ファイルが用意できたら、メインメニューから「挿入」→「サウンド・ムービー」→「ムービー表示」を選択してください。

「ファイル名」で再生する動画ファイルを選択します。

「表示倍率」を指定すると、動画の表示サイズを小さくしたり大きくすることができます。今回は動画ファイルそのままの大きさで表示するので「100」のままでOKです。

「横の位置」「縦の位置」は動画を表示する位置です。今回は画面いっぱいに表示するので「中央寄せ」のままで構いません。

「再生タイプ」は、リピートや再生後の処理を指定する項目です。今回は再生終了まで待つので「再生終了まで待つ」を選択してください。

「オーバーレイ」は、動画の表示方式を選びます。
「オーバーレイ」を選択すると、動画はゲーム画面の一番手前に表示されます。動画より手前に画像や文字を表示することはできませんが、その代わりCPU負荷が低いためスムーズに再生できます。
「合成表示」を選択すると、画像と同じように「プライオリティ」を指定して表示順を変えたり、「不透明度」を変えることができます。ただし、CPU負荷が高いため、画面解像度やPC環境によってはカクつきが生じます。
今回は動画以外に表示するものがないので「オーバーレイ」を選択してください。

全ての項目を設定したら「OK」ボタンを押してダイアログを閉じてください。

このままだと、動画の再生が終了しても動画が画面に残ってしまうので、「ムービー消去」コマンドを挿入します。
メインメニューから、「挿入」→「サウンド・ムービー」→「ムービー消去」を選択してください。
結果、シナリオはこのようになります。

F5を押して実行してみてください。
動画が再生されて、再生終了後に消えれば成功です。