ストラテジ解析シート無料公開

先日の記事『ストラテジ解析シート』『(続)ストラテジ解析シート』で紹介しました、エクセルで作られたストラテジ解析シートを配布します。私はプログラミングのプロではありません。VBAを趣味で使っている素人です。その点ご了承ください。

私の古いパソコン(8年前購入)のエクセル2010で試してみたらコード上でエラーが出て使えません。したがって使用を保証できるものではありません。
また24インチのディスプレイに合わせて作っています。ノートパソコンの場合、表示倍率を調整して合わせてください。
私の使用中のパソコンではストレスなく使えます。


ダウンロードサイト
http://firestorage.jp/download/47ce195b05ec5697670e71af6267e9d1e2d49aa0
パスワード pzet8q4d

パスワード入力後 下記画像が表示されますので柿色のダウンロード部分をクリックしてください。
firestorage.png 


私のパソコンのスペックとVBAエディターの参照設定は以下のとおりです。
Windows10
CPU Intel Core(TM) i7 2.4GB
実装メモリ 16GB
エクセル2013

参照設定 


それでは概略を説明します。

■事前準備
最適分散投資、取引一覧のCSV出力順を、A1セルからJ1セルにある順番にユーザー側で設定してください。(バックテスト結果には対応していません。)

ストラテジ解析2

■機能
① 貼付け
イザナミで取引一覧をCSVコピーし、『貼付けボタン』をクリックします。
以前のデータが残っている場合には上書きされます。
シストレ指標、月次損益が表示されます。私の場合シャープレシオは0.2以上を基準としています。シャープレシオが低いほどブレの大きなストラテジとなります。

② 並び替え
A列からM列までを並べ替えます。
並べかえたい列を選択し『並び替え』ボタンをクリックします。クリックするたびに昇順、降順に並べ替えられます。それに伴い資産曲線も変化します。
C列はシグナル日のテクニカル指標が貼りつきます。この列を並べ替えると、その指標の有効性が資産曲線の形状でわかります。
N列以降のセルを選択し、並べ替えボタンをクリックすると、並べ替えは日付順となります。

③ 日計
アクティブシート名が『1』の場合『日計1』のシート名で日計表を作ります。
日次でのドローダウンや、最大損失日、仕掛け金額など確認できます。
また、日次で仕掛け個数を並べ替えることによる期待値の変化など確認できます。
使用後、日計シートが不要になった場合は削除してください。

日計1

④ 週計
アクティブシート名で週計表を作ります。
上記日計表に同じ

⑤ ストライプ
『ストライプ』ボタンをクリックして、『はい』を押します。
日単位で、グレーのストライプで色分けします。また日次損益をM列に表示します。
『ストライプ』ボタンをクリックして、『いいえ』を押すと、ストライプは解除されます。
日毎の銘柄や損益を目で追っていくときに利用します。これによりストラテジの性格がよくわかります。
データ数が多くなると少し時間がかかりますので、画面左下のステータスバーに進捗率が%表示されます。

ストライプ1 

⑥ データ切断
インプットボックスに年月日を入力しOKボタンを押すとその日より前のデータが削除されます。
2016/2/1 と入力すると2016年1月分以前のデータが削除されます。
2014年以降のシストレ指標を知りたいときや、直近1年の指標を知りたい時などに使います。

データカット1 

⑦ ジャンプ
指定行にジャンプします。
たとえばC列のシグナル日のテクニカル指標を昇順、または降順に並べ替え、資産曲線の分岐点付近の行数に移動したい時などに利用します。
また移動後、どの列でも良いので1行目をダブルクリックすると、先頭行に戻ります。

ジャンプ1 

⑧ 月次更新
画面右端の『年月』、『件数』、『損益』、『1件当たり損益』、『仕掛け金額』の表を直近から降順60ケ月に更新します。6月になって月次更新ボタンを押すと、最上段が6月に更新されます。

■表示
① 月次更新ボタンの下にある数値は上段から直近5年分の期待値%と損益額が表示されています。
②その下段は利益率の割合です
③資産曲線、DDは並べ替えるごとに更新されます。
④L列はストラテジ番号を列記するために作りました。
⑤M列は独自の計算式を入れたりして使っています。

■その他
①シートを増やしたいときには、シートタブを選択し、CTRL+ドラッグ&ドロップで増やしていってください。
②先日記事にしていました複数ステラテジの連結や重複銘柄チェック機能ありません。
③私のパソコンではストレスなく動作しますが、古いパソコンやスペックの低いパソコンの場合使えないか、パフォーマンスが落ちるかもしれません。
④貼付けデータ数は20000データを上限にしています。

■お願い
使用されたご感想やお気づきの点などをコメントいただけたらありがたいです。

■注意
本ファイルの著作権は私にありますが、自由に改変していただいてかまいません。但し商用目的は不可です。

ダウンロードサイト
http://firestorage.jp/download/47ce195b05ec5697670e71af6267e9d1e2d49aa0
パスワード pzet8q4d

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コメント

No title

キー坊さんこんにちは。
毎日キー坊さんブログ楽しみに読ませていただき、勉強させていただいてます。
今回のストラテジ分析シートも早速ダウンロードさせていただきました。
私にもキー坊さんくらいの洞察力とスキルがあれば・・・w
日々勉強させていただきます。
これからも有用な情報公開よろしくお願いします。

  • 2016/05/14 (Sat) 13:55
  • コンチ #-
  • URL
No title

コンチさん
コメントありがとうございます。
私の使っているステラテジのロジックに関しては企業秘密ですが、その周辺のことでシステムトレーダーさんに役に立つものであれば公開していこうと思っています。これからもよろしくお願いします。

  • 2016/05/14 (Sat) 18:53
  • キー坊 #-
  • URL
No title

こんにちは!
早速使ってみましたが、やはりグラフで傾向を見られるのはいいですね。
自分でその他集計を細かく設定しなくてもいいので凄く楽でしたw
貴重なものを公開して頂き、ありがとうございました。

PS.
ファイル内に既に張り付けられたデータがありましたけど大丈夫ですか?
ルールを解析されちゃう可能性もあるように思ったんですが。。。

  • 2016/05/14 (Sat) 20:40
  • しろすけ #-
  • URL
Re: No title

しろすけさん こんばんは

ご感想いただきありがとうございます。
貼付けデータは今は使っていないストラテジですのでかまいません。
また建値は逆差しを使っていますが、その値は解析できないと思いますので。

それと、もし複数のストラテジ全体を合体させたい場合には
① ストラテジごとのシートのL列にストラテジ番号を代入する。
② シート『1』を複製し『all』と名前を付け作成する。
③ その最下行に他のシートにあるステラテジのデータを追加貼付していく。

といったロジックをVBAで記述すればできます。

またステラテジの組み合わせを個別に選択し、合体させたい場合には
分析シートに合体させたいシート名にチェックを入れる表を作り
VBAでそのシートのみを合体させるというようにすればできます。

一番簡単な方法は、手動でコピー貼付けすればできます。

しろすけさんのブログはいつも楽しみにみています。
5月1000万超えおめでとうございます。
私の約10倍の資金を運用されていますので、私もしろすけさんの
10分の1の利益を目標に頑張っています。これからも情報交換よろしく
お願いいたします。



 

  • 2016/05/14 (Sat) 21:29
  • キー坊 #-
  • URL
No title

いつも拝見してます!

資料ダウンロードさせて頂きました。

これを元に勉強させて頂きます、ありがとうございます!

これからも応援してます〜

  • 2016/05/15 (Sun) 16:04
  • もんちゃん #-
  • URL
No title

もんちゃんさん こんにちは

コメントありがとうございます。
仕掛け日のシグナル欄を使ってグラフ形状でいろいろと検証してみてください。
例えば1日前の売買代金など、日付けをずらした場合の指標の有効性や、NY、相場情報など、いろいろと検証してみると新たな発見があるかもしれません。

私は今日、1日前の売買代金が機能するあるストラテジを発見しました。
お互いに頑張っていきましょう。

  • 2016/05/15 (Sun) 17:39
  • キー坊 #-
  • URL
No title

未使用ロジックとのことで安心しました。
また、ファイルの改造方法についてもご教授ありがとうございます。参考にします。

1000万の件、ありがとうございます。
折角大台に乗ったので、ここから減らないことを祈ってますw

10分の1の利益が目標とのことですが、利益率じゃキー坊さんのほうが私より全然上なのであっさりクリアされちゃいそうですね。
簡単にクリアされないよう、もっと精進致しますw

こちらこそ、今後ともよろしくお願い致します。

  • 2016/05/15 (Sun) 21:46
  • しろすけ #-
  • URL

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