(cache) 15万円を１年で1億円にするまでのブログ : 売買ルール

2015年01月20日12:03

枚数ルール

カテゴリ: 売買ルール

日経225先物にはラージとミニがある。ミニを選んだ理由は以下の通り。

・小資金から始められる。
・1ティック＝５円なのできめ細かいロスカット・利益確定ができる。
・資金効率がよい（＝遊ばせておく資金が少なく済む）。
・少ない枚数で打診買い・売りが出来る。
・５円刻みなので歩み値の傾向がラージよりも詳細に分かる。
・チャート上でも細かい値動きが確認できる。

今後資金が大きくなった場合、枚数ルールを以下のように考えている。

資金15万円～500万円⇒ミニのみ（１枚～５０枚）
500万円超～5000万円⇒ミニとラージ併用（それぞれ１枚～５０枚）
5000万円超 ⇒ラージのみ（１枚～５０枚）

上記は保証金を「ラージ１枚＝１００万円」（ミニはその１０分の１）と想定している。

取引枚数の上限はミニでもラージでも５０枚。つまり両方とも「１枚～５０枚」という枚数となる。

これにより、ミニで「１枚～５０枚」を取り引きしたときの感覚でそのままラージに移行できる。

人間、どうしても欲がある。資金が大きくなると見かけ上の金額の大きさに惑わされ、ついロスカットをためらったり、利益確定が早めになりがちだ。

上記の措置は、将来的に資金が大きくなった場合でも、ミニでもラージでも同じ感覚でトレードするための措置だ。

来月からは取引枚数も10枚前後に増える。１～５枚のときと、５枚以上のときとでは、トレードの感覚がかなり変わってきた。10枚を超えるとまた変わってくるだろう。

資金が少ないうちに、ミニで１～５０枚までのトレード経験をしっかり積んでおきたい。

2015年03月01日00:18

スイングトレードルール

カテゴリ: 売買ルール

主旨：強いトレンド（上昇または下降）が数日から１週間以上、継続する場合のルール。

方法：以下のトレードルールに従う（上昇トレンドの場合）。

(1)現在値が５日移動平均線の上にあるうちはホールドまたは新規買い。
(2)現在値が５日移動平均線を割ったらロスカット。
(3)トレンドが継続しているうちは(1)~(2)を繰り返す。

下降トレンドの場合は逆になる。

トレンドの判断基準および注意事項：

トレンドの判断は５日移動平均線が上向きなら「上昇」、下向きなら「下降」と判断する。

・上昇トレンドのうちは「買い」のみとし、逆張り売りは絶対に行わない。
・下降トレンドのうちは「売り」のみとし、逆張り買いは絶対に行わない。

解説：

非常にシンプルなトレードルールなので実践は容易。以下は直近１０日間の日足チャート（日経225）。
trend

一見して分かる通り、ザラバの値動き（＝ローソク足の実体部分）が鈍い。こういうときにはデイトレはロスカットのオンパレードとなり、得策ではない。

一番上の紫のラインが５日移動平均線。１回だけタッチしたが、一度も割り込むことなく常に５日移動平均線の上を推移している。

つまり、日々の５日移動平均線を計算し、その値以下になったらロスカットするように逆指値をしておけばよい。

また、５日移動平均線が上向きであるかぎり、いったん割り込んでロスカットしても、再び５日移動平均線の上に現在値が上昇した場合はまた買い直せばよい。

上記ルールに従えば、２月１８日に１８３００円近辺で買い建てた玉は、本日現在も１８８００円台でホールドしていることになる。

過去の日足チャートを見ても、概ね上記ルールのスイングトレードで大きな問題はなさそうだ。

なお、上記チャートではナイトセッションの動きが反映されていないので、実際のトレードでは売買する限月のナイトセッションの日足チャートも考慮する。

今月は引き続きシミュレーションで検証を続けたい。

2015年04月04日23:02

ナイトトレードルール

カテゴリ: 売買ルール

ナイトセッションのトレードルールを決めた。

大原則は以下の通り。

ナイトは原則として見送り。余裕のあるときのみトレードする。

また、ナイト戦略は基本的にレンジブレイクのみ。

具体的な取引ルールは以下の通り。

(1)レンジブレイクは17:00以降～23:30頃まで監視する。

(2)レンジ形成の有無は５分足チャートを見て判断する。

(3)直近高値をブレイクしたら買いエントリ（総資金の1/3の枚数）

(4)直近安値をブレイクしたら売りエントリ（総資金の1/3の枚数）

(5)ロスカットは２０円に設定。

(6)様子を見て＋３０円での逆ナンピン（建て増し）してもよい。

(7)エントリ枚数は総資金の1/2にしてもよいが建て増しはしない。

(8)深追いせず利益が伸びなくなってきたら早めに利益確定。

(9)米国雇用統計やFOMCなどの重要イベントの日は見送る。

(10)取引回数は最大２回（上方ブレイク・下方ブレイク）とする。

以上の戦略でしばらく様子をみたい。

2015年04月05日00:24

寄付きトレードルール

カテゴリ: 売買ルール

寄付きトレードルールを定めた。

資金が大きくなったので、４月からは資金を３分割して運用することにした。

ロスカット設定（またはトレーリングストップ）は２０円、３０円、４０円の３種類。

ロスカット基準
(1)寄付きの打診エントリは３０円。
(2)１５分ルールでの反対売買、レンジブレイクのときは２０円。
(3)トレーリングストップで利益確定するときは４０円。

以下、４月から採用する「資金三分割」ルール：

（１）寄り付きのエントリは総資金の３分の１でエントリする。
（２）１５分ルールで３０円のロスカット設定とする。
（３）１５分ルールで反対売買した場合、２０円のロスカット設定とする。
（４）寄付き見送りの場合は、上下レンジブレイクの待ち伏せ設定をする。
（５）レンジは５分足で監視する。
（６）１日最大３回の取引回数とする。

寄り付きトレードでは「逆ナンピン」を採用することにした：

（1）寄り付きのエントリは総資金の３分の１でエントリする。
（２）「建値＋３０円」になったら総資金の３分の１を買い増す。
　　　⇒ロスカットは建値に設定する。
（３）「建値＋６０円」になったら総資金の３分の１を買い増す。
　　　⇒ロスカットは建値＋３０円に設定する。
（４）トレーリングストップまたは裁量で利益確定。
（５）様子を見て大引けまでホールドとする。

「資金３分割」ルールにより、「損小」が実現できる。

「逆ナンピン」により、「利大」が実現できる。

４月からのトレードは、上記のルールに基づいて行う。