1. 条件表の勝率を高めようとする努力は無駄である。高い勝率は利益を上げることには繋がらない。
   
2. 重要なものは「平均利益率」である。平均利益率を高めるための努力をするのが正しい。
   
3. 平均利益率を高めるには、ある程度の利益（例えば20日間で+20%の利益）が出るような条件表を目標にすべきである。
   
4. 平均利益率を高くするには(2日間で2%の利益）だとか（5日間で3%の利益）だとか（10日で5%の利益）といった小幅な利益を目指してはならない。
   
5. よい条件表を作るには、よいトリガーを見つけ、最適化することが重要である（しかしそれには時間がかかる）
   
6. トリガーはそれぞれ違う目的をもったものを数多くそろえるのがよい。《Ｑエンジン24》では31本のトリガー を定め、そのトリガーにオートマが局面を絞るためのチャートを付け加えることで、31本のトレード用の条件表ができた。
   
7. 未来に起きることは誰もわからない。ＡＩでも知ることはできない。だから条件表がはずれる時期は必ずでてきます。だが31本のトリガーを選択し、組み合わせることによって、損失の拡大は防げます。いくつかの条件表をまとめることによって全体の成績が安定し、損失を小さく抑えることができる。そのキーはよいトリガーである。

【　1　】　《Ｑｴﾝｼﾞﾝ24》Ver.6 に付随しているトレード条件表の検証のしかた　　　　・・・1

1. トレードして利益がでるトレード条件表を提供する。日頃はこのトレード条件表を使って、買いがでれば買い。売りがでれば売ればよい。
   
   
2. 明日のことがわからない相場を相手にしているのだから、負けることも多くあるが、半年くらいのトータルでは勝てるトレード条件表を提供したい。
   
   
3. それでも時間が経過するごとに、提供したトレード条件表の成績は悪化していきます。手本にした時期の現象とは違った現象が間違いなく発生します。手本にないことが多発するようになると、提供した成績はしだいに低下していきます。
   
   
4. このとき、ユーザーがその時期に当てはまるようなトレード条件表ができるようにしておく必要があります。だがユーザーが自分でトレード条件表を設定するには、多大な時間が必要となるし、頭がついていかないこともあるし、根気が続かないことがあるでしょう。
   
   
5. 永遠に当たるトレード条件表はありません。熱意をもってトレード条件表を進化させていかねば、持続的に相場で勝つことはできません。しばらく(あと2～3年くらい）は、私がトレード条件表を設定して、定期的に提供する予定ですが、いつまでもできるものではありません。最終的にはユーザーの頑張りでレード条件表を作らねばなりません。

1. 一般銘柄のトレード条件表としては、①（20日間で20%の利益）をあげることを目的とした31本の条件表。（拡張4）No.102～No.132まで
   
   
2. ②（10日間で10%の利益をあげることを目的とした31本の条件表。（拡張4）No.142～No.172まで
   
   
3. ③日経先物用として（5日間で2%の利益）をあげることを目的にした28本の条件表。（拡張4）No.182～No.209まで
   
   全部で90本のトレード条件表が入っています。
   
   
4. だが90本のトレード条件表のすべてについて、毎日検索し、売買マークがでた銘柄をチェックすることはできません。そこで、①②③のｒトリガー別のトレード条件表のなかでよい成績をあげている条件表をまとめました。「まとめ①」「まとめ②」と名づけています。1本の「まとめ①」または「まとめ②」で毎日検索すれば、翌日仕掛ける銘柄がわかります。
   
   ①（20日間で20%の利益）をあげる条件表にはNo.101「まとめ①」とNo.100「まとめ②」が追加されています。同じく②（10日間で10%の利益）をあげる条件表にもNo.141「まとめ①」とNo.140「まとめ②」があり、③日経先物用の条件表にもNo.181「まとめ①」とNo.180「まとめ②」があります。

1. 1年間に売買マークが1000個でた。（全部仕掛けるとトレード数は1000回）
   
   
2. ある日に大震災が発し発生し。200銘柄が一斉に買いマークを出して、全部が利益をだした。（勝数は200回）
   
   
3. また別の日に経済政策が突然に変更され、100銘柄が一斉に買いマークを出して、全部が利益をだした。（勝数は100回）
   
   
4. 1000回のトレードのうち、その他の日（トレード数は700回）に250回は損失がでた。700回のトレードの勝数は450回です。（=1000-100－200－250=450)
   
   
5. このときの勝率は1000回のトレードで750回利益をだしているので75%です。

■（1日に1トレード）の制限をつけた成績を知るには、

1）　検証が終ったら「損益経過」にいき、
2)　「仕掛ける銘柄数の制限」で、（銘柄数は1銘柄まで）と指示します。
3)　これで①トレード数、②累計利益、③平均利益率、④勝率などの成績は（1日1トレード）をしたときの数字になります。

■（建玉を決済するまで次の仕掛けはしない）を守るには、

実は《Ｑエンジン24》や《カナル24》の検証では、はじめから（建玉を決済するまで次の仕掛けはしない) というルールのもとで、トレードしています。だから、特に何かの指示をする必要はありません。

買いの建玉があるときは買いの仕掛けをしないし、売りの建玉があるときは売りの仕掛けはしません。買いの建玉があって売りマークがでたときは、売りの仕掛けをします。（買いの仕掛けと買いの建玉）と（売りの仕掛けと売りの建玉）はセットで考えます。（買いと売り）の組み合わせでは（1日に1トレード）の制限はありません。

なおここで対象にした銘柄は「ランダム200銘柄」です。「ランダム200銘柄」を対象にしてトリガーを最適化し、オートマでチャートを追加しているので、「ランダム200銘柄」を対象にして検証するときが一番よい成績になります。

「ランダム200銘柄」の結果ファイルは《Ｑエンジン24》の「アップデート」からダウンロードできます。

【2-1】　No.101　まとめ①　(20日間で20%の利益：利益率5％以上）　の検証 ・・・2

この検証をしている途中で、検証の対象の銘柄「ランダム200銘柄」のうちの一つが上場廃止か合併によってなくなったので、別の銘柄を追加しています。また条件表の最適化のしかたを少し変えたりしているので、現在のNo.102～No.132の検証をすると、講座No.24を書いた頃の成績の数字が今日載せる数字と少し違うものがあります。しかしよい成績を出している条件表は変更前と変更後でも変わりがありません。同じ条件表がよい条件表であるとして選ばれています。

1. トレード数は600回あった。平均して1年に60回のトレードをしている。
   
   
2. 累計損益％は4308%(=43.08倍）ある。利益が出たものは再投資していませんが、10年て条件表を作ったのだから、これくらいの利益がでてもおかしくない。
   
   
3. 平均利益率とは、1回のトレードで何%の利益が上がったかを表します。損したときの損失率と利益がでたときの利益率を通算しているので、1回のトレードで何%の利益（損失の場合もある）が出たのか一目瞭然です。この例では平均利益率は+7.18%になっています。とにかくトレードすれば1回につき+7.18%の利益がでるのだから、「打ち出の小槌」状態です。まあこれも手本に合わせた条件表であるので、特別に高い平均利益率になっているわけです。
   
   
4. 勝率は67.7%。3回に2回は利益がでていますが、1回は損失です。それでも通算すると1回のトレードで7.18％の利益がでています。100回のトレードをして、勝率が90％であったとしても、平均利益率が1%ならば、累計利益％は90%です。
   
   この例では平均利益率が7.18%であるので、100回のトレードをしたときの累計利益％は718%になります。勝率90%のものの累計利益％が90%あることに較べると、累計利益％は8倍も多くなっています。勝率90%は利益の大きさを担保するものではありません。担保するのは平均利益率です。成績の項目のうちで最も重視すべきは、①平均利益率、②トレード数、③勝率　の順番です。

1. トレード数は16回あった。手本とした期間では10年間で600回（1年に60回）であったので、2017年のトレード数は約27％くらいに減っています。トレード数は時がたつに連れて減ります。あるいは手本とした時期に起きていた現象が2017年にはあまり発生しなかったのも知れません。原因は不明です。
   
   
2. 累計損益％は110.5%です。手本の時期には4308%(1年なら430.8%）の利益でした。2017年の累計利益は約25%（＝110.5÷430.8×100）に減っています。これはトレード数の減少率（27%)と同じ減少であり、妥当な数字です。
   
   
3. 平均利益率は+6.91%です。手本の10年間の平均利益率は7.18%でした。ややへっていますが大きな違いではありません。16回のトレードをしたので、累計利益％が110%（つまり倍増）になったのは平均利益率が手本の時期と変わず、高い利益率を維持したためです。2017年の平均利益率が手本の時期とほぼ同じであったことは、No.101条件表はある時期にトレードが集中しておらず、手本の時期と同じようにまんべんなく売買マークを出しているということです。成績が安定していることは、今後もNo.101の条件表を信頼してよいということです。、重要な評価ポイントです。
   
   
4. 勝率は62.5%。手本の時期の67.7%よりも少し低下していますが、勝率はさほど気にする必要はありません。①平均利益率と②トレード数　のほうがはるかに重要です。

1. トレード数は半年で9回あった。だいたい2017年のトレード数（17回）と同じです。
   
   
2. 累計損益％は46.9%です。2017年に比べて少し悪い。
   
   
3. 平均利益率は+5.21%です。手本の10年間の平均利益率は7.18%でしたから、約2%ほど利平均利益率は低下しています。しかし1回トレードすれば+5.2%の利益がでるというのは魅力的です。いくらでもトレードしたいと思われるでしょうが、トレードを絞っているからこそ、この高い平均利益率になっているのです。
   
   
4. 勝率は77.8%。半年間のトレード数は9回なので、7勝2敗だったわけです。9回のトレードの1勝は勝率を11.1%動かします。もし6勝3敗になっていたら勝率は66.7%であったわけです。トレード数が100回より少ないときの勝率は信頼性がありません。勝率は50%あればよいとしておきます。

【2-2】　No.100　まとめ②　(20日間で20%の利益：利益率4 ％以上）　の検証　　　　・・・3

1. トレード数は660回あった。「まとめ①」に比べてトレード数は10%ほど増えている。
   
   
2. 累計損益％は4451.7%ある。「まとめ4①」の累計利益％は4308％だったが、トレード数が10%増えた割には累計利益％は増えていない（累計利益＋4308%の10％増しなら+4738になってもよい）
   
   
3. 平均利益率は6.74%。「まとめ①の平均利益+7.18%より悪いが、利益率が0.4のものを条件表に加えた割りに平均利益率はそう落ちていない。手本した10年間の成績なので成績はよくて当然ですが、質が低いトリガーを少し混ぜ込んでも全体の成績はそう悪くなっていないことがわかったのは収穫です。
   
   
4. 勝率は66.4%。3回に2回は利益がでていますが、1回は損失です。それでも通算すると1回のトレードで6.74％の利益がでています。

【2-3】　No.134　まとめ③　(20日間で20%の利益：利益率3％以上）　の検証　　　　・・・4

1. No.101 まとめ①・・・最初に作った条件表。トレード数50回以上・平均利益率+5.0%以上の条件表をまとめたもの。
   
   
2. No.134 まとめ③・・・できるだけ多くの条件表をまとめ、トレード数を増やそうとした条件表。トレード数50回以上・平均利益率+3.0%以上の条件表をまとめたもの。

【2-4】　トリガー別の条件表を集結するときの復習　（峠の茶店で一服）・・・5

1. トレード数が50回以上で、平均利益率が5.0%以上のトリガー別トレード条件表は赤色〇をつけた9本です。これを1本の条件表に集結してNo.101「まとめ①」とし、その成績について【2-1】で調べました。
   
   
2. トレード数が50回以上で、平均利益率が4 .0%以上のトリガー別トレード条件表は青色〇をつけた2本です。これをNo.101の9本に追加して、11本が集められています。No100「まとめ②」です。その成績について【2-2】で調べ、成績を検討しました。
   
   
3. No.134「まとめ③」は、これを記述しているときに思いついて作ったものです。その成績について【2-3】で調べ、成績を検討しました。

1. 条件表を設定するときや検証をするときの銘柄数を多くする。
   
   この講座では「ランダム200銘柄を対象にしましたが、「ランダム400銘柄」とか、東証1部身銘柄全部（全数）を対象にする。ただし銘柄数を増やすと、イレギュラー（不規則な）データが入り込むので、必ず成績がよくなるということではありません。試してみなければわからない。
   
   
2. 対象期間を長くする。
   
   この講座では（2007年1月～2016年12月）の10年間を手本にしましたが、例えば（2000年1月～2016年12月）を対象期間にすれば、データ数は1.7倍になります。ここには様々なデータが入っているので、たいして役に立たなかったトリガー別のトレード条件表が息を吹き返す可能性があります。ただ新しいデータを対象にするということは。イレギュラー（不規則な）データも取り入れるということでもあるので、必ず成績がよくなるということではありません。
   
   
3. 新しいトリガーを見つける。
   
   新しいトリガーを見つけることは容易なことではありません。 《Qエンジン24》に用意した31本のトリガー条件表は、私の長年の経験から選んだものです。
   
   そこそこの成績（①平均利益率、②トレード数）をだすと思っていましたが、①平均利益率がマイナスのもの（No.126の平均利益率は-0.01% ）、またトレード数が少なすぎるもの（No.119は5回、No.125は13回)があり、逆にトレード数が多過ぎるもの（No.126は609回） があります。これらのトリガー別トレード条件表はほとんでお役にたちません。
   
   おそらくは、①対象銘柄を多くしても、②対象期間を長くしても、よい成績にはならないと思うので、①対象銘柄または②対象期間で確認したら消すことになるでしょう。ここまでの私の経験には間違っていものがあったわけです。
   
   経験がなまじにあると、新しい発想がでてきません。固定観念でトリガーを扱ってしまいます。本当はそのトリガーは良いものを持っているのに、それを見つけることができないことが多くあるのではないかと思います。トリガーの発見の妨げになっているのは、自分の凝り固まった考えです。

株式会社 東研ソフト