>C:\documents and settings\all users\documents>del 消したいファイル名.xxxで試してみたのですが、「指定されたファイルが見つかりません」とでます。
「指定されたファイルが見つかりません。」というエラー表示は、フルパスでdelコマンドを実行したときの表示だと思います。
もう一度確認しますが、
１、私が例にあげたフォルダと同じ設定になっていますが、C:\documents and settings\all users\documentsは、消したいファイルがあるフォルダでしょうか。
２、消したいファイル名は、xxxxxx.xxxでxの部分には任意の文字列が入りますが、タイプミスはありませんか。
３、システムファイル（s）・隠しファイル（h）・書き込み禁止ファイル（r）の類なら、Horusさんの回答してくださった対応で処理できますが、貴方のPCはWindowsのマイコンピュータ（エクスプローラのこと）でシステムに属するファイルが見える（可視）状態になっていますか。
以上、簡単に述べましたが、再確認のうえ対処してみて、まだ解決できないようでしたら、具体的な事例をお知らせください。
あなたの思ったこと、知っていることをここにコメントしてみましょう。