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2015年01月14日
初心者のプライスアクション分析 その3
さて、シリーズ3回目は支持線･抵抗線です。これはプライスアクション分析の代名詞ともなっている分析方法です。トレンドラインも同様ですが、支持線･抵抗線は過去に反発した箇所に注目して、その箇所で再び反発するだろうという予測します。支持線･抵抗線のレベルはそのままエントリー候補としても考えられるケースも多々あります。ラインだけでも相場を分析するのに役に立ちますが、エントリーの候補として引く場合は慎重にするべきです。
画像をクリックして拡大して見て下さい。2，3日前のユーロ･ドル15分足チャートからです。10日の午後から13日午前までです。
まずはAの高値が揃っている箇所から。丸印でも囲んであります。抜けて大きく展開した後、Bの所まで戻って来て反発。Bは抵抗線が支持線に変わった転換ポイントになっています。プライスアクションのパターンの一つです。いつでもこうなるとは限らないものの、レンジ場ブレイクなどやネックラインでそうなるケースが多々あります。Cが天井でDまで戻りEで2回天井につきました。ダブルトップです。Dのネックラインを抜ければ大きな展開。これも典型的です。
大きな下落が続いてようやくGでストップそしてHまで戻りました。このGの箇所に一応ラインを引いていますが、ここはGからHまでの反発距離を考えると、Gでもう一度反発してもおかしくないと考えられます。ところが、全体の下落を考えれば、GからHの動きはリトレースメントの可能性もあります。つまり、GからHに戻ったからといってもGが底ではない可能性があります。もしGが底なら再びGに戻ればロングすれば良いのですが、このケースではそうではありませんでした。
Hまで戻ったのですが、更に下落は続きます。この時の傾斜の形に注意深く意識していればThree Sistersを捉えて戻り売りできます。小さい動きですのでスルーでも構いません。同様にThree Brothersも後に出ていますが、ここも相当注意深く見ていないと逃してしまいます。この2つはそれ程重要ではありません。
IはHと同じレベルです。そしてJまで下落。Jでは数回反発しているので丸印で囲んであります。JそしてKまで伸びたのにその全部が戻って来ました。このプライスアクションのパターンはSam Seiden氏によるものです。LはKと同じレベルでの反発。その箇所ではもう一度反発しています。NはFでの反発が原因となっています。Mはこの箇所で次に反発するかを待ちます。或いは、抜けると大きな展開を期待しますので、要注意の箇所です。
画像中のプライスアクションはあまりにも出来すぎています。このような日もあるのですが、小さく反発してだらだら動く時などは反発ポイントが明確でない為に何所で反発するか予測が難しいです。とは言え、過去記事からも分かるように、プライスアクション分析だけでこのように相場を読む事は可能であって、決して偶然ではありません。そして相場分析が難しい日もあります。ちょうどトレンドになる日とレンジ場になる日があるように、相場というのは常に変化しています。これが理由で柔軟に考える必要があり、一定したパラメーターによるインジケーターの分析は当たり外れが大きいのです。
水平線の引き方ですが、基本的に大きな山や谷に引きます。大きさで言えば、画像中のGからHまでの距離くらいの山や谷でも注目すべきです。私の感覚ですが、15分足チャートでの山と谷はそれくらいの大きさにも注目すべきです。それより小さく反発している箇所はスルーした方が安全と言えます。ロウソクだけを見るよりも、山と谷のVの形に注目するべきです。過去記事ではヒゲの長いロウソクでの反発箇所に注目すべきだと書きましたが、それは正しいとは言え、数本のロウソクよりも一連のロウソクによる山や谷の形がより重要です。これはすなわち、酒田五法のロウソク分析よりもプライスフォーメーションなどによる分析が遥かに勝っているのと同じです。酒田五法はプライスアクション分析なのですが視野があまりにも狭いです。
例えば、長いヒゲをつけた後でも高値･安値の更新などはあったりしますので、「長いヒゲ＝反発」にはならない時もある事を覚えておくべきです。ヒゲの長いロウソク後に逆走し、尚且つある程度の距離まで逆走したなら、その長いヒゲの箇所は反発候補として注目すべきです。ちょうど移動平均線でクロスが出たからと即エントリーするという順張りでは早すぎるのと同じで、もう少し待ってからエントリーするMACDのセンターラインを利用するロジックと同じです。但し、同じロウソクでも1時間足チャートで見える長いヒゲのロウソクは確かに概ねその箇所がすくなくとも仮天井・仮底として定義するのは悪くありません。
支持線･抵抗線についての過去の関連記事には目を通しておく必要があると思います。ラインの引き方にもある種のコツがあります。基本的には反発が目立つ箇所で良いのですが、先程書いたように、ロウソク1本だけで判断するよりも有利な形のものがあり、小さな反発箇所は無視するくらいの方が勝率アップにつながります。初心者はやたらめったにラインを引きまくるのですが、ラインを絞るという作業も時には重要です。特にチャート上の真ん中でのライン引きは注意が必要です。反発が明らかに程よい大きさならOKなのですが、中途半端な大きさの山や谷を拾ってしまうと、そのような箇所での反発期待のエントリーが不発に終ってしまう可能性があります。チャートの中央を平均値として捉えれば、その様なレベルで反発する箇所というよりも、むしろ突き抜けていくケースが圧倒的に多いからです。
高値圏で大きく反発したレベルの抵抗線はその機能を果たす可能性が強いです。同様に、安値圏で大きく反発した支持線はそのレベルでもう一度反発する可能性が強いです。中途半端な位置にある支持線･抵抗線よりもこれらは重要なレベルです。多くの人が高値と安値に注目しますが、チャートの中央近辺のレートは気にしている人は少ないです。つまり、集団心理も働いてくるので、高値圏での抵抗線、安値圏での支持線は要注意です。とはいえ、これらのレベルは必ず反発するとも限りません。レートが一気にそのようなレベルに戻るなら反発しますが、じわじわと近づくようなケースでは反発ではなくそのまま高値･安値更新になったりします。つまり、レートの動き方で反発かどうかを判断します。現在の動きに注目してそのような支持線･抵抗線でレートがどう動くかを観察します。
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画像をクリックして拡大して見て下さい。2，3日前のユーロ･ドル15分足チャートからです。10日の午後から13日午前までです。
まずはAの高値が揃っている箇所から。丸印でも囲んであります。抜けて大きく展開した後、Bの所まで戻って来て反発。Bは抵抗線が支持線に変わった転換ポイントになっています。プライスアクションのパターンの一つです。いつでもこうなるとは限らないものの、レンジ場ブレイクなどやネックラインでそうなるケースが多々あります。Cが天井でDまで戻りEで2回天井につきました。ダブルトップです。Dのネックラインを抜ければ大きな展開。これも典型的です。
大きな下落が続いてようやくGでストップそしてHまで戻りました。このGの箇所に一応ラインを引いていますが、ここはGからHまでの反発距離を考えると、Gでもう一度反発してもおかしくないと考えられます。ところが、全体の下落を考えれば、GからHの動きはリトレースメントの可能性もあります。つまり、GからHに戻ったからといってもGが底ではない可能性があります。もしGが底なら再びGに戻ればロングすれば良いのですが、このケースではそうではありませんでした。
Hまで戻ったのですが、更に下落は続きます。この時の傾斜の形に注意深く意識していればThree Sistersを捉えて戻り売りできます。小さい動きですのでスルーでも構いません。同様にThree Brothersも後に出ていますが、ここも相当注意深く見ていないと逃してしまいます。この2つはそれ程重要ではありません。
IはHと同じレベルです。そしてJまで下落。Jでは数回反発しているので丸印で囲んであります。JそしてKまで伸びたのにその全部が戻って来ました。このプライスアクションのパターンはSam Seiden氏によるものです。LはKと同じレベルでの反発。その箇所ではもう一度反発しています。NはFでの反発が原因となっています。Mはこの箇所で次に反発するかを待ちます。或いは、抜けると大きな展開を期待しますので、要注意の箇所です。
画像中のプライスアクションはあまりにも出来すぎています。このような日もあるのですが、小さく反発してだらだら動く時などは反発ポイントが明確でない為に何所で反発するか予測が難しいです。とは言え、過去記事からも分かるように、プライスアクション分析だけでこのように相場を読む事は可能であって、決して偶然ではありません。そして相場分析が難しい日もあります。ちょうどトレンドになる日とレンジ場になる日があるように、相場というのは常に変化しています。これが理由で柔軟に考える必要があり、一定したパラメーターによるインジケーターの分析は当たり外れが大きいのです。
水平線の引き方ですが、基本的に大きな山や谷に引きます。大きさで言えば、画像中のGからHまでの距離くらいの山や谷でも注目すべきです。私の感覚ですが、15分足チャートでの山と谷はそれくらいの大きさにも注目すべきです。それより小さく反発している箇所はスルーした方が安全と言えます。ロウソクだけを見るよりも、山と谷のVの形に注目するべきです。過去記事ではヒゲの長いロウソクでの反発箇所に注目すべきだと書きましたが、それは正しいとは言え、数本のロウソクよりも一連のロウソクによる山や谷の形がより重要です。これはすなわち、酒田五法のロウソク分析よりもプライスフォーメーションなどによる分析が遥かに勝っているのと同じです。酒田五法はプライスアクション分析なのですが視野があまりにも狭いです。
例えば、長いヒゲをつけた後でも高値･安値の更新などはあったりしますので、「長いヒゲ＝反発」にはならない時もある事を覚えておくべきです。ヒゲの長いロウソク後に逆走し、尚且つある程度の距離まで逆走したなら、その長いヒゲの箇所は反発候補として注目すべきです。ちょうど移動平均線でクロスが出たからと即エントリーするという順張りでは早すぎるのと同じで、もう少し待ってからエントリーするMACDのセンターラインを利用するロジックと同じです。但し、同じロウソクでも1時間足チャートで見える長いヒゲのロウソクは確かに概ねその箇所がすくなくとも仮天井・仮底として定義するのは悪くありません。
支持線･抵抗線についての過去の関連記事には目を通しておく必要があると思います。ラインの引き方にもある種のコツがあります。基本的には反発が目立つ箇所で良いのですが、先程書いたように、ロウソク1本だけで判断するよりも有利な形のものがあり、小さな反発箇所は無視するくらいの方が勝率アップにつながります。初心者はやたらめったにラインを引きまくるのですが、ラインを絞るという作業も時には重要です。特にチャート上の真ん中でのライン引きは注意が必要です。反発が明らかに程よい大きさならOKなのですが、中途半端な大きさの山や谷を拾ってしまうと、そのような箇所での反発期待のエントリーが不発に終ってしまう可能性があります。チャートの中央を平均値として捉えれば、その様なレベルで反発する箇所というよりも、むしろ突き抜けていくケースが圧倒的に多いからです。
高値圏で大きく反発したレベルの抵抗線はその機能を果たす可能性が強いです。同様に、安値圏で大きく反発した支持線はそのレベルでもう一度反発する可能性が強いです。中途半端な位置にある支持線･抵抗線よりもこれらは重要なレベルです。多くの人が高値と安値に注目しますが、チャートの中央近辺のレートは気にしている人は少ないです。つまり、集団心理も働いてくるので、高値圏での抵抗線、安値圏での支持線は要注意です。とはいえ、これらのレベルは必ず反発するとも限りません。レートが一気にそのようなレベルに戻るなら反発しますが、じわじわと近づくようなケースでは反発ではなくそのまま高値･安値更新になったりします。つまり、レートの動き方で反発かどうかを判断します。現在の動きに注目してそのような支持線･抵抗線でレートがどう動くかを観察します。
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2014年12月27日
プライスアクションとボリバンで分析 その3
もう今年もあと僅かです。年が明けてからのトレードになりますが、その間でも手法の検証や研究、その他のおさらいをしておくべきでしょう。今回もボリバンの各バンドからの反発に期待しつつ、その付近での支持線･抵抗線を探りたいと思います。下の画像をクリックして拡大して見てください。
前日の最高値が既にトリプルトップの形になっています。このことから、上昇の動きがあって、その最高値に近づく時には最高値の更新があると予測します。特にこれは15分足チャートからの視点なので、より抜け易い局面であることに注目すべきです。そして、抜けていくという前提で考えれば、すくなくともトレンドのような動きになる可能性が高いという解釈が成り立ちます。水平線はトリプルトップの箇所とミドルラインの箇所が一致したポイントで、抵抗線が支持線に変わったレベルです。
丸印の箇所はσ+2からσ+1にきたポイントで、きれいな反発ではないのですが、一応反発しています。σ+1をあっさりと抜けてミドルラインに行く事は比較的稀です。こういったパターンがこのボリバンマジックで見られる独特な相場の動きです。このレベル付近では支持線の潜在を探る事はできませんでしたので、ボリバンだけでの判断が頼りになったケースです。そして、ミドルライン付近でも反発するのですが、先程も書いたように、前日の最高値のポイントとちょうど重なっていました。2つの条件が合った箇所なので、このエントリーは強気でロングできるはずです。この後は残念ながらトレンドが続行したわけではなく、僅かな反発の後に下落が続いた日でしたが、ボリバンとプライスアクショントレードで反発ポイントを絞るという目的は果たしました。
ボリバンがこの様に機能しない日に注意してください。値幅が小さく動く日などはσ2バンドの幅が小さくなるので、きれいな反発が見られなかったり、ミドルラインでも反発が見られないことがあります。そしてトレンドが強い局面でもNGです。それから、今更言う必要もないのですが、注目度の高い経済指標などがある時間帯と重なった時はノートレードです。
現在のユーロ･ドルは日足チャートで見ればかなり極端な下落トレンドですが、デイトレードならロングでもエントリーが比較的安全であるケースがあります。ただし、15分足チャートでのデイトレードを考える場合は、それより（15分足より）ももっと全体的な視野を踏まえる必要がり、どうしても1時間足や4時間足チャートまで捉えないと、トレンドの強さや影響などが分かりません。ボリバンに頼らずにプライスアクションだけで支持線･抵抗線を探るなら、さほど1時間足チャートでのトレンドの具合などは考えなくても良いのですが、ボリバンを併用する場合は逆にややマルチタイムフレームの視点を意識する必要があります。ボリバンの各バンドは前日の相場の動きの影響を受けているからです。当然ですね。
今回私もボリバンで色々検証して分かったのですが、全体的にまだドル高が強い極端な相場ですので、ボリバンマジックが発揮できる局面がやや少ない印象です。日足チャートからも明らかなように、もう少し相場が落ち着くまでは、押し目買い･戻り売りを狙う順張りが妥当ですね。特にデイトレードではそうなりますし、15分足チャートでの目線で相場を見ると1時間足や4時間足チャートに頼らざるを得ません。残念ながらプライスアクションとボリバンマジックの併用が発揮できるのは、もうすこし相場が落ち着いてからだと思います。
さて、次回の記事は年明けになります。新たな気持ちで新年を向かえ、新しい目標を立ててトレードが出来るように今から準備しましょう。
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前日の最高値が既にトリプルトップの形になっています。このことから、上昇の動きがあって、その最高値に近づく時には最高値の更新があると予測します。特にこれは15分足チャートからの視点なので、より抜け易い局面であることに注目すべきです。そして、抜けていくという前提で考えれば、すくなくともトレンドのような動きになる可能性が高いという解釈が成り立ちます。水平線はトリプルトップの箇所とミドルラインの箇所が一致したポイントで、抵抗線が支持線に変わったレベルです。
丸印の箇所はσ+2からσ+1にきたポイントで、きれいな反発ではないのですが、一応反発しています。σ+1をあっさりと抜けてミドルラインに行く事は比較的稀です。こういったパターンがこのボリバンマジックで見られる独特な相場の動きです。このレベル付近では支持線の潜在を探る事はできませんでしたので、ボリバンだけでの判断が頼りになったケースです。そして、ミドルライン付近でも反発するのですが、先程も書いたように、前日の最高値のポイントとちょうど重なっていました。2つの条件が合った箇所なので、このエントリーは強気でロングできるはずです。この後は残念ながらトレンドが続行したわけではなく、僅かな反発の後に下落が続いた日でしたが、ボリバンとプライスアクショントレードで反発ポイントを絞るという目的は果たしました。
ボリバンがこの様に機能しない日に注意してください。値幅が小さく動く日などはσ2バンドの幅が小さくなるので、きれいな反発が見られなかったり、ミドルラインでも反発が見られないことがあります。そしてトレンドが強い局面でもNGです。それから、今更言う必要もないのですが、注目度の高い経済指標などがある時間帯と重なった時はノートレードです。
現在のユーロ･ドルは日足チャートで見ればかなり極端な下落トレンドですが、デイトレードならロングでもエントリーが比較的安全であるケースがあります。ただし、15分足チャートでのデイトレードを考える場合は、それより（15分足より）ももっと全体的な視野を踏まえる必要がり、どうしても1時間足や4時間足チャートまで捉えないと、トレンドの強さや影響などが分かりません。ボリバンに頼らずにプライスアクションだけで支持線･抵抗線を探るなら、さほど1時間足チャートでのトレンドの具合などは考えなくても良いのですが、ボリバンを併用する場合は逆にややマルチタイムフレームの視点を意識する必要があります。ボリバンの各バンドは前日の相場の動きの影響を受けているからです。当然ですね。
今回私もボリバンで色々検証して分かったのですが、全体的にまだドル高が強い極端な相場ですので、ボリバンマジックが発揮できる局面がやや少ない印象です。日足チャートからも明らかなように、もう少し相場が落ち着くまでは、押し目買い･戻り売りを狙う順張りが妥当ですね。特にデイトレードではそうなりますし、15分足チャートでの目線で相場を見ると1時間足や4時間足チャートに頼らざるを得ません。残念ながらプライスアクションとボリバンマジックの併用が発揮できるのは、もうすこし相場が落ち着いてからだと思います。
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2014年12月24日
プライスアクションとボリバンで分析 その2
この手法ではボリンジャーバンドの各バンドを支持線･抵抗線と考えているので、それらが機能しないケースでは使えないことになります。典型的な例が下のような局面です。15分足チャート、ユーロ･ドルです。
スクイーズになっているという状況は必ずしも視覚的に判断できる時と難しい時がありますが、基本的にあまり動きのない日、特に値幅が小さい日です。両方のσ2バンドが平たくなっている日でもあります。σ2バンドが平たくなる前の時間ではそういった判断も微妙になるので、バンドの形よりも値幅の動きや方向感が見られないような動きに最初に注目すべきです。
こういった値幅が小さい日などは、σ1やミドルバンドでの反発が極端に不安定になります。上の画像のように、これらのバンドでの反発がなく、そのままσ2の間を行ったり来たりします。これとは逆に、明らかに強いトレンドが出ている日は、一方向へのポジション取りが最も安全でしかも有効になっているので、この手法も使いづらくなっています。ということで、大きなトレンドがある日と値幅の小さいレンジ場気味の日はこのボリバンによる分析はNGということになります。逆に言えば、大きなトレンドのある日は比較的少なく、同様に値幅の小さいレンジ場の日も少ないので、それ以外の日には利用した手法なのです。
今度は対照的に、この手法が恐らく最も有効な日です。上の画像では、その前の日のトレンドの影響をやや受けていましたが、そろそろ高値が重くなってσ+2から下落が始まっています。丸印の各バンドでの反発を見て下さい。最初に訪れるバンドで反発するという現象が起きています。これは1時間足チャートでのボリバンがうまく機能する時に見られます。先程書いたように、毎日いかなる状況においてもこのように各バンドでの反発があるのではなく、特定の局面でのみ有効なのです。ですから、この手法を用いる時もそういった状況判断をしなければいけません。インジケーターのパラメーターはそのままですから、相場の状況に合わせて、パラメーターがしっくり合うケースをピックアップします。この判断はインジケーターではできません。
ではこのボリバンの分析に従来のプライスアクションを加えてみます。
一つ前の画像の反発箇所は丸汁で囲みましたが、今度はA、B、F、Gです。FとG2つ取り上げたのも理由がありますが、とりあえず何故Aで反発したかを前日の相場の状況から見てみます。厳密にはオージードルの影響でTK市場前に何かが起きていたようですが、明らかにドル高の動きになっていて、その大きな陽線の勢いを全て戻しました。Aはいわゆる大きく伸びた箇所の起点に戻るというプライスアクションのようですが、この場合では不発になっています。一度は止まるだろうという予測はあるものの、Aの箇所で支持線は引けません。
BはCと一致した箇所になっていました。ここからの伸びは非常に大きいものとなっていますね。高値を試す動きです。ここで注意いたいのは、Bはミドルバンドで、反発の可能性が非常に高いポイントです。ところが、Bはミドルバンドにタッチしただけですので、Cがその反発候補とはいえ、Dにも注目すべきです。この場合、CとDの差が比較的小さいのでCでとりあえずエントリーしても良いかもしれません。このケースではCで反発があったということで、Dまで待っていた人はチャンスを逃してしまう事になります。
FはEとの一致で反発。でも結局その後の逆走でGまで戻りました。このレベルはボリバンσ-1との位置関係と比較すると絶好のポイントなのですが、残念ながらGまで戻ってから上昇しています。一応G付近のレベルは、前日のHとなっているので、やや納得する部分はあります。しかし、Iのレベルはむしろσ-2に近いので、この箇所まで戻る事はないという予測が立てられます。何故なら、各バンドでの反発を期待しているからです。
15分足チャートでここまで細かく分析しても効果があるのか？という疑問もあると思いますが、このシリーズの最初でも書いたように、通常のデイトレードによるやや大雑把な分析は過去に紹介したとおりです。このシリーズでもやや細かい所に目を向けて分析していきます。そして、この様に細部までこだわる眼力が1分足チャート分析にも役に立ちます。分析方法は細かいものの、この分析は15分足チャートでのものなので、あくまでもデイトレードである事も忘れずに。
さて、支持線･抵抗線を極めるシリーズでも書いたように、デイトレードでは基本的に前日の高値･安値などにこだわらず、その日でできた反発箇所からの相場分析でよい、というルールでした。今回そのルールをあえて破ったのは、ボリバンマジックとの併用だからです。こうする事によって、漠然と水平線を引いてどれが当たるか外れるかを見るという従来のやり方から、もう少し安全にラインを絞り込む事が可能になるからです。
Merry Christmas!
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スクイーズになっているという状況は必ずしも視覚的に判断できる時と難しい時がありますが、基本的にあまり動きのない日、特に値幅が小さい日です。両方のσ2バンドが平たくなっている日でもあります。σ2バンドが平たくなる前の時間ではそういった判断も微妙になるので、バンドの形よりも値幅の動きや方向感が見られないような動きに最初に注目すべきです。
こういった値幅が小さい日などは、σ1やミドルバンドでの反発が極端に不安定になります。上の画像のように、これらのバンドでの反発がなく、そのままσ2の間を行ったり来たりします。これとは逆に、明らかに強いトレンドが出ている日は、一方向へのポジション取りが最も安全でしかも有効になっているので、この手法も使いづらくなっています。ということで、大きなトレンドがある日と値幅の小さいレンジ場気味の日はこのボリバンによる分析はNGということになります。逆に言えば、大きなトレンドのある日は比較的少なく、同様に値幅の小さいレンジ場の日も少ないので、それ以外の日には利用した手法なのです。
今度は対照的に、この手法が恐らく最も有効な日です。上の画像では、その前の日のトレンドの影響をやや受けていましたが、そろそろ高値が重くなってσ+2から下落が始まっています。丸印の各バンドでの反発を見て下さい。最初に訪れるバンドで反発するという現象が起きています。これは1時間足チャートでのボリバンがうまく機能する時に見られます。先程書いたように、毎日いかなる状況においてもこのように各バンドでの反発があるのではなく、特定の局面でのみ有効なのです。ですから、この手法を用いる時もそういった状況判断をしなければいけません。インジケーターのパラメーターはそのままですから、相場の状況に合わせて、パラメーターがしっくり合うケースをピックアップします。この判断はインジケーターではできません。
ではこのボリバンの分析に従来のプライスアクションを加えてみます。
一つ前の画像の反発箇所は丸汁で囲みましたが、今度はA、B、F、Gです。FとG2つ取り上げたのも理由がありますが、とりあえず何故Aで反発したかを前日の相場の状況から見てみます。厳密にはオージードルの影響でTK市場前に何かが起きていたようですが、明らかにドル高の動きになっていて、その大きな陽線の勢いを全て戻しました。Aはいわゆる大きく伸びた箇所の起点に戻るというプライスアクションのようですが、この場合では不発になっています。一度は止まるだろうという予測はあるものの、Aの箇所で支持線は引けません。
BはCと一致した箇所になっていました。ここからの伸びは非常に大きいものとなっていますね。高値を試す動きです。ここで注意いたいのは、Bはミドルバンドで、反発の可能性が非常に高いポイントです。ところが、Bはミドルバンドにタッチしただけですので、Cがその反発候補とはいえ、Dにも注目すべきです。この場合、CとDの差が比較的小さいのでCでとりあえずエントリーしても良いかもしれません。このケースではCで反発があったということで、Dまで待っていた人はチャンスを逃してしまう事になります。
FはEとの一致で反発。でも結局その後の逆走でGまで戻りました。このレベルはボリバンσ-1との位置関係と比較すると絶好のポイントなのですが、残念ながらGまで戻ってから上昇しています。一応G付近のレベルは、前日のHとなっているので、やや納得する部分はあります。しかし、Iのレベルはむしろσ-2に近いので、この箇所まで戻る事はないという予測が立てられます。何故なら、各バンドでの反発を期待しているからです。
15分足チャートでここまで細かく分析しても効果があるのか？という疑問もあると思いますが、このシリーズの最初でも書いたように、通常のデイトレードによるやや大雑把な分析は過去に紹介したとおりです。このシリーズでもやや細かい所に目を向けて分析していきます。そして、この様に細部までこだわる眼力が1分足チャート分析にも役に立ちます。分析方法は細かいものの、この分析は15分足チャートでのものなので、あくまでもデイトレードである事も忘れずに。
さて、支持線･抵抗線を極めるシリーズでも書いたように、デイトレードでは基本的に前日の高値･安値などにこだわらず、その日でできた反発箇所からの相場分析でよい、というルールでした。今回そのルールをあえて破ったのは、ボリバンマジックとの併用だからです。こうする事によって、漠然と水平線を引いてどれが当たるか外れるかを見るという従来のやり方から、もう少し安全にラインを絞り込む事が可能になるからです。
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2014年12月23日
プライスアクションとボリバンで分析 その1
前回のラインブレイクでも分かるようにやや細かい分析が絡んでいる微妙なケースを新しいシリーズで解説します。判断が微妙なケースですが、こういった判断ができないと1分足チャートでの分析などが出来なくなるからです。もちろん、スキャルピングを必要としていないトレーダーにとっては必要のない類の分析かもしれませんが、細かい分析が出来るほどより柔軟に対応できると私は思います。例えば、高値と安値を見つけて、大きく反発した箇所を拾い、他の反発している箇所とをつなげるようにラインを引くならば、それをトレンドラインと使って何らかの相場分析をした場合、そういうラインの引き方とそれに基く分析というのは誰でも出来ます。勝てる手法というのはそういう基礎だけでなく、基礎から応用できる分析の多様さが必要です。
とはいうものの、今回の分析では特にスキャルピングについてではなく、15分足チャートをベースにしたデイトレードです。ただ、ある局面での分析は通常のものよりも細かく見ていくケースがあります。具体的には支持線･抵抗線を極めるシリーズと、ボリバンマジックのシリーズのコンボです。水平線の支持線･抵抗線でのプライスアクションをこの2つの分析方法を使って相場を見ていきます。水平線のライン引きは、支持線･抵抗線を見極めるというシリーズでおなじみですが、そのシリーズ以外でも過去に取り上げた分析方法です。少しルールをおさらいします。
・ユーロ･ドルの15分足チャートで分析
・相場の午前中の高値・安値は必ず押さえる
・より高値圏・安値圏からのラインを重視
・午前中の高値・安値の中間はその差が大きくない場合はなるべくラインを引かない
ラインを絞るという意味で、MAに近い反発箇所はなるべく引かないようにします。反発が明らかに大きい時は例外です。過去の記事で、このシリーズで書いた反発する箇所とは、既に2回反発しているのが基本的条件で、つまり3回目の反発を期待するというものでした。
＊＊私がよく言うダブルトップ･ダブルボトムからの抜けとは逆の発想で、このケースでの3回目抜けを狙うエントリーはむしろスキャルピングよりで、しかもMAに近いものを中心としたもので、2回反発後に抜けやすくなっている箇所をチョイスする、という意味で全く逆のコンセプトです。ただ何も考えずに単にラインを引いて2回反発後に再び反発するかそうでないかを数えてもしょうがないのです。ラインを引く前にある程度予測しておく必要があるわけで、基本的にはチャートの上に位置している反発箇所は抵抗線、下なら支持線というふうになり、こういった箇所でのラインはより反発する傾向があります。一方で、中途半端な箇所での反発ポイントは抜けやすくなる可能性が高くなります。その傾向を利用しているのがダブルトップ･ダブルボトム抜けを狙ったエントリーです。
この分析では15分足チャートでチャート上の高値･安値付近を主に支持線･抵抗線の候補、そして午前中の高値･安値も候補としています。午前中の高値･安値は後にチャート上では真ん中に位置する事が多いのですが、午前中においては高値･安値なので、その時にはチャート上では上と下に位置しています。いずれにしてもMA付近でのライン引きにはならないのが基本です。午前中の高値･安値に注目するという意味は、TK市場とロンドン市場を区別することにより、それぞれでの違った動きに注目できるからです。
具体的にはロンドン市場の1時間前くらいまでを午前中の動きと考えて下さい。あくまでもロンドン市場に近い時間帯から別の動きをする傾向に注意します。基本的に、ロンドン市場前の高値･安値のラインは抜けるという可能性が高いです、というよりもほぼ毎日抜けます。ロンドン市場からの大きな勢いがいわゆるロンドンブレイクを起こすので、例えブレイクにならなくとも、ほぼ毎回ロンドン市場からはTK市場の高値･安値の更新が見られます。
さて、ボリバンマジックのボリバンによる相場分析も、過去記事に目を通しておく方が良いかもしれません。ボリバンマジックでは単にボリバンの各バンド、主にσ1バンドとミドルラインに注目しながら見ていきます。MTF_BollingerBands.mq4のインジケーターが必要なので、グーグルで検索してください。このインジケーターを2つ表示させます。一つはスタンダードディヴィジョンが１（σ1のバンド）、もう一つは２（σ2のバンド）の設定で、両方のタイムフレームを60とします。これによって、1時間のボリバンを15分足チャートで見る事ができます。もちろん、15分足チャートとは別に1時間足チャートでの通常のボリバンを表示させ、別々に見ても同じなのですが、一度に両方見えるととても便利です。
動画で設定方法を参考にして下さい。
ボリバンマジックによると、各バンドでレートが反発をするというものですが、これは最初にレートが次のバンドに来る時のみです。例えば、σ-2のバンドからσ-1のバンドに向かう時のプライスアクションは、いきなりσ-1を無視してミドルラインまで一気に戻らない、というのが基本です。但し、その日が全体的にやや値幅の小さい日、すなわち、チャートを見てσ2のバンドの値幅が他の日と比較して小さい時などは、この分析方法はNGです。σ2バンドが小さいレンジ場のような動きでは、各バンドでの反発は期待できません。上下のσ2のバンドも概ね水平線になっている事が多いので、それによって判断できます。
次回に続きます。
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とはいうものの、今回の分析では特にスキャルピングについてではなく、15分足チャートをベースにしたデイトレードです。ただ、ある局面での分析は通常のものよりも細かく見ていくケースがあります。具体的には支持線･抵抗線を極めるシリーズと、ボリバンマジックのシリーズのコンボです。水平線の支持線･抵抗線でのプライスアクションをこの2つの分析方法を使って相場を見ていきます。水平線のライン引きは、支持線･抵抗線を見極めるというシリーズでおなじみですが、そのシリーズ以外でも過去に取り上げた分析方法です。少しルールをおさらいします。
・ユーロ･ドルの15分足チャートで分析
・相場の午前中の高値・安値は必ず押さえる
・より高値圏・安値圏からのラインを重視
・午前中の高値・安値の中間はその差が大きくない場合はなるべくラインを引かない
ラインを絞るという意味で、MAに近い反発箇所はなるべく引かないようにします。反発が明らかに大きい時は例外です。過去の記事で、このシリーズで書いた反発する箇所とは、既に2回反発しているのが基本的条件で、つまり3回目の反発を期待するというものでした。
＊＊私がよく言うダブルトップ･ダブルボトムからの抜けとは逆の発想で、このケースでの3回目抜けを狙うエントリーはむしろスキャルピングよりで、しかもMAに近いものを中心としたもので、2回反発後に抜けやすくなっている箇所をチョイスする、という意味で全く逆のコンセプトです。ただ何も考えずに単にラインを引いて2回反発後に再び反発するかそうでないかを数えてもしょうがないのです。ラインを引く前にある程度予測しておく必要があるわけで、基本的にはチャートの上に位置している反発箇所は抵抗線、下なら支持線というふうになり、こういった箇所でのラインはより反発する傾向があります。一方で、中途半端な箇所での反発ポイントは抜けやすくなる可能性が高くなります。その傾向を利用しているのがダブルトップ･ダブルボトム抜けを狙ったエントリーです。
この分析では15分足チャートでチャート上の高値･安値付近を主に支持線･抵抗線の候補、そして午前中の高値･安値も候補としています。午前中の高値･安値は後にチャート上では真ん中に位置する事が多いのですが、午前中においては高値･安値なので、その時にはチャート上では上と下に位置しています。いずれにしてもMA付近でのライン引きにはならないのが基本です。午前中の高値･安値に注目するという意味は、TK市場とロンドン市場を区別することにより、それぞれでの違った動きに注目できるからです。
具体的にはロンドン市場の1時間前くらいまでを午前中の動きと考えて下さい。あくまでもロンドン市場に近い時間帯から別の動きをする傾向に注意します。基本的に、ロンドン市場前の高値･安値のラインは抜けるという可能性が高いです、というよりもほぼ毎日抜けます。ロンドン市場からの大きな勢いがいわゆるロンドンブレイクを起こすので、例えブレイクにならなくとも、ほぼ毎回ロンドン市場からはTK市場の高値･安値の更新が見られます。
さて、ボリバンマジックのボリバンによる相場分析も、過去記事に目を通しておく方が良いかもしれません。ボリバンマジックでは単にボリバンの各バンド、主にσ1バンドとミドルラインに注目しながら見ていきます。MTF_BollingerBands.mq4のインジケーターが必要なので、グーグルで検索してください。このインジケーターを2つ表示させます。一つはスタンダードディヴィジョンが１（σ1のバンド）、もう一つは２（σ2のバンド）の設定で、両方のタイムフレームを60とします。これによって、1時間のボリバンを15分足チャートで見る事ができます。もちろん、15分足チャートとは別に1時間足チャートでの通常のボリバンを表示させ、別々に見ても同じなのですが、一度に両方見えるととても便利です。
動画で設定方法を参考にして下さい。
ボリバンマジックによると、各バンドでレートが反発をするというものですが、これは最初にレートが次のバンドに来る時のみです。例えば、σ-2のバンドからσ-1のバンドに向かう時のプライスアクションは、いきなりσ-1を無視してミドルラインまで一気に戻らない、というのが基本です。但し、その日が全体的にやや値幅の小さい日、すなわち、チャートを見てσ2のバンドの値幅が他の日と比較して小さい時などは、この分析方法はNGです。σ2バンドが小さいレンジ場のような動きでは、各バンドでの反発は期待できません。上下のσ2のバンドも概ね水平線になっている事が多いので、それによって判断できます。
次回に続きます。
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2014年12月21日
ラインブレイクで攻略
前回の記事で大まかなラインブレイクのやり方は学べたと思います。今回はライブでこの手法を実践した模様を動画で見て下さい。
ラインブレイクになる直前でのエントリーであった事に注目です。前回の記事のヒントだけで検証をした人は気づいたかもしれませんが、急角度の箇所で、特にほぼ垂直のような大きな勢いがあった場所というのは、インナートレンドラインを引いてそれをブレイクするという従来のラインブレイクよりも、むしろ素直に高値･安値からの逆張りが最も有効であるのが分かると思います。では、何故ラインを引くのか？
ラインを引かないと意外にもこういった事に気づかないという事があるからです。慣れれば、急な角度からは逆張りと暗記してしまえばよいのですが、最初のうちはラインを引いてこういった箇所での対応が直ぐにできるようにする必要があります。それから、エントリー自体もラインブレイクでOKな場合も多いですので、逆張りで仕掛けられないケースはやはり引いておいたラインに頼る事になります。
動画でも確認できたと思いますが、新規の約定と決済の差がおよそ40pipsですね。これは私が予測していた通りだったので、動画のレコーディングの後にすぐに達したので、さっさと利穫しました。ではどの様な箇所に注目していたかを下の画像で説明します。
黄色が最大と考え、その下の丸印辺りで最初の抵抗レベルになると予測しました。傾斜の6割程超えた辺りですので、これだけでも良い目安です。この事は前回の記事で触れています。pips数からすれば完全にデイトレードなのですが、このラインブレイクではややスキャルに近い感じのデイトレードなので、早い戻りを期待しての決済になります。そして、これがこの手法で成功させるコツであり、私が決済を早めた最大の理由です。
クリックして見て下さい。Aが反発の最も有力候補で、私はBでも反発の可能性を考えていました。そして、Bに差し掛かった時にレンジ場のように動き出していますね。丸印で囲んだ箇所はおよそ1時間もモタモタしています。午前2時過ぎで一旦こうなれば、この後はどうなるかあまり分かりません。確かに50pipsはゲットできたのですが、私の場合は待たずにクローズでした。
従来のデイトレードと一緒に考えずに、ラインブレイク後は急角度で傾斜を形成したように、戻るのも早くなる事を期待します。すなわち、そうならないような時には出来るだけ早く逃げ切った方がダマシ回避につながります。動画を見れば分かりますが、ラインブレイクからリトレースメントの戻りになったものも含まれています。これはつまり、トレンドに対する逆張りで最大のリスクを含みます。これが成功すれば、リトレースメントからの押し目買い･戻り売りの前の逆張りでも利益をゲットできてしまいます。基本的には、こういった箇所でのラインブレイクはリスクが最も高いものとして通常はスルーにした方が安全策です。それでもラインブレイク自体は僅かながらも成功していますね。
この手法はもうこれだけでも十分です。注意が必要なのは、ブレイクが始まってからの戻りが遅いかどうかです。ここが最も大事です。そして、できればラインブレイクからのエントリーよりも、むしろ逆張りに近いエントリーが出来れば理想です。これには1分足チャートの分析などが絡んできますので、ここでの分析とはまた違うものになってしまいますが、基本的には酒田五法などのロウソク、特に長いヒゲが出た時がエントリーサインとして考えてOKです。安全策でいくなら、5分足チャートでロウソクの実体によるラインブレイクが始まる頃、もしくは、一度トレンドラインにぶつかってそれから再びラインをブレイクしようとした時です。
手法のコンセプトは簡単です。急角度の傾斜だけが材料です。そしてインナートレンドラインの調整と早めの決済です。時間的に言えば、30分くらいでしょうか？それよりも、傾斜の5割から6割の方がより適切です。その付近で小さなロウソクのヒゲなどがあれば更に良いです。もう一つヒントです。これはまだ検証不足かもしれませんが、クロス円などは大きく戻っている傾向があるのはよく知られています。ですから、この様な手法が有効なのはユーロ･ドルよりもユーロ･円だと私は思います。ポンド･円に詳しいトレーダーならそれでやっても良いかもしれません。
一番難しいのは他の手法と同様に、エントリーの判断です。厳密に言えば、エントリーのタイミングですね。ラインブレイクと同時なのか、それとも少し待ってからが良いのか。これに対する答えはありません。ここまで相場は一定して動いていません。これも私が逆張りをやる理由です。少し早めに入っておけば、とにかく殆ど負け分がないので、とても気楽に待てます。細かく検証してルールを設定する事も可能かもしれませんが、基本的にはラインブレイクは比較的に素直に起こりますし、確率も十分高いと思います。早い仕掛けに対する恐怖で、インナーラインの角度を緩くしてしまうと、これが逆効果になる恐れがあります。このようなラインを引くのは、ラインブレイクが起こりやすくする為です。従来の考えとは違うので、ちょっと戸惑うかもしれませんが、参考に慣れればと思います。
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ラインブレイクになる直前でのエントリーであった事に注目です。前回の記事のヒントだけで検証をした人は気づいたかもしれませんが、急角度の箇所で、特にほぼ垂直のような大きな勢いがあった場所というのは、インナートレンドラインを引いてそれをブレイクするという従来のラインブレイクよりも、むしろ素直に高値･安値からの逆張りが最も有効であるのが分かると思います。では、何故ラインを引くのか？
ラインを引かないと意外にもこういった事に気づかないという事があるからです。慣れれば、急な角度からは逆張りと暗記してしまえばよいのですが、最初のうちはラインを引いてこういった箇所での対応が直ぐにできるようにする必要があります。それから、エントリー自体もラインブレイクでOKな場合も多いですので、逆張りで仕掛けられないケースはやはり引いておいたラインに頼る事になります。
動画でも確認できたと思いますが、新規の約定と決済の差がおよそ40pipsですね。これは私が予測していた通りだったので、動画のレコーディングの後にすぐに達したので、さっさと利穫しました。ではどの様な箇所に注目していたかを下の画像で説明します。
黄色が最大と考え、その下の丸印辺りで最初の抵抗レベルになると予測しました。傾斜の6割程超えた辺りですので、これだけでも良い目安です。この事は前回の記事で触れています。pips数からすれば完全にデイトレードなのですが、このラインブレイクではややスキャルに近い感じのデイトレードなので、早い戻りを期待しての決済になります。そして、これがこの手法で成功させるコツであり、私が決済を早めた最大の理由です。
クリックして見て下さい。Aが反発の最も有力候補で、私はBでも反発の可能性を考えていました。そして、Bに差し掛かった時にレンジ場のように動き出していますね。丸印で囲んだ箇所はおよそ1時間もモタモタしています。午前2時過ぎで一旦こうなれば、この後はどうなるかあまり分かりません。確かに50pipsはゲットできたのですが、私の場合は待たずにクローズでした。
従来のデイトレードと一緒に考えずに、ラインブレイク後は急角度で傾斜を形成したように、戻るのも早くなる事を期待します。すなわち、そうならないような時には出来るだけ早く逃げ切った方がダマシ回避につながります。動画を見れば分かりますが、ラインブレイクからリトレースメントの戻りになったものも含まれています。これはつまり、トレンドに対する逆張りで最大のリスクを含みます。これが成功すれば、リトレースメントからの押し目買い･戻り売りの前の逆張りでも利益をゲットできてしまいます。基本的には、こういった箇所でのラインブレイクはリスクが最も高いものとして通常はスルーにした方が安全策です。それでもラインブレイク自体は僅かながらも成功していますね。
この手法はもうこれだけでも十分です。注意が必要なのは、ブレイクが始まってからの戻りが遅いかどうかです。ここが最も大事です。そして、できればラインブレイクからのエントリーよりも、むしろ逆張りに近いエントリーが出来れば理想です。これには1分足チャートの分析などが絡んできますので、ここでの分析とはまた違うものになってしまいますが、基本的には酒田五法などのロウソク、特に長いヒゲが出た時がエントリーサインとして考えてOKです。安全策でいくなら、5分足チャートでロウソクの実体によるラインブレイクが始まる頃、もしくは、一度トレンドラインにぶつかってそれから再びラインをブレイクしようとした時です。
手法のコンセプトは簡単です。急角度の傾斜だけが材料です。そしてインナートレンドラインの調整と早めの決済です。時間的に言えば、30分くらいでしょうか？それよりも、傾斜の5割から6割の方がより適切です。その付近で小さなロウソクのヒゲなどがあれば更に良いです。もう一つヒントです。これはまだ検証不足かもしれませんが、クロス円などは大きく戻っている傾向があるのはよく知られています。ですから、この様な手法が有効なのはユーロ･ドルよりもユーロ･円だと私は思います。ポンド･円に詳しいトレーダーならそれでやっても良いかもしれません。
一番難しいのは他の手法と同様に、エントリーの判断です。厳密に言えば、エントリーのタイミングですね。ラインブレイクと同時なのか、それとも少し待ってからが良いのか。これに対する答えはありません。ここまで相場は一定して動いていません。これも私が逆張りをやる理由です。少し早めに入っておけば、とにかく殆ど負け分がないので、とても気楽に待てます。細かく検証してルールを設定する事も可能かもしれませんが、基本的にはラインブレイクは比較的に素直に起こりますし、確率も十分高いと思います。早い仕掛けに対する恐怖で、インナーラインの角度を緩くしてしまうと、これが逆効果になる恐れがあります。このようなラインを引くのは、ラインブレイクが起こりやすくする為です。従来の考えとは違うので、ちょっと戸惑うかもしれませんが、参考に慣れればと思います。
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2014年12月20日
ブレイクの為のトレンドライン
久しぶりにトレンドラインについて書こうと思います。目が慣れてくると特にトレンドラインを引かずとも、トレンドが形成されているとか、トレンドの傾斜のバランスが崩れ始めたな、とか分かるものです。もちろん、ラインを引くと視覚的に便利なので引いて置いた方が良いでしょう。トレンドラインは支持線･抵抗線の候補を考えるよりも遥かに易しいのも特徴です。何故なら、水平線の支持線･抵抗線は何所に引くかをまず探さないといけないからです。
トレンドラインにはメイントレンドラインといって最高値･最安値を起点としたものと、リトレースメント後に高値･安値を試す動きから引くもの、すなわちインナートレンドラインがあります。一般的にはトレンドラインの定義自体はやや曖昧な部分もあるので、私の場合は独自にもっと明確的な定義に基いて考えています。詳しくはトレンドラインの引き方についての過去記事を読んでください。さて、細かい定義の部分を省略したとしても、安値の切り上がりをつなげて上昇トレンドのラインを引いたり、高値の切り下がりをつなげて下落トレンドのラインを引くことには間違いありません。とても単純なものです。
上の画像は私が最初にラインブレイクでのトレードがいかに有効かを知った瞬間でした。だいぶ昔にForexFactoryで賑わっていたトレンドラインの分析についてトレーダー達が色々とシェアしていたスレッドから拾った画像です。その後で自分でコメントを付け加えました。真ん中の赤のラインはトレンドラインではなく矢印なのでややこしいですが、私が番号をつけたラインを見ればそれらがトレンドラインである事はすぐに分かると思います。これらは全て最高値･最安値が起点なので、メイントレンドラインですね。殆どのトレーダーはメイントレンドラインしか引きません。ですが、これだけでもまさに相場を一刀両断するかのようです。
今回の記事では、いわゆるライントレード、ラインブレイクからのエントリーを意識したトレンドラインについての考察です。ライントレードは一見、ものすごく簡単に見えてしまうのが逆に怖いようですが、この様な大雑把な分析でも非常に効果はあります。しかも私がよくやるインナートレンドラインの引き方に慣れれば、きっと役に立つと思います。上の画像のようなメイントレンドラインでは、単に高値･安値をそろえて引くという事しか考えていません。この記事では、トレンドラインが割と素直にブレイクされる箇所に注目しています。これが理由でインナートレンドラインは非常に重要なラインなのですが、それは読んでいくうちに分かるようになります。インナートレンドラインを知るかしらないかで大きく分かれます。
角度
全てのトレンドを同じように扱うのも一般的に見過ごしがちなものです。殆どのトレーダーがロジックを深く追求しないからです。トレンドには角度によってその種類がある、というふうに考えれば、例えば急なトレンドの場合にはリトレースメントは別の角度のトレンドの時とは違った箇所で反発するのでは、という考えにつながります。これによって柔軟な構えができ、検証でその傾向を見ていけばより正確な位置からの反発を見出すことができます。さて、トレンドの傾斜が急なものほど勢いがあります。傾斜が急であるほどトレンドの強さを意味していますが、勢いがありすぎると逆に大きく戻って行く傾向があります。こういう動きをキャッチするのが今回紹介したいプライスアクションです。MAトレードシステムの追加ルールにもあるように、急な動きに対して大きな反発を警戒するように、傾斜が60度以上もあるものだとよりブレイクが起こりやすくなります。緩い傾斜ならラインブレイクが起こるか微妙になります。角度にこだわるようにするのが秘訣です。具体的には60度以上が理想です。45度くらいだと、ラインブレイクも微妙になるケースがあります。逆に45度くらいだと反発が多い感じですね。はっきり分かるのは、傾斜が急な程ラインブレイクの確率が高まります。極端に言えば、それこそほぼ垂直のようなものほど逆張り的なエントリーによるラインブレイクが絶大になります。
ということで、「角度の暗記」をしましょう。下の画像を徹底的に覚えて、この傾斜に敏感になるようにして下さい。
上昇60度の傾斜です。
下落60度の傾斜です。
それではユーロ･ドルの5分足チャートから複数のサンプルを「適当」に拾ってきましたので、動画を見て下さい。動画のレコーディングをしていた時間を見れば分かりますが、NY市場前だったので最後は途中、中途半端で止めてしまいましたがご了承下さい。
動画では、特に考えずに角度が急な箇所を拾う事をやりました。他のチャンスもたくさんあったのですが、できるだけ別の日のものなどを拾いたかったので横にスクロールしながらやっていました。利確も殆どは適当ですが、とっさにヒゲの箇所を目標にしていたり、十字線の確認が出来た時にはポジションをクローズをするという事を無意識のうちにやっているところもあります。ここではラインブレイク後のエントリーで利益が出るかどうかというのは別問題です。動画で何を見せたかったかというと、ラインブレイクが比較的単純に起きることと、その後も大きな逆走などがあまりなく、成功率が高いという事です。やっている作業が過去のチャートからなので、これほどうまくいくかと疑問に思うかもしれません。ということで、次の記事ではライブのトレンドラインブレイクの動画を見せます。
インナートレンドラインの引き直し
動画中のラインの引き直しにも、一定のルールみたいなものがあります。まず、最初のインナートレンドラインは最初のリトレースメントを起点にしていることと、引き直しの場合には、次のリトレースメントに起点を変えるという作業、そして角度が急な所をピップアックするという作業があります。より内側の反発ポイントに起点を変える、そしてより鋭角の傾斜を選ぶ、この2点です。ヒゲでの反発箇所が多くなった時も、全てのヒゲを通るようにではなく、チョイスして絞ります。それから、できるだけブレイクが起こる直前の最後の反発ポイントも含むようにします。
エントリーについて
ラインブレイク後に直ぐにエントリーするのは時にはケースバイケースです。例えば、逆走が始まってラインを割りそうだという時でも、位置的にまだまだ上か下に行けそうな場合はノートレードです。まだトレンドが続く可能性があるからです。できればその傾斜の終わり、可能ならトレンドの終わりを狙いたいので、位置的にチャートの中央付近でラインブレイクが起きるなら注意が必要です。ただ、動画で見たように殆どラインブレイクは確実に起きていますし、とりあえずエントリー後は比較的すぐにプラスになる事が多いと思います。こまかい部分は通過ペアとの相性、その他の分析などを考慮してエントリーのルールを作っていきますが、鍵は急角度の傾斜です。これをピックアップする事自体がダマシ回避になっています。
さて、急角度のケースだとそのトレンドライン（インナートレンドライン）を抜け易い、というのはどういうロジックになっているのでしょうか？これも単純です。少し考えてみて下さい。そして、この種のラインブレイクは抜けていく後もそのトレンドの5割～6割くらいは戻る傾向があります。
次回の記事に続きます。
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トレンドラインにはメイントレンドラインといって最高値･最安値を起点としたものと、リトレースメント後に高値･安値を試す動きから引くもの、すなわちインナートレンドラインがあります。一般的にはトレンドラインの定義自体はやや曖昧な部分もあるので、私の場合は独自にもっと明確的な定義に基いて考えています。詳しくはトレンドラインの引き方についての過去記事を読んでください。さて、細かい定義の部分を省略したとしても、安値の切り上がりをつなげて上昇トレンドのラインを引いたり、高値の切り下がりをつなげて下落トレンドのラインを引くことには間違いありません。とても単純なものです。
上の画像は私が最初にラインブレイクでのトレードがいかに有効かを知った瞬間でした。だいぶ昔にForexFactoryで賑わっていたトレンドラインの分析についてトレーダー達が色々とシェアしていたスレッドから拾った画像です。その後で自分でコメントを付け加えました。真ん中の赤のラインはトレンドラインではなく矢印なのでややこしいですが、私が番号をつけたラインを見ればそれらがトレンドラインである事はすぐに分かると思います。これらは全て最高値･最安値が起点なので、メイントレンドラインですね。殆どのトレーダーはメイントレンドラインしか引きません。ですが、これだけでもまさに相場を一刀両断するかのようです。
今回の記事では、いわゆるライントレード、ラインブレイクからのエントリーを意識したトレンドラインについての考察です。ライントレードは一見、ものすごく簡単に見えてしまうのが逆に怖いようですが、この様な大雑把な分析でも非常に効果はあります。しかも私がよくやるインナートレンドラインの引き方に慣れれば、きっと役に立つと思います。上の画像のようなメイントレンドラインでは、単に高値･安値をそろえて引くという事しか考えていません。この記事では、トレンドラインが割と素直にブレイクされる箇所に注目しています。これが理由でインナートレンドラインは非常に重要なラインなのですが、それは読んでいくうちに分かるようになります。インナートレンドラインを知るかしらないかで大きく分かれます。
角度
全てのトレンドを同じように扱うのも一般的に見過ごしがちなものです。殆どのトレーダーがロジックを深く追求しないからです。トレンドには角度によってその種類がある、というふうに考えれば、例えば急なトレンドの場合にはリトレースメントは別の角度のトレンドの時とは違った箇所で反発するのでは、という考えにつながります。これによって柔軟な構えができ、検証でその傾向を見ていけばより正確な位置からの反発を見出すことができます。さて、トレンドの傾斜が急なものほど勢いがあります。傾斜が急であるほどトレンドの強さを意味していますが、勢いがありすぎると逆に大きく戻って行く傾向があります。こういう動きをキャッチするのが今回紹介したいプライスアクションです。MAトレードシステムの追加ルールにもあるように、急な動きに対して大きな反発を警戒するように、傾斜が60度以上もあるものだとよりブレイクが起こりやすくなります。緩い傾斜ならラインブレイクが起こるか微妙になります。角度にこだわるようにするのが秘訣です。具体的には60度以上が理想です。45度くらいだと、ラインブレイクも微妙になるケースがあります。逆に45度くらいだと反発が多い感じですね。はっきり分かるのは、傾斜が急な程ラインブレイクの確率が高まります。極端に言えば、それこそほぼ垂直のようなものほど逆張り的なエントリーによるラインブレイクが絶大になります。
ということで、「角度の暗記」をしましょう。下の画像を徹底的に覚えて、この傾斜に敏感になるようにして下さい。
上昇60度の傾斜です。
下落60度の傾斜です。
それではユーロ･ドルの5分足チャートから複数のサンプルを「適当」に拾ってきましたので、動画を見て下さい。動画のレコーディングをしていた時間を見れば分かりますが、NY市場前だったので最後は途中、中途半端で止めてしまいましたがご了承下さい。
動画では、特に考えずに角度が急な箇所を拾う事をやりました。他のチャンスもたくさんあったのですが、できるだけ別の日のものなどを拾いたかったので横にスクロールしながらやっていました。利確も殆どは適当ですが、とっさにヒゲの箇所を目標にしていたり、十字線の確認が出来た時にはポジションをクローズをするという事を無意識のうちにやっているところもあります。ここではラインブレイク後のエントリーで利益が出るかどうかというのは別問題です。動画で何を見せたかったかというと、ラインブレイクが比較的単純に起きることと、その後も大きな逆走などがあまりなく、成功率が高いという事です。やっている作業が過去のチャートからなので、これほどうまくいくかと疑問に思うかもしれません。ということで、次の記事ではライブのトレンドラインブレイクの動画を見せます。
インナートレンドラインの引き直し
動画中のラインの引き直しにも、一定のルールみたいなものがあります。まず、最初のインナートレンドラインは最初のリトレースメントを起点にしていることと、引き直しの場合には、次のリトレースメントに起点を変えるという作業、そして角度が急な所をピップアックするという作業があります。より内側の反発ポイントに起点を変える、そしてより鋭角の傾斜を選ぶ、この2点です。ヒゲでの反発箇所が多くなった時も、全てのヒゲを通るようにではなく、チョイスして絞ります。それから、できるだけブレイクが起こる直前の最後の反発ポイントも含むようにします。
エントリーについて
ラインブレイク後に直ぐにエントリーするのは時にはケースバイケースです。例えば、逆走が始まってラインを割りそうだという時でも、位置的にまだまだ上か下に行けそうな場合はノートレードです。まだトレンドが続く可能性があるからです。できればその傾斜の終わり、可能ならトレンドの終わりを狙いたいので、位置的にチャートの中央付近でラインブレイクが起きるなら注意が必要です。ただ、動画で見たように殆どラインブレイクは確実に起きていますし、とりあえずエントリー後は比較的すぐにプラスになる事が多いと思います。こまかい部分は通過ペアとの相性、その他の分析などを考慮してエントリーのルールを作っていきますが、鍵は急角度の傾斜です。これをピックアップする事自体がダマシ回避になっています。
さて、急角度のケースだとそのトレンドライン（インナートレンドライン）を抜け易い、というのはどういうロジックになっているのでしょうか？これも単純です。少し考えてみて下さい。そして、この種のラインブレイクは抜けていく後もそのトレンドの5割～6割くらいは戻る傾向があります。
次回の記事に続きます。
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2014年12月13日
MAトレードシステム ドル･円検証 その６
引き続きMAトレードシステムを用いたドル･円の検証です。前回は全て10月からのものでしたが、今回は11月からのものを少し集めました。
AとBの反発後に50SMAに戻ってきた所から考えましょう。参考にしたい箇所はもちろんAとBのリトレースメントが入った箇所です。Aは深めです。抵抗線を探らずにやれば50SMAから3pips抜けからのエントリーと5pipsの損切り設定でどうにか対処できたのですが、明らかにリトレースメントが入って下落したAとBのポイントは参考にしたい状況です。
この場合、安全策ならAまで待つ。Bで反発するかもしれないという期待とリスクを覚悟の上でやるならそれもOKでしょう。他のケースでは、Aまで待ってたらチャンスを逃したという事もしばしばあるからです。AとBの差が5pipsもないのなら当然そのようなリスクも悪くないものです。私が良くやるケースは、AとBの距離が近い場合（このケースでは2つの間にあるロウソクは僅か3本）、中間地点に抵抗線を引きます。そうすれば、早すぎず遅すぎずというわけです。似たような考えは、例えば参考にしたいヒゲがやたら長い時にも使えます。ヒゲの長い箇所は、反発の強さを意味していますから、そのポイントまでは戻らないケースが多いです。ヒゲの8割まで到達するのが精一杯というケースはよくあります。
Aは反発の箇所と言うよりもむしろトレンドの始まった箇所に近いポイントです。ですからリトレースメントはBなのですが、これは確実に失敗のケースですね。かなり深く戻っています。特に目安になる抵抗線も見当たりません。Cに関しても特に抵抗線の候補がないのですが、3pips抜けからのエントリーで成功です。そして小さな十字線が出ているので、強気で攻める事ができます。枚数を増やせるケースです。
AもBも浅いケースでしたのでエントリー不可能でした。このCも成功しているケースです。偶然にも十字線がここでも出ていました。
Aでの反発がBでもあります。抵抗線の存在を意味しています。このレベルを超えて上昇トレンドが始まりました。最初の反発ポイントに差し掛かった時に考えるべきなのがこの抵抗線です。今度は支持線として機能するという鉄板のエントリーです。過去記事でも書いたように、抵抗線が支持線となるような逆転ポイントがリトレースメントと重なる時は最高の押し目買い・戻り売りになり、順張りにおいて最も確率の高いエントリーの一つです。波乗りのエントリーとしてはこれより優れているのはないです。ドル･円では大きく動き始めたスタート地点まで戻って行くという傾向もよくありますし、これは上昇トレンドにおいて多いです。この形はしっかりと覚えておくべきです。私もこの重要さを再確認し、自分に言い聞かせました。
上の画像の翌日のものでした。上と似たようなケースです。トレンドの初動があって、Aで調整。そして再び上昇して最高値を更新。よくあるトレンドの動きです。Aは最初のリトレースメントです。残念ながら21EMAを超えてからのリトレースメントでないので、一番おいしい箇所からの押し目買いはエントリー不可能でした。
Aでリトレースメントの下限に達した後、大きく伸びて最高値更新。Bはその大きく伸び始めた箇所に戻ったという事を確認すれば、ドル･円での鉄板ロングを意識するはずです。2pips抜けるという条件も揃っていれば完璧なシナリオでしたが、ここでは2pipsも抜けていません。形としては、大きく伸び始めた箇所に戻ってから再びトレンド続行、というプライスアクションに注目です。
最後の画像です。クリックして見て下さい。昨日のドル･円からです。Aの反発は深めで、エントリーが微妙です。50SMAに差し掛かった箇所と抵抗線を考えれば最適のエントリーポイントなのですが、最終的にBよりも下のCまで下落しています。Cからは大きく伸びて35pipsくらいの利益があった箇所でした。Bでエントリーして、10pips狙うとCまでカバーできなくて損切りになってしまいます。非常に惜しいケースですね。ルール的にはあまり深い所からのエントリーは禁物でもありますし、何よりもエントリーの条件が適しているだけに抵抗線付近からのエントリーはやるべきでしょう。残念ながら失敗になったケースです。
後付けの解説は無意味なのですが、あえて一つ言うならば、抵抗線からのエントリー後すぐに小さな十字線がヒントでしょう。これでさっさと決済でも5pips以上ゲットです。私もたまたま安全策を優先していたなら十字線の安値に損切りを設定し直す事もありますが、通常ならばそのまま放置したと思います。50SMAはデイトレードのエントリーで良いと思います。平均15pipsくらい望めるケースはよくあります。その代わりに損切りの範囲も広げた方がよいかもしれません。21EMAでは5pips前後の損切りにして、報酬とリスクを2：1にします。50SMAからのエントリーだと8pips前後の損切り設定も良いはずです。
ドル･円でのMAトレードシステム
・基本のエントリールール
21EMAを2pips前後抜けた時にエントリー。但し、2回目までの反発に限る。10EMAで既に2回反発しているケースでも、3回目はスルーするか、更に深いレベルからエントリーするように心がける。損切りは5pips前後。
50SMAを3pips前後抜けた時にエントリー。これも最初の反発だけを狙う。2回目を狙ってOKな時は直ぐにレートが戻って来る時のみ。損切りは8pips前後
・支持線･抵抗線
既にMAで反発した箇所を頼りに支持線･抵抗線を引くのが基本。支持線･抵抗線の逆転ポイントなども押さえて置く。2回反発したラインは使わない。ラインが確認できない時のエントリーは基本のエントリールールで対応する。
・トレンド
上昇トレンドではMA付近の反発を大きく伸び始めた箇所と絡めて分析する。
下落トレンドでは21EMAに戻るレベルがやや深めの傾向がある。
尚、トレンドの初動が僅か数本の大きなロウソクによる場合は深く戻ってくる傾向もあるので注意です。それから予測している支持線･抵抗線がMAよりもちょっと遠いケースはスルーするオプションも考慮してください。例えば21EMAを10pips超えてからのエントリーは基本的にルール違反です。50SMAの場合も20pipsも超えてからのエントリーはリスクが高いと思います。
とりあえず今の段階では上のようなルールでいいと思います。私ももう少し研究してみます。
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AとBの反発後に50SMAに戻ってきた所から考えましょう。参考にしたい箇所はもちろんAとBのリトレースメントが入った箇所です。Aは深めです。抵抗線を探らずにやれば50SMAから3pips抜けからのエントリーと5pipsの損切り設定でどうにか対処できたのですが、明らかにリトレースメントが入って下落したAとBのポイントは参考にしたい状況です。
この場合、安全策ならAまで待つ。Bで反発するかもしれないという期待とリスクを覚悟の上でやるならそれもOKでしょう。他のケースでは、Aまで待ってたらチャンスを逃したという事もしばしばあるからです。AとBの差が5pipsもないのなら当然そのようなリスクも悪くないものです。私が良くやるケースは、AとBの距離が近い場合（このケースでは2つの間にあるロウソクは僅か3本）、中間地点に抵抗線を引きます。そうすれば、早すぎず遅すぎずというわけです。似たような考えは、例えば参考にしたいヒゲがやたら長い時にも使えます。ヒゲの長い箇所は、反発の強さを意味していますから、そのポイントまでは戻らないケースが多いです。ヒゲの8割まで到達するのが精一杯というケースはよくあります。
Aは反発の箇所と言うよりもむしろトレンドの始まった箇所に近いポイントです。ですからリトレースメントはBなのですが、これは確実に失敗のケースですね。かなり深く戻っています。特に目安になる抵抗線も見当たりません。Cに関しても特に抵抗線の候補がないのですが、3pips抜けからのエントリーで成功です。そして小さな十字線が出ているので、強気で攻める事ができます。枚数を増やせるケースです。
AもBも浅いケースでしたのでエントリー不可能でした。このCも成功しているケースです。偶然にも十字線がここでも出ていました。
Aでの反発がBでもあります。抵抗線の存在を意味しています。このレベルを超えて上昇トレンドが始まりました。最初の反発ポイントに差し掛かった時に考えるべきなのがこの抵抗線です。今度は支持線として機能するという鉄板のエントリーです。過去記事でも書いたように、抵抗線が支持線となるような逆転ポイントがリトレースメントと重なる時は最高の押し目買い・戻り売りになり、順張りにおいて最も確率の高いエントリーの一つです。波乗りのエントリーとしてはこれより優れているのはないです。ドル･円では大きく動き始めたスタート地点まで戻って行くという傾向もよくありますし、これは上昇トレンドにおいて多いです。この形はしっかりと覚えておくべきです。私もこの重要さを再確認し、自分に言い聞かせました。
上の画像の翌日のものでした。上と似たようなケースです。トレンドの初動があって、Aで調整。そして再び上昇して最高値を更新。よくあるトレンドの動きです。Aは最初のリトレースメントです。残念ながら21EMAを超えてからのリトレースメントでないので、一番おいしい箇所からの押し目買いはエントリー不可能でした。
Aでリトレースメントの下限に達した後、大きく伸びて最高値更新。Bはその大きく伸び始めた箇所に戻ったという事を確認すれば、ドル･円での鉄板ロングを意識するはずです。2pips抜けるという条件も揃っていれば完璧なシナリオでしたが、ここでは2pipsも抜けていません。形としては、大きく伸び始めた箇所に戻ってから再びトレンド続行、というプライスアクションに注目です。
最後の画像です。クリックして見て下さい。昨日のドル･円からです。Aの反発は深めで、エントリーが微妙です。50SMAに差し掛かった箇所と抵抗線を考えれば最適のエントリーポイントなのですが、最終的にBよりも下のCまで下落しています。Cからは大きく伸びて35pipsくらいの利益があった箇所でした。Bでエントリーして、10pips狙うとCまでカバーできなくて損切りになってしまいます。非常に惜しいケースですね。ルール的にはあまり深い所からのエントリーは禁物でもありますし、何よりもエントリーの条件が適しているだけに抵抗線付近からのエントリーはやるべきでしょう。残念ながら失敗になったケースです。
後付けの解説は無意味なのですが、あえて一つ言うならば、抵抗線からのエントリー後すぐに小さな十字線がヒントでしょう。これでさっさと決済でも5pips以上ゲットです。私もたまたま安全策を優先していたなら十字線の安値に損切りを設定し直す事もありますが、通常ならばそのまま放置したと思います。50SMAはデイトレードのエントリーで良いと思います。平均15pipsくらい望めるケースはよくあります。その代わりに損切りの範囲も広げた方がよいかもしれません。21EMAでは5pips前後の損切りにして、報酬とリスクを2：1にします。50SMAからのエントリーだと8pips前後の損切り設定も良いはずです。
ドル･円でのMAトレードシステム
・基本のエントリールール
21EMAを2pips前後抜けた時にエントリー。但し、2回目までの反発に限る。10EMAで既に2回反発しているケースでも、3回目はスルーするか、更に深いレベルからエントリーするように心がける。損切りは5pips前後。
50SMAを3pips前後抜けた時にエントリー。これも最初の反発だけを狙う。2回目を狙ってOKな時は直ぐにレートが戻って来る時のみ。損切りは8pips前後
・支持線･抵抗線
既にMAで反発した箇所を頼りに支持線･抵抗線を引くのが基本。支持線･抵抗線の逆転ポイントなども押さえて置く。2回反発したラインは使わない。ラインが確認できない時のエントリーは基本のエントリールールで対応する。
・トレンド
上昇トレンドではMA付近の反発を大きく伸び始めた箇所と絡めて分析する。
下落トレンドでは21EMAに戻るレベルがやや深めの傾向がある。
尚、トレンドの初動が僅か数本の大きなロウソクによる場合は深く戻ってくる傾向もあるので注意です。それから予測している支持線･抵抗線がMAよりもちょっと遠いケースはスルーするオプションも考慮してください。例えば21EMAを10pips超えてからのエントリーは基本的にルール違反です。50SMAの場合も20pipsも超えてからのエントリーはリスクが高いと思います。
とりあえず今の段階では上のようなルールでいいと思います。私ももう少し研究してみます。
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2014年12月11日
MAトレードシステム ドル･円検証 その５
引き続きプライスアクションをMAトレードシステムに絡めて解説したいと思います。もう一度基本的なルールを確認します。
3回目の反発狙いはNG
レートが移動平均線へ戻ってくる時に予測するべき事は、まずは反発。次にそれを超えていくかどうかです。50SMAの角度が30度くらいになった時にエントリーなので、21EMAに戻ってくる時にはリトレースメントになっているはずです。ですから、21EMAでの反発期待のエントリーというわけですが、最初はレートが移動平均線付近で反発しやすいのですが、反発が3回目になっているケースはそのまま抜けていく確率が高くなります。はっきり言ってドル･円では3回目は禁物とした方が良いです。10EMAとの間での反発でも既に2回反発しているなら次に21EMAを抜ける時にはやや深めになるのでは、という意識を持った方が良いと思います。
50SMAからのエントリー
こちらのエントリーは21EMAでのエントリーチャンスを伺った後です。最初の50SMAの3pips抜けがエントリー候補となります。2回目の抜けは直ぐに戻ってきたケースならOKですが、それ以外はエントリーは控えます。50SMAでの反発はやや深いリトレースメントの箇所になったケースもあり、デイトレードのエントリーとして最適な場面がいくつかありました。
この例はとても微妙なケースです。Aは陰線です。その高値は割りと長いヒゲになっているのですが、その辺りのレベルは21EMAを抜けてからエントリーするケースとしてはかなり深めです。A付近にあるロウソクも上ヒゲの長いロウソクですので、この一帯が抵抗線になっている可能性が伺えますね。最初の反発はBのロウソクでしたが、結局その後でCまで伸びました。Cからは大きく下落していて、ここからのエントリーだと20pipsくらい取れてしまいます。
潜在している支持線･抵抗線がMAが僅かに抜けた辺りにあるかどうか、これがMAトレードシステムにおいてのプライスアクションなのですが、実はこのケースでは両方のMA付近からのエントリーレベルがかなり微妙です。21EMAの箇所は6～7pipsも上に抜けていますので、2～3pipsを目安にしてエントリーしたならCまで戻った時に損切りにで終ってしまいます。逆に、Cでは50SMAを1pip抜けたかどうかです。ここは完全にエントリーが不可能です。
MA付近で反発するだろうという期待は確率的には恐らく7割ですが、これは「付近」という曖昧なゾーンにしている為です。守備範囲を広げてMAの10pips前後で反発するとした場合だと、7割以上になっていてもおかしくありません。ただ現実的な問題があります。特に21EMAに関しては、ドル･円では恐らくややスキャルピングにした方が良いと思うので、10pips以上も狙わずにすると、どうしても損切りとの調整が難しくなります。この手法では基本的に5pips前後を損切りとしたいので、報酬とリスクの割合が釣り合わなくなってしまいます。MAにタッチする以前に仕掛けたとすると、実際にはMAを8pips超えた辺りから反発したのなら、毎回のエントリーで報酬とリスクが1：1のようになってしまい、例え勝率が高くても最終的にはあまり利益にならない結果になります。
このケースでMAを完全に無視してトレードした場合はどうでしょうか？単純にAのロウソクとその付近のロウソクの上ヒゲを抵抗線と考え、その辺りに来たらエントリー。5pipsの損切り設定で仕掛ければ、それだけで20pipsゲットです。MA付近の反発にこだわるとエントリーが微妙な判断になってしまうのですが、プライスアクションで素直に考えれば何も問題がなかったケースです。もちろん、手法のルールに従うというのが前提ですので、上のケースは恐らく失敗かノートレードに終ってしまう結果です。
画像では見えないのですが、Aは2回目の反発でした。このケースはその付近での支持線･抵抗線は全く見当たらないケースでした。Bの50SMAを1pip抜けた箇所ではエントリー不可能ですが、Cでは可能です。Cは2回目の反発なので基本的にはノートレードですが、直ぐに戻ってくるようなケースでは反発しやすいという傾向もあります。逆に、ゆっくりと時間を掛けて戻る場合は抜けていく可能性が高くなります。
Aでは21EMAの抜けが浅いのでエントリー不可能です。この付近でも抵抗線の存在が全く見えません。BとCは再び同じような動きです。Bは50SMAでタッチしただけ。Cは2回目の抜けなのでスルーです。上の様なケースは残念なケースですね。
Aは1回目の反発箇所ですが、21EMAは抜けていません。Bは2回目でAの高値付近を抵抗線と考える事が可能です。注意したいのは、21EMA付近の反発箇所は参考になるケースとそうでないケースがあります。この場合はAの高値付近が21EMAを深めに抜けた箇所になるので、より安全と言えるのです。これが浅めだとリスクが高めと考えてOKです。50SMAを3pips程抜けた後にエントリーするとCよりも下なのですが、この辺りはAおよびBの反発レベルとほぼ同じです。なので、私はより深い位置からの仕掛けを考えます。そうなると今度は深すぎになるのでエントリーはしません。Aの箇所をBで再び反発したのですが、5分足チャートでリトレースメントで何回も細かく反発があるケースは比較的稀です。
Aの毛抜きを頼りに抵抗線の存在を知る事ができます。Bからのエントリーだと10pips以上ゲットですね。ただその後は大きく逆走していますので、欲張って20pipsなどとデイトレードにしてしまうと利益もなくなってしまいます。Cは50SMAにタッチして大きく下落。Dは直ぐに戻ったので2回目とはいえエントリーしてもOKなところ、と考えるのが私の意見です。DでエントリーしてEの高値まで伸びても損切りが5pipsなら十分にカバーされています。
Aはトレンドの動きがあって最高値を更新した箇所です。Aが出ている時点では最高値でした。その後にBまで戻ってBがリトレースメントの下限です。Cで大きく逆走したのはAの最高値を意識した動きでしょう。結局Dの安値まで戻っています。そしてDから大きな陽線が2本連続出ました。Cの調整の動きのおかげでAの高値を簡単に超えることが出来たのです。ところが、Dから勢いよく伸びた後はEまで戻されました。あの勢いに便乗したいと思っているトレーダーは多いと思いますが、ここがドル･円に多い動きです。大きな勢いに対して9割も戻ってくるパターンです。Eまで戻って更に最高値更新です。突飛な動きには十分気をつけたいのがクロス･円です。トレンドの初動を掴んでいるのならまだ良いのですが、リトレースメント後のトレンドに乗るケースは十分引き付けてからのエントリーが安全です。
Fでは素直にエントリーすると10pips以上の利益が出ています。ここも、最初の反発箇所では2pipsも抜けていないのですが、すぐにそのレベルまで戻って来ています。このパターン結構多そうですね。
Aの反発箇所は抵抗線の参考になりません。50SMAにタッチして反発するという予測で仕掛けるならOKなのですが、それはルール違反です。ここも50SMA付近での抵抗線を探したいのですが、Aの箇所以外にはなにもありませんでした。一応ルール通りに3pips抜けた後のエントリーだけでも成功するケースです。
さて、いかがだったでしょうか。MAトレードシステムをドル･円で使うとなるとユーロ･ドルのケースとは違って見えてくると思います。ユーロ･ドルでは21EMAを抜ける前に反発する傾向があるのですが、ドル･円はもっと深いところまで戻される傾向があります。どれぐらい深いかというと、50SMAまでです。ユーロ･ドルでも21EMAを抜けてからの反発や50SMAからの反発はありますが、ドル･円と比較するとそれ程多くありません。オリジナルルールでは10EMAと21EMAの間に来たらエントリーなのですが、このゾーンは広い時もあります。そうなると具体的に何所からのエントリーなのか絞る必要があります。支持線･抵抗線が目に付きやすいケースは良いのですが、それ以外では大雑把にエントリーするしか方法がありません。つまり、損切りの幅も実際のところは5pipsでカバーするより8pipsまで広げても良いかもしれません。幸いにもユーロ･ドルでは最低でも15pipsくらいは利益が期待できるデイトレードなので報酬とリスクの割合もOKです。
次回に続きます。
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3回目の反発狙いはNG
レートが移動平均線へ戻ってくる時に予測するべき事は、まずは反発。次にそれを超えていくかどうかです。50SMAの角度が30度くらいになった時にエントリーなので、21EMAに戻ってくる時にはリトレースメントになっているはずです。ですから、21EMAでの反発期待のエントリーというわけですが、最初はレートが移動平均線付近で反発しやすいのですが、反発が3回目になっているケースはそのまま抜けていく確率が高くなります。はっきり言ってドル･円では3回目は禁物とした方が良いです。10EMAとの間での反発でも既に2回反発しているなら次に21EMAを抜ける時にはやや深めになるのでは、という意識を持った方が良いと思います。
50SMAからのエントリー
こちらのエントリーは21EMAでのエントリーチャンスを伺った後です。最初の50SMAの3pips抜けがエントリー候補となります。2回目の抜けは直ぐに戻ってきたケースならOKですが、それ以外はエントリーは控えます。50SMAでの反発はやや深いリトレースメントの箇所になったケースもあり、デイトレードのエントリーとして最適な場面がいくつかありました。
この例はとても微妙なケースです。Aは陰線です。その高値は割りと長いヒゲになっているのですが、その辺りのレベルは21EMAを抜けてからエントリーするケースとしてはかなり深めです。A付近にあるロウソクも上ヒゲの長いロウソクですので、この一帯が抵抗線になっている可能性が伺えますね。最初の反発はBのロウソクでしたが、結局その後でCまで伸びました。Cからは大きく下落していて、ここからのエントリーだと20pipsくらい取れてしまいます。
潜在している支持線･抵抗線がMAが僅かに抜けた辺りにあるかどうか、これがMAトレードシステムにおいてのプライスアクションなのですが、実はこのケースでは両方のMA付近からのエントリーレベルがかなり微妙です。21EMAの箇所は6～7pipsも上に抜けていますので、2～3pipsを目安にしてエントリーしたならCまで戻った時に損切りにで終ってしまいます。逆に、Cでは50SMAを1pip抜けたかどうかです。ここは完全にエントリーが不可能です。
MA付近で反発するだろうという期待は確率的には恐らく7割ですが、これは「付近」という曖昧なゾーンにしている為です。守備範囲を広げてMAの10pips前後で反発するとした場合だと、7割以上になっていてもおかしくありません。ただ現実的な問題があります。特に21EMAに関しては、ドル･円では恐らくややスキャルピングにした方が良いと思うので、10pips以上も狙わずにすると、どうしても損切りとの調整が難しくなります。この手法では基本的に5pips前後を損切りとしたいので、報酬とリスクの割合が釣り合わなくなってしまいます。MAにタッチする以前に仕掛けたとすると、実際にはMAを8pips超えた辺りから反発したのなら、毎回のエントリーで報酬とリスクが1：1のようになってしまい、例え勝率が高くても最終的にはあまり利益にならない結果になります。
このケースでMAを完全に無視してトレードした場合はどうでしょうか？単純にAのロウソクとその付近のロウソクの上ヒゲを抵抗線と考え、その辺りに来たらエントリー。5pipsの損切り設定で仕掛ければ、それだけで20pipsゲットです。MA付近の反発にこだわるとエントリーが微妙な判断になってしまうのですが、プライスアクションで素直に考えれば何も問題がなかったケースです。もちろん、手法のルールに従うというのが前提ですので、上のケースは恐らく失敗かノートレードに終ってしまう結果です。
画像では見えないのですが、Aは2回目の反発でした。このケースはその付近での支持線･抵抗線は全く見当たらないケースでした。Bの50SMAを1pip抜けた箇所ではエントリー不可能ですが、Cでは可能です。Cは2回目の反発なので基本的にはノートレードですが、直ぐに戻ってくるようなケースでは反発しやすいという傾向もあります。逆に、ゆっくりと時間を掛けて戻る場合は抜けていく可能性が高くなります。
Aでは21EMAの抜けが浅いのでエントリー不可能です。この付近でも抵抗線の存在が全く見えません。BとCは再び同じような動きです。Bは50SMAでタッチしただけ。Cは2回目の抜けなのでスルーです。上の様なケースは残念なケースですね。
Aは1回目の反発箇所ですが、21EMAは抜けていません。Bは2回目でAの高値付近を抵抗線と考える事が可能です。注意したいのは、21EMA付近の反発箇所は参考になるケースとそうでないケースがあります。この場合はAの高値付近が21EMAを深めに抜けた箇所になるので、より安全と言えるのです。これが浅めだとリスクが高めと考えてOKです。50SMAを3pips程抜けた後にエントリーするとCよりも下なのですが、この辺りはAおよびBの反発レベルとほぼ同じです。なので、私はより深い位置からの仕掛けを考えます。そうなると今度は深すぎになるのでエントリーはしません。Aの箇所をBで再び反発したのですが、5分足チャートでリトレースメントで何回も細かく反発があるケースは比較的稀です。
Aの毛抜きを頼りに抵抗線の存在を知る事ができます。Bからのエントリーだと10pips以上ゲットですね。ただその後は大きく逆走していますので、欲張って20pipsなどとデイトレードにしてしまうと利益もなくなってしまいます。Cは50SMAにタッチして大きく下落。Dは直ぐに戻ったので2回目とはいえエントリーしてもOKなところ、と考えるのが私の意見です。DでエントリーしてEの高値まで伸びても損切りが5pipsなら十分にカバーされています。
Aはトレンドの動きがあって最高値を更新した箇所です。Aが出ている時点では最高値でした。その後にBまで戻ってBがリトレースメントの下限です。Cで大きく逆走したのはAの最高値を意識した動きでしょう。結局Dの安値まで戻っています。そしてDから大きな陽線が2本連続出ました。Cの調整の動きのおかげでAの高値を簡単に超えることが出来たのです。ところが、Dから勢いよく伸びた後はEまで戻されました。あの勢いに便乗したいと思っているトレーダーは多いと思いますが、ここがドル･円に多い動きです。大きな勢いに対して9割も戻ってくるパターンです。Eまで戻って更に最高値更新です。突飛な動きには十分気をつけたいのがクロス･円です。トレンドの初動を掴んでいるのならまだ良いのですが、リトレースメント後のトレンドに乗るケースは十分引き付けてからのエントリーが安全です。
Fでは素直にエントリーすると10pips以上の利益が出ています。ここも、最初の反発箇所では2pipsも抜けていないのですが、すぐにそのレベルまで戻って来ています。このパターン結構多そうですね。
Aの反発箇所は抵抗線の参考になりません。50SMAにタッチして反発するという予測で仕掛けるならOKなのですが、それはルール違反です。ここも50SMA付近での抵抗線を探したいのですが、Aの箇所以外にはなにもありませんでした。一応ルール通りに3pips抜けた後のエントリーだけでも成功するケースです。
さて、いかがだったでしょうか。MAトレードシステムをドル･円で使うとなるとユーロ･ドルのケースとは違って見えてくると思います。ユーロ･ドルでは21EMAを抜ける前に反発する傾向があるのですが、ドル･円はもっと深いところまで戻される傾向があります。どれぐらい深いかというと、50SMAまでです。ユーロ･ドルでも21EMAを抜けてからの反発や50SMAからの反発はありますが、ドル･円と比較するとそれ程多くありません。オリジナルルールでは10EMAと21EMAの間に来たらエントリーなのですが、このゾーンは広い時もあります。そうなると具体的に何所からのエントリーなのか絞る必要があります。支持線･抵抗線が目に付きやすいケースは良いのですが、それ以外では大雑把にエントリーするしか方法がありません。つまり、損切りの幅も実際のところは5pipsでカバーするより8pipsまで広げても良いかもしれません。幸いにもユーロ･ドルでは最低でも15pipsくらいは利益が期待できるデイトレードなので報酬とリスクの割合もOKです。
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2014年04月08日
今日の日足チャート分析ユーロ・ドル 4/8
前回の記事からの続きですのでそちらにも目を通してください。
ユーロ・ドルはσ－2のバンドからの反発で再びミドルラインへ戻ろうとしている状況です。意外にも底が堅い感じですが、戻り売りを中心とした売り目線をキープするべきです。
ユーロ・円です。十字線からの陰線はそのまま宵の明星として下落サインとなりました。予測通りですね。抵抗線付近からの下落も全て予測通りです。かなり素直に動きました。それから2本目の陰線が出るとドル・円でも更に下落が進むという予測も同様です。
ドル・円です。ユーロ・円での2本目の陰線が出た後から下落が更に大きくなっています。このプライスアクションがこのシリーズで紹介したかったものです。2つの通貨の連動性を利用しただけです。何度も繰り返しますが、ユーロ・円がドル・円相場に影響しているというところがポイントです。ドル・円市場がリードしているような東京市場ではこのプライスアクションを利用する事は殆どできません。
ドル・円の今後の動きについて
ユーロ・ドル、ユーロ・円、ドル・円の今後の動きは再び大きな動きがないと分からないでしょう。日足チャートでは方向感を失っているのでポジションの長期保有は禁物です。つまり、スイングトレードの視点では基本的にノートレードです。予測した動きからの仕掛けもデイトレードの目線でやるべきです。特にユーロ・円が完全に方向感を失いました。ユーロ・ドルの上昇について行ってないですね。このことから恐らくデイトレードでもユーロ・円は仕掛けるべきではないと思います。更にこのことから、ドル・円での仕掛けも難しくなると私は予測します。ユーロ・円で明確な動きが無い時はドル・円相場はややランダムに動く傾向があり、逆張りで少しずつ取るような手法以外では成功率も下がると思います。つまり、トレンド期待の順張りはかなり不利だと思います。長くて今週は全てドル・円のデイトレードは様子見する方が良いかもしれません。
連動性を無視して別の視点でトレードするのも悪くはないのですが、私の意見としては恐らく今週のドル・円のデイトレードはややリスクが高いだろうと思います。この2つのペアの連動性を無視して従来のプライスアクショントレードにした場合でも、予測がつきにくい動きからの失敗トレードに終ると思います。いわゆる損切りで対処しなければならないという事になり、負けの原因もイマイチ分からないまま終りそうです。それよりは2つの通貨ペアの連動性を確認しながらの相場分析を踏まえて、手堅く様子見するのがベストだと思います。
通貨の連動性についての過去記事にも目を通して、今後の相場分析に役に立てて下さい。＾＾
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ユーロ・ドルはσ－2のバンドからの反発で再びミドルラインへ戻ろうとしている状況です。意外にも底が堅い感じですが、戻り売りを中心とした売り目線をキープするべきです。
ユーロ・円です。十字線からの陰線はそのまま宵の明星として下落サインとなりました。予測通りですね。抵抗線付近からの下落も全て予測通りです。かなり素直に動きました。それから2本目の陰線が出るとドル・円でも更に下落が進むという予測も同様です。
ドル・円です。ユーロ・円での2本目の陰線が出た後から下落が更に大きくなっています。このプライスアクションがこのシリーズで紹介したかったものです。2つの通貨の連動性を利用しただけです。何度も繰り返しますが、ユーロ・円がドル・円相場に影響しているというところがポイントです。ドル・円市場がリードしているような東京市場ではこのプライスアクションを利用する事は殆どできません。
ドル・円の今後の動きについて
ユーロ・ドル、ユーロ・円、ドル・円の今後の動きは再び大きな動きがないと分からないでしょう。日足チャートでは方向感を失っているのでポジションの長期保有は禁物です。つまり、スイングトレードの視点では基本的にノートレードです。予測した動きからの仕掛けもデイトレードの目線でやるべきです。特にユーロ・円が完全に方向感を失いました。ユーロ・ドルの上昇について行ってないですね。このことから恐らくデイトレードでもユーロ・円は仕掛けるべきではないと思います。更にこのことから、ドル・円での仕掛けも難しくなると私は予測します。ユーロ・円で明確な動きが無い時はドル・円相場はややランダムに動く傾向があり、逆張りで少しずつ取るような手法以外では成功率も下がると思います。つまり、トレンド期待の順張りはかなり不利だと思います。長くて今週は全てドル・円のデイトレードは様子見する方が良いかもしれません。
連動性を無視して別の視点でトレードするのも悪くはないのですが、私の意見としては恐らく今週のドル・円のデイトレードはややリスクが高いだろうと思います。この2つのペアの連動性を無視して従来のプライスアクショントレードにした場合でも、予測がつきにくい動きからの失敗トレードに終ると思います。いわゆる損切りで対処しなければならないという事になり、負けの原因もイマイチ分からないまま終りそうです。それよりは2つの通貨ペアの連動性を確認しながらの相場分析を踏まえて、手堅く様子見するのがベストだと思います。
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2014年04月04日
今日の日足チャート分析ユーロ・ドル 4/4
今夜はアメリカの雇用者数の経済指標の発表がありますが、今週は既にやや不安定な動きを見せているユーロ・ドルです。
前回の記事で予測したとおりに、上昇の勢いはすぐに止まりました。チャート分析として見ると、やはりミドルライン付近からの反発です。定番のプライスアクションですが、この後の下落は私の予測を超えていました。一旦は下がると見たものの、ここまで下落するとは計算外です。逆にこのような状況なら昨日の安値が抜け易くなっているので、売り目線がかなり濃厚です。
ユーロ・円はいわゆる宵の明星の形です。十字線（迷い）からの下落ですから、このまま下落が続く可能性が非常に高いです。
ドル・円の方も仮天井が確定しそうな感じです。ユーロ・円が落ちていくタイミングで同じ方向へ動くのですが、ユーロ・円が既に宵の明星で下がり始めているのに対して、ワンテンポ遅いのがドル・円です。具体的には、ユーロ・円で大きく動く時にドル・円でそれと同じ方向に動き出します。ユーロ・円では上昇の勢いがとまり十字線がでて、そしてやや大きめの陰線がでたところです。これがドル・円での売りサインとなります。ただし、直ぐにショートポジションを取るという意味ではなくて、あくまでも今日の段階になって視覚的にポジション取りのタイミングが確認できるというだけに過ぎません。
それでは大胆にズバリどのタイミングでドル・円でショートするのが良いか教えます。ちなみに、このロジックの説明はきちんとできないので少し歯がゆいのですが、私の経験上の判断として納得していただければと思います。ドル・円がユーロ・円と同じ方向へ行くタイミングは、まずユーロ・円で大きな方向転換を見せた時です。そして、陽線・陰線が2本連続で出た時にドル・円でも同じ方向に動きやすくなっています。
今の段階ではドル・円でコマの小さいロウソクが宵の明星として確認できますが、これが仮天井有力候補とはいえ、まだショートのタイミングとしては早いです。酒田五法のルールでもこのタイミングでの仕掛けは早いと認識されています。ただし、仮天井となるならば、直ぐにでもショートするのがベストです。つまり、時には仮天井となるケースもあり、時にはそうでない場合もあるというわけですね。期待値の高い逆張りなので、リスクを負って仕掛けるのも悪くないのですが、このシリーズではユーロ・円とドル・円の連動性を利用したエントリーを解説したかったので、ここではあくまでもそれに従ってエントリーを考えたいと思います。
ということで、仮天井候補の認識だけでエントリーするのではなく、実際にユーロ・円がもう少し下落していくのを待ってから両通貨ペアの連動性に期待したいところです。ユーロ・円でもう一つ陰線が見えてくれば、ドル・円でもショートを考えるというシナリオです。
さて、通貨の連動性を利用したエントリータイミングなどを書きましたが、一つ残念なことがあります。今日のアメリカの雇用者数発表です。結局コレの大きな影響で従来のプライスアクションで予測可能な動きも、どうにでもなる可能性があります。＾＾； いずれにしても日足チャートでのスイングトレードの視点で相場を分析しているので、ドル・円のショートとしては、月曜日以降のタイミングとなりそうです。
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前回の記事で予測したとおりに、上昇の勢いはすぐに止まりました。チャート分析として見ると、やはりミドルライン付近からの反発です。定番のプライスアクションですが、この後の下落は私の予測を超えていました。一旦は下がると見たものの、ここまで下落するとは計算外です。逆にこのような状況なら昨日の安値が抜け易くなっているので、売り目線がかなり濃厚です。
ユーロ・円はいわゆる宵の明星の形です。十字線（迷い）からの下落ですから、このまま下落が続く可能性が非常に高いです。
ドル・円の方も仮天井が確定しそうな感じです。ユーロ・円が落ちていくタイミングで同じ方向へ動くのですが、ユーロ・円が既に宵の明星で下がり始めているのに対して、ワンテンポ遅いのがドル・円です。具体的には、ユーロ・円で大きく動く時にドル・円でそれと同じ方向に動き出します。ユーロ・円では上昇の勢いがとまり十字線がでて、そしてやや大きめの陰線がでたところです。これがドル・円での売りサインとなります。ただし、直ぐにショートポジションを取るという意味ではなくて、あくまでも今日の段階になって視覚的にポジション取りのタイミングが確認できるというだけに過ぎません。
それでは大胆にズバリどのタイミングでドル・円でショートするのが良いか教えます。ちなみに、このロジックの説明はきちんとできないので少し歯がゆいのですが、私の経験上の判断として納得していただければと思います。ドル・円がユーロ・円と同じ方向へ行くタイミングは、まずユーロ・円で大きな方向転換を見せた時です。そして、陽線・陰線が2本連続で出た時にドル・円でも同じ方向に動きやすくなっています。
今の段階ではドル・円でコマの小さいロウソクが宵の明星として確認できますが、これが仮天井有力候補とはいえ、まだショートのタイミングとしては早いです。酒田五法のルールでもこのタイミングでの仕掛けは早いと認識されています。ただし、仮天井となるならば、直ぐにでもショートするのがベストです。つまり、時には仮天井となるケースもあり、時にはそうでない場合もあるというわけですね。期待値の高い逆張りなので、リスクを負って仕掛けるのも悪くないのですが、このシリーズではユーロ・円とドル・円の連動性を利用したエントリーを解説したかったので、ここではあくまでもそれに従ってエントリーを考えたいと思います。
ということで、仮天井候補の認識だけでエントリーするのではなく、実際にユーロ・円がもう少し下落していくのを待ってから両通貨ペアの連動性に期待したいところです。ユーロ・円でもう一つ陰線が見えてくれば、ドル・円でもショートを考えるというシナリオです。
さて、通貨の連動性を利用したエントリータイミングなどを書きましたが、一つ残念なことがあります。今日のアメリカの雇用者数発表です。結局コレの大きな影響で従来のプライスアクションで予測可能な動きも、どうにでもなる可能性があります。＾＾； いずれにしても日足チャートでのスイングトレードの視点で相場を分析しているので、ドル・円のショートとしては、月曜日以降のタイミングとなりそうです。
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