加藤 恭
教育研究実施専門委員会委員、兼任教員
基礎工学研究科・助教
- 氏名
- 加藤 恭 ( Takashi KATO )
- 役職
- 教育研究実施専門委員会委員、兼任教員
基礎工学研究科・助教
- 研究分野
- 数理ファイナンス
- 研究内容
- 数理ファイナンスにおけるいくつかのテーマ、特に
「金融市場の数理モデルにおける流動性の問題」
「計量的リスク管理・計測手法」
に興味を持っている。より具体的なテーマとして
「マーケットインパクトを考慮した市場モデルにおける最適執行問題」
に関して研究を行なっている。その他、
「流動性を考慮したエージェントベースの株価モデル」
「極値理論の計量的オペレーショナルリスク管理モデルへの応用」
「漸近展開を用いたデリバティブ価格計算手法」
等にも着手している。
- 教員連絡先
- 〒560-8531 大阪府豊中市待兼山町1-3
大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻
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