11月5日のGoogleトップロゴが赤池弘次さんの生誕90周年に変わっていました。
赤池弘次さんは数理統計学者さんということで、便乗してVIX指数についてデータ分析してみました。
ここではVIX指数に投資した場合のリターンとリスクについて簡単にデータ分析しています。
また「2049VIXインバースETN」を長期投資した場合の予測リターン等についても分析しています。
目次 [非表示]
１．VIX指数のリターンとリスクについて
左のグラフでは「2049 VIXインバースETN」、「1552 VIX短期先物ETF（空売り）」と様々な指数のリターン及びリスクを比較しています。
このグラフからVIX指数関連銘柄はリスクが少し高めに感じますが、リターンが圧倒的なことが分かります。
次に右のグラフでは、「安定利益率」について比較しています。
「安定利益率」は「リターン」が大きい程、「リスク」が小さい程、数値が大きくなります。
つまり、このグラフから「VIX関連銘柄」及び「NYダウ」に投資をすると安定して利益を得やすいことが分かります。
２．2049 VIXインバースETNの長期投資について
「2049 VIXインバースETN」に長期投資した場合の複利効果について分析してみました。
ここでは約2年間（2016年1月～2017年11月）の「2049 VIXインバースETN」の1日平均騰落率「0.381％」を元に、10万円を投資した場合のリターンについて分析しています。
なんと投資した10万円が5年後には900万円近くまで増加しています。
「VIX指数関連銘柄」に投資した場合の減価効果（インバースの場合は増加効果）と複利効果により投資金は大きく増える結果になりました。
次に「2049 VIXインバースETN」に10万円を10年間投資した場合のリターンを確認してみます。
なんと投資した10万円が10年後には7000万円まで増加しています。「複利効果」凄まじいですね。
次に「2049 VIXインバースETN」に10万円を30年間投資した場合のリターンを確認してみます。
35兆円！？･･･
「複利効果」により、投資した10万円が30年後には35兆円まで増加することになっています。
「2049 VIXインバースETN」は2015年に上場したばかりで、データが少ない中で算出しているため、さすがにここまで投資金が増えることはないと思いますが、試してみる価値は大いにありそうです。
ただし、VIX指数は変動の大きな指数でもあるため、「2049 VIXインバースETN」に投資する場合は、一時的に大きく下落した場面で投資したいです。
投資するタイミングについては「VIX指数を利用した長期投資」を参考にして頂ければと思います。
３．その他（各指数との相関関係、売買代金の推移）
「VIX指数」と「アメリカ主要3指数」との相関関係について分析してみました。
「VIX指数」と「アメリカ主要3指数」は相関係数が「-0.80」付近のため、強い負の相関があることが分かります。
つまり、「アメリカ主要3指数」が上昇した場合は「VIX指数」は下落、「アメリカ主要3指数」が下落した場合は「VIX指数」は上昇する傾向にあることが分かります。
次に「2049 VIXインバースETN」と「1552 VIX短期先物ETF」の売買代金の推移についても確認してみました。
売買代金はここ最近「2049 VIXインバースETN」が増加傾向にあります。
「2049 VIXインバースETN」の知名度が上昇して、さらに凄まじい上昇が期待できることから、人気銘柄になりつつあるのかもしれません。
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