2019年09月21日 13:49
年利益率40%近くの自動売買戦略として、非常に人気の高いコアレンジャーを、コアレンジャーよりスプレッドが狭いループイフダンで再現できたら、もっと儲かるのではないか？
この考えの元、ループイフダンでコアレンジャー豪ドル/NZドルを再現して、もっと利益率を上げられるか検証してみようというのがこの企画の趣旨で、実際に管理人が360万円自腹を切って検証しました。
10か月運用した結果、ループイフダンの圧勝となり、具体的には年利益率36.5% VS 18.5%というように、倍近くの差をつけてのループイフダン勝利となり、ずっとループイフダンが勝ち続けているので、私の運用もループイフダンに一本化することにしました。
この戦略は1000通貨単位であれば、10万円くらいから私の戦略は再現できるもので、かつ、コアレンジのど真ん中くらいの水準にある今はじめるのに最適な戦略でもあるので、興味があれば、是非やってみてください（もちろん、口座開設や口座維持手数料は一切無料です）
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それでは、具体的に説明していきます。
まず、コアレンジャーというのは、インヴァスト証券のトライオートFXで提供されている自動売買の戦略で、
を組み合わせることで、トライオートFXの自動売買セレクトの中でも運用実績トップの成績をたたき出しているものです。
それに対してループイフダンというのは、アイネット証券で提供される自動売買で、はじめに通貨ペアと売買の方向と通貨量、値幅、最大本数を設定したら後は全部自動で売買してくれるというもので、取引のイメージとしては以下のような感じです。
このように、「下がったら買う、上がったら売る」といった取引を、非常に簡単な設定で全自動で行ってくれるものです。
また、ループイフダンは設定が簡単であることに加えて、手数料が無料で、スプレッドも自動売買にしてはかなり狭いことから、自動売買をやる人から人気の高いもので、豪ドル/NZドルについてもスプレッド6.0pipsと、コアレンジャーの9.8pips（※）と比べても安くなっております。
※ コアレンジャーは1万通貨未満の往復手数料で算定。1万通貨以上10万通貨未満であれば、7.8pipsとなりますが、それでもループイフダンの方が安くなります。
これまでは豪ドル/NZドルの自動売買といえばトライオートFXのコアレンジャーだったのですが、ループイフダンの方が手数料を安くて同じように豪ドル/NZドルの自動売買ができるなら、「じゃあループイフダンにした方がいいのでは・・・・？」と思ったので、そもそもコアレンジャーのような設定をループイフダンで再現できるのかということと、本当にループイフダンの方が良いのか検証してみました。
現時点での結論は、ループイフダンでコアレンジャーを完全に再現することはできないが、かなり近い設定なら可能で、その方法で運用した時のループイフダンとコアレンジャーを比べると、以下のように一概には言えないものの、ループイフダンの方が良さそうでした。
【ループイフダンの方が強い点】
【ループイフダンの方が弱い点】
そして、何度か実際に下のサブレンジに入りましたが、正直そこまで手間もかからず、また、運用実績としても、上でも書いたように、ずっとループイフダンが圧勝という展開になっております。
| ループイフダン | コアレンジャー | |
| 元本 | 100万 | 260万 |
| 確定利益 | 317,698 | 386,521 |
| 100万円あたり利益 | 317,698 | 148,662 |
| 年換算 | 371,666 | 481,502 |
| 年利回り換算 | 37.2% | 18.5% |
※ コアレンジャーの実績は、「終了させなかったら」という前提なので、終了させたときの含み損の実現分を除いて利益や利回りを出しております。
ループイフダンは、しばらく豪ドル/NZドルのレートが低く、低い位置で売りを持ちたくなくて売りの自動売買を切っていたのですが、それでも両建てのコアレンジャーを圧倒する成績となっておりました（最近豪ドル/NZドルが1.07まで戻したので、約9か月ぶりに売りを再開しました）
100万円あたりの確定利益の推移をみると、以下のようになっております。
このように、常にループイフダンの方が勝っている状態が続いております。
この戦略は100万円なくても、10万円あれば1000通貨単位で再現できるものなので、興味があれば、是非やってみてください（もちろん、口座開設や口座維持手数料は一切無料です）
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以下の順番で書いていきます。
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そもそもトライオートFXのコアレンジャー豪ドル/NZドルはどういう戦略か？
トライオートFXのコアレンジャー豪ドル/NZドルは、レンジ相場に強いコアレンジャーという戦略と、レンジ相場になりやすい通貨ペアである豪ドル/NZドルを組み合わせたもので、1年半で60%超の利回りという、非常に優れたパフォーマンスを出している戦略です。
このコアレンジャーという戦略は、以下のように過去4年程度のレンジで値動きすると仮定して、コアレンジ（60～70%の期間が入るレンジ）とサブレンジ（それ以外のレンジ）に分け、コアレンジでは売買両建てで細かく取引し、サブレンジではレンジの下なら買い、上なら売りとする戦略です。
【コアレンジャーの概要】
このように、コアとなるレンジを決めてその間では下がったら買い、上がったら売り、上がりすぎてサブレンジに入ったら売り、下がりすぎてサブレンジに入ったら買いという取引をします。
なお、このコアレンジとサブレンジは、以下のように決められています。
【コアレンジとサブレンジ】
過去約4年半（2014年1月2日～2018年4月30日）のレンジを見た上で、
コアレンジ：60～70%の期間をカバーできるレンジ
サブレンジ：それ以外のレンジ
このように、コアレンジャーというのは、レンジを2つにわけて、一番多く値動きするコアレンジではこまめに取引を、サブレンジに入るとコアレンジに戻ったときに利益が出るように利幅の大きい取引を行うという、レンジ相場に特化した取引戦略です。
具体的にコアレンジャー豪ドル/NZドルの注文を見ると、豪ドル/NZドルについては、以下のような戦略になっております。
つまり、コアレンジでは35pips刻みで両建て注文を入れて20pipsを利幅、サブレンジでは70pips刻みで買いか売りかを入れて、70pipsで利確というのを自動で繰り返すということです。
以上がコアレンジャー豪ドル/NZドルについての説明でした。より詳しいことは、
【トライオートFX】何故コアレンジャー豪ドル/NZドルが収益率No1なのか？
で書いてあるので、興味がある人は是非こちらもどうぞ。
では、こうした自動売買は、ループイフダンでも再現できるのか、次に見てみましょう。
ループイフダンでコアレンジャー豪ドル/NZドルのようにするにはどうするか？
コアレンジャー豪ドル/NZドルの仕組みが分かったところで、ではこれをループイフダンで再現できるか考えてみましょう。
結論から言うと、完全再現はできないものの、それなりに似たような戦略ならできると考えており、後で詳しく比較しますが、ループイフダンの方が有利で、実際に10か月の運用実績でも圧倒しました。
まず、コアレンジャー豪ドル/NZドルでは、1.048～1.11005までの間に、35pips刻みで16本の両建て注文（買いも売りも両方）を入れ、その利確ポイントを20pipsにして、サブレンジ（1.1075～1.1425または1.006～1.041）には70pips刻みで注文を入れ、その利確ポイントを70pipsとする必要がありますが、これは、以下3点の理由により、ループイフダンでは完全再現が難しいです。
そのため、ループイフダンでコアレンジャーを完全に再現することはできません。ただし、以下のように設定することで、コアレンジャーとかなり似たような動きとなり、かつ、コアレンジについてはループイフダンの方が約定されやすくて良さそうだと考えております。
１ 今くらいの値段（1.074くらい※)で、20pips刻みでの買いと、20pips刻みでの売りループイフダンを損切なしで14本ずつ入れる（コアレンジ用）
２ 豪ドル/NZドルが1.1を超えていれば、買いのループイフダンを止めた上でそこから80pips刻みの売りを5本、1.04を下回っていれば売りのループイフダンを止めた上で、40pips刻みの買いのループイフダンを10本入れる（コアレンジ用→サブレンジ用への切り替え）
３ 1.10を下回るか、1.05を超えれば２で入れたサブレンジ仕様のループイフダンを止めて、逆に２で止めたループイフダンは、そこで再度入れなおす（サブレンジ→コアレンジ用への切り替え）
※ これからはじめる場合は、
買い：（今のレート - 1.048）÷0.002 + 1 で本数を算定
売り：（1.1 - 今のレート）÷0.002 + 1で本数算定
ループイフダンは、簡単に注文を止められるので、このように注文を組み合わせることで、コアレンジャーに近いことができます。そのうえで、これをやると、コアレンジに20pips刻みで20pips利確（コアレンジャーは35pips刻みで20pips利確）、サブレンジは上なら80pips刻みで80pips利確（コアレンジャーは70pips刻みで70pips利確）、下なら40pips刻みで40pips利確（コアレンジャーは70pips刻みで70pips利確）と、かなり似たような注文になります。
このように、「コアレンジャーと似ているけどちょっと違う」形でループイフダンの豪ドル/NZドル売買戦略を組みましたが、このループイフダンと、コアレンジャーを比べた時にどちらが良いかということを、次に見ていきましょう。
ループイフダン豪ドル/NZドルとコアレンジャー比較 | ループイフダンの良い点
このループイフダンの方がコアレンジャーより良い点は大きく2つあると思っており、
というものがあります。それぞれ見ていきましょう。
ループイフダンの方がコアレンジャーより手数料（スプレッド含む）が安い
ループイフダンの豪ドル/NZドルの手数料は無料で、スプレッドが6.0pipsです。それに対して、トライオートFXでは、豪ドル/NZドルのスプレッドは5.8pipsなのですが、自動売買では1万通貨未満であれば往復4pips、1万通貨以上10万通貨未満で往復2pips、10万通貨以上50万通貨未満で往復1pipsがかかります。一覧表にまとめると、以下の通りです。
| 取引数量 | ループイフダン | コアレンジャー | 差異 | 差異率 |
| 1万通貨未満 | 6pips | 9.8pips | 3.8pips | 63.3% |
| 1万通貨～ 10万通貨未満 | 6pips | 7.8pips | 1.8pips | 30.0% |
| 10万通貨～ 50万通貨未満 | 6pips | 6.8pips | 0.8pips | 13.3% |
| 50万通貨以上 | 6pips | 5.8pips | -0.2pips | -3.3% |
コアレンジャー豪ドル/NZドルは、1万通貨でも推奨証拠金130万円なので、50万通貨というと6,500万円にもなり、さすがにほとんどの人はここまでやらないだろうということで、基本的にはアイネット証券のループイフダンの方が手数料（スプレッド含む）がかなり安いことになります。
自動売買では、取引を何百回、何千回と繰り返すものなので、こうした手数料やスプレッドの差は、かなり大きなものとなり、単純計算で、3.8pipsの違いが100回積み重なれば380pips（ドル円が3.8円動いたくらいの違い）、1000回積み重なれば3800pips（ドル円が38円動いたくらいの違い）となります。
そのため、アイネット証券のループイフダンの方が手数料込みのスプレッドが安いというのは、一つかなり大きなアドバンテージとなります。
マイナススワップポイントもループイフダンの方がコアレンジャーより安い
8/24現在、ループイフダンの買いのマイナススワップは-4円、売りのスワップは1円と、両建てしても-3円にしかなりません。
それに対して、コアレンジャーだと、買いのマイナススワップは-28円、売りのスワップは7円と、両建てすると、-21円ものマイナススワップになってしまいます。
今の豪ドル/NZドルのレートでは、両建てになっているか、買いの方が多いか、という状態なので、いずれにしてもループイフダンの方がマイナススワップが安くて済む、というのは、かなり大きなメリットとしてあります。
設定として、このループイフダン設定の方がコアレンジャーより利益をあげやすそう
コアレンジャーでは、コアレンジが35pips刻みで注文を入れて20pipsで利確、サブレンジで70pips刻みで注文を入れて70pipsで利確というものでした。表にまとめると以下のようになります。
| レンジ | ループイフダン | コアレンジャー |
| コアレンジ | 20pipsで注文 20pipsで利確 | 35pipsで注文 20pipsで利確 |
| 上のサブレンジ | 80pipsで注文 80pipsで利確 | 70pipsで注文 70pipsで利確 |
| 下のサブレンジ | 40pipsで注文 40pipsで利確 | 70pipsで注文 70pipsで利確 |
何故この設定にしたかを説明します。まずコアレンジについては、35pips刻みより20pips刻みの方が、約定されやすく、より積極的にレンジ相場を取れると考えました。実際に、過去10年間の1日の終値と始値の差額の平均を取ると、毎年20pipsは必ず超えている一方、35pipsは超える年も超えない年もあるというように、細かさに差があります。
| 年度 | 終値-始値 |
| 2008年 | 54.6 |
| 2009年 | 49.1 |
| 2010年 | 43.3 |
| 2011年 | 45.6 |
| 2012年 | 30.5 |
| 2013年 | 35.9 |
| 2014年 | 28.3 |
| 2015年 | 43 |
| 2016年 | 37.7 |
| 2017年 | 31.4 |
| 2018年 | 27.7 |
ただし、注文間隔を狭めるということは、逆に言うとレンジから外れた時のリスクを上げるということでもあるので、それが気になる人は、40pips間隔にした方が良いと思います。
次にサブレンジについては、コアレンジャーでは上も下も同じ設定となっておりますが、これは豪ドル/NZドルについていうと、正直あまりよくない設定だと個人的には思っております。
何故なら、豪ドル/NZドルという通貨ペアは、長期で見た時に、サブレンジを上抜けるリスクはそれなりにあっても、下抜けるリスクはそこまで大きくないというように、上下対象ではないためです。
【長期のAUD/NZDチャート 月足】
こうしたことから、サブレンジも下の方は積極的にトレードするために40pips刻み、上はリスクを抑えるために80pipsとしました。（もちろん、80pipsではなく100pipsにするのや、そもそも売りを入れないという選択肢は全然ありで、どちらが良いかは今後検討していきます）
トライオートFXでは、自動売買セレクトではなく自分でかなり細かく設定することもできて、そこでは上で設定したような設定にアレンジすることもできますが、トライオートFXの自動売買を設定するのはなかなか難しいことや、また、同じにするのであれば手数料が安いループイフダンを選んだ方がいいということから、この点については、ループイフダンのアドバンテージだと思っております。
以上が、ループイフダンがコアレンジャーより良いと考えている点です。ループイフダンに興味があれば、以下のリンクから口座開設ができるので、是非どうぞ（もちろん口座開設や口座維持手数料は一切無料です）
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では次に、コアレンジャーの方が優れている点を書きます。
ループイフダン豪ドル/NZドルとコアレンジャー比較 | ループイフダンの悪い点
ループイフダンがコアレンジャーより劣る点としては、以下の2つがあります。
まず、一デメリットとしては、やはり「コアレンジとサブレンジを行ったり来たりするとき、手動でループイフダンを稼働させたり停止させたりしないといけなくて、面倒」ということがあります。
これは、ループイフダンの仕様上、どうしようもない部分で、サブレンジ近辺に来たら、レートも見ながら、細かく調整する必要が出てきます。
ただし、そうはいっても、コアレンジは過去4年半で70%くらいの期間が含まれるもので、かつ、今はちょうどコアレンジの中でもど真ん中くらいのレート（1.072)なので、今のところはそこまで気にしなくてもよいと思っております（サブレンジ近辺に来た時に、どのくらい手間なのかというのや、実際このサブレンジ戦略はどうなのかというのを、自分でやってみます。個人的には、サブレンジは「売りの自動売買を停止して、あとは何もしない」が本当は最適解ではないかという気もしており、ここは今後検討します）
【3/30追記】
サブレンジに突入して3か月近く経ちますが、正直ほとんど手間はかかっておらず、デメリットとしてあまり考えなくて良いレベルだと思っております。
もう一つのカスタマイズの自由度という点では、ループイフダンは初心者向けに「誰でも簡単に自動売買」というのを重視して作られたものなので、カスタマイズがほとんどできない仕様となっております。
ただし、トライオートFXも自分でカスタマイズするのはかなり難易度が高く、また、ループイフダンと似たようなことをするのであれば、結局手数料が安いループイフダンでやった方がいいので、ここはそこまで気にしなくてもよいポイントだと思っております。
そのため、ループイフダンの弱点はそこまで大きなものではなく、実際に10か月運用してループイフダンが上回り続けたので、私の運用もループイフダンに一本化しました。
結論 ループイフダン豪ドル/NZドルとコアレンジャーはどっちがおすすめ？
以上が豪ドル/NZドルでループイフダンとコアレンジャーを比較したものでした。もう一度まとめると、
【ループイフダンの方が強い点】
【ループイフダンの方が弱い点】
という感じで、実際に10か月運用してループイフダンが圧勝する結果になったので、ループイフダンの方が有利なのではないかと考えております。
なお、今回紹介したループイフダンに興味があれば、口座開設や口座維持手数料は一切無料で、1,000通貨単位であれば10万円でも十分できるので、よかったら是非やってみてください。この戦略は、今始めるのにちょうどいいものなので、少しずつやってみるのが良いと思います。
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管理人のループイフダン設定方法を画像付きで分かりやすく解説
最後に、管理人のループイフダン設定のやり方を画像付きで分かりやすく解説します。上でも書きましたが、戦略としては以下のようにやっていこうと思います。
１ 今くらいの値段で、20pips刻みでの買いと、20pips刻みでの売りループイフダンを損切なしで14本ずつ入れる
２ 豪ドル/NZドルが1.11を超えるか、1.04を下回れば１のループイフダンを止める（上で超えたら買いを、下で超えたら売りを止めます）
３ 1.11を超えていればそこから80pips刻みの売りを5本、下回っていれば40pips刻みの買いのループイフダンを10本入れる
４ 1.10を下回るか、1.05を超えれば３のループイフダンを止めて、２で止めたループイフダンを再稼働させる
※ ただし、12月以降、管理人は売りのループイフダンをカットしております。
これは、以下のように設定してください（２、３、４については、今後やる時に解説を追加します）
まず、画面右のループイフダン注文をクリックしてください。
（※日曜にキャプチャした画像のため、レートは出ておりません）
すると、このような画面が出てくるので、以下のように設定してください。
最後の取引数量は、私は1万通貨単位で取引しようと思っているので10にしておりますが、例えば1000通貨でまずは試してみたいなら1にしてもらえればと思います。これを選ぶと次のような画面になります。
今はコアレンジのほぼど真ん中なので、14でOKです。すると、最後に確認画面が出てくるので、問題なければ「開始」を押してください。
あとは、まったく同じようにして、２つめの画像のところで、B20ではなくてS20で両建てにしてもらえればOKです。
以上が私の設定のやり方でした。今後もこのブログで実績を公開して、トライオートFXのコアレンジャーとどっちが良いかを比較していくので、今後もよろしくおねがいいたします！
今回紹介したループイフダンに興味があれば、口座開設や口座維持手数料は一切無料で、1,000通貨単位であれば10万円でも十分できるので、よかったら是非やってみてください。この戦略は、今始めるのにちょうどいいものなので、少しずつやってみるのが良いと思います。
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