(cache) モンテカルロ法 - FXで稼げるスキャルピングの手法

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モンテカルロ法

モンテカルロ法

モンテカルロ法の使用方法

モンテカルロ法は、カジノで使われる投資法ですが、FXでのトレードでマネジメントとしても、効果的に活用できます。

この投資方法は、負け（損切り）のときに、勝ちを一回で取り戻すのではなく、段階的に取り戻していくマネーマネジメントシステムです。

そのため、負けが続いても、緩やかに損失が増えるため、急激に資金が減ってしまう可能性は低いのが特徴です。負けの後に勝てば、何回かに分けて損失を取り戻すことが可能です。

実際にこのマネジメントシステムで、モンテカルロのカジノが倒産したという逸話が残っており、上手に使えば非常に有効な投資法です。

モンテカルロ法は、数列(1.2.3)を基本として、数列の両端を合計した金額を賭けます。
もう一度負けた場合に、右に＋１を足した数字を増やし(1.2.3.4)、勝ったら両端の数字を消します(2)。
数列が無くなったり数字がひとつになった時点で、１セットは終了です。また初めのトレードからスタートします。その後、数列( 1.2.3 ) に戻って同じ作業を繰り返します。

FXでは、1の掛け金は1万通貨や1000通貨、その他の数字に置き換えて計算します。

FXで使用するときに手順が、複雑ですので紙やボールペンを使用することを推奨します。

モンテカルロ法の利益と損切りのpipsは、倍率２倍と３倍があります。
倍率２倍と３倍では、大きく使用方法や利益率が変わるので注意が必要です。

２倍の場合

利益：損失＝１：１に設定します。

<例>
利益が10pipsであれば、損失は10pips
利益が50pipsであれば、損失は50pips

これにより、掛け金に対して、倍率が２倍になります。

３倍の場合

利益：損失＝２：１に設定します。

<例>
利益が20pipsであれば、損失は10pips
利益が50pipsであれば、損失は25pips

これにより、掛け金に対して、倍率が３倍になります。

使用手順

1.［ 1 2 3 ］と記入して、両端の1と3を足した4単位を投資します。

1　2　3

4単位を投資

2．損切りなった場合は、［ 1 2 3 ］に前回の投資の単位である4を右側に付け足して［ 1 2 3 4 ］として両端の1と4を足した5単位を投資します。

1　2　3　4←前回の投資の単位(単に＋１ではない)

5単位を投資

3．負けた場合は、［ 1 2 3 4 ］に前回の投資の単位5を右側に付け足して［ 1 2 3 4 5 ］として両端の1と5を足した6単位を投資します。

1　2　3　4　5←前回の投資の単位(単に＋１ではない)

6単位を投資

４．同じように、負け続ける限りは、数列に前回使用した投資額の単位を右側に付け足して、両端の数字を足した単位数を投資します。

〈ポイント〉

単に数列に＋１するのではなく、前回使用した投資の単位を付け足します。
つまり、［ 1 2 3 4 ］の5で投資して負けた場合は、次は［ 1 2 3 4 5 ］の6ですが、［ 2 3 4 ］の6で投資して負けた場合は、次は［ 2 3 4 6 ］の8です。

５．勝った場合は、2倍の倍率では両端の数字を1個ずつ消します。

2倍の場合
1　2　3　4　5
6単位を投資

６．3倍の配当のゲームでは両端の数字を2個ずつ消します。

3倍の場合
~~1　2~~　3　~~4　5~~
1セットが終了

７．消した後に残った数列で、さらに両端を足した単位数を投資します。

８．勝つことにより両端を消えて、数字が全て無くなるか、1個だけになった場合は１セットが終了です。
最初のトレードから始めます。

モンテカルロ法使用例

2倍の倍率でトレードをする場合は、連勝で1セット終了しないと利益がプラスにならない場合がある。

モンテカルロ法 2倍の倍率 <例>
回数	数列	投資単位	勝敗	累計損益	数列の変化
1回目	1 ２３	1+3=4	負け	-4	1 2 3 4
2回目	1 ２３４	1+4=5	負け	-9	1 2 3 4 5
3回目	1 ２３４５	1+5=6	勝ち	-3	1 2 3 4 5
4回目	２３４	2+4=6	負け	-9	2 3 4 6
5回目	２３４６	2+6=8	勝ち	-1	2 3 4 6
6回目	３４	3+4=7	負け	-8	3 4 7
7回目	３４７	3+7=10	負け	-18	3 4 7 10
8回目	３４７ 10	3+10=13	勝ち	-5	3 4 7 10
9回目	４７	4+7=11	負け	-16	4 7 11
10回目	４７ 11	4+11=15	勝ち	-1	4 7 11 終了

3倍の倍率でトレードをする場合は、1セット終了時に必ずプラスの利益が得られる。

モンテカルロ法 3倍の倍率 <例>
回数	数列	投資単位	勝敗	累計損益	数列の変化
1回目	1 ２３	1+3=4	負け	-4	1 2 3 4
2回目	1 ２３４	1+4=5	負け	-9	1 2 3 4 5
3回目	1 ２３４５	1+5=6	負け	-15	1 2 3 4 5 6
4回目	1 ２３４５６	1+6=7	負け	-22	1 2 3 4 5 6 7
5回目	1 ２３４５６７	1+7=8	負け	-30	1 2 3 4 5 6 7 8
6回目	1 ２３４５６７８	1+8=9	負け	-39	1 2 3 4 5 6 7 8 9
7回目	1 ２３４５６７８９	1+9=10	勝ち	-19	~~1 2~~ 3 4 5 6 7 ~~8 9~~
8回目	３４５６７	3+7=10	負け	-29	3 4 5 6 7 10
9回目	３４５６７ 10	3+10=13	勝ち	-3	~~3 4~~ 5 6 ~~7 10~~
10回目	５６	5+6=11	負け	-14	5 6 11
11回目	５６ 11	5+11=16	負け	-30	5 6 11 16
12回目	５６ 11 16	5+16=21	勝ち	+12	~~5 6~~ ~~11 16~~ 終了

モンテカルロ法のメリット、デメリット

メリット

マーチンゲール法ほど投資資金の増大が激しくない。
マネジメントシステムにより、リスクが軽減される。

デメリット

ルールが複雑。
FXのトレードで負ければ、緩やかに投資資金が上がっていくが、仮に10連敗した場合は、相当数の掛け金に上昇する。
そのため、テクニカルを使用してエントリーを見極める必要がある。
2倍の倍率でトレードする場合は、1セットが終了した時点で必ず利益が得られているわけではない。
－1単位で終了することもあるため、次回トレードで相殺する等の工夫が必要。

<例>
－１で１セットが終了。次の最初のトレードで４単位を投資して勝つ。

４ー１＝３単位の勝ち。次のトレードへ。

その他

エントリー後は決めた利益と損切りで、OCO注文を発注します。

スプレッドは考慮していませんので、なるべく低いＦＸ社のスプレッドでトレードします。

1セット途中での通貨ロットの変更や決済pips数の変更は、損益率が狂うため変更しません。
必ず、1セット後に変更します。

モンテカルロ法は、ディフェンス重視の投資法ですが、FXのトレードと相性がよいため、効果的に使用できます。

非常に人気のあるマネジメント方法です。