---

【1】最適化するための基礎知識

---

1. 簡単なチャートを中心に据える。この簡単なチャートを「トリガー」と呼びます。トリガーは何であってもかまいません。例えば、①株価が最近10日間の高値を上回ったとき、②ボリンジャーの+2σの線を上回ったとき、③9日順位相関が20以上になったとき、④長短2本の平均線がクロスしたとき、などいくつか考えられます。多くはこのトリガーだけで仕掛けるなら、その勝率は50%前後でしょう。（まれには55%の勝率を出すものもあります）
   
   
2. このトリガーに別のチャートを追加して、より勝率を高める。というのが理論的な道筋です。勝率が高くなるということは、採用されないトリガーがでるということです。これによって仕掛ける回数は減ります。勝率を高めることはそう難しいことではありません。①キツイ売買条件をつけるか、②わずかの利益で利食いするようにすれば、勝率70%～80%の条件表を作ることは可能です。しかしその反面、①の場合は投資が機会はドンドン減り、1年に1回の機会しかなかったということになりかねません。②の場合はすぐに利食いするので、累計利益がナカナカ積み上がりません。
   
   
3. 別のチャートを加えることによって投資機会（トレード数）が、トリガーだけによるトレード数の1/1000になるよりも、1/100くらいで止まるほうがよい。ただし投資機会が1/1000になっても10年間で200回とか300回の投資機会があれば、さらに勝率を高めることは悪いことではありません。投資機会が少ないのはよくありません。
   
   

1. 買いマークが出たら、翌日の始値で仕掛ける
   
2. 仕掛て20日が経過したら、翌日の始値で決済する（時間切れ）
3. 途中ザラバで+20%の利益が出たら決済する（利食い）

1. 過去10日間のうちで最も高い高値を取り出します。10日間のうちの高値は「株価の最大値」で取り出せます。
   
2. それを1日先にずらすことによって、昨日までの高値を取り出します。
   
3. 今日の終値が昨日までの高値を上回った（ゴールデンクロスした）日に買いとします。
   
4. しかし連続して高値を更新することもあるので、前日までの5日間は下回っていた（デッドクロスしていた）ときだけ買いとします。

1. 過去10日間のうちで最も安い安値を取り出します。10日間のうちの安値は「株価の最小値」で取り出せます。
   
2. それを1日先にずらすことによって、昨日までの安値を取り出します。
   
3. 今日の終値が昨日までの安値を下回った（Ｄクロスした）日に売りとします。
   
4. しかし連続して安値を更新することもあるので、前日までの5日間は上回っていた（Ｇクロスしていた）ときだけ買いとします。

1. 利食い（ザラバで+20%の利益がでたら利食いするという売買ルールをつけている）は8768回
   
   
2. 時間切れが100246回
   
3. 総トレード数は1090141回
   
4. 平均利益率は0.43%
   
5. ＰＦ（ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ）は1.12倍

1. メニューの「結果」をクリックして
   
   
2. 「ファイル読込」で（標準3）のNo.986「東証1部（除ＥＴＦ･ＲＥＩＴ）」の銘柄を読み込みます。（ユーザーはこの結果ファイルはないので、「東証1部」を読み込んでも構いません。
   
   
3. 1873銘柄が選択されるので、「メニューの結果間引き」をクリック。これがサンプルとする銘柄を決めてくれます。
   
   
4. ①選択している銘柄を1/Nにする、②選択している一定の銘柄数にする。の2つから選ぶことができます。
   
   ここでは②の一定銘柄数を選び、サンプル数を（400個）に減らすように指示しました。
   
   
5. ランダムに銘柄を選ぶために、プログラムはランダムに（0～0.99999999999999999のような）数字を発生させます。ランダムな数字を使って400銘柄が選択されますが、発生させたランダムな数字によっては、400銘柄ピタリとならない場合があります。（右図では403銘柄が選択されています）
   
   400銘柄ちょうどにしたいなら、適当に3銘柄を選択から外してください。([Ctrl]キーを押しながら、選択から除外したい銘柄をクリック）
   
   
6. 400銘柄になったら、「記憶」ボタンで任意の結果ファイルNo.に記憶します。
   
   右図のように（拡張4）のNo.987に 「東証1部（ランダム100）」を記憶させ、
   
   （拡張4）のNo.989に 「東証1部（ランダム400）」を記憶させました。1873銘柄の「最適化」をするときには（ランダム400）または（ランダム100）を使っても似たような最適化ができるはずです。
   
   新聞社の世論調査で500人のサンプルを使うのに比べれば、はるかに全体の成績に近い成績がでるはずです。（サンプル銘柄を使っても大きな違いがないことは次章で確かめます）

1. No.981は（TOPIX CORE30）の30銘柄
   
2. No.982は（TOPIX 100）の100銘柄
   
3. No.983は（TOPIX 500）の500銘柄
   
4. No.984は（日経225）の225銘柄
   
   
5. No.986は（東証1部・ＥＴＦやＲＥＩＴを除く）の1873銘柄
   
6. No.987は（東証1部ランダム100）の100銘柄。No.986の1873銘柄からランダム（不作為）に100銘柄を選んでいます。
   
   
7. No.988は（東証1部ランダム225）の225銘柄。No.984の（日経225）の成績と対比してみます。
   
   
8. No.989は（東証1部ランダム400）の400銘柄。No.986の1873銘柄からランダムに400銘柄を選んでいます。

1. 銘柄一覧表にある「結果ファイル」ボタンをクリックし、
   
   
2. 「結果ファイル一覧表」のNo987 をクリックしてサンプル銘柄100個を選択します。
   
   
3. メニューの「最適パラメータ」を選ぶと、右のような「最適パラメータのもとめかた」の画面が現れます。

1. 使う条件表は、（拡張4）No.809の（ＴＲＧ　10日間突破/順（B））を指示します。（No.809の条件表の内容は下の欄に表示されています）
   
   
2. 検証期間（最適化期間でもある）は2007年～2016年の10年間とし、
   
   
3. 元の条件表のNo.3行のパラメータを、
   
   
4. （10～10）とします。この場合はパラメータは10にしか変化しません。10日を固定したのと同じです。

1. 件数（トレード数）
   
2. 利益率（トレード1回で何%の利益がでたか）
   
3. 勝率（トレードしたうち、利益がでた割合）
   
4. Ｐファクタ（総利益%÷総損失×100。総利益は総損失の何倍利益がでたか）

---

【2】（10日間突破/順）トリガー条件表を最適化してみる

---

1. パラメータの最適化。最大8行のパラメータの最適化ができます。
   
   
2. 範囲（以上・以下）の最適化。最大8行の範囲の最適化ができます。
   
   
3. パラメータと範囲の最適化。合わせて最大8行の最適化ができます。

1. 4行目の（10日順位相関）のパラメータを5～25まで5キザミで変化させます。（5,10,15,20,25　に変化させる）
   
   
2. 6行目の（10日平均）のパラメータを5～15まで5キザミで変化させます。（55,10,15　に変化させる）
   
   
3. 7行目の（10K相対力）のパラメータを5～25まで5キザミで変化させます。
   
   
4. 8行目の（40日最大日数）のパラメータを10～40まで10キザミで変化させます。
   
   
5. 9行目の（40日最大日数）のパラメータは8行目のパラメータと同じとします。

1. は当日を含めたこの10日間の最大値（ザラバ高値）を調べます。
   
   
2. はそれを1日先行させています。というのは、今日を含む10日間の最大値を今日の株価は上抜くことができないからです。今日高値をとったときは今日の最大値はその高値になっているので、永遠に最大値を上抜くことはできません。そこで最大値を（1日先行）させて、昨日までの最大値を今日の位置にずらせば、今日の株価が昨日までの最大値を上抜くことが可能になります。
   
   
3. は今日の株価が昨日までの最大値を上回った（クロス日数が1日目になった）ときに買いとしています。
   
   
4. はやや難解です。No.5線とはクロス日数の数字です。今日のクロス日数が1日になった日に、前日のクロス日数を調べ、昨日のクロス日数が-5以下のときに買いとしています。

1. 仕掛けて20日が経過したら「時間切れ」（翌日の始値で決済する）
   
   
2. 途中でザラバで+20%の利益が出たときは「利食い」する。（ザラバで決済の注文を指値で出しておく)

1. No.6線の範囲は（-5以下）がよい
   
2. No.3線のパラメータは（10日）がよい
   
3. No.4線のパラメータは（9日）がよい
   
   
4. このときトレード件数は4889回で、
   
   
5. 平均利益率は0.66%
   
6. 勝率は49.6%
   
7. Pファクタは1.18倍である
   
   
8. 4889回のトレードのうち4486回は時間切れであった（時間切れ率は91.75%)
   
   
9. 4889回のトレードのうち409回が利食いできた（利食い率は8.36%)

1. No.6行の（-5以下）の範囲（以上・以下）を(-40,-35,-20,･･･-5）の8通りに変える
   
   
2. No.3行の（10日最大値）のパラメータを（10,20,30･･･150,160）の16通りに変えてみる
   
   
3. No.4行の（1日先行）のパラメータを(1,3,5･･･19,21)の11通に変える。これによって1銘柄あたりの検証の回数は1408回（=8×16×11) に増加します。前回の80回の17.6倍の計算量です。
   
   単純には80回のときの6分47秒（400秒）17.6倍の7040秒（117分）かかると思うでしょうが、160日間の最大値を計算する時間は20日間の最大値を計算する時間の8倍かかります。しかたがって117分の3～4倍の時間がかかるはずです。 就寝前に最適化をスタートしておいたところ、220分47秒かかっていました。

1. No.6線の範囲は（-40以下）がよい
   
2. No.3線のパラメータは（110日）がよい
   
3. No.4線のパラメータは（21日）がよい
   
   
4. このときトレード件数は872回で、
   
   
5. 平均利益率は2.20%
   
6. 勝率は55.5%
   
7. Pファクタは1.72倍である
   
   
8. 872回のトレードのうち781回は時間切れであった（時間切れ率は89.56%)
   
   
9. 872回のトレードのうち111回が利食いできた（利食い率は12.72%)

1. No.6行の（-5以下）の範囲（以上・以下）を(-80,-70,-60,･･･-10）の5通りに変える
   
   
2. No.3行の（10日最大値）のパラメータを（100,110,120･･･190,200）の11通りに変えてみる
   
   
3. No.4行の（1日先行）のパラメータを(20,25,30･･･45,50)の7通に変える。
   
   これによって1銘柄あたりの検証の回数は385回（=5×11×7) になります。前回の80回の4.8倍の計算量です。この最適化に要した時間は86分でした。

1. No.3線のパラメータは（110日）がよい
   
2. No.4線のパラメータは（25日）がよい
   
   
3. No.6線の範囲は（-80以下）がよい
   
4. このときトレード件数は709回で、
   
   
5. 平均利益率は2.38%
   
6. 勝率は56.7%
   
7. Pファクタは1.79倍
   
   
8. 709回のトレードのうち617回は時間切れであった（時間切れ率は87.02%)
   
   
9. 709回のトレードのうち93回が利食いできた（利食い率は13.11%)
   

①平均利益率は0.66%→2.20%→2.38%へ
②勝率は　　　　49.5%→55.5%→56.7%へ
③ＰＦは　　　　　1.18倍→1.72倍→1.79倍へ向上しています。

---

【3】最適化したトリガー条件表の買いマーク位置の検証をする

---

1. トレード数は 709回（100銘柄・10年間で）
   
2. 平均利益率は 2.36%
   
3. 勝率は 56.7%
   
4. ＰＦは 1.79倍

1. ランダム100銘柄を選択して、
   
   
2. メニューの「検証」→「新規検証」をクリック。
   
   
3. 検証期間を、最適化したときと同じ期間（070101～161231）にして
   
   「実行」をクリック。
   
   
4. 検証リストが表示されます。
   
   各行の末尾に◎がついているイトレードは利食いできたもので、「－」がついているのは時間切れです。
   
   
5. この画面で売買時期に関係あるものは
   
   ①「売買成績」
   ②「損益経過」
   ③「売買時期」（グラフ）
   の3つのボタンです。

1. 利食い数　(92回)
   
2. 時間切れ数(617回)
   
3. 平均利益率(2.36%)
   
4. 勝率　(56.7%)
   
5. ＰＦ　(1.79倍）
   

1. 理論金額で売買
   
2. 手数料は（0%)
   
3. 初期資金は無限大
   
4. 仕掛日の制限なし
   
5. 仕掛ける銘柄数は無制限
   

1. の2008年のトレード数は28回で最も少ない。
   
   平均して年に70回の買いマークがでるのだから、この20%の（14回）以上のトレードがあれば、極端に少ないとはいえません。この場合は28回あるので合格です。
   
   
2. の2012年のトレード数は93回で最も多い。
   
   709回のトレードをしているので、トレード数の13%はこの年にあったあったわけです。トレード数の60%や70%がその1年に集中していればともかく、13%では極端に多いとはいえません。80%が集中したときはトレード数は327回になります。93回は327回の1/3以下であるので合格です。

1. は1回のトレードをし、利食いした（棒グラフ）という意味です。
   
   
2. は1回のトレードをし、時間切れになった（折れ線ラフ）という意味です。
   
   
3. の日には1回の利食いと2回の時間切れの3回のトレードをしています。

---

【4】トリガー条件表に別のチャートを追加すれば成績がよくなる

---

1. はたしてこの80%の勝率は正しいのか？
   
2. いつでも勝率が80%あることを期待してよいのか？
   
3. 何％から何%の範囲（信頼区間）で信頼すべきなのか？

1. 上限 　Pu=p＋2.58×√p×q/n ( nはデータ数（トレード数））
   勝率80でトレード数が50回のときは、Pu=0.8+2.58×√0.8×0.2/50 = 0.945 (=94.5%)
   
   
2. 下限　Pl=p－2.58×√p×q/n (nはデータ数（トレード数））
   勝率80でトレード数が50回のときは、Pu=0.8-2.58×√0.8×0.2/50 = 0.655 (=65.55%)
   
   50回のトレードで勝率80%とはいっても、上限の94.5%～下限の65.5%であるかもしれません。上限と下限の勝率は約30%もの違いがあります。一応80%の勝率となっているが、最悪65.5%であるのかも知れないのです。こういう場合は、80%の勝率ではなく悪いほうの65.5%を考えておくべきです。

1. 7線の以上欄は、1から10まで1ずつ変化させる。(1,2,3,4,...,9,10)の10通り
   
   
2. 同じく7線のパラメータは1から25まで2ずつ変化させる。(1,3,5,7,....23,25)の13通り。
   
   
3. 全部で1銘柄につき130通りの検証を行います。
   
   3行目の（110日最大値）、4行目の（25日先行）、8行目の-80以下）はすでに最適化されているので、ここでは最適化することはしません。

1. No.7線の範囲は（5倍以上）がよい
   
2. No.7線のパラメータは（11日出来高倍率）がよい
   
3. 
   
4. このときトレード件数は114回で、
   
   
5. 平均利益率は4.30%
   
6. 勝率は57.9%
   
7. Pファクタは2.35倍
   
   
8. 114回のトレードのうち81回は時間切れであった（時間切れ率は71.0%)
   
   
9. 114回のトレードのうち33回が利食いできた（利食い率は28.9%)

①平均利益率は2.36%→4.30%へ、
②勝率は56.7%→57.9%%へ、
③ＰＦは1.79倍→2.39倍へ向上しています。

1. Ｐファクターの数字が大きいほうから順に表示されます。
   
   
2. 件数の欄の数字を見ると、件数は73とか67とか50とかで、100を超えるものがありません。
   
   
3. リスト下に下げていって、件数の数字が大きいものを探すと、226回というものがあります。このパラメータは9で、以上以下は3です。
   
   このときの利益率は3.99%で、出来高倍率を追加する前のNo.809（110日間突破/順）の利益率2.36%（(図27））よりもよくなっています。
   
   勝率は58.4%、Ｐファクター2.29倍で、追加する前の56.7%、1.79倍よりもよくなっています。
   
   
4. さらに探すと、460回というものがあります。このパラメータは17で、以上以下は2以上です。
   
   このときの利益率は3.06%、勝率は57.6%、Ｐファクターは2.03倍と、上図のトレード数が226回のものより劣りますが、出来高倍率を追加する前のNo.809（110日間突破/順）の利益率2.36%、勝率56.7%、Ｐファクタ1.79倍よりもよくなっています。
   
   
5. さらに探すと、トレード数が663回というものがあって、その場合の利益率2.49%、勝率は57.2%、Ｐファクターは1.83倍です。

1. 変動率の範囲を10～30まで、2ずつ変化させる（11通り）
   
   
2. 変動率に期間（パラメータ）を10～50まで5ずつ変化させる（9通り）

1. 変動率は（18以上）
   
2. 変動率のパラメータは15日
   
3. 成績がよかったのは、
   
   
4. トレード数は101回で
   
5. 平均利益率は5.07%と非常に高い、。
   
6. 勝率は56.4%であり、変動率を追加する前の57.6%より悪い。
   
7. Ｐファクタは2.15倍とよい。

1. トレード数は101回（460回）と極端に少ない。
   
2. 平均利益率は5.07%（3.06%)と非常によいが、全数での成績は2.97%と悪い。
   
3. 勝率は56.4%（57.6%)とNo.815よりも低い。
   
4. ＰＦは2.15倍（2.03倍)とNo.815よりは高いが、わずかの差である。

1. 「最適条件行検索」ボタンをクリックすると、
   
   
2. 検索条件を入力することができます。No.815の成績よりもよいことが必須なので、
   
   ①売買回数は200回以上
   ②平均利益率は3.06%以上
   ③勝率は57.6%以上
   ②ＰＦは2.03倍以上
   と入力して
   
   
3. 「検索開始」をクリック。

1. トりガー条件表を最適化し、
   
2. それに別のチャートを追加して
   
3. 追加したチャートを最適化する。
   
4. さらに成績が向上するだろう別のチャートを追加する

1. 始めは次のNo.809の（TRG 10日間突破/順）を最適化することでした。最適化できるのは次図の(a)（10日最大値）、(b)（1日先行）、(c)（クロス日数が1以上1以下）、(d)（前日のクロス日数が-5以下）の4か所ですが、(c)の最適化はしませんでした。

2. 最適化したトリガー条件表は次図のように変わりました。

3. ランダム100銘柄の2007年～2016年の成績は、次のように向上しました。（表1）

次に（出来高倍率）を追加して最適化すると、条件表は次図のように変わりました。 ランダム100銘柄の2007年～2016年の成績は、次のように向上しました。（表2） No. 条件表 件数 利食数 利食率% 平均利益% 勝率 ＰＦ 809 10日間突破/順 6027 488 8.1 % 0.43 % 49.0 % 1.12倍 810 110日間突破/順 709 92 13.0 % 2.38 % 56.7 % 1.79倍 815 110日間突破/順＋出来高倍率 460 80 17.4 % 3.06 % 57.6 % 2.03倍 次に（変動率）を追加して最適化すると、条件表は次図のように変わりました。 ランダム100銘柄の2007年～2016年の成績は、次のように向上しました。（表3） No. 条件表 件数 利食数 利食率% 平均利益% 勝率 ＰＦ 809 10日間突破/順 6027 488 8.1 % 0.43 % 49.0 % 1.12倍 810 110日間突破/順 709 92 13.0 % 2.38 % 56.7 % 1.79倍 815 110日間突破/順＋出来高倍率 460 80 17.4 % 3.06 % 57.6 % 2.03倍 816 110日間突破＋出来倍率＋変動率 110 42 41.6 % 5.07 % 56.4 % 2.15倍 変動率を追加したNo.816はNo.815の成績を上回ることができていないし、トレード数が極端に少なくなっているので、成績は不安定です。変動率を追加しても成績は向上しないと思われます。 最初に選んだチャート（出来高倍率）は何かの根拠があって選んだわけではありません。次のチャート（変動率）も「カン」で選んだだけです。そこでどういう基準でチャートを選び、順次チャートを追加していけばよいのか？　を決めることが重要になります。 ＜先頭へ戻る＞ 【5】条件表を分割して追加するチャートを見つける方法 今のところ、トリガー条件表はNo.810がよいことがわかっています。次図(図28） このトリガーに成績を高めるだろうチャートを見つける1つの方法は、チャートを追加して、それを基準にしてトリガー条件表を分割してみることです。 あるチャート(A)の数値によって、トリガー条件表を分割する。（例えば3つに分割する） 3つのトリガー条件表のそれぞれに含むチャート(A)を最適化すると、3つの条件表の成績がわかる。 同様のことをチャート(B)を使って3分割し、チャート(B)を最適化すると、3つの条件表の成績がわかる。 が チャート(A)、チャート(B）、チャート(C)・・・によって分割し、最適化をしていけば、どのチャートを使えば最もよい成績がでるのかがわかります。 ■■ (1) 分割用の条件表を準備する　　■■ 分割する際に分割の基準としたいチャートをトリガー条件表に加えます。（図55） No.1行～No.6行はNo.810のトリガー条件表です。 No.7行～No.21行は、分割する基準にしたいチャートです。 この行の「条件」欄や「以上以下」欄は空白にしておきます。（「買い」や「売り」の条件をつけてもよい） 必要なものは「印字タイトル」です。ここにNo.10行のように「17rci」のタイトルがあるものが、分割の基準になるチャートです。ここでは12行（12個)のチャートを設定しています。

1. 「ランダム100銘柄」を選択して、
   
   
2. メニューの「統計」→「条件表を分割する」をクリック。
   
   
   
   
   
   「条件表の分割のしかた」の画面が現れるので、
   
   
3. 分割用条件表No.819を指示し、
   
   
4. 検索期間を（070101～161231）の10年間とし、
   
   
5. 「無条件」を指示します。
   
   
6. 「間引き」は（-10）と入力します。
   
   10年間のデータ数は1銘柄につき約2500本あるので、100銘柄のときは合計250000本のデータ数になります。計算できるのは32500本までなので、全部を計算することはできません。（-10）と入力しておけば、データは1/10に減らされます。
   
   
7. 「実行」をクリック。
   
   
8. 選択していたランダム100銘柄の計算が行われます。
   
   （分割の基準になるチャートの数値が計算されています）
   
   
9. 計算が終わると、計算値が表示されます。
   
   この画面で不要な計算値を削除することができますが、通常は削除することはしません。
   
   
10. 「条件表を分割」をクリック。

1. は（17日順位相関(17rci))が（-42.21以下で買い）の買い条件がついています。
   
2. は（17日順位相関(17rci))が（-42.21以下で売り）の売り条件がついています。
   
   これは分割の指示のときに「無条件」としていたので買い・売りのどちらを使うのか不明です。そこで買い・売りの2通りの条件がつけられています。（「売買共」を指示していたときも買い・売りの2行の条件が付きます。）
   
   
3. No.902（[局面2]も上図の7行目と8行目は同じですが、（-42.20 以上～+47.60以下）になっています。
   
   
4. No.903（[局面3]も上図の7行目と8行目は同じですが、（+47.61以上）になっています。

1. 分割用条件表No.901、No.90、No.903 を選択して、
   
   
2. 検索期間を（070101～161231）の10年間とし、
   
   
3. 「買いだけ」を指示します。
   
   
4. 売買ルールは3条件表とも同じ（20日で時間切れ、20%で利食い）にします。
   
   
5. 検証結果は「条件表ごとに記憶する」として
   
   
6. 「実行」をクリック。
   
   3つの条件表が次々に検証されていきます。
   
   
   
   
7. 「成績対比表」を使うと、条件表ごとの成績が一覧できます。
   
   メニューの「検証」→「検証結果の成績対比表」をクリック
   
   
8. （拡張4）のNo.901、No.902、No.903 を選択して、
   
   
9. 「ＯＫ」をクリック
   
   
   
10. No.901、No.902、No.903ともだいたい8000個のデータありましたが、トレード数は大いに違っていますNo.903が最もトレード数が多く549回あります。
    
    
11. 平均利益率はNo.901が5.91%あるがトレード数が10回ではアテにできない。No.903は2.64%あるが、No.902は1.09%とよくない。
    
    
12. 勝率はNo.901とNo.903がよいが、No.901のトレード度数は少なすぎる。
    
    
13. ＰＦはNo.903が1.90倍とよい。
    
    ここからNo.903の(17rci)17日順位相関を最適化するのがよいことがわかります。

1. 最も成績がよい分割用条件表No.No.903 の最適化をします。
   
   
2. 検索期間を（070101～161231）の10年間とし、
   
   
3. 「買いだけ」を指示します。
   
   
4. 分割した[局面3]は、（17日順位相関）が（+47.6以上のときに買い）という条件でした。だいたいこの17日のパラメータや+47.61以上の範囲によい成績がでるものがあるのでしょう。
   
   そこで7行目の以上欄は（40～70まで5ずつ増加）させてみます。
   
   
5. 17日順位相関のパラメータは（13～21まで2ずつ増加）させてみます。

1. パラメータは（21日）で（70以上）がよい。(70以上の数字は最 適条件行で与えた最大の数字であるのが、まだこれより成績がよくなる可能性がある）
   
   
2. トレード数は393回
   
3. 利益率は3.13%
   
4. 勝率は61.6%
   
5. ＰＦは2.15%
   
   
6. 393回のトレードのうち57回は利食いした（利食い率は14.5%)
   

1. 「3分割」を指定し、
   
   
2. 分割する条件表をNo.904、No.905、No.906に保存させます。
   
   
3. 基準とするチャートを指定するために、「リスト画面へ」をクリック。
   
   
4. 2行目の（9KD)9日線カイリ　をクリックして基準とするチャートを指示し、
   
   
5. 「条件表を保存」をクリック。
   
   
6. すぐにNo.904、No.905、No.906に条件表が保存されます。

1. No.904、No.905、No.906ともだいたい8000個のデータありましたが、トレード回数には大きな違いがでました。
   
   No.904は（9日線カイリ）が(-1.10以下で買い）
   No.905は（9日線カイリ）が（-1.10以上～+1.19以下で買い）
   No.906は（9日線カイリ）が（1.20%以上で買い）
   
   の条件が付けられていますが、No.904のようにカイリ率がマイナスの局面では、No.810（110日突破）のトリガー条件表は買いマークを出しません。（ある程度株価が上昇していないと買いマークはでない）
   
   よってトレード数が最も多いNo.906(9日線のカイリ率がが1.2%以上）を最適化すると、（13日線カイリが+1.4%以上で買い）がよいことがわかりました。その成績は、
   
   
2. No.906の平均利益率は2.34%であまりよくない。
   
3. No.906の勝率は56.3%であまりよくない。
   
4. No.906のＰＦは1.76倍であまりよくない。
   ことからこの（パラメータ=13日）や（1.4%以上）ではあまりよい結果がでていません。

1. No.903(17rci.17日順位相関)が（+66以上）の条件表
   
2. No.921(17vec.17日変動率)が（+11.8以上）の条件表
   
3. No.936(17vec.17日ベクトル)が（+4.9以上）の条件表

1. （17日ベクトル）が（+4.9以上で買い）の条件を入れ、
   
2. 元あったNo.22行から（17日ベクトル）を抹消すると、
   
3. 追加するチャートは11種類に減ります。

1. No.810(110日突破）に（17日ベクトルが4.9以上で買い）を追加し、
   
2. 次に5日出来高倍率が1.1倍以上）で買いを追加し、
   
3. 次に50日線カイリを追加した

---

【6】オートマを使って追加するチャートを決める方法

---

1. 使う「トリガー条件表」
   
2. 追加するチャートを複数個設定してある「計算用条件表」
   
3. どういう日に売買マークを出したいのか（注目点）
   
4. どういう日に売買マークを出したくないのか（雑音点）
   

1. はチャートののタイトルと、買い（または売り）で使うという条件を設定しています。
   
2. 「以上以下」欄は空白です。ここにオートマが最適な以上以下の数値を設定してくれます。
   
3. チャートのパラメータ（5日平均など）は最適化されません。

1. 銘柄を選択して（ここでは「ランダム100銘柄」を選択しました）、
   
   
2. メニューの「オートマ」をクリック。
   
   
3. 「オートマ指示書」の一覧表が現れるので、適当なもの（ここではNo91）を選択し、
   
   
4. 「ＯＫ」をクリック。

1. データは（連結）とする
   
2. （買い）の条件表を作る
   
3. 2007年1月1日～2016年12月31日の期間を手本とする
   
   
4. 注目点は（ｃ）トリガーが売買マークを出した日で、
   
5. その後(20日間）で
   
6. (20%)以上株価が上昇するが、
   
7. (-20%)以上は下落していない日
   
   だけを真の注目点とする
   
   
8. オートマ指示書のタイトルをつけておく
   
   
9. トリガーは（拡張4）No.810（110日間突破）を使う
   
10. 注雑ファイルはNo.50に保存する（重要ではない）
    
11. 計算用条件表は（拡張4）No.13（計算一般銘柄Ｙ）を使う
    
12. できた条件表は（拡張4）のNo.830に記憶させる。
    
    
13. 注目点（売買マークを出したい日）は（当日だけ）とする
    
14. 雑音点（売買マークを出したくない日）は（空白）にしておく
    
15. 生成ルールは（深層条件）とする
    
16. 最小注目数は（20個）とする。

1. 右図では真の注目点の日と、注目点になりそこねた雑音点の日を調べています。

2. 注目点と雑音点が決まったら、その日のチャートの数字はどうであったのかを調べます。
   
   調べるチャートは、オートマ指示書の(k)（拡張4）No.13（計算一般銘柄Ｙ）に設定してある130種類のチャートです。
   
   
3. 注目点と雑音点の日のチャートの数値がわかったので、この数値にどういう条件（条件表の「以上以下」欄の数値）をつければ、 注目点と雑音点がうまく判別できるのかを調べます。
   
   「以上以下」の数字を決めるとは、「以上以下」を最適化するということです。
   
   
4. 130種類のチャートの「以上以下」を最適化していきます。
   
   前章の【5】「条件表を分割して追加するチャートを見つける方法」　では12種類のチャートを最適化し、もっとも成績がよいチャートをトリガー条件表に取り込んでいきました。
   
   オートマはだいたいこれと同じことをしていますが、【5】は手作業により、【6】オートマ　は自動的に計算や最適化をするので、それに要する時間は比べものになりません。
   
   
5. 最後の段階です。オートマは条件表を設定し始めました。
   
   6行目の(a)までがトリガーです。（拡張4）No.810の（110日突破）
   
   (b)7行目からがオートマが最適化し、もっともよく注目点と雑音点を判別できるチャートを設定していきます。
   
   
6. 条件表が生成されました。
   
   所要時間は（2分27秒）でした。【5】「条件表を分割して追加するチャートを見つける方法」　の原稿を書くのに、実は1週間をかけています。それでも12種類のチャートの最適化しかできませんでした。
   
   オートマはわずか2分27秒で、1週間分の10倍（130種類のチャート対12種類のチャートだから約10倍）の処理をしたわけです。
   
   
7. できた条件表は（拡張4）No.830に記憶されます。
   
   No.830のタイトルは数字や記号ばかりなので、例えば（Auto 110日間突破）のようなタイトルに変更してください。
   
   次の内容の条件表ができていました。

1. 9日線カイリが13.9%以上
   
2. 1日前過去比率が27.7%以下
   
3. 50日間の最小値が43日以下（50日間の安値が当日から43日以内にある）

9. どのような過程で、この条件表ができたのかを知るには、「ログ」をクリック
   
   
10. 「条件生成ログ」の画面を見ると

1. まではNo.810のトリガー条件表によって決定した真の注目点の数で、72個あります。ランダム100銘柄の過去10年間で、20日で20%上昇したのは、わずかに72例です。
   
   
2. これに（9日線カイリ）が（13.9以上で買い）の条件をつけると、注目点は27個に減ります。
   
   
3. 次に（1日前過去比率）が（27.2以下で買い）の条件をつけると、注目点は1個減って26個になります。
   
   
4. （50日最小日数）の条件を追加すると注目点は21個になります。これ以上の条件をつけると、オートマ指示書の(p)最小注目数の（20個）以下になるので、チャートの追加はここで終わりました。

1. （拡張4）No.830を選択する。
   
   あとで（Auto N810（110日突破）100銘柄）というタイトルに変更します。
   
   
2. 検証期間を(2007年1月1日～2016年12月31日）とし、
   
   
3. 売買は（買いだけ）
   
   
4. 「実行」をクリック。
   
   
5. 検証が進み、（◎利食い）できたのか（－時間切れ）になったのかなどが表示されます。
   
   
6. 29回のトレードをしています。この内容を知るには「売買成績」をクリック。
   
   
7. 成績（①トレード数、②平均利益、③勝率、④ＰＦ）が表にまとめられています。

1. トレード数は29回。うち利益がでたのは22回、損失になったのは7回。
   
   
2. 平均利益率は11.28%
   
3. 勝率は75.9%
   
4. ＰＦは4.36倍

---

【7】オートマで全数を対象にした条件表を作る

---

1. 注雑ファイルをNo.51にした（重要ではない）
   
   
2. 全数によって作った条件表は（拡張4）No.831に記憶させる
   
   
3. 最小注目数は50～100まで広げたほううがよいが、ここでは（20個）のままとした。

1. トレード数は22回
   
2. 平均利益率は11.15%
   
3. 勝率は86.4%
   
4. ＰＦは13.38倍

1. 「オートマ指示書」の画面に戻って、「ログ」をクリック。
   
   
2. （拡張4）No.831（auto N810突破全数）を選択し、
   
   
3. （深層条件）を指示して、
   
4. 「ログ」をクリック。

1. 元のトリガーからは1104個の買いマークがでていたが、
   
   
2. （75日線カイリ）が（24%以上で買い）との条件をつけると、注目数は398個に絞られた。
   
   
3. 次に（9日線カイリの最小値）の条件を追加すると233個に減った。
   
   
4. （17日順位相関）の条件を追加すると、55個になった。

---

【8】終わりに

---

1. よいトリガー条件表を見つけること
   
   
2. 役立つチャートを計算用条件表に設定しておくこと

3. 目的にあった計算用条件表を使うこと