「今まで出てきたモデルは57－58％で、今回70％近くまで持ってきたのは飛躍的な進歩」

↓ 過去に人工知能学会で発表されている研究論文を発見しました。

株価の局面変化に対する要因抽出
http://sigfin.org/?plugin=attach&refer=SIG-FIN-013-03&openfile=SIG-FIN-013-03.pdf

この場合の的中率が何を意味するのかよく分からないのだが、月次で上がるか下がるかのことなのだろうか。日次ならあまりたいしたことないが、月次なら的中率68%はウルトラスーパースターですね。ちなみに私の日次の勝率は3年のローリングで53%でここ4年ぐらい安定している。それで継続してアウトパフォームできるのだから、68%を継続できたら鬼みたいなパフォーマンス出せます

トレーダーがAIに取って代わられる時代が来るでしょうね。AIの存在感は、各分野で上がっています。囲碁は、３月にAIのアルファ碁が、韓国のプロ棋士のイセドル氏と対戦をします。そのうち、経営者もAIがなる時代が来るかもしれないですね。

人間とAIとの良き共存を考える時代は、意外に早いかもしれないですね。

AI（人工知能）により、HRの世界が変わる日も近いと思います。

先日もある会社が人事に専属のデータサイエンティストをつけた結果、選考の精度が格段に上がったと聞きました。

人事においては、特に「勘と経験に基づく判断」よりも「データに基づく判断」が勝る場面は確実にある。

自身が開発したモデルの実績を携え、瀬之口氏はこれまでおよそ40社の機関投資家を訪問した→ バックテストのシュミレーションは"運用実績"とは言えないから、まともなプロは相手にしない。執行コストやらを加味すると机上の空論に過ぎないのに、シュミレーションに血眼になっている人もいる。ちなみにCTA戦略は一般的に株価を予測してなくて、値動きについていくものでボラを収益源にしている。運用プログラムは過去10年の実績を見るべき。

的中率70%は驚異的ですね。仮にブラックスワンイベントがあったとしても、平常時にそれだけ勝てていればトータルとしては十分なリターンになりそう。

相場変動のビッグデータから様々なパラメータと株価の相関からなんらかの因果関係を導き出す。集められたデータ量が多ければ多いほど予測の精度は上がっていくから、将来的に確率があがっていく。ビッグデータ+AIを活用できる範囲は広い。

お払い箱て…。汗
僕はトレーディングはしたことないのですが。まあ好きなように言ってください。