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2012年02月07日
MAトレードシステム その１
この手法はForex Factoryで紹介されたものです。スレッドではその後の研究によりプライスアクショントレードの視点を加えた方が良いという意見が出されていて、開発者が後で加えたMACDの利用もそれほど重視しなくても良いという考えが生まれてきたようです。私もプライスアクショントレードの視点がより確率が高いものと判断しています。
シリーズの最後まで十分読んで後、納得いくまで検証してから試してみてください。
MAを使ってエントリーの目安を考える場合ですが、開発者の提案している50SMA（単純移動平均線）の角度が鍵となっていて、エントリーも漠然としていますがこれが割りと当たります。
手法はもっぱら順張りで、いわゆる押し目買い・戻り売りを狙ったものです。上の画像で示している3つの移動平均線はユーロ・ドルで使います。他の通貨ペアでの研究はないようです。基本的にトレンドの初動を50SMAの角度で認識します。注意したいのは角度です。急角度のトレンドの場合はこの手法のエントリーサインとなりません。エントリーは10EMAと21EMAの間に来た時（スレッドではこのゾーンをWar Zoneと名づけています）です。その時の50SMAの角度も20～30度であるべきです。
画像では１Hチャートを使っていますが、5分足以上ならほぼ全てに機能します。5分足チャートで使うのがオリジナルのルールになっています。
次のポイントに注目しながら約一ヶ月分くらい検証してみてください。
・50SMAの角度が最低でも20～30度あること（この時点でトレンドらしき動きが確認できます）
・その後に10EMAと21EMAの間辺りに戻って来てそこが押し目買い・戻り売りのポイントか確認する
不思議と10EMAと21EMAの間にくると反発（押し目買い・戻り売りのポイント）があるのを発見できると思います。実際には支持線・抵抗線を引けばより明確なポイントが分かりますが、このプライスアクションの視点はオリジナルの手法のルールになっていません。MAを使うことにより自分でラインを引く前に目安のゾーンで予測する事も可能ですので便利です。
この手法の唯一のロジックの手がかりといえば21EMAだと私は思います。この付近での反発を期待して押し目買い・戻り売りをするというものですが、何故トレンド時にこのMAが機能するかというとそれは私も分かりません。ただ言えるのは、20SMA（ボリバンのミドルライン）も21EMAも視覚的にかなり類似しています。ボリバンのミドルラインでの反発は良くあるもので、これを押し目買い・戻り売りを狙うポイントに使ったのがこの手法ですね。そして50SMAの角度を見て特定のトレンドの角度の時にエントリーしているという点がこの手法のユニークなところです。これは開発者の研究の賜物でしょうか？手法の確率は十分です。
次回に続きます。
＊＊＊追加ルール＊＊＊
この手法を使った実例はシリーズ（ユーロ・ドル 多角的分析シリーズ）として記事に書きました。その際にもう一度この手法を検証した結果、あるパターンに気づいて、それを元にルールを作りました。
追加のルール
突如大きなロウソクが３、４本出現して、それが原因で50SMAが一気に20から30度になった場合に下の条件をチェックする。尚、これらのロウソクは比較的連続的に出現して50SMAの角度を鋭角にするケースが多い。
・陽線が出て上昇トレンドの初動に見えた場合、２１EAMを完全に抜けるまで待つ
・陰線が出て下落トレンドの初動に見えた場合、２１EMAあたりでエントリーする
・エントリーしない（これは価値あるオプションです）
基本的に、トレンドの初動らしき動きである大きなロウソクが出現して、それらが高値・安値を更新した場合に注意が必要です。５０SMAがそれ以前から２０から３０度の角度がある場合は、通常のルールでも良いケースがありますが、最高値・最安値から急反発してEMAに差し掛かる場合なら、確実に２１EMAに来るまで待つ必要があります。押し目買いなら２１EMAを抜けるまで待ち、戻り売りなら２１EMA付近での仕掛けとなります。
支持線･抵抗線だけでなく、酒田五法の反転パターンもエントリー条件に加えることもオプションとして考慮すべきです。これは特に、リトレースメントが深くなりがちなケース、つまり、トレンドの初動が大きい場合に有効です。
押し目買い･戻り売りのポイントは何所？
～追加コメント～
MAを使った手法としては恐らく最良のものだと思います。オリジナルの手法はForexFactoryにあったのですが、私なりの追加ルールなどでアレンジするとダマシ回避+エントリーチャンスがアップします。このブログでシリーズ化された記事の中でも質の高いものです。
MAトレードシステムをドル･円相場でも検証してみました。MAトレードシステム ドル･円検証ドル･円では若干違う動きを見せるので、違った見方が必要になります。
シリーズの最後まで十分読んで後、納得いくまで検証してから試してみてください。
MAを使ってエントリーの目安を考える場合ですが、開発者の提案している50SMA（単純移動平均線）の角度が鍵となっていて、エントリーも漠然としていますがこれが割りと当たります。
手法はもっぱら順張りで、いわゆる押し目買い・戻り売りを狙ったものです。上の画像で示している3つの移動平均線はユーロ・ドルで使います。他の通貨ペアでの研究はないようです。基本的にトレンドの初動を50SMAの角度で認識します。注意したいのは角度です。急角度のトレンドの場合はこの手法のエントリーサインとなりません。エントリーは10EMAと21EMAの間に来た時（スレッドではこのゾーンをWar Zoneと名づけています）です。その時の50SMAの角度も20～30度であるべきです。
画像では１Hチャートを使っていますが、5分足以上ならほぼ全てに機能します。5分足チャートで使うのがオリジナルのルールになっています。
次のポイントに注目しながら約一ヶ月分くらい検証してみてください。
・50SMAの角度が最低でも20～30度あること（この時点でトレンドらしき動きが確認できます）
・その後に10EMAと21EMAの間辺りに戻って来てそこが押し目買い・戻り売りのポイントか確認する
不思議と10EMAと21EMAの間にくると反発（押し目買い・戻り売りのポイント）があるのを発見できると思います。実際には支持線・抵抗線を引けばより明確なポイントが分かりますが、このプライスアクションの視点はオリジナルの手法のルールになっていません。MAを使うことにより自分でラインを引く前に目安のゾーンで予測する事も可能ですので便利です。
この手法の唯一のロジックの手がかりといえば21EMAだと私は思います。この付近での反発を期待して押し目買い・戻り売りをするというものですが、何故トレンド時にこのMAが機能するかというとそれは私も分かりません。ただ言えるのは、20SMA（ボリバンのミドルライン）も21EMAも視覚的にかなり類似しています。ボリバンのミドルラインでの反発は良くあるもので、これを押し目買い・戻り売りを狙うポイントに使ったのがこの手法ですね。そして50SMAの角度を見て特定のトレンドの角度の時にエントリーしているという点がこの手法のユニークなところです。これは開発者の研究の賜物でしょうか？手法の確率は十分です。
次回に続きます。
＊＊＊追加ルール＊＊＊
この手法を使った実例はシリーズ（ユーロ・ドル 多角的分析シリーズ）として記事に書きました。その際にもう一度この手法を検証した結果、あるパターンに気づいて、それを元にルールを作りました。
追加のルール
突如大きなロウソクが３、４本出現して、それが原因で50SMAが一気に20から30度になった場合に下の条件をチェックする。尚、これらのロウソクは比較的連続的に出現して50SMAの角度を鋭角にするケースが多い。
・陽線が出て上昇トレンドの初動に見えた場合、２１EAMを完全に抜けるまで待つ
・陰線が出て下落トレンドの初動に見えた場合、２１EMAあたりでエントリーする
・エントリーしない（これは価値あるオプションです）
基本的に、トレンドの初動らしき動きである大きなロウソクが出現して、それらが高値・安値を更新した場合に注意が必要です。５０SMAがそれ以前から２０から３０度の角度がある場合は、通常のルールでも良いケースがありますが、最高値・最安値から急反発してEMAに差し掛かる場合なら、確実に２１EMAに来るまで待つ必要があります。押し目買いなら２１EMAを抜けるまで待ち、戻り売りなら２１EMA付近での仕掛けとなります。
支持線･抵抗線だけでなく、酒田五法の反転パターンもエントリー条件に加えることもオプションとして考慮すべきです。これは特に、リトレースメントが深くなりがちなケース、つまり、トレンドの初動が大きい場合に有効です。
押し目買い･戻り売りのポイントは何所？
～追加コメント～
MAを使った手法としては恐らく最良のものだと思います。オリジナルの手法はForexFactoryにあったのですが、私なりの追加ルールなどでアレンジするとダマシ回避+エントリーチャンスがアップします。このブログでシリーズ化された記事の中でも質の高いものです。
MAトレードシステムをドル･円相場でも検証してみました。MAトレードシステム ドル･円検証ドル･円では若干違う動きを見せるので、違った見方が必要になります。
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Posted by PipDealer at 17:38│Comments(16)
│すぐ使えるトレード手法
この記事へのコメント
外人のルールってシンプルですけど奥が深いですね。
Posted by satoru at 2012年02月08日 00:55
ユニークな手法ですね 角度とは…
為になる記事を有難うございます。
ちなみにチャート画面の縮尺により角度の認識が変わってくるかと思いますが、悩みどころです…
為になる記事を有難うございます。
ちなみにチャート画面の縮尺により角度の認識が変わってくるかと思いますが、悩みどころです…
Posted by マッスル at 2012年02月08日 12:28
マッスルさん、実はこの微妙な部分が一番難しいポイントです。あくまでもオリジナルルールを紹介していますが、私独自の見方でそれを克服できるやり方があります。＾＾ 次回の記事にて紹介しますね。
Posted by PipDealer
at 2012年02月09日 00:17
PipDealerさん
今日は、
最近、検索で偶然見つかり、解説をちょくちょく
拝見してます。
今日の10,20ema,50smaで数回、ユーロドル、ポンドルでエントリしてみました。
確かに、旨くいきました。
有難うございました
今日は、
最近、検索で偶然見つかり、解説をちょくちょく
拝見してます。
今日の10,20ema,50smaで数回、ユーロドル、ポンドルでエントリしてみました。
確かに、旨くいきました。
有難うございました
Posted by yyaloha at 2012年02月09日 15:10
続編があるのですね。角度を表すインジか何かがあるのでしょうか？楽しみにしてます！
Posted by マッスル at 2012年02月09日 16:02
いつも楽しく拝見させていただいております。
本日のユーロ円の5分足の動きがまさにこの手法のとおりに動いておりますね。
角度、押し目買いのポイント。
この手法はぜひ活用できるように今後も検証していきたいと思います。
本日のユーロ円の5分足の動きがまさにこの手法のとおりに動いておりますね。
角度、押し目買いのポイント。
この手法はぜひ活用できるように今後も検証していきたいと思います。
Posted by 竹内 at 2012年02月10日 03:16
yyalohaさん、初めまして。シリーズの記事を全て読んでから実際に使ってみてください。＾＾
竹内さん、初めまして。この手法のルールに当てはまる時の勝率は高いですね。特に1，2回目のエントリーは見逃せません。
竹内さん、初めまして。この手法のルールに当てはまる時の勝率は高いですね。特に1，2回目のエントリーは見逃せません。
Posted by PipDealer at 2012年02月12日 10:53
初めましてPipDealerさん。
ブログを読ませてもらったのは最近ですが内容の良さに本当に驚かされました。
ありがとうございます。
自分の投資歴は10年で長い方だと思いますが、アイデアやルールを感覚的に理解してるところが多く自分のアイデアを言葉にしないまま過ごしていたのでこのブログに出会えて感謝しています。
こちらに書かれていることを参考にさせて頂きながら自分のルールや方法をしっかり言葉にしてみたいと思います。
ブログを読ませてもらったのは最近ですが内容の良さに本当に驚かされました。
ありがとうございます。
自分の投資歴は10年で長い方だと思いますが、アイデアやルールを感覚的に理解してるところが多く自分のアイデアを言葉にしないまま過ごしていたのでこのブログに出会えて感謝しています。
こちらに書かれていることを参考にさせて頂きながら自分のルールや方法をしっかり言葉にしてみたいと思います。
Posted by ムー at 2012年11月06日 15:50
おはようございます。
Pipさん、この手法を最近検証しているのですが、エントリーは足が確定した後にするべきなのでしょうか？
ヒゲだけが、MAの間に来るときは、足が確定する前にエントリーすれば、有利ですが、足がMA突き抜けて行ったら、即損切りですよね。
どちらにもメリット、デメリットがあると思うのですが、何か決まりはあるのでしょうか？
Pipさん、この手法を最近検証しているのですが、エントリーは足が確定した後にするべきなのでしょうか？
ヒゲだけが、MAの間に来るときは、足が確定する前にエントリーすれば、有利ですが、足がMA突き抜けて行ったら、即損切りですよね。
どちらにもメリット、デメリットがあると思うのですが、何か決まりはあるのでしょうか？
Posted by pino at 2013年09月27日 12:52
ロウソクが完成してからの判断ですね。小技を言えば、ロウソクがまだ完成していなくても時間的に次のロウソクが出そうな頃に既にヒゲが十分長い時などは完全に待たなくても良いです。
エントリーに関しては雑だと思います。ただ、デイトレードだとこれぐらいの損切り設定は普通なので、とりあえず2つのMAの中間くらいに来れば即エントリーという考えで良いです。追加のルールにも目を通してください。オリジナルのルールにはないもので、このダマシ回避ルールはかなり有効です。
エントリーに関しては雑だと思います。ただ、デイトレードだとこれぐらいの損切り設定は普通なので、とりあえず2つのMAの中間くらいに来れば即エントリーという考えで良いです。追加のルールにも目を通してください。オリジナルのルールにはないもので、このダマシ回避ルールはかなり有効です。
Posted by PipDealer at 2013年09月27日 17:23
こちらでMAの勉強してから、自分の過去のトレード検証したら、笑える所ばかりでトレードしてました。
エントリー後、なぜ逆行するのか、当時さっぱりわからず、悩んでいました。
今は「なんでここで入ってる～」ってわかります。
PipDealerさんのおかげです♪
ありがとうございます。
支持線・抵抗線もエントリー位置と利食い位置にピッタリはまってたりしてびっくりです。
5分足に慣れるまでイライラしましたけど、5分足でも十分pipsを伸ばせることがわかりました。
10pips2回取れたら20pipsですからね♪
エントリー後、なぜ逆行するのか、当時さっぱりわからず、悩んでいました。
今は「なんでここで入ってる～」ってわかります。
PipDealerさんのおかげです♪
ありがとうございます。
支持線・抵抗線もエントリー位置と利食い位置にピッタリはまってたりしてびっくりです。
5分足に慣れるまでイライラしましたけど、5分足でも十分pipsを伸ばせることがわかりました。
10pips2回取れたら20pipsですからね♪
Posted by sara at 2013年10月27日 13:45
手法のエントリーは少し曖昧ですが、支持線・抵抗線と絡めると時にはかなり正確にエントリーできたりします。追加ルールがとても重要で、これのおかげで勝率が大幅アップしたと思っています。急に動く時はその反動も大きくなるようで、オリジナルルールよりも深めのレベルから反発する傾向が高いですね。
Posted by PipDealer at 2013年10月28日 17:45
お久しぶりです。
最近はドル円にもトレンドが見られていたのでユーロドルと並行してトレードしていました。
あくまでトレンドに途中乗車をする場合前提での質問ですが、5分足の10ＥＭＡというのはタイミング的に早い場合の方が多く、私は少しいじって50ＳＭＡと20ＳＭＡでこの手法を使っています。10ＥＭＡでの反発も強いトレンドだと実際見られてしまうために、その見分けが上手くできないと浅い位置からエントリーしてしまうか、あるいは21まで待つかという迷いを避ける意味も含まれます。
10と21の間よりも、傾きがでた原因が大きなローソク数本でないこと、相場環境がレンジ場でない事を確認したあとの20ＳＭＡでの押し目買い、戻り売りがしっくりきています。
傾きのある20ＳＭＡをローソクの実体が抜けることはしょっちゅうですが、10Ｐ以上も抜けることはトレンド中であるならばあまりないという感じです。ですから、わざと少し抜けたところからエントリーして損切を小さく設定すれば最大でも10Ｐの損切幅でトレンドの継続に期待がかけれるのではという意見です。
これを15分足でも見てみましたが、15分がこのような条件にあてはまる時は週に1,2回程度しかありませんでした。それだけ教科書通りにデイトレードで毎日順張り、順張りだ～！とやっていると失敗する日のほうが多いので、スキャルピング～デイトレードの間くらいのイメージで5分ＭＡトレードシステムで短期の波に乗るというのは有効だと感じました。ドンと欲張れるほどの波はその波に途中乗車した場合、あまりないと思いましたので。
大きな波が週に1,2回程度しかないのなら、1時間足でも確認できるようなレンジ場からのトレンド発生時などは15分足での押し目買い、戻り売りも有効で、しかも期待値が高いのですが、そういう日以外は5分ＭＡシステムか水平線からの逆張りをしていたほうが良い結果に繋がる日の方が多い感じでした。
やはりシンプルイズベストでしょうか？
期待値の高い水平線は常に深めに位置しているのに対して、短期的には機能するがほかっておくといったりきたりされる水平線（中途半端な位置にあるもの）の区別は分かるのですが、現実深めだけを追求するとエントリーチャンスが少ないがために短期順張りというのも混ぜなくてはという考えになりますので、短期的な機能を果たす水平線と短期の波に乗るためのＭＡトレードシステムとの融合という理解でよろしいでしょうか？
長々とすみません＾＾；
最近はドル円にもトレンドが見られていたのでユーロドルと並行してトレードしていました。
あくまでトレンドに途中乗車をする場合前提での質問ですが、5分足の10ＥＭＡというのはタイミング的に早い場合の方が多く、私は少しいじって50ＳＭＡと20ＳＭＡでこの手法を使っています。10ＥＭＡでの反発も強いトレンドだと実際見られてしまうために、その見分けが上手くできないと浅い位置からエントリーしてしまうか、あるいは21まで待つかという迷いを避ける意味も含まれます。
10と21の間よりも、傾きがでた原因が大きなローソク数本でないこと、相場環境がレンジ場でない事を確認したあとの20ＳＭＡでの押し目買い、戻り売りがしっくりきています。
傾きのある20ＳＭＡをローソクの実体が抜けることはしょっちゅうですが、10Ｐ以上も抜けることはトレンド中であるならばあまりないという感じです。ですから、わざと少し抜けたところからエントリーして損切を小さく設定すれば最大でも10Ｐの損切幅でトレンドの継続に期待がかけれるのではという意見です。
これを15分足でも見てみましたが、15分がこのような条件にあてはまる時は週に1,2回程度しかありませんでした。それだけ教科書通りにデイトレードで毎日順張り、順張りだ～！とやっていると失敗する日のほうが多いので、スキャルピング～デイトレードの間くらいのイメージで5分ＭＡトレードシステムで短期の波に乗るというのは有効だと感じました。ドンと欲張れるほどの波はその波に途中乗車した場合、あまりないと思いましたので。
大きな波が週に1,2回程度しかないのなら、1時間足でも確認できるようなレンジ場からのトレンド発生時などは15分足での押し目買い、戻り売りも有効で、しかも期待値が高いのですが、そういう日以外は5分ＭＡシステムか水平線からの逆張りをしていたほうが良い結果に繋がる日の方が多い感じでした。
やはりシンプルイズベストでしょうか？
期待値の高い水平線は常に深めに位置しているのに対して、短期的には機能するがほかっておくといったりきたりされる水平線（中途半端な位置にあるもの）の区別は分かるのですが、現実深めだけを追求するとエントリーチャンスが少ないがために短期順張りというのも混ぜなくてはという考えになりますので、短期的な機能を果たす水平線と短期の波に乗るためのＭＡトレードシステムとの融合という理解でよろしいでしょうか？
長々とすみません＾＾；
Posted by ユーロドル専門 at 2013年12月05日 21:10
デイトレとスキャルの両方を視野に入れた方が良いと私も思います。効率の問題もありますし、私もデイトレオンリーでやってた時期にはよく利益の出たポジションを蹴られました。当時はそういった大きな波がどのくらいの頻度で来るか全くわからなかったので常に長時間ポジションをキープしていましたね。
スキャルを意識し始めてからは割り切って5pipsで決済できるようになりましたし、効率が良いトレードができるようになったと思います。特に日々利益を出すようなトレードをするならスキャル気味のデイトレードのようなスタイルが必要だと思いますし、むしろスキャルの視点で相場を見ないとチャンスを掴むのは難しいと私は感じています。
スキャルを意識し始めてからは割り切って5pipsで決済できるようになりましたし、効率が良いトレードができるようになったと思います。特に日々利益を出すようなトレードをするならスキャル気味のデイトレードのようなスタイルが必要だと思いますし、むしろスキャルの視点で相場を見ないとチャンスを掴むのは難しいと私は感じています。
Posted by PipDealer at 2013年12月05日 22:13
こんばんは
昨日（６月１９日）、夕方のユーロドルでこの追加ルールの押し目の場所がピタッと決まりましたね。21EMAの少し下で止まることは結構多いですね。
このところforexfactoryの"5Min Intraday System" の過去ログを読んでいまして、膨大な量のトレードのサンプルに大いに刺激を受けています。
特にGolfer氏のエントリーの位置はなるほどと思いました。いわゆるwar zone 付近で反発のシグナルが出た後、次の足でトレンド方向にブレイクしたらそこで入るようですね。
自分の場合は狙った水準の近くまでくると適当にポンと入るので逆走もよくあります（苦笑）。
ただ、反発を見極める方法だと最初に反発した足で既にかなりトレンド方向に進んでしまうと入るチャンスを逃すと思うんですが、それはしょうがないと割り切らないといけないんでしょうかね。
この手法とは別ですが、例えば昨日（６月１９日）の夜では５分足でthree sistersのチャンスが来ましたが、敢えて慎重に反発を確認してから入ろうと思ったら一気に下がってしまいタイミングを逃してしまいました。
「う～ん、こうなるか」と思いましたが、とにかく反発を確認する事を意識していきたいと思います。それではまた。
昨日（６月１９日）、夕方のユーロドルでこの追加ルールの押し目の場所がピタッと決まりましたね。21EMAの少し下で止まることは結構多いですね。
このところforexfactoryの"5Min Intraday System" の過去ログを読んでいまして、膨大な量のトレードのサンプルに大いに刺激を受けています。
特にGolfer氏のエントリーの位置はなるほどと思いました。いわゆるwar zone 付近で反発のシグナルが出た後、次の足でトレンド方向にブレイクしたらそこで入るようですね。
自分の場合は狙った水準の近くまでくると適当にポンと入るので逆走もよくあります（苦笑）。
ただ、反発を見極める方法だと最初に反発した足で既にかなりトレンド方向に進んでしまうと入るチャンスを逃すと思うんですが、それはしょうがないと割り切らないといけないんでしょうかね。
この手法とは別ですが、例えば昨日（６月１９日）の夜では５分足でthree sistersのチャンスが来ましたが、敢えて慎重に反発を確認してから入ろうと思ったら一気に下がってしまいタイミングを逃してしまいました。
「う～ん、こうなるか」と思いましたが、とにかく反発を確認する事を意識していきたいと思います。それではまた。
Posted by sada at 2014年06月20日 03:29
この手法は良いですね。これを元に書いた記事実例としていくつかあるはずです。最初に反発しそうな箇所がWarZoneでないケースもよくありますが、やはり仕掛けるのが早すぎると思います。反発の見極めも難しいケースがありますね。
概ね言えるのは、反発を期待している時に一度大きく動いてしまうと、それが実際に反発という合図であって、その後はそのままトレンドの方向へ動く傾向があるという事です。このようなケースではなんとなく見ていると、エントリータイミングを見逃してしまう事になりますね。
どのくらい逆走したら反発と考えるのかも具体的な数字で示す事は難しいです。時にはその大きく反発していく動きに従って順張りするのも悪くないですね。特にトレンドの方向へポジションを取るなら、多少のリスクもかけても悪くないと思います。
概ね言えるのは、反発を期待している時に一度大きく動いてしまうと、それが実際に反発という合図であって、その後はそのままトレンドの方向へ動く傾向があるという事です。このようなケースではなんとなく見ていると、エントリータイミングを見逃してしまう事になりますね。
どのくらい逆走したら反発と考えるのかも具体的な数字で示す事は難しいです。時にはその大きく反発していく動きに従って順張りするのも悪くないですね。特にトレンドの方向へポジションを取るなら、多少のリスクもかけても悪くないと思います。
Posted by PipDealer at 2014年06月23日 15:46
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