FXで月１０万！ ～ そして億へ

およそ3年前に書いた記事を少し別の視点から見てみたいと思います。この手法はコピートレードという名で過去記事で紹介しました。通貨ペアの連動性を利用した手法で、主にヘッジングなどのトレードでも知られています。今回は手法のルールやエントリーといった細かい所までは触れていません。この種の手法の有効性を考察してみました。この手法では主に観察力が必要であり、似たような動きをする箇所からエントリーを試みるというとてもシンプルなものです。

通貨ペアの中でもかなり相性がいいのがドル・円とユーロ・円です。これらは殆ど同じ動きをしています。同じ動きをしているという事は、同じ動きを時間的に同時にしているという事であって、これならエントリーするタイミングなどは計れないと思うかもしれません。ところが、僅かな時間差があってからどちらかがもう一方のペアについていくという形をとります。基本的にはユーロ・円をみてドル・円でポジションを取るというのが安全です。

リードしているペア

ユーロ・ドルのチャートをちょっと開いて見てください。日本時間の午前中に大きな動きが見られない日が殆どだと思います。これは取引の時間帯がTK市場と更に規模が小さいオセアニアの市場しかオープンしていない時間だからです。欧米ではまだ寝ている時間なので、銀行や株式市場も何の動きもありません。FXのトレーダーすら殆どいない状況です。ですから日本時間の朝でユーロとドルの取引はあまり無いのも当然です。このことから、TK市場ではオージーなどの経済指標の影響を受けない限り、ドル・円がユーロ・円をリードして影響を及ぼすことになります。つまり、ユーロ・円はドル・円相場の動きについていくという形をとりやすくなります。

NY市場ではこれが逆転します。ドル・円相場はユーロ・ドルやユーロ・円相場に強く影響されて動きます。この時間帯はドル・円相場が他の通貨ペアをリードする事は殆どありません。圧倒的にユーロ・ドルの取引が強いために、この市場での動きから影響されやすくなります。そして、とくに円が絡んでいるユーロ・円からの影響がかなり直接的になります。

影響力

ドル・円は日本時間の午前中にはその影響をユーロ・円に与える事はあるといっても流石に大きなインパクトにならない事が多いです。特にユーロ・ドルの相場には大きな変化は見られなく、概ねレンジ場になっています。これは円が他の通貨を影響する力がないからです。米ドルは逆に他の全ての通貨に絶大な影響力を及ぼしますので、NY市場ではドルストレートのペアが素直な動きになりやすい傾向があります。もちろん、ユーロが米ドルの次に影響力の大きな通貨なので、為替相場ではユーロ・ドルが最も安定した動きになります。さて、以上の事は既に知っているものだと思いますが、これらの情報から通貨ペアの連動性をうまく利用できるあるヒントが得られます。

午前中はユーロ・ドルはNG

先程書いたように、欧米がまだ寝ている時間なのにユーロ・ドルの相場で何かをやってもあまり意味がありません。取引が少ない時間帯は変な動きをする事もあり、あまりお薦めしません。比較的大きく動いている場合はまだ良いかもしれませんが、特にレンジ場が続いているような時にはポジションを取る事は控えた方がよく、むしろドル・円の相場分析をした方が良いです。このブログでユーロ・ドルの15分足チャートを使ったプライスアクショントレードの手法で午前中は取引なしだったことを思い出してください。午前中はむしろ円中心としたペアであるユーロ・円かドル・円、オージー・円が安全だと思います。

午後はユーロ・ドル

ロンドン市場のオープンからはユーロ・ドルの相場を主に見ていきます。ドル・円と関係の深いユーロ・円もOKです。この時間帯からはユーロ・円がドル・円に影響を与えていくと考えるべきです。ですから、ユーロ・ドルも参考にする事もプラスになります。数時間の間は日本の銀行及び東京市場が開いているのでドル・円がリードする事もありますが、基本的にはユーロ・円がドル・円を影響すると考えてOKです。


連動性

クロス円でもユーロ・円がかなりドル・円と似ています。下の画像を見てください。



見た目の印象ではかなり似ていると思いませんか？もちろん完全に同じ方向に動くわけではなく、多少のズレが生じることもあります。どこの箇所にズレがあるか良く観察して見て下さい。



上の画像は、先程の画像の一部を拡大したものです。この部分が大きくずれていたのですが気づいたでしょうか？白と緑はドル・円で、赤と青のロウソクはユーロ・円です。2つのペアを同時に表示させることの出来るOverlayChartというインジケーターを使っています。＊このツールは下のリンクからダウンロードできますが、ForexFactoryに登録する事が必要です。登録にはEmailが必要になります。
http://www.forexfactory.com/showthread.php?p=6118982


画像中の縦の点線は日の区切りで、左から先月の１６，１７，２０日となっています。真ん中の17日から大きく下落したユーロ・円に対してドル・円はあまり動いていません。ほぼレンジ場のように動いています。殆どの場合でこれらのペアは似た動きを見せるのに、時として違う方向へ動いたりします。ユーロ・円がドル・円に影響を与えるはずなのに、このケースではそういった感じには見られません。



今度はユーロ・ドルのチャートです。明らかな下落トレンドが確認できますが、実はこれは同じ1月17日のものです。NY市場から大きく下落していますが、この影響がユーロ・円でも出たわけです。ところが、ユーロが対ドルに弱くなったという影響はドル・円ではむしろ逆になります。つまり、ユーロ・ドルでは下落してもドル・円ではドル買いになる状況だったわけで、これが理由でドル・円はユーロ・円に大きな影響を受けずにいたわけです。

更に考えられるのが、ドル・円チャートではドルが買われて上昇になるはずなのに、その様な動きになっていないのは、ユーロ・円の下落の影響です。ユーロ・円がドル・円に影響しているのなら、ドル・円では下落ですが、同時にドル買いのトレンドも影響しているので、ドル・円ではレンジ場的に動いていたのです。このような板ばさみになっているような状況ではドル・円では乱高下を繰り返すこともあります。

以上の事から分かるように、NY市場でドル・円を取引する時にはユーロ・円とユーロ・ドルを見ると参考になります。まずユーロ・ドルで大きく動いたならそれがユーロ・円にもその影響があるかをチェックします。殆どの場合影響がありますので、一時的にユーロ・ドルとユーロ・円が似たような動きになります。この時にはドル・円は必ずしも同じ方向へ動きません。ズレの修復には多少の時間が必要になります。

しばらくすると、ユーロ・円で方向転換が始まって、大きく動き始めた箇所からドル・円でも同じ方向へ動き出します。これを覚えておくと、ドル・円の方向転換のタイミングがおよそ5pipsの範囲で分かります。ドル・円の逆張りに非常に有効です。私は主にスキャルピングで手を出しますが、5分足チャートからのその日の高値・安値付近からの仕掛けだとデイトレードとしても使えます。



先程のOverlayChartインジケーターを用いたドル・円とユーロ・円の画像を5分足チャートで見ています。1月17日にズレがありましたが、これで見ると分かるようにドル・円では僅かに一時的に逆方向に動いていますね。ところがAを起点に再びこれらの通貨ペアが同じ動きになっています。ユーロ・円の下落が一旦止まった箇所ですが、これが確認できるとドル・円でも同じ方向に動くようになります。Aはちょうど十字線でもあり、これが最初のヒントになりますね。その後は連続して安値の切り上げとロウソクの高値の更新ですから、仮底が確定します。こうしたタイミングは5分足よりも1分足チャートの方が分かりやすいのもあって、私はスキャルピングで利用しています。一度Aが仮底になったのをユーロ・円で確認したら、後はドル・円で同じ方向のポジションを取るだけです。

注意したいのは、このケースではユーロ・円はあくまでも一時的な仮底なので、リトレースメントが入ってからの下落続行というパターンの可能性もあります。ですからポジションは長時間キープする事は危険です。ユーロ・円が既に安値圏に位置しているなら、もっと上へ伸びる余地がありますので、その時は20分くらいの放置もOKかもしれません。この辺はきちんとした分析で見極める必要があります。

この手法に慣れてくると、ドル・円での方向転換ポイントは支持線・抵抗線を引いて考えるという従来のプライスアクショントレードとは違った視点で分かるようになります。もちろん、ユーロ・円がドル・円に影響を与えてくる時に限ります。ユーロ・ドルが最初にユーロ・円に影響を与えるので、NY市場では特にこういったズレが生じますが、ユーロ・円はあくまでも対円との取引なので、しばらくするとドル・円と似たような動きに戻るわけです。連動性が戻る時にポジションを取ろうという試みがこの手法のユニークなところです。＾＾