7本をまとめた成績は（4）「優良な条件表を1本にまとめる」の②「まとめた条件表の成績」にあります。これと「まとめ②」と比較すると、

1. トレード数は（まとめ①）412回 →（まとめ②）629回。 トレード数は11本のほうが増える。
   
2. 平均利益率は（まとめ①）5.62％ →（まとめ②）5.07％。「まとめ②」のほうは少し低下します。
   
3. 勝率は（まとめ①）77.9％ →（まとめ②）74.9％。ほとんど変わりません。（勝率は50%以上であれば気にすることはない）

2）　「まとめ②｝条件表の最近1年半の成績


9本をまとめた「まとめ①」成績は（4）「よい条件表を1本にまとめる」の③「2017年1月～218年6月の成績」にあります。これと11本をまとめた「まとめ②」と比較すると

1. トレード数は（まとめ①）26回 →（まとめ②）47回。 トレード数は（まとめ②）のほうが増える。
   
2. 平均利益率は（まとめ①）0.04％ →（まとめ②）1.38％。「まとめ②」は逆にアップする。
   
3. 勝率は（まとめ①）46.2％ →（まとめ②）51.1％。少しアップして勝率50%を超す。

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