(cache) 15万円を１年で1億円にするまでのブログ : 売買ルール

2014年11月19日19:42

取引回数ルール

カテゴリ: 売買ルール

当ブログの基本ルールとして、１日３回までの取引に限定している。これはムダなトレードを回避するための最も重要なルールの１つと考えている。

資金が増えれば建てられる枚数も増える。２枚しか建てられない１５万円の場合と、10枚以上建てられる１００万円では取引可能な回数が異なる。

そこで「取引３回」の基準を以下のように定める。

(1) 「取引回数」とはエントリ回数のことを指す。
(2)１回のエントリで何枚の建玉があったとしても「１回」とカウントする。
(3)決済はカウントしない。

当ブログのルールでは、含み損が出たときのナンピンは禁止しているが、含み益が出たときの買い増し（または売り増し）は禁止していない。

例えば、最初に１枚買い建て、目論見通りに上昇し、含み益が出た時点でもう１枚買い増ししたら、その時点で「２回」とカウントする。

さらに上昇し、もう１枚建てたら「３回」となり、その日の取引は合計３枚の決済をもって終了する。

なお、同じ値段で１枚ずつ時間を置いて合計３枚を買い建てた場合、やはり「３回」とカウントする。

「１回」とカウントするのは同時に３枚を同じ値段で買い建てた場合のみである。

2014年11月25日15:19

「10+5分ルール」（寄付き売買）

カテゴリ: 売買ルール

主旨：

・寄付き15分間の動向を監視する。

・利益確定（５０円、１００円、１５０円以上）の目安とする。

・もみあい時の早期撤退シグナルを兼ねる。

・必ず「10+5分ルール(反対売買)」とセットで行う。

以下のトレンド判定基準をもとに必要な処理を実行：

(1)５分以内に50円到達（非常に強い）

　　　　 ⇒ホールド。150円以上を目指す。

(2)10分以内に50円到達（強い）⇒100円以上を目指す。

(3)15分以内に50円到達（普通）⇒目標50円以上で決済。

(4)5分以内に50円末達（やや弱い）⇒引き続き様子見。

(5)10分以内に50円末達（弱い）⇒トントン手仕舞い検討。

(6)15分以内に50円末達（非常に弱い）

　　⇒マイナスならトントン手仕舞い。プラスなら利食い。

(7)15分以内に▲30円（自動ロスカット）⇒自動ロスカット

＊寄付きは打診買い（売り）としてLC30円に設定。
＊上記(1)(2)は利益を大きく伸ばすように心がける。
＊15分以降は通常の「利益確定ルール」に従う。

2014年11月25日15:28

「10+5分ルール」（反対売買）

カテゴリ: 売買ルール

主旨：

・寄り付きで仕掛けた方向と逆行した場合の戦略。

・トレンドが勢いよく逆行した場合のエントリ機会を逃さない。

・LC分の相殺およびもみあい時の早期撤退シグナルを兼ねる。
・必ず「10+5分ルール(寄付き売買)」とセットで行う。

以下の逆行トレンド判定基準をもとに必要な処理を実行：

(1)５分以内にロスカット▲30円到達（非常に強い）

⇒ただちに反対売買。100円以上を目指す。

(2)10分以内にロスカット▲30円到達（強い）

⇒ただちに反対売買。50円以上を目指す。

(3)15分以内にロスカット▲30円到達（普通）

⇒反対売買を検討。目標30円で早期利食い。

(4)10分間50円未満の上下もみあい（やや弱い）

⇒様子見。トントン手仕舞い検討。反対売買はしない。

(5)15分間50円未満の上下もみあい（弱い）

　　　　⇒マイナスならトントン手仕舞い。プラスなら利食い。

(6)15分間プラス圏でもみあい（逆行なし）⇒ホールド。

＊ただちに反対売買をするのは(1)(2)のみ。利益を大きく伸ばす。
＊一度ロスカット（▲30円）しているので目標はやや低めに設定。
＊15分以降は通常の「利益確定ルール」に従う。

2014年11月27日17:21

ロスカット（LC）基準値について

カテゴリ: 売買ルール

逆指値で指定するロスカット（LC）基準値は以下の３種類。

(1)30円
(2)40円
(3)50円

2014/11/27の時点で以下のように使い分けている。

(1)寄り付き（反対売買含む）などの「打診買い」は30円
(2)ザラバでの「新規エントリ」などじっくりホールドする場合は40円を原則とする。
(3)利益確定時にも40円を基準として50円刻みで切り上げていく。
(4)例外的に「10+5分ルール」の適用中はLC30円もOKとする（短期決戦用）。
(5)「10+5分ルール」の適用以降は40円を原則とする。
(6)含み益が大きくなり、ボラが大きい場合はノイズ対策として50円を採用する。

当ブログの戦略として、エントリ自体は重視していないのであまり神経質にならないが、ロスカットルールや利益確定ルールはきめ細かく設定している。特にロスカット基準値については、その時点のトレンドの方向やボラティリティの大きさによって数日～週単位で微調整している。

そのため、いちいちその場で判断したり計算することのないように、Excelシートに記載された手順に従って機械的に売買している。

なお上記は現時点でのルールであり、今後必要に応じて随時改訂する予定。

2015年01月05日17:10

大引けルール

カテゴリ: 売買ルール

主旨：大引け直前にトレンドが出た場合、ナイト寄付きでのトレンド継続を狙う。

条件：以下の３つの特殊条件すべてに合致した場合にのみ執行する。

(1) 大引け１時間以内に100円以上の下落（上昇）トレンドが発生。
(2)1日の取引回数（３回以内）を超えないこと。
(3) 大引けまでに含み益または利益が出ていること。

実施方法：

(1)大引け直前（15:00～）にトレンド方向に新規エントリ。
(2)ナイト寄付き（16:30）直後に値動きを見て決済。
(3)寄付き15分以内に必ず決済（理想は５分以内）

【覚え書き】
・超短期のスイングトレード戦略として策定。
・昨年までのチャートで検証した限りではかなりの高勝率。
・上記条件(1)の出現頻度はあまり多くない（月に４～５回程度）。
・夕方は海外市場の影響を受けにくく、逆方向へのリスクが少ない。
・念のため、中国市場の動向も確認する。
・リスクヘッジのため、日中に大きな利益が出ている場合にのみ執行。
・ナイト寄付きで逆方向に動いた場合はただちに損切り。
・ナイトでの取引は「１日」とカウントする。