1. 当日の終値が、昨日までの過去9日間のザラバ高値を上回り、
   
2. 当日の出来高が、昨日までの過去9日間の出来高平均の2倍以上できた

1. が出た日の終値は181円。翌日の始値は183円。16日かけてaの207円まで上昇しました。13.1%の上昇率です。（翌日始値を基準）
   
   
2. が出た日の終値は203円。翌日の始値は202 円。この日の高値207円が最高値です。1日かけて2.4%の上昇率です。
   
   
3. が出た日の終値は206円。翌日の始値は204円。今日まで8日経っていますが最高値はcの216円で、5.9%の上昇率です。

1. 東証1部の銘柄（1640ほど）を選択しておいて
   
   
2. 「新規検証」をｸﾘｯｸ。
   
   
3. 検証する期間は2005年3月31日までの1000日間としましょう。約4年分です。
   
   (次にだす《Ｑエンジン24》は最大3000日分のデータが扱えます）
   
   
4. 売買ルールは以下のようにしました。

1. 買いマークが出たら「翌日の始値」で買う。
   
   
2. 買って10日目になったら「当日の終値」で売却する。
   
   
3. その間に買値から+10%高の値段がついたら「ザラバ」で利食いする。
   
   
4. その間に買値から-10%安の値段がついたら「ザラバ」で損切りする。

1. 利食い回数は6097回（全体の21.2%が利食いできた)
   損切り回数は4502回（全体の15.6%が損切りとなった)
   時間切れは18220回（全体の63.2)で、平均して-0.65%の損失になった
   
2. 全トレード数は、28819回。うち勝ちトレードは13566回、負けトレードは15253回。
   
3. 1回当たりの平均利益率は、0.09%。勝ったときは6.25%の利益だが負けたときは-5.39%の損失。
   
4. 勝率は、47.1%。
   
5. ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰは、1.03倍
   
   ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰというのは、（総利益÷総損失）で計算します。「損失の何倍の利益がでたか」です。この例だと、総利益は6.25%×13566回=84787、総損失は-5.39×15253=82213なので、84787÷82213=1.03　となるわけです。（わずかに利益が勝っている）

1. 件数は、1銘柄あたり1年に0.1～1回。（1600銘柄なら1年に160回～1600回。4年間の検証では640回～6400回）がメド。
   
2. 利益率は5%。
   
3. 勝率は70%。
   
4. ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰは2.0倍

1. 銘柄を絞っておく（①小型株だけに使う、②割安株だけに使う）
   
2. 「9日間の新高値」がよいのか検討する。
   
3. 「出来高倍率が2倍以上」でよいのか検討する。
   
4. ほかのチャートを加えて、条件をきつくする。

1. 東証1部の銘柄（1640ほど）を選択しておいて
   
   
2. 「最適パラメータ」をｸﾘｯｸ。
   
   
   
3. 検証する期間は2005年3月31日までの1000日間としましょう。約4年分です。
   
   
4. 現在は「9日間の　最大値」となっていますが、
   
   
5. この9の数字を、5,10,,15,20,25,.....,95,100と変化させて、どのパラメータのときに成績が最高になるかを調べます。

1. 縦にパラメータが表示されています。5,10,15,20,....95,100日（の最高値を更新したら買い）
   
2. はそのパラメータのとき、+10%の上昇があった回数。(利食いＡ）
   
3. はそのパラメータのとき、10日間が経過して利食いも損切りもできなかった回数。(時間切れ）
   
4. はそのパラメータのとき、-10%の下落があった回数。(損切りＺ）
   
5. は全トレード数
   
6. は平均利益率
   
7. は勝率
   
8. はﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰ

1. 利食いＡ（+10%)となったのは全トレードの21.2%→(24.6%)
   
2. 損切りＺ（-10%)となったのは全トレードの15.6%→(16.4%)これは増加した。
   
3. 利益率は　0.09%→(0.44%)　5倍になった
   
4. 勝率は　47.1%→(49.5%)　少しアップ
   
5. ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰは　1.03倍→(1.15倍)　大幅アップ

1. 東証1部の銘柄（1640ほど）を選択しておいて
   
   
2. 「最適以上以下」をｸﾘｯｸ。
   
   
3. 検証する期間は2005年3月31日までの1000日間としましょう。約4年分です。
   
   
4. 90日がよいことがわかったので「90日間の　最大値」と変更しています。
   
   
   
   
5. 現在の出来高倍率は「2倍以上で買い」となっていますが、
   
   
6. この9の数字を、1.0,1.5,2.0,2.5,,.....,9.5,10.0と変化させて、何倍以上のときに成績が最高になるかを調べます。

1. 縦に「Ｘ倍」が表示されています。1.0,1.5,2.0,2.5,....9.5,10.0 倍（の出来高倍率になったら買い）
   
2. はＸ倍以上のとき、+10%の上昇があった回数。(利食いＡ）
   
3. はＸ倍以上のとき、10日間が経過して利食いも損切りもできなかった回数。(時間切れ）
   
4. はＸ倍以上のとき、-10%の下落があった回数。(損切りＺ）
   
5. は全トレード数
   
6. は平均利益率
   
7. は勝率
   
8. はﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰ

1. 最も成績がよいのは、(0倍以上　0.5倍以下）で、①利益率が0.69%、②勝率が53.3%、③ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰが1.30倍　です。ただしトレード件数が460回と少ない。私の基準によれば640～6400件はほしいので、やや件数が不足しています。
   
   
2. 1.0倍以下から5.0倍以下の成績は大きく違うところはありません。1.5倍以下がやや劣りますが、だいたいが①利益率は0.33%～0.41%、②勝率が49.1%～50.2%、③ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰが1.13倍～1.16倍　と似たようなものです。

1. Aの買いマークで「翌日始値」で買う
   
   
2. aでも買いマークが出たが、すでにAで買っていてまだ決着がついていないので買わない（「検証」には取り上げられない）
   
   
3. Bで買いマークが出たが、Ａでの買いは決着がついている（時間切れ）ので、ここで買いとなる
   
   
4. bで買いマークがでたが、すでにBで買っていてまだ決着がついていないので買わない（「検証」には取り上げられない）

1. 「出来高倍率が2倍以上で買い」という条件は意味がないのでカットしました。
   
2. No.5行で「90日間の新高値で買い」を設定してあります。
   
3. No.6行で「90日間の新高値が過去90日以内にあったときは無効とする」という条件をつけています。

1. 利食い回数は1294回（全体の20.02%が利食いできた)
   損切り回数は792回（全体の12.3%が損切りとなった)
   時間切れは4368回（全体の67.7)で、平均して-0.42%の損失になった
   
   
2. 全トレード数は、6454回。うち勝ちトレードは3209回、負けトレードは3245回。
   
3. 1回当たりの平均利益率は、0.45% (0.09%)。勝ったときは5.90%の利益だが負けたときは-4.49%の損失。
   
4. 勝率は、49.7% (47.1%)。
   
5. ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰは、1.18倍 (1.03倍)

1. No.7行で200日平均線を計算し、
   
2. No.8行でカイリ率を計算しています。
   
3. 前日のカイリ率を問題とするために「注目1」「注目2」の欄には1～1となっていることに注意してください。「注目日」の数字が0は「当日」、数字が1のときは「前日」、0～1のときは「当日または前日」を意味します。
   
4. 「以上」欄に0以上としているので、「前日のカイリ率が0以上のときに買い」という設定になっています。

1. 全トレード数は、4792回。うち勝ちトレードは2457回、負けトレードは2335回。
   
2. 1回当たりの平均利益率は、0.69% (0.45%)。勝ったときは5.72%の利益だが負けたときは-4.61%の損失。
   
3. 勝率は、51.3% (49.7%)。
   
4. ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰは、1.31倍 (1.18倍)

1. 前日の200日線からのカイリ率がどの範囲であれば成績がよいのかを知るために、
   「以上」欄の数字を-50,-40,-30,-20....0,10,20,....90,100と変化させ、
   
   
2. 「以下」欄の数字を同様に-50,-40,-30,-20....0,10,20,....90,100と変化させます。

1. 10%以上　は①件数が1200件ほどあり、②利益率が1.2%くらい、③ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰは1.5を超えています。
   
2. 0%以上となると、①件数は4700件、②利益率0.68%、ﾌﾟﾛﾌｨﾄ･ﾌｧｸﾀｰ1.3と、②利益率が落ちています。
   
3. 20%以上となると、①件数は300件、②利益率1.3%、ﾌﾟﾛﾌｨﾄ･ﾌｧｸﾀｰ1.5と、①件数が極端に少なくなります。

1. トレード件数は、1668件
   
2. 利益率は、1.36%
   
3. 勝率は、55.0%
   
4. ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰは、1.59倍

1. 利食い　50% (40%でも可)
   
2. 時間切　30% (40%でも可)
   
3. 損切り　20% (20%)

1. 「最適パラメータ」は「9日間の新高値」でなく「60日～90日」のほうがよいと指摘したので「90日」を採用した。
   
2. 「最適以上以下」は「9日出来高倍率が2倍以上」の条件はあまり役立たないことを指摘した。
   
3. これに代わるチャートとして、「（前日の）200日線からのカイリ率が0%以上」という条件を加えると成績が向上した。
   
4. 「最適以上以下」は、「カイリ率が8%以上」がよいと指摘した。

1. 「90日間の新高値になり」、「前日の200日線からのカイリ率が8%以上であった」ときに買いマークを出したい（順張りです）。
   
   
2. しかしこの買いマークは、（成績Ｈ）にあるように1668件ほど買いマークをだすが、利食いできたのは450件で全体の27.0%にすぎない。4回に1回しか当たらない。
   
   
3. そこでほかのチャートによる条件をつけて、当たる確率を高めたい。

1. No.2行～No.6行で、9日・25日・75日・100日・200日の平均線を計算し、
   
   
2. No. 7行で、9日線からのカイリ率
   No. 8行で、25日線からのカイリ率
   No. 9行で、75日線からのカイリ率
   No.10行で、100日線からのカイリ率
   No.11行で、200日線からのカイリ率
   No.12行で、9日線と25日線のカイリ率
   No.13行で、9日線と75日線のカイリ率
   No.14行で、25日線と25日線のカイリ率
   
   を計算しています。この8つのカイリ率を役立つチャートの候補とするために「条件」欄に「買い」と設定しています。
   
   
3. （前日の）200日線からのカイリ率は役立つことは、「条件表Ｄ」でわかっていますが、残念ながら「オートマ」では(当日の)チャートの数字についてしか調べることができません。（前日のチャートの数字は扱えない）

1. 「買い」の条件をつくる。
   
2. 050331(2005年3月31日）までの過去1000日間のデータを使う。
   
   
3. 買いマークを出したい位置は、「描画に使う条件表の売買マークがでた日」とする。（描画に使う条件表は、図の⑤のNo.40「HP 新高値抜け⑤」）
   
4. ただし、その買いマークが出てから「10日間に10%以上上昇し、-10%下落しなかったものに限り、買いマークがでるような条件表を作りたい。
   
   
5. この条件表（上図の「条件表Ｅ」）が出す買いマークのうちから、
   
6. この条件表（上図の「条件表Ｆ」に用意されているチャートによって、よい買いマークだけが出るように制限（条件）をつけ、
   
7. 「QE拡張5」条件ﾌｧｲﾙの条件表No.25 に条件表をつくる。
   
   
8. 「新規実行」をｸﾘｯｸすれば、あとは手を加えることなく、条件表が出来上がります。

1. のNo.1行～No.7行は、「描画用条件表」（「条件表Ｅ」）の内容がそのまま設定されています。No.4行とNo.5行とNo.7行によって買いの条件が決められているわけです。
   
   
2. は、「計算用条件表」（条件表Ｆ」）に設定してあった8つのチャートのうちから3つが役立つチャートとして選ばれて設定されています。
   
   
3. チャートは役立つ順に条件表に設定されています、ここでは「75日線からのカイリ率」が最も役立つと判定され、「26%以上で買い」と「以上以下」欄に「最適な以上以下」の数字も決っています。
   
   
4. が2番目に役立つチャートで、「9日線と75日線のカイリ率が18.1%以上で買い」とされています。
   
   
5. が3番目に役立つチャートで、「25日線からのカイリ率が21%以上で買い」とされています。
   
   これ以外のチャートは採用されませんでした。

1. 利食いは全体の58.3%に倍増した。（27.0%)
   時間切れは全体の20.8%と1/3になった。 (60.6%)
   損切りは全体の20.8%と増加した。(12.4%)
   
   
2. トレード数は48件に激減した。(1668件)
   
3. 利益率は3.46%に大幅向上した。(1.36%)
   
4. 勝率は66.7%に向上した。(55.0%)
   
5. ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰは2.30倍へ向上した。(1.59倍)

1. 「条件表Ｅ」ではもともと371個の成功例を出します。
   
   この成功というのは、オートマの基準(①買いマークがでた日の終値を基準にして、②10日以内に、③株価が終値ベースで+10%以上上昇し、④-10%以上下落していない）によるものす。（「成績Ｈ」で使った売買ルールはザラバで売買するので利食い件数は450件になっているが、それとは異なる。）
   
   
2. 「75日線からのカイリ率が26%以上」の条件をつけることで、成功例は371件→97件に減ります。（その分勝率や利益率は高まる）
   
   
3. の条件がつくことによって、97件→49件となり、
   
4. では29件にまで絞られています。

1. トレード数は　98件に倍増する(48件)
   
2. 利益率は　2.95%へ低下。(3.46%)
   
3. 勝率は　61.2%へ低下。(66.7%)
   
4. ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰは　2.08倍へ低下。(2.30倍)

1. 記憶する注雑ﾌｧｲﾙは「No.41」とした。（意味はありません）
   
2. 計算用条件表は（サンプルの）No.11「QE 重要(標準)」（上に掲げた条件表）を使う。
   
3. 出来上がる条件表は、「QE拡張5」のNo.27 へ記憶させる。
   
4. 「新規実行」ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすれば、あとは条件表が生成されるのを待つだけです。
   
   
5. No.27へ条件表が生成されました。
   
   
6. 先に「ログ」を見てみましょう。

1. 「条件表Ｅ」ではもともと371個の成功例を出します。
   
   
2. 「75日線からのカイリ率が26%以上」の条件がついて371件→97件に減ります。（75日線カイリは先の条件表でも1番につかわれていた）
   
   
3. の「75日前過去比率　が40%以上」の条件がつくことによって、97件→57件となり、
   
   
4. の「9日線と25日線のカイリ率が12.9%以下」の条件つくことで、57件→55件となり、
   
   
5. の「9日順位相関　が88以上」の条件つくことで、55件→23件へと絞られています。

1. 利食いＡは全体の81.8%。(27.0%)
   時間切れが9.1%。 (60.6%)
   損切りも9.1%。(12.4%)
   
2. トレード数は　22件。(1668件)
   
3. 利益率は　7.53%。(1.36%)
   
4. 勝率は　90.9%。(55.0%)
   
5. ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰは　8.72倍。(1.59倍)

1. トレード数は　97件。(1668件)
   
2. 利益率は　2.95%。(1.36%)
   
3. 勝率は　63.9%。(55.0%)
   
4. ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰは　1.91倍。(1.59倍)

1. 買いマークで成功したものはピンク色の棒グラフ
   
2. 買いマークで失敗したものは赤色の折れ線グラフ
   
   図にはありませんが、
   
3. 売りマークで成功したものは空色の棒グラフ
   
4. 売りマークで失敗したものは青色の折れ線グラフ

1. トレード数は16件。勝ちが10件、負けが6件。
   
2. 利益率は1.95%。（元は2.95%)
   
3. 勝率は62.5%に向上した。(元は63.9%)
   
4. ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ･ﾌｧｸﾀｰは1.51倍。(元は1.91倍)

株式会社 東研ソフト