(cache)ALL建玉ウオッチ : 2019年01月23日

2019年01月23日

2019年01月23日22:00

カテゴリ: CREDIT SUISSE（クレディ・スイス証券）; 日経225オプション

Credit Suisse Securities (Japan) Limited. クレディ・スイス証券2月限日経225オプション建玉損益分析：2019年1月23日（水）現在

◆クレディ・スイス証券の2月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益（本日の売買分込みで考察）：
クレディ・スイスのオプション戦略：強気相場型8営業日目
大証公表済建玉≒行使価格帯「20,125円－20,875円（7行使価格）」
新規建玉（大証未公表建玉）≒行使価格帯「19,375円－21,750円」（20行使価格）
（各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高（J‐NET取引を含む）を増減して算出しています。）
日経225指数：20,622円91銭（▲96円42銭）
●クレディ・スイス証券の2月限日経225オプション建玉単独損益分岐点（本日評価損益額）：
2月限SQ損益分岐点：20,777円12銭以上（▲1億0,036万円評価損）
2月限期中損益分岐点：20,245円67銭以上（+9,943円評価益）
1月11日（金）より強気相場型堅持のクレディ・スイスです。
CALL買いの利喰いは少なく売り逃げが得意なクレディ・スイスのCALLの転売を注視しています。

黄線：CSのPUTCALL合算損益線（円）
緑バー：CSのPUTオプション損益額（円）
赤バー：CSのCALLオプション損益額（円）
◆クレディ・スイス証券の2月限日経225ミニ、2月限日経225オプション建玉及び3月限日経225先物オプションデルタヘッジ分の合成損益分岐点（本日評価損益額）：
2月限SQ損益分岐点：20,778円06銭以上（▲1億0,085万円評価損）
2月限期中損益分岐点：20,247円49銭以上（+9,893万円評価益）
クレディ・スイスの2月限ミニでは+19枚買い越し建玉と少なくオプションポジションと同型です。

黄線：CSのPUTCALL、ミニ（ラージ換算）及びヘッジ分合成損益線（円）
緑バー：CSのPUTオプション損益額（円）
赤バー：CSのCALLオプション損益額（円）
青線：CSの2月限ミニ損益額（円）
桃線：CSのオプションヘッジ（ラージ換算）損益額（円）
●クレディ・スイス証券の2月限CALL20,125～20,875迄の総建玉の推移（1・2月限限定）：
クレディ・スイスのCALL20,125～20,875迄の建玉を全て合算しています。
本日のクレディ・スイスのCALL20,125～20,875の総建玉では、ネットで+642枚買い越し建玉です。
クレディ・スイスの建玉と本日の売買：
本日はCALL20,500、20,625、20,750に新規買いを入れています。
CALL21,000+49枚買い越し建玉（本日▲1枚転売）
CALL20,875▲17枚売り越し建玉（本日▲2枚新規ショート）
CALL20,750+56枚買い越し建玉（本日+41枚新規買い）
CALL20,625+356枚買い越し建玉（本日+12枚新規買い）
CALL20,500+251枚買い越し建玉（本日+43枚新規買い）
CALL20,375建玉なし（本日手口なし）
CALL20,250▲4枚売り越し建玉（本日手口なし）
CALL20,125建玉なし（本日手口なし）

2018年12月14日（金）～本日迄：1月限・2月限
各色バー：CSのCALL20,125～20,875建玉枚数（単位：枚）
赤線：CSのCALL20,125～20,875のネット建玉枚数（単位：枚）
ローソク足：3月限日経225先物（期近/単位円）
●クレディ・スイス証券の最新のオプション、ミニ建玉評価損益額：

●クレディ・スイスの最新のオプション建玉：
クレディ・スイスの各行使価格別の建玉評価損益及び建玉実現損益を表示しています。
建玉実現損益は期間1月11日（金）～本日迄の累積分（ナイト、日中取引毎にポジションを清算）です。
PUT、CALLデルタは3月限日経225先物換算（枚）になっています。

2019年01月23日21:05

カテゴリ: 日経225オプション建玉

日経225オプション建玉：2月限・3月限・4月限日経225オプション建玉動向（日次ベース）：2019年1月23日（水）現在

◆2月限・3月限・4月限日経225オプション建玉前日比（大証）：
大証（1月23日建玉時点/大証最新の公表分）
1月11日～本日迄は、期近は2月限物、期先は3月限物のオプションの建玉の前日比として算出しています。オプションの建玉の増減により大口の参入、解消状況を把握しています。
●本日のオプション建玉増減状況：
本日も唯一3月限PUTに大口は資金を投入しています。
本日も3月限PUT建玉では±13,307枚の5桁増加になっています。
2月限を飛ばして3月限に新規の建玉を建てているオプション市場です。
CALLに買いが入らないままでは戻りは限定のままです。
2月限：
本日2月限PUT：±646枚建玉減少低調
本日2月限CLL：±1,198枚建玉増加非常に低調（上値狙いなら±6,000枚以上増加が必要）
3月限：
本日3月限PUT：±13,307枚建玉増加異常
本日3月限CLL：±2,104枚建玉増加通常
4月限：
本日4月限PUT：±2,351枚建玉増加やや異常
本日4月限CLL：±2枚建玉増加低調

2019年01月23日20:51

カテゴリ: ABN・AMRO（ABNアムロ証券）; 日経225オプション

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. ：ABNアムロクリアリング東京証券2月限日経225オプション建玉損益分岐点：2019年1月23日（水）現在

◆ABNアムロクリアリング東京証券の2月限日経225オプションPUT/CALL総建玉の推移（日次ベース）：
アムロの2月限日経225オプションPUT/CALLの総建玉（J‐NET取引を含む）をナイト・日中取引別に集計したものです。（単位：枚）。
対象行使価格：19,375円－21,750円（大証公示の建玉により再計算済。）
本日のアムロのPUTCALL総建玉：
PUT総建玉：▲3,465枚売り越し建玉
22日▲3,062枚売り越し建玉
21日▲2,184枚売り越し建玉
18日▲2,901枚売り越し建玉
17日▲2,789枚売り越し建玉
PUT買建玉：+939枚（22日+902枚、21日+1,109枚、18日+795枚、17日+642枚）
PUT売建玉：▲4,404枚（22日▲3,964枚、21日▲3,293枚、18日▲3,631枚、17日▲3,431枚）
CALL総建玉：▲1,577枚売り越し建玉
22日▲1,261枚売り越し建玉
21日▲1,495枚売り越し建玉
18日▲963枚売り越し建玉
17日▲1,213枚売り越し建玉
CLL買建玉：+2,800枚（22日+2,825枚、21日+2,892枚、18日+2,668枚、17日+2,241枚）
CLL売建玉：▲4,377枚（22日▲4,086枚、21日▲4,387枚、18日▲3,631枚、17日▲3,454枚）
本日もアムロはショートPUTの積み上げに注力です。
また、CALLではCALL20,750には本日は▲132枚新規ショート（≒残▲1,380枚売り越し建玉）を入れ引き続き20,750円に蓋をかけたままです。この蓋を取り外す時≒CALL20,750の売り越し建玉を大口で+500枚単位で買戻しを一気に入れて来る時は20,750円をターゲットに仕掛ける行動パターンにもなりその点は要警戒していますが
21,000円から上のCALL買いは引き続き弱く20,750円から更なる上昇を描ける建玉にはなっていません。

2018年11月9日（金）～本日迄：12月限・1月限・2月限
●赤バー：ABNの日経225オプションPUT総建玉（単位：1枚）
●青バー：ABNの日経225オプションCALL総建玉（単位：1枚）
●青線：ABNの日経225オプションPUTCALLネット総建玉（単位：1枚）
●桃線⇒日経225先物5セッション移動平均線
ローソク足：3月限日経225先物（期近/単位円）
●アムロの2月限CALL20,125～20,875迄の総建玉の推移（1・2月限限定）：
アムロのCALL20,125～20,875迄の建玉を全て合算しています。
本日のアムロのCALL20,125～20,875の総建玉では、ネットで+848枚買い越し建玉です。
アムロの建玉と本日の売買：
アムロのCALL20,500買い-PUT20,500売り≒3月限ラージ売りのポジションですのでここの行使価格の建玉は大きな変動は出ません。反対にこの建玉を解消したらアムロは下への攻撃を即開始も変わらずです。
CALL20,750、20,875、21,000の売り越し建玉を徐々に買戻し（今週は3行使価格で+737枚買戻し中）を行っています。アムロがこのCALL20,750、20,875、21,000の買戻しの後に再度ショートを入れて来ると下を攻撃する前準備にもなり要注目です。
CALL21,000▲72枚売り越し建玉本日+296枚ショート玉買戻し）
CALL20,875▲220枚売り越し建玉（本日+13枚ショート玉買戻し）
CALL20,750▲1,248枚売り越し建玉（本日▲132枚新規ショート）
CALL20,625+272枚買い越し建玉（本日+228枚新規買い）
CALL20,500+1,610枚買い越し建玉（本日▲30枚買い玉の転売）
CALL20,375+38枚買い越し建玉（本日▲9枚買い玉の転売）
CALL20,250+495枚買い越し建玉（本日手口なし）
CALL20,125+33枚買い越し建玉（本日手口なし）

2018年12月14日（金）～本日迄：1月限・2月限
各色バー：アムロのCALL20,125～20,875建玉枚数（単位：枚）
赤線：アムロのCALL20,125～20,875のネット建玉枚数（単位：枚）
ローソク足：3月限日経225先物（期近/単位円）
●ABNアムロクリアリング東京証券の最新のオプション、ミニ建玉評価損益額：

●アムロの最新のオプション建玉：
アムロの各行使価格別の建玉評価損益及び建玉実現損益を表示しています。
建玉実現損益は期間1月11日（金）～本日迄の累積分（ナイト、日中取引毎にポジションを清算）です。
PUT、CALLデルタは3月限日経225先物換算（枚）になっています。
次のターゲット候補のPUT20,250には本日+107枚ショート玉の買戻しを行っていますが引き続き注目したいです。
CALLではCALL20,750▲1,380枚売り越し建玉の蓋を外して来るのかの1点です。

2019年01月23日20:28

カテゴリ: ABN・AMRO（ABNアムロ証券）; 日経225オプション

ABN AMRO Clearing Tokyo Co. Ltd. ：ABNアムロクリアリング東京証券2月限日経225オプション建玉損益分岐点：2019年1月23日（水）現在

お知らせ：
本日は多数のお問い合わせを頂きまして、誠にありがとうございます。
想定を超えたお声がけを頂き早急に対応させて頂きます。
明日お問い合わせを頂きました皆さまに一斉に詳細をご連絡させて頂きます。
宜しくお願い申し上げます。
ST
◆ABNアムロクリアリング東京証券の2月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益（本日の売買分込みで考察）：
アムロのオプション戦略：レンジ相場型7営業日目
大証公表済建玉≒行使価格帯「20,125円－20,875円（7行使価格）」
新規建玉（大証未公表建玉）≒行使価格帯「19,375円－21,750円」（20行使価格）
（各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高（J‐NET取引を含む）を増減して算出しています。）
日経225指数：20,593円72銭（▲29円19銭）
●ABNアムロクリアリング東京証券の2月限日経225オプション建玉単独損益分岐点（本日評価損益額）：
2月限SQ損益分岐点：19,981円38銭以上-22,811円02銭以下（+11億1,363万円評価益）
2月限期中損益分岐点：20,190円87銭以上-22,756円11銭以下（+6億8,364円評価益）
本日もアムロは昨日同様に日中取引から大口のショートPUT（▲375枚新規ショート）を積み上げて来ています。
更に、3月限ラージ新規ショート-3月限ミニ買戻しも入り一旦上に仕掛けてもおかしくない建玉を急速に作り続けています。
但し、この上への仕掛けはアムロが新規で売り直す為強気転換ではありません。
本日もショートPUT積み上げ以外はポジションの解消が主でしたのでPUTサイドでは+24,055,000円実現益、CALLサイドでは▲14,054,000円実現損と低調です。
アムロの（四半期）期近+期先3先物ネット建玉（赤線）では引き続き高水準の売り越し建玉▲7,600枚（前日比▲877枚売り増し）を組んでいますので上に仕掛けても頭を叩いて来ますので要警戒は変わらずです。

黄線：ABNのPUTCALL合算損益線（円）
緑バー：ABNのPUTオプション損益額（円）
赤バー：ABNのCALLオプション損益額（円）
◆ABNアムロクリアリング東京証券の2月限日経225ミニ、2月限日経225オプション建玉及び3月限日経225先物オプションデルタヘッジ分の合成損益分岐点（本日評価損益額）：
2月限SQ損益分岐点：19,932円56銭以上-22,531円41銭以下（+10億9,705万円評価益）
2月限期中損益分岐点：20,153円82銭以上-22,437円47銭以下（+6億6,706万円評価益）
アムロの合成ポジションからは期中では20,153円が下限、SQでは19,932円が損益の下限になっています。
19,932円～20,000円を下限に設定しています。

黄線：アムロのPUTCALL、ミニ（ラージ換算）及びヘッジ分合成損益線（円）
緑バー：アムロのPUTオプション損益額（円）
赤バー：アムロのCALLオプション損益額（円）
青線：アムロの1月限ミニ損益額（円）
桃線：アムロのオプションヘッジ（ラージ換算）損益額（円）
◆ABNアムロクリアリング東京証券の2月限日経225オプション、3月限日経225先物（オプションデルタ分含む。）、2月限・3月限日経225ミニ及び3月限TOPIX先物建玉の合成損益分岐点：
アムロの2・3月限の全建玉損益分岐点（本日評価損益額）：
2月限・3月限SQ損益分岐点：20,669円39銭以下（+3億5,025万円評価益）
2月限・3月限期中損益分岐点：20,578円10銭以下（▲7,973万円評価損）
アムロのポジションは依然として下向きですので戻りは売り直す戦略は継続中です。

赤線：アムロのオプション+先物建玉合成損益線（円）
橙バー：アムロの2月限PUTCALLオプション損益額
緑バー：アムロの2月限ミニ損益額（円）
空バー：アムロの3月限ラージ損益額（円）
黄バー：アムロの3月限ミニ損益額（円）
桃バー：アムロの3月限TOPIX損益額（円）
◆ABNアムロクリアリング東京証券の3月限日経225先物、3月限日経225ミニ及び3月限TOPIX先物建玉の合成損益分岐点：
アムロの3月限の全建玉損益分岐点（本日評価損益額）：
3月限SQ損益分岐点：20,477円36銭以下（▲7億4,679万円評価損）

赤線：アムロの先物建玉合成損益線（円）
空バー：アムロの3月限ラージ損益額（円）
黄バー：アムロの3月限ミニ損益額（円）
桃バー：アムロの3月限TOPIX損益額（円）
●買戻しが弱いアムロの（四半期）期近+期先3先物ネット建玉（赤線）推移：
01月04日（金）：+934枚買い越し建玉
01月07日（月）：▲297枚売り越し建玉
01月08日（火）：▲2,409枚売り越し建玉
01月09日（水）：▲2,659枚売り越し建玉
01月10日（木）：▲2,422枚売り越し建玉
01月11日（金）：▲5,916枚売り越し建玉
01月15日（火）：▲6,210枚売り越し建玉
01月16日（水）：▲6,136枚売り越し建玉
01月17日（木）：▲5,900枚売り越し建玉
01月18日（金）：▲7,712枚売り越し建玉アムロ最大売り越し建玉
01月21日（月）：▲6,394枚売り越し建玉
01月22日（火）：▲6,723枚売り越し建玉
01月23日（水）：▲7,600枚売り越し建玉
アムロの2月限ミニ、3月限、6月限ラージ損益分岐点20,518円～20,575円に集中していますのでこの価格帯を越えた上への仕掛けは損益分岐点20,518円～20,575円迄は落とす戦略は変わらずです。

本日のアムロは3月限ラージでは▲2,513枚（▲516億円）新規ショート、3月限ミニでは+19,714枚（+405億円）ショート玉の買戻しを行っています。
本日から仕掛けを入れる準備に入っていますので上に仕掛けた場合には戻りは強く売って来ます。反対に、下に仕掛けた場合には強く買戻しを入れて来ますので急落は買い、戻りは売りになっています。

2018年9月14日（金）～2019年1月23日（水）
●青バー：アムロの期近日経225先物建玉（単位：枚）
●黄バー：アムロの期先日経225先物建玉（単位：枚）
●緑バー：アムロの四半期+期近日経225ミニ建玉（単位：枚）
●桃バー：アムロの期先日経225ミニ建玉（単位：枚）週次
●橙バー：アムロの期近TOPIX先物建玉（単位：枚） ●エメバー：アムロの期先TOPIX先物建玉（単位：枚）
〇赤線：アムロの（四半期）期近+期先3先物ネット建玉（単位：枚）
●桃線：日経225先物5日移動平均線
●ローソク足：日経225先物（単位：円）
PART2へ

2019年01月23日08:48

カテゴリ: Goldman Sachs（ゴールドマン・サックス証券）; 日経225オプション

Goldman Sachs Japan Co., Ltd.：ゴールドマン・サックス証券2月限日経225オプション建玉損益分岐点：2019年1月22日（火）現在

◆ゴールドマン・サックス証券の2月限日経225オプションの損益分岐点と評価損益（本日の売買分込みで考察）：
ゴールドマンのオプション戦略：変動相場型3営業日目
大証公表済建玉≒行使価格帯「20,125円－20,875円（7行使価格）」
新規建玉（大証未公表建玉）≒行使価格帯「19,375円－21,750円」（20行使価格）
（各行使価格別建玉は大証公表済建玉及び新規建玉にネット売買高（J‐NET取引を含む）を増減して算出しています。）
日経225指数：20,622円91銭（▲96円42銭）
●ゴールドマン・サックス証券の2月限日経225オプション建玉単独損益分岐点（本日評価損益額）：
2月限SQ損益分岐点：19,965円60銭以上-20,920円05銭以下（▲9,999万円評価損）
2月限期中損益分岐点：全価格利益（+9,557万円評価益）
ゴールドマンのオプションは21,000円以上着地が必要です。

黄線：GSのPUTCALL合算損益線（円）
緑バー：GSのPUTオプション損益額（円）
赤バー：GSのCALLオプション損益額（円）
◆ゴールドマン・サックス証券の2月限日経225ミニ、2月限日経225オプション建玉及び3月限日経225先物オプションデルタヘッジ分の合成損益分岐点（本日評価損益額）：
2月限SQ損益分岐点：20,572円35銭以下（▲5,713万円評価損）
2月限期中損益分岐点：20,811円67銭以下（+1億4,382万円評価益）
ゴールドマンでは2月限SQでは20,572円以下のポジションです。
本日から2月限ミニの建玉の大幅な増加（みずほ2月限ミニ+30,000枚買い-3月限ラージ▲3,000枚売りが主因）が起きています。
ゴールドマンは2月限ミニ▲10,000枚（▲206億円）新規ショート（≒3月限ラージ+1,000枚買い併用）で応対の為2月限オプション+2月限ミニ合成損益分岐点は期中20,811円以下、2月限SQ20,572円以下に変更しています。

黄線：GSのPUTCALL、ミニ（ラージ換算）及びヘッジ分合成損益線（円）
緑バー：GSのPUTオプション損益額（円）
赤バー：GSのCALLオプション損益額（円）
青線：GSの2月限ミニ損益額（円）
桃線：GSのオプションヘッジ（ラージ換算）損益額（円）
◆ゴールドマン・サックス証券の2月限日経225オプションPUT/CALL総建玉の推移（日次ベース）：
ゴールドマンの2月限日経225オプションPUT/CALLの総建玉（J‐NET取引を含む）をナイト・日中取引別に集計したものです。（単位：枚）。
対象行使価格：19,375円－21,750円（大証公示の建玉により再計算済。）
本日のゴールドマンのPUTCALL総建玉：
PUT総建玉：▲52枚売り越し建玉（21日▲57枚売り越し建玉）
PUT買建玉：+372枚（21日+367枚）
PUT売建玉：▲424枚（21日▲424枚）
CALL総建玉：+674枚買い越し建玉（21日+609枚買い越し建玉）
CLL買建玉：+961枚（21日+956枚）
CLL売建玉：▲287枚（21日▲347枚）
2月限では大口クロス、CALL買い、PUT買いも弱く取引静観中です。
ゴールドマンの2月限オプションの大口の新規クロスの出現待ちです。

2018年11月9日（金）～本日迄：12月限・1月限・2月限
●赤バー：GSの日経225オプションPUT総建玉（単位：1枚）
●青バー：GSの日経225オプションCALL総建玉（単位：1枚）
●青線：GSの日経225オプションPUTCALLネット総建玉（単位：1枚）
●桃線⇒日経225先物5セッション移動平均線
●ゴールドマン・サックス証券の最新のオプション、ミニ建玉評価損益額：
本日からゴールドマンの2月限SQ目線は下向きに変わっています。

●ゴールドマン・サックス証券の最新のオプション建玉：
ゴールドマンの各行使価格別の建玉評価損益及び建玉実現損益を表示しています。
建玉実現損益は期間1月1日（金）～本日迄の累積分（ナイト、日中取引毎にポジションを清算）です。
PUT、CALLデルタは3月限日経225先物換算（枚）になっています。
ゴールドマンの2月限オプションでは味のある建玉にはなっていません。