私の使っているルールでもし銘柄上限の制限があった場合どういう結果になるのかをちょっとやってみた。
検証条件は、
1.購入代金制限なし
2.購入代金制限30万円
3.購入代金制限15万円
のみっつであり期間は2013年1月から直近まで。
これらのバックテスト段階でのトレード数と勝率、および平均損失、期待値である。
利益側よりももし損失側が大きくなってしまっているとちょっと要注意と思うので平均損失を掲載した。
最初が逆張り。
次もちょっと性格の異なる逆張り。
次は順張り。
確かにトレード数が減少しており利益総額は小さくなるかもしれないが、勝率や期待値などの確実性を示す数値は同等かむしろ良化しているものも多い。
このような銘柄金額の制限を加えると、
・仕掛けることが出来る銘柄が少なくてシステムトレードがうまくいかない。とか、
・そのルールに応じて適切なトレード資金というものがありその資金が必要である。
などというようなことを言われることもあるが、そういう場合いったいどういうシステムでそういうことになるのか私にはわからない。もしあるとするなら急落時のナイフ掴みシステムだとは思うがそれ以外のシステムでは私の使っているようなものでそういう傾向を示すことは、少なくとも2013年以降であれば"まったくない"。
したがってもし上記の傾向があるようなルール(仕掛ける対象が少なくなると勝率や期待値が悪化するようなルール)を私は信用することが出来ないしそれを実弾で試してみるようなことはしない。
以上のように私が使っているようなルールでは資金が大きければ大きいなりに小さければ小さいなりにトレードすることを考えれば済むことだと思うし、むしろ資金が大きいほどうまくいかなくなる危険を孕んでいるとも思っている。以前も書いたが株のシステムトレードではトレード資金100万円もあれば十分やっていけると思う。
検証条件は、
1.購入代金制限なし
2.購入代金制限30万円
3.購入代金制限15万円
のみっつであり期間は2013年1月から直近まで。
これらのバックテスト段階でのトレード数と勝率、および平均損失、期待値である。
利益側よりももし損失側が大きくなってしまっているとちょっと要注意と思うので平均損失を掲載した。
最初が逆張り。
次もちょっと性格の異なる逆張り。
次は順張り。
確かにトレード数が減少しており利益総額は小さくなるかもしれないが、勝率や期待値などの確実性を示す数値は同等かむしろ良化しているものも多い。
このような銘柄金額の制限を加えると、
・仕掛けることが出来る銘柄が少なくてシステムトレードがうまくいかない。とか、
・そのルールに応じて適切なトレード資金というものがありその資金が必要である。
などというようなことを言われることもあるが、そういう場合いったいどういうシステムでそういうことになるのか私にはわからない。もしあるとするなら急落時のナイフ掴みシステムだとは思うがそれ以外のシステムでは私の使っているようなものでそういう傾向を示すことは、少なくとも2013年以降であれば"まったくない"。
したがってもし上記の傾向があるようなルール(仕掛ける対象が少なくなると勝率や期待値が悪化するようなルール)を私は信用することが出来ないしそれを実弾で試してみるようなことはしない。
以上のように私が使っているようなルールでは資金が大きければ大きいなりに小さければ小さいなりにトレードすることを考えれば済むことだと思うし、むしろ資金が大きいほどうまくいかなくなる危険を孕んでいるとも思っている。以前も書いたが株のシステムトレードではトレード資金100万円もあれば十分やっていけると思う。