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2015年03月27日
プライスアクションの原点へ ラインを何所に引くか
このブログのメインとなるプライスアクション分析に再び戻りたいと思い、そのおさらいシリーズを始める事にしました。水平線である支持線･抵抗線を引く事そのものがプライスアクション分析といっても過言ではないくらいですが、その時に色々と考えるポイントを一つずつみていきたいと思います。このシリーズは通常の記事の長さの半分くらいに短くして書いていきます。ゆっくりとしたペースで夏までに終える予定です。
ヒゲの長いロウソク
ラインを引く基準は、単純に言えば、過去のロウソクによる反発の箇所です。具体的な例の一つとして、ヒゲの長いロウソクの高値･安円がラインを引く箇所になります。ヒゲが長く、しかもコマのようにロウソクの実体が小さいほど重要になります。このことから、十字線はかなり重要な箇所と言えます。酒田五法の反転パターンでも明星が小さいコマですし、毛抜きもロウソクのヒゲに注目しています。その様な箇所は反発候補としてラインを引いておく必要があります。
見るべき時間足チャート
反発候補のロウソクを5分足チャートを中心に引いてしまうと、ダマシになるラインが結構あります。15分足チャートからのラインの方がより確率が高いもので、1時間足チャートならもっと安全になります。つまり、相場の動きをもっと大きな視野で捉えるほど支持線･抵抗線を掴みやすい傾向があり、これはより高値圏・安値圏でのラインが確率の高い反発ポイントであると言えます。ラインは支持線･抵抗線と呼ばれていますので、次にレートがそのラインに戻るなら反発するだろうという予測があるはずです。その予測の確率を上げるには、中途半端な箇所でのラインよりも、高値付近での抵抗線・安値付近での支持線を狙う方が良いです。
ボリバンのミドルライン
20SMAはその付近で支持線･抵抗線のラインがあるなら、反発する箇所として確率の高いものになるケースが多いです。但し、同じケースでも相場がレンジ場のように方向感が無い場合はミドルライン付近でのエントリーはNGです。レンジ場ではミドルラインを上下に行ったり来たりするからです。
その他の条件
ボリバンのミドルラインと同様に、その他のMAやトレンドラインとも併用すれば更に確率アップにつながります。他の酒田五法の反転パターンもそうです。条件を加えるほど概ね高い確率になります。
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ヒゲの長いロウソク
ラインを引く基準は、単純に言えば、過去のロウソクによる反発の箇所です。具体的な例の一つとして、ヒゲの長いロウソクの高値･安円がラインを引く箇所になります。ヒゲが長く、しかもコマのようにロウソクの実体が小さいほど重要になります。このことから、十字線はかなり重要な箇所と言えます。酒田五法の反転パターンでも明星が小さいコマですし、毛抜きもロウソクのヒゲに注目しています。その様な箇所は反発候補としてラインを引いておく必要があります。
見るべき時間足チャート
反発候補のロウソクを5分足チャートを中心に引いてしまうと、ダマシになるラインが結構あります。15分足チャートからのラインの方がより確率が高いもので、1時間足チャートならもっと安全になります。つまり、相場の動きをもっと大きな視野で捉えるほど支持線･抵抗線を掴みやすい傾向があり、これはより高値圏・安値圏でのラインが確率の高い反発ポイントであると言えます。ラインは支持線･抵抗線と呼ばれていますので、次にレートがそのラインに戻るなら反発するだろうという予測があるはずです。その予測の確率を上げるには、中途半端な箇所でのラインよりも、高値付近での抵抗線・安値付近での支持線を狙う方が良いです。
ボリバンのミドルライン
20SMAはその付近で支持線･抵抗線のラインがあるなら、反発する箇所として確率の高いものになるケースが多いです。但し、同じケースでも相場がレンジ場のように方向感が無い場合はミドルライン付近でのエントリーはNGです。レンジ場ではミドルラインを上下に行ったり来たりするからです。
その他の条件
ボリバンのミドルラインと同様に、その他のMAやトレンドラインとも併用すれば更に確率アップにつながります。他の酒田五法の反転パターンもそうです。条件を加えるほど概ね高い確率になります。
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2015年03月21日
My Opinion シリーズ その4 トレード手法
このブログで紹介してきた手法は色々とありましたが、それらは全て良いと私が感じたものばかりです。個人的に検証済みでもありますし、何よりもその信頼性は他のトレーダーの間でもよく知られているのが殆どなので、安心してピックアップできます。その一方で、その殆どを私は自分の手法として使ってはいません。あくまでも紹介した手法やその他の相場分析が、ひょとしたら他の人には役に立つかもしれないという事を優先にしています。プライスアクションによる分析が日々のトレードで活かされているもので、例えばMAトレードシステムや123システムを主に使ってトレードしているわけではありません。今回の記事では私の手法を中心に、ブログで紹介した手法についても少し触れます。
MAトレードシステム
MAトレードシステムの中心となるレートと移動平均線の位置関係から押し目買い･戻り売りを探るという考え方は私も利用していますが、手法そのものを使っているわけではありません。具体的には、私の場合はボリバンのミドルライン20SMAまで待つくらい深めの押し目･戻りを狙うケースが多いです。ボリバンのミドルラインは買い目線･売り目線の目安になるというのが基本だからです。MAトレードシステムでは、10EMAと21EMAの間のゾーンは50SMAの傾きと併用してエントリーゾーンとして利用しますが、このゾーンにプライスアクション分析を加えてより細かく反発ポイントを当てるという作業そのものがむしろ重要な為に、逆にMAトレードシステムのエントリーゾーンを特に重視していません。ですから、その付近で反発する事もあるとしても、もっと安全な所からのエントリーを考えています。ミドルラインがより深いレベルになりますので、この付近に来るものを最重要としています。
123システム
123システム（リバースも含む）はいわゆるネックライン割りからの順張りなので、これらも王道的なプライスアクションによる分析に基いた手法です。私はこれらを使う時には、ネックラインを割ると同時にエントリーはしません。一度ラインを超えるのを確認して、再びその近辺にレートが戻ってくる時に仕掛けます。この様なエントリーだと、ポジションを取って直ぐに逆走になるのを防ぐことができるからです。
ブレイクアウト
ロンドン市場でのブレイクアウトも覚えておくべきパターンでしょう。こちらは、レンジ場が小さいほうがブレイク後の動きが素直になりやすいので、それだけを狙うのが更に安全です。エントリー自体も直ぐについていくケースもあれば、一旦レートがブレイクするのを待ってからエントリーするケースもあります。直ぐエントリーするケースはレンジ場が小さい時です。殆どのケースではブレイク後の押し目買い･戻り売りです。これらのポイントは移動平均線を参考にしながら反発ポイントになりやすい過去のロウソクのヒゲから仕掛けます。
ボリバンマジック
エントリー以外の分析も重要です。全体的な分析は、私の場合はボリバンで行っています。主に見るのは15足チャートです。ボラが大きい時には1時間足チャートも見る事もあります。慣れてくれば15分足チャートでも十分です。この場合、ボリバンは1時間足チャートのものを使い、ボリバンマジックの記事で書いたような分析をします。この分析は大きなトレンドが出やすい状況ではNGですので、注目度の高い指標発表があるNY市場では控えた方が良いです。大きい動きがあるなら、良いタイミングでその流れに乗るか、そうでないなら一旦落ち着くのを待ちます。プライスアクション分析というのは動きが大きい場合はどちらかというとNGです。ちょうどFOMC声明の時にチャートを見て色々考えるようなものです。意味がありません。ある程度相場の動きが落ち着いてからでないと、売買の攻防がどの辺りにどのようにして起きているかが見えないからです。
他の手法も幾つか見てみましょう。例えば、ボリバンのσ3からの逆張りを狙った手法です。この手法は他のトレーダーも似たような形でやっているのを一度その人のブログで見た事があります。アイデアを盗んだ訳ではないようでした。こちらも私自身は使っていません。ボリバンのσ2からの逆張りを仕掛けるような手法を使うくらいなら、σ3からの逆張りがお薦めという事です。σ2から逆張りを狙うというのは色々工夫しても無謀ですので、σ3をロジックに取り入れたわけです。
一目均衡表の雲を使ったマルチ雲の手法も、具体的なエントリーポイントが微妙になる事と、損切りを10から20pipsくらいにしないと効果がないという弱点がある為に、私は利用していません。ルール自体も結局MAによるクロスとかなり酷似しています。クロスになったらエントリーという考えはNGなので、これに更に条件を加えれば更に勝率の高い手法に仕上がる可能性を持っています。その部分を結局プライスアクションの分析で補うという事になっているのですが、それなら最初からプライスアクション分析を重視した方が良いという結論に辿りつきます。
PipDealerのネックラインエントリーの記事ではどちらかというとスキャル的な手法を紹介しました。十字線やコマの後に続く陽線･陰線はその後も同じ方向になりやすい傾向を利用したのがこの手法です。但し、この手法では必ずしもダブルトップの状況からのネックラインではないので注意が必要です。これが理由でスキャルとしています。十字線が出てくる箇所も、その日の最高値に近いところなら、放置時間も長く調整できるでしょう。
連動性を重視した手法は、実はこれは高速スキャルピングにおいて必須だと思います。ドル円、ユーロ円、ユーロドルを見ながらトレードするとその連動性を活かせます。例えば、5分足チャートで反発候補となるヒゲがいくつもある場面があります。その時に究極的にどこで反発するかはこれらのチャートを見ると分かるケースもあります。連動性を見ながら反発ポイントを探るというやり方は、私が知っている最高の反発ポイントの見極め方だと思います。ラインを引いてそのレベルで反発するかどうかを、取引している通貨ペアのチャートだけ見ても分かりません。あくまでも候補のラインでどうなるかを観察するだけです。そのラインよりずれる事はよくありますし、そのラインよりも更にもう一つ深いレベルでのヒゲで反発する事もあります。つまり、その時にならないと分からないのです。連動性の高いこれらのペアを見ながら判断する場合、反発するポイントが分かる時があります。例えばドル円のチャートだけ見ても分からないのですが、ユーロドルとユーロ円を見ながらやれば、何所から反発していくか分かるケースが良くあります。ユーロ円とドル円の連動性がかなり高いので、私はドル円で取引する時にユーロ円をよく見ています。この様な究極的な細かい分析はデイトレードでは必要ありません。
テクニカル分析重視の手法について
とにかく出来るだけ裁量によらない手法を使いたいなら、私は一目均衡表かMACDをお薦めします。実はMACDのロジック自体はとても評価すべきものだと私は思います。というよりも、MACDとプライスアクション分析の併用はかなり使えると思います。機会があればこれをオリジナルの手法として開発するかもしれません。MACDを薦める根拠は、クロスになった後のエントリー条件であるゼロラインによるフィルターです。クロスになった箇所から更に条件を加えるのがMACDですので、その条件をより精密にすれば良い手法ができそうです。ちなみにinvestopediaによれば、MAが第一位、そしてMACDが第二位となっています。MAが一位なのは殆どのインジケーターが平均値に基いて作られている為ですが、意外にもMACDは第二位なんです。ちなみに三位はRSIとなっていました。MACDと一目均衡表はどちらも大きなトレンドの時には通用するのですが、それ以外だとエントリーチャンスが少ないことも多く、エントリー後の逆走やそれが原因で損切りが大きめになる必要があるので、現段階ではデイトレードの手法としては総合的には微妙だと思います。逆に、どちらもスイングトレードとして使うなら利用価値の高い手法になります。元々スイング手法として利用されていたものですから小さいトレンドの時には効果が薄いです。この点、ボリバンは5分足チャートでも利用価値が十分高いインジケーターなので、私はボリバンは欠かせないツールとしていつも使っています。
その他の基本的なプライスアクション
先程触れたネックラインは通常、ダブルトップ･ダブルボトムを形成しています。これらの山･谷がチャートその日の最高値･最安値なら、それらを元に仮天井・仮底とします。但し、午前中の動きだけで最高値･最安値となるケースは相場が大きく動く時に限定されるので、注意が必要です。逆に山谷がチャートの中央にあるなら、それらを抜ける時に順張りを意識します。この場合でも抜けると同時について行くのではなく、抜けて再びこのレベルに戻ってきた時に仕掛けるという支持線・抵抗線の転換ポイントを主に狙います。複雑な酒田五法のパターンでエントリーする事は無く、もっぱらこのブログで紹介した反転パターンだけを利用しています。その他には三角持合であるトライアングル、フラッグも参考にして相場を見ています。
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MAトレードシステム
MAトレードシステムの中心となるレートと移動平均線の位置関係から押し目買い･戻り売りを探るという考え方は私も利用していますが、手法そのものを使っているわけではありません。具体的には、私の場合はボリバンのミドルライン20SMAまで待つくらい深めの押し目･戻りを狙うケースが多いです。ボリバンのミドルラインは買い目線･売り目線の目安になるというのが基本だからです。MAトレードシステムでは、10EMAと21EMAの間のゾーンは50SMAの傾きと併用してエントリーゾーンとして利用しますが、このゾーンにプライスアクション分析を加えてより細かく反発ポイントを当てるという作業そのものがむしろ重要な為に、逆にMAトレードシステムのエントリーゾーンを特に重視していません。ですから、その付近で反発する事もあるとしても、もっと安全な所からのエントリーを考えています。ミドルラインがより深いレベルになりますので、この付近に来るものを最重要としています。
123システム
123システム（リバースも含む）はいわゆるネックライン割りからの順張りなので、これらも王道的なプライスアクションによる分析に基いた手法です。私はこれらを使う時には、ネックラインを割ると同時にエントリーはしません。一度ラインを超えるのを確認して、再びその近辺にレートが戻ってくる時に仕掛けます。この様なエントリーだと、ポジションを取って直ぐに逆走になるのを防ぐことができるからです。
ブレイクアウト
ロンドン市場でのブレイクアウトも覚えておくべきパターンでしょう。こちらは、レンジ場が小さいほうがブレイク後の動きが素直になりやすいので、それだけを狙うのが更に安全です。エントリー自体も直ぐについていくケースもあれば、一旦レートがブレイクするのを待ってからエントリーするケースもあります。直ぐエントリーするケースはレンジ場が小さい時です。殆どのケースではブレイク後の押し目買い･戻り売りです。これらのポイントは移動平均線を参考にしながら反発ポイントになりやすい過去のロウソクのヒゲから仕掛けます。
ボリバンマジック
エントリー以外の分析も重要です。全体的な分析は、私の場合はボリバンで行っています。主に見るのは15足チャートです。ボラが大きい時には1時間足チャートも見る事もあります。慣れてくれば15分足チャートでも十分です。この場合、ボリバンは1時間足チャートのものを使い、ボリバンマジックの記事で書いたような分析をします。この分析は大きなトレンドが出やすい状況ではNGですので、注目度の高い指標発表があるNY市場では控えた方が良いです。大きい動きがあるなら、良いタイミングでその流れに乗るか、そうでないなら一旦落ち着くのを待ちます。プライスアクション分析というのは動きが大きい場合はどちらかというとNGです。ちょうどFOMC声明の時にチャートを見て色々考えるようなものです。意味がありません。ある程度相場の動きが落ち着いてからでないと、売買の攻防がどの辺りにどのようにして起きているかが見えないからです。
他の手法も幾つか見てみましょう。例えば、ボリバンのσ3からの逆張りを狙った手法です。この手法は他のトレーダーも似たような形でやっているのを一度その人のブログで見た事があります。アイデアを盗んだ訳ではないようでした。こちらも私自身は使っていません。ボリバンのσ2からの逆張りを仕掛けるような手法を使うくらいなら、σ3からの逆張りがお薦めという事です。σ2から逆張りを狙うというのは色々工夫しても無謀ですので、σ3をロジックに取り入れたわけです。
一目均衡表の雲を使ったマルチ雲の手法も、具体的なエントリーポイントが微妙になる事と、損切りを10から20pipsくらいにしないと効果がないという弱点がある為に、私は利用していません。ルール自体も結局MAによるクロスとかなり酷似しています。クロスになったらエントリーという考えはNGなので、これに更に条件を加えれば更に勝率の高い手法に仕上がる可能性を持っています。その部分を結局プライスアクションの分析で補うという事になっているのですが、それなら最初からプライスアクション分析を重視した方が良いという結論に辿りつきます。
PipDealerのネックラインエントリーの記事ではどちらかというとスキャル的な手法を紹介しました。十字線やコマの後に続く陽線･陰線はその後も同じ方向になりやすい傾向を利用したのがこの手法です。但し、この手法では必ずしもダブルトップの状況からのネックラインではないので注意が必要です。これが理由でスキャルとしています。十字線が出てくる箇所も、その日の最高値に近いところなら、放置時間も長く調整できるでしょう。
連動性を重視した手法は、実はこれは高速スキャルピングにおいて必須だと思います。ドル円、ユーロ円、ユーロドルを見ながらトレードするとその連動性を活かせます。例えば、5分足チャートで反発候補となるヒゲがいくつもある場面があります。その時に究極的にどこで反発するかはこれらのチャートを見ると分かるケースもあります。連動性を見ながら反発ポイントを探るというやり方は、私が知っている最高の反発ポイントの見極め方だと思います。ラインを引いてそのレベルで反発するかどうかを、取引している通貨ペアのチャートだけ見ても分かりません。あくまでも候補のラインでどうなるかを観察するだけです。そのラインよりずれる事はよくありますし、そのラインよりも更にもう一つ深いレベルでのヒゲで反発する事もあります。つまり、その時にならないと分からないのです。連動性の高いこれらのペアを見ながら判断する場合、反発するポイントが分かる時があります。例えばドル円のチャートだけ見ても分からないのですが、ユーロドルとユーロ円を見ながらやれば、何所から反発していくか分かるケースが良くあります。ユーロ円とドル円の連動性がかなり高いので、私はドル円で取引する時にユーロ円をよく見ています。この様な究極的な細かい分析はデイトレードでは必要ありません。
テクニカル分析重視の手法について
とにかく出来るだけ裁量によらない手法を使いたいなら、私は一目均衡表かMACDをお薦めします。実はMACDのロジック自体はとても評価すべきものだと私は思います。というよりも、MACDとプライスアクション分析の併用はかなり使えると思います。機会があればこれをオリジナルの手法として開発するかもしれません。MACDを薦める根拠は、クロスになった後のエントリー条件であるゼロラインによるフィルターです。クロスになった箇所から更に条件を加えるのがMACDですので、その条件をより精密にすれば良い手法ができそうです。ちなみにinvestopediaによれば、MAが第一位、そしてMACDが第二位となっています。MAが一位なのは殆どのインジケーターが平均値に基いて作られている為ですが、意外にもMACDは第二位なんです。ちなみに三位はRSIとなっていました。MACDと一目均衡表はどちらも大きなトレンドの時には通用するのですが、それ以外だとエントリーチャンスが少ないことも多く、エントリー後の逆走やそれが原因で損切りが大きめになる必要があるので、現段階ではデイトレードの手法としては総合的には微妙だと思います。逆に、どちらもスイングトレードとして使うなら利用価値の高い手法になります。元々スイング手法として利用されていたものですから小さいトレンドの時には効果が薄いです。この点、ボリバンは5分足チャートでも利用価値が十分高いインジケーターなので、私はボリバンは欠かせないツールとしていつも使っています。
その他の基本的なプライスアクション
先程触れたネックラインは通常、ダブルトップ･ダブルボトムを形成しています。これらの山･谷がチャートその日の最高値･最安値なら、それらを元に仮天井・仮底とします。但し、午前中の動きだけで最高値･最安値となるケースは相場が大きく動く時に限定されるので、注意が必要です。逆に山谷がチャートの中央にあるなら、それらを抜ける時に順張りを意識します。この場合でも抜けると同時について行くのではなく、抜けて再びこのレベルに戻ってきた時に仕掛けるという支持線・抵抗線の転換ポイントを主に狙います。複雑な酒田五法のパターンでエントリーする事は無く、もっぱらこのブログで紹介した反転パターンだけを利用しています。その他には三角持合であるトライアングル、フラッグも参考にして相場を見ています。
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