アザトースと、ヨグ=ソトースに直接的な関係はあるんですか？ 例:クトゥルフと、ハ...

アザトースが「無名の霧」を産み、それがヨグ＝ソトースを産んだとかあります。（参照、Wikipedia）
ただし、この辺の設定はラブクラフトが文通相手との手紙の中で思いつきで書き散らしたものですので、その後本人の作品にも採用されているかどうか不明です。
例：シュブ＝ニグラスは一般にはヨグ＝ソトースの妻ですが、その手の手紙の中にはハスターの妻という設定もありました。
まあ、世界の総てがアザトースが作ったようなもんでしょうから、ヨグ＝ソトースもまたアザトースが作ったのかもしれません。また、ヨグ＝ソトースは過去・現在・未来を内包するのですから、その中にアザトースも含まれているかもしれません。さながらエッシャーのだまし絵にある、実体化して互いに相手を描く二つの手の絵みたいなものでしょう。