スイングトレード型売買ルール作成例(第一回)
どうもこんにちは。
ころべえです。
今回は前回に引き続き、
「売買ルール作成例編」第2弾として、
スイングトレード型売買ルール作成を全2回に渡り紹介します。
スイングトレード徹底解説はコチラ
サンプル売買ルールを
そのコンセプト、フィルターのかけ方から
実際のバックテストの結果まで順を追って
解説・紹介していきます。
実売買ですぐに使用できるほど作りこんだものを
紹介しますので、
最後まで読み込んで、自分のものにしてくださいね。
____________________________
●売買ルールのコンセプト
「押し目底で買って、戻りで売り抜ける」
____________________________
スイングトレードとは、
「紆余曲折あるトレンドの中の一波分のみを取りに行く」
戦略となります。
トレンドの強さと押し目特有の上昇エネルギー、
2つの優位性を味方につける戦略でしたね。
売買の保有期間は5~10日程度となり、
トレンドフォローよりも資金効率が良い戦略となっています。
それでは、さっそく売買ルールの作成を始めていきましょう。
まず初めに、売買ルールを作成するために、
前回と同様に下記の項目を決めます。
1.エントリーの方向(ロングorショート)
2.買いルール(仕掛けルール)
3.売りルール(手仕舞いルール)
4.仕掛け銘柄の優先順位
5.1銘柄あたりのポジションサイズ
6.対象銘柄
今回の売買ルールでは、下記のように設定します。

一つずつ解説しますと、
1.エントリーの方向はロング(買い)です。
つまり、買いで入って売りで抜ける、一般的な売買の方向ですね。
2.買いルールは、5つの条件を設定しました。
核となるのが一つ目の
「終値が10日加重移動平均線(WMA)105%以下」
という条件です。
そして、
補助的なルールとして以降の4つの条件を設けています。
それぞれの条件式の意味合いですが、
まず、「前日比ギャップ率が-1.5%以下」は、
シグナル発生当日の終値が、前日の終値と比較して1.5%以上小さい
という意味です。
この条件式は、
前日比で大きく下落した銘柄は、
翌日以降に上昇しやすいだろうと考え設定しました。
3つめの「終値が80より大きい」は、
株価が80より大きい銘柄限定することで、
倒産リスクを回避しています。
4つめの「5日平均売買代金が1億円以上」は、
ある程度流動性のある銘柄を選定することで、
注文の際に価格が吊り上るのを防ぎ、
指定した金額で約定する可能性を高めるためです。
最後の「当日がストップ安でない」は、
ストップ安をつけるほどの極端な値動きの銘柄を
避ける事を目的としています。
3.売りルールは、
「終値が5日加重移動平均線(WMA)以上」
としています。
つまり、
スイングトレード売買ルールのコンセプトは、
「終値が10日加重移動平均線(WMA)105%以下」を
押し目の底近辺と判断し、
「終値が5日加重移動平均線(WMA)以上」を
押し目からの戻りとして
売り抜ける戦略となっております。
4.執行条件とは、シグナルの発生後にどのように
エントリー、もしくはイグジットするかという事です。
今回は、
シグナル発生後さらに下げている銘柄が今後上昇しやすいと判断し、
シグナル発生翌日に、シグナル当日終値の-5%の位置に指値を入れます。
5.仕掛け銘柄の優先順として、
今回は「5日移動平均乖離率昇順」としております。
5日移動平均線からのマイナス乖離が大きいものの方が、
購入した後に反発する可能性が高いと判断し、
上記の優先順位で仕掛けることとしました。
6.1銘柄あたりのポジションサイズは、
最大で資金の10%としております。
つまり、自己資金が100万円であれば、
1銘柄あたりのポジション量は最大で10万円となります。
7.対象銘柄は、全市場としています。
具体的には東証一部、東証二部、大証、
マザーズ、JASDAC、ヘラクレス上場の全銘柄とします。
____________________________
●バックテスト結果を見るポイントは
「実運用で耐えられるかどうか」
____________________________
次に、検証用ソフトでバックテストを行う際の条件
は以下となります。

それではいよいよ、
上記の条件でバックテストを実施した結果を示します。


成績を確認すると、平均年利が91%、
最終資産が10年で約1億円と
非常に素晴らしい結果となっております。
資金曲線もおおむね右肩上がりに近く、
この売買ルールに関して言えば、
これ以上最適化せずとも十分に使用できそうですが、
ひとつ注目して頂きたいポイントがあります。
それは、最大ドローダウンの38.25%という数値です。
これが生じたタイミングは2008年、
つまりリーマンショックによる株価暴落の時期です。
このタイミングで生じた資産のドローダウンは結局もとの水準まで戻り、
その後も資産を大きく伸ばしてはいますが、
ドローダウンを回復するまで500日以上、つまり1年半ほどかかっています。
長期的に見れば、資産は増えていくとわかってはいても、
実際1年半以上のドローダウンに見舞われるのは精神的に
大きな苦痛に見舞われるのではないでしょうか。
トレードを長期間続けていく上で、
このような精神的苦痛といった要素は出来る限り排除することが
理想的です。
そのためには、最大ドローダウン率を抑えるのはもちろんの事、
ドローダウン日数も小さくすることが必要となります。
____________________________
●スイングトレードでドローダウンを抑えるカギとは?
____________________________
そこで再度、資産曲線の形を確認してみましょう。
資産曲線はおおむね右肩上がりですが、リーマンショック時に
大きく資産を減らし、最大ドローダウンが発生しています。
これは、
リーマンショック時の株価下落が非常に大きかったために、
現在設定している買い条件では、押し目の条件が緩すぎ、
その結果、株式を買い付けた後も株価が下落し続けたために、
損失が重なったものであると考えられます。
そこで、
リーマンショック時のような株価暴落が起きた際に、
どのように負けトレードを減らし、
資金の減少を減らすことが出来るでしょうか。
それには、大きく二種類の方策があると考えられます。
まず、一つ目は、
現在設定している買いルールや執行条件の数値を厳しく設定し、
リーマンショック時のような暴落時においても株価の底付近を
捉えられるようにすることです。
しかしこれには大きな弱点があります。
それは、
このように条件を厳しめに設定すると、
確かに暴落時のパフォーマンスは上昇しますが、
暴落時以外の普段のちょっとした株価の低下の際は、
なかなか買いルールの条件がヒットせず、
売買がまったく発生しないために、
全体的なパフォーマンスが大きく下落するという事です。
そこで今回は、
二つめの方策によりパフォーマンスの改善を目指します。
その二つめの方策とは、
株価がある程度上昇局面にある場合のみ、
取引を実施するという事です。
これは、
「スイングトレード戦略」の二つの優位性のうちの一つ、
“トレンドの強さ”を味方につける事でもあります。
このような条件を追加することにより、
今回ドローダウンが発生したリーマンショック時のような株価暴落時において、
買いルールが成立せずに資金を守ることが可能です。
加えて、条件を単純に厳しくしてるわけではないので、
普段頻繁に発生する程度の下落時には買いルールが成立、
シグナルが発生し、資金を増やしていく事が可能になります。
それでは、
上昇局面にある株式のみ売買の対象としたフィルタを加え、
売買ルールに下記のように設定します。

青字の項目が、【スイングトレード(2)】で新たに追加した項目です。
今回は、
個々の銘柄が上昇局面にあるかどうかを判定するために、
「株価現在位置」という指標を使用しました。
「株価現在位置」とは、
過去の任意期間における株価最高値を100、最安値を0としたとき、
現在の株価がどの位置にあるかという事を表した指標です。
例えば、最高値を1000、最安値を500、現在株価終値を800とすると、
現在株価位置は60となります。
上記で追加した「200日株価現在位置が50%以上」とは、
過去200日間における株価位置が50%以上という意味であり、
そのような条件を満たす銘柄が、
上昇局面にある銘柄であると考え追加しました。
それでは、
上記の条件でバックテストを実施した結果を示します。


【参考】

【スイングトレード(1)】の結果と比較すると、
【スイングトレード(2)】は平均年利が70.44%、最終資産が約8000万円となっており、
成績は低下していますが、
一方で、
最大ドローダウンは19.87%と約半分になっており、
またドローダウン日数もまた300日程度となっています。
いかがでしょうか。
利益は若干小さくなってはいますが、
ドローダウンは相場判定の条件式を一つ加えただけで、
狙い通り大きく抑えることができ、
より安定的に運用可能な
ルールになったのではないかと思います。
次に資産曲線についてですが、
ドローダウンはところどころあるものの、
上述のように
最大ドローダウン率、日数ともに【スイングトレード(1)】
よりも抑えられており、
よりきれいな右肩上がりの資産曲線となっています。
今回はここまでです。
次回は売りルールの改良と最適化により、
さらなるパフォーマンスの向上を目指します。
楽しみにしておいてくださいね。
ころべえ
____________________________
●特別講座: 100万円を1億円にする売買ストラテジーの作成方法
____________________________
一日十数分の作業を毎日仕事が終わった後にするだけで、
100万円を10年で1億円以上にする方法があります。
こちらはそのノウハウ、知識の全てを公開している特別講座となります。
トレードで勝ち続け、人生を変えたいという方のみその全貌を
ご覧いただければと思います。
特別講座: 100万円を1億円にする売買ストラテジーの作成方法
=======================================================
※投資は自己責任です。
私の提供する情報は、あなた自身の考えや判断に基づき
使用して下さい。またそれによって発生した損失やトラ
ブルにはいかなる責任も負いかねます。
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ころべえです。
今回は前回に引き続き、
「売買ルール作成例編」第2弾として、
スイングトレード型売買ルール作成を全2回に渡り紹介します。
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そのコンセプト、フィルターのかけ方から
実際のバックテストの結果まで順を追って
解説・紹介していきます。
実売買ですぐに使用できるほど作りこんだものを
紹介しますので、
最後まで読み込んで、自分のものにしてくださいね。
____________________________
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「押し目底で買って、戻りで売り抜ける」
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スイングトレードとは、
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戦略となります。
トレンドの強さと押し目特有の上昇エネルギー、
2つの優位性を味方につける戦略でしたね。
売買の保有期間は5~10日程度となり、
トレンドフォローよりも資金効率が良い戦略となっています。
それでは、さっそく売買ルールの作成を始めていきましょう。
まず初めに、売買ルールを作成するために、
前回と同様に下記の項目を決めます。
1.エントリーの方向(ロングorショート)
2.買いルール(仕掛けルール)
3.売りルール(手仕舞いルール)
4.仕掛け銘柄の優先順位
5.1銘柄あたりのポジションサイズ
6.対象銘柄
今回の売買ルールでは、下記のように設定します。
一つずつ解説しますと、
1.エントリーの方向はロング(買い)です。
つまり、買いで入って売りで抜ける、一般的な売買の方向ですね。
2.買いルールは、5つの条件を設定しました。
核となるのが一つ目の
「終値が10日加重移動平均線(WMA)105%以下」
という条件です。
そして、
補助的なルールとして以降の4つの条件を設けています。
それぞれの条件式の意味合いですが、
まず、「前日比ギャップ率が-1.5%以下」は、
シグナル発生当日の終値が、前日の終値と比較して1.5%以上小さい
という意味です。
この条件式は、
前日比で大きく下落した銘柄は、
翌日以降に上昇しやすいだろうと考え設定しました。
3つめの「終値が80より大きい」は、
株価が80より大きい銘柄限定することで、
倒産リスクを回避しています。
4つめの「5日平均売買代金が1億円以上」は、
ある程度流動性のある銘柄を選定することで、
注文の際に価格が吊り上るのを防ぎ、
指定した金額で約定する可能性を高めるためです。
最後の「当日がストップ安でない」は、
ストップ安をつけるほどの極端な値動きの銘柄を
避ける事を目的としています。
3.売りルールは、
「終値が5日加重移動平均線(WMA)以上」
としています。
つまり、
スイングトレード売買ルールのコンセプトは、
「終値が10日加重移動平均線(WMA)105%以下」を
押し目の底近辺と判断し、
「終値が5日加重移動平均線(WMA)以上」を
押し目からの戻りとして
売り抜ける戦略となっております。
4.執行条件とは、シグナルの発生後にどのように
エントリー、もしくはイグジットするかという事です。
今回は、
シグナル発生後さらに下げている銘柄が今後上昇しやすいと判断し、
シグナル発生翌日に、シグナル当日終値の-5%の位置に指値を入れます。
5.仕掛け銘柄の優先順として、
今回は「5日移動平均乖離率昇順」としております。
5日移動平均線からのマイナス乖離が大きいものの方が、
購入した後に反発する可能性が高いと判断し、
上記の優先順位で仕掛けることとしました。
6.1銘柄あたりのポジションサイズは、
最大で資金の10%としております。
つまり、自己資金が100万円であれば、
1銘柄あたりのポジション量は最大で10万円となります。
7.対象銘柄は、全市場としています。
具体的には東証一部、東証二部、大証、
マザーズ、JASDAC、ヘラクレス上場の全銘柄とします。
____________________________
●バックテスト結果を見るポイントは
「実運用で耐えられるかどうか」
____________________________
次に、検証用ソフトでバックテストを行う際の条件
は以下となります。
それではいよいよ、
上記の条件でバックテストを実施した結果を示します。
成績を確認すると、平均年利が91%、
最終資産が10年で約1億円と
非常に素晴らしい結果となっております。
資金曲線もおおむね右肩上がりに近く、
この売買ルールに関して言えば、
これ以上最適化せずとも十分に使用できそうですが、
ひとつ注目して頂きたいポイントがあります。
それは、最大ドローダウンの38.25%という数値です。
これが生じたタイミングは2008年、
つまりリーマンショックによる株価暴落の時期です。
このタイミングで生じた資産のドローダウンは結局もとの水準まで戻り、
その後も資産を大きく伸ばしてはいますが、
ドローダウンを回復するまで500日以上、つまり1年半ほどかかっています。
長期的に見れば、資産は増えていくとわかってはいても、
実際1年半以上のドローダウンに見舞われるのは精神的に
大きな苦痛に見舞われるのではないでしょうか。
トレードを長期間続けていく上で、
このような精神的苦痛といった要素は出来る限り排除することが
理想的です。
そのためには、最大ドローダウン率を抑えるのはもちろんの事、
ドローダウン日数も小さくすることが必要となります。
____________________________
●スイングトレードでドローダウンを抑えるカギとは?
____________________________
そこで再度、資産曲線の形を確認してみましょう。
資産曲線はおおむね右肩上がりですが、リーマンショック時に
大きく資産を減らし、最大ドローダウンが発生しています。
これは、
リーマンショック時の株価下落が非常に大きかったために、
現在設定している買い条件では、押し目の条件が緩すぎ、
その結果、株式を買い付けた後も株価が下落し続けたために、
損失が重なったものであると考えられます。
そこで、
リーマンショック時のような株価暴落が起きた際に、
どのように負けトレードを減らし、
資金の減少を減らすことが出来るでしょうか。
それには、大きく二種類の方策があると考えられます。
まず、一つ目は、
現在設定している買いルールや執行条件の数値を厳しく設定し、
リーマンショック時のような暴落時においても株価の底付近を
捉えられるようにすることです。
しかしこれには大きな弱点があります。
それは、
このように条件を厳しめに設定すると、
確かに暴落時のパフォーマンスは上昇しますが、
暴落時以外の普段のちょっとした株価の低下の際は、
なかなか買いルールの条件がヒットせず、
売買がまったく発生しないために、
全体的なパフォーマンスが大きく下落するという事です。
そこで今回は、
二つめの方策によりパフォーマンスの改善を目指します。
その二つめの方策とは、
株価がある程度上昇局面にある場合のみ、
取引を実施するという事です。
これは、
「スイングトレード戦略」の二つの優位性のうちの一つ、
“トレンドの強さ”を味方につける事でもあります。
このような条件を追加することにより、
今回ドローダウンが発生したリーマンショック時のような株価暴落時において、
買いルールが成立せずに資金を守ることが可能です。
加えて、条件を単純に厳しくしてるわけではないので、
普段頻繁に発生する程度の下落時には買いルールが成立、
シグナルが発生し、資金を増やしていく事が可能になります。
それでは、
上昇局面にある株式のみ売買の対象としたフィルタを加え、
売買ルールに下記のように設定します。
青字の項目が、【スイングトレード(2)】で新たに追加した項目です。
今回は、
個々の銘柄が上昇局面にあるかどうかを判定するために、
「株価現在位置」という指標を使用しました。
「株価現在位置」とは、
過去の任意期間における株価最高値を100、最安値を0としたとき、
現在の株価がどの位置にあるかという事を表した指標です。
例えば、最高値を1000、最安値を500、現在株価終値を800とすると、
現在株価位置は60となります。
上記で追加した「200日株価現在位置が50%以上」とは、
過去200日間における株価位置が50%以上という意味であり、
そのような条件を満たす銘柄が、
上昇局面にある銘柄であると考え追加しました。
それでは、
上記の条件でバックテストを実施した結果を示します。
【参考】
【スイングトレード(1)】の結果と比較すると、
【スイングトレード(2)】は平均年利が70.44%、最終資産が約8000万円となっており、
成績は低下していますが、
一方で、
最大ドローダウンは19.87%と約半分になっており、
またドローダウン日数もまた300日程度となっています。
いかがでしょうか。
利益は若干小さくなってはいますが、
ドローダウンは相場判定の条件式を一つ加えただけで、
狙い通り大きく抑えることができ、
より安定的に運用可能な
ルールになったのではないかと思います。
次に資産曲線についてですが、
ドローダウンはところどころあるものの、
上述のように
最大ドローダウン率、日数ともに【スイングトレード(1)】
よりも抑えられており、
よりきれいな右肩上がりの資産曲線となっています。
今回はここまでです。
次回は売りルールの改良と最適化により、
さらなるパフォーマンスの向上を目指します。
楽しみにしておいてくださいね。
ころべえ
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●特別講座: 100万円を1億円にする売買ストラテジーの作成方法
____________________________
一日十数分の作業を毎日仕事が終わった後にするだけで、
100万円を10年で1億円以上にする方法があります。
こちらはそのノウハウ、知識の全てを公開している特別講座となります。
トレードで勝ち続け、人生を変えたいという方のみその全貌を
ご覧いただければと思います。
特別講座: 100万円を1億円にする売買ストラテジーの作成方法
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※投資は自己責任です。
私の提供する情報は、あなた自身の考えや判断に基づき
使用して下さい。またそれによって発生した損失やトラ
ブルにはいかなる責任も負いかねます。
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Re: No title
ちぇんさん
初めまして。ころべえです。
コメントありがとうございました。
ご指摘内容につきまして再検証致しましたが、
私の所有する検証ソフトでの結果は掲載しているものと同じでした。
申し訳ないのですが、
検証条件、設定されている売買ルール等再度確認して頂きたく思います。
また優先順位についてですが、
もしかしたら誤解があるかもしれないので、
説明させていただきます。
例えば資金が50万円、一銘柄あたり10万円ずつエントリーするとしたら、
5銘柄購入できます。
しかし、シグナルが10銘柄発生したとすると、
購入する5銘柄と購入しない5銘柄を何らかの基準で決めなければなりません。
そこで、その基準とするのが仕掛け銘柄の優先順位です。
今回の記事では「5SMA乖離率」の値が小さいものから5銘柄買い付けるというものですね。
しかし、
ここで買い付けるというのは実際に買い付けるのではなく、
注文を出すという事です。
そしてその注文方法は、
今回で言うと「当日終値の-5%」での指値注文です。
つまり、
「5SMA乖離率」の値が小さいもの上位5銘柄について、
「当日終値の-5%」で指値注文をいれるという事です。
もちろん指値ですので、
注文が約定しない事は多々ありますが、
それはそれでまったく構いません。
余計な事だったかもしれませんが、
優先順位の概念について、理解して頂ける一助になれば嬉しいです。
また何かあればご連絡ください。
すぐに返信できるかどうかはわかりませんが、
出来る限り、返信させていただきますね。
> はじめまして。
> 非常にうまくいっているシステムですので、私も再現シミュレーションをしてみました。
> 約9年で3倍程度という結果になりました。100倍は何かのミスではないかと思われます。
>
>
> また、気づいたのは、指値注文をする際に優先順位をつけることはできないという点です。
> 指値は時間的に決まった順に約定してしまうからです。
>
> そこでこの優先順位の部分を消し、指値で約定できるものをランダムで買うという風に条件を変えて実行したところ、9年で2倍強という結果に落ち着きました。
>
>
> たぶんですが、ここの優先順位の項目でプログラムのミスが生じて結果ができすぎてしまったのではないかと推測します。
> 優先順位の項目を消して再検証していただけると幸いです。
> よろしくお願いします。
初めまして。ころべえです。
コメントありがとうございました。
ご指摘内容につきまして再検証致しましたが、
私の所有する検証ソフトでの結果は掲載しているものと同じでした。
申し訳ないのですが、
検証条件、設定されている売買ルール等再度確認して頂きたく思います。
また優先順位についてですが、
もしかしたら誤解があるかもしれないので、
説明させていただきます。
例えば資金が50万円、一銘柄あたり10万円ずつエントリーするとしたら、
5銘柄購入できます。
しかし、シグナルが10銘柄発生したとすると、
購入する5銘柄と購入しない5銘柄を何らかの基準で決めなければなりません。
そこで、その基準とするのが仕掛け銘柄の優先順位です。
今回の記事では「5SMA乖離率」の値が小さいものから5銘柄買い付けるというものですね。
しかし、
ここで買い付けるというのは実際に買い付けるのではなく、
注文を出すという事です。
そしてその注文方法は、
今回で言うと「当日終値の-5%」での指値注文です。
つまり、
「5SMA乖離率」の値が小さいもの上位5銘柄について、
「当日終値の-5%」で指値注文をいれるという事です。
もちろん指値ですので、
注文が約定しない事は多々ありますが、
それはそれでまったく構いません。
余計な事だったかもしれませんが、
優先順位の概念について、理解して頂ける一助になれば嬉しいです。
また何かあればご連絡ください。
すぐに返信できるかどうかはわかりませんが、
出来る限り、返信させていただきますね。
> はじめまして。
> 非常にうまくいっているシステムですので、私も再現シミュレーションをしてみました。
> 約9年で3倍程度という結果になりました。100倍は何かのミスではないかと思われます。
>
>
> また、気づいたのは、指値注文をする際に優先順位をつけることはできないという点です。
> 指値は時間的に決まった順に約定してしまうからです。
>
> そこでこの優先順位の部分を消し、指値で約定できるものをランダムで買うという風に条件を変えて実行したところ、9年で2倍強という結果に落ち着きました。
>
>
> たぶんですが、ここの優先順位の項目でプログラムのミスが生じて結果ができすぎてしまったのではないかと推測します。
> 優先順位の項目を消して再検証していただけると幸いです。
> よろしくお願いします。
2015-03-21 18:23 :
ころべえ URL :
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2015-05-17 18:01 :
:
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管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2016-05-22 12:48 :
:
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