Windows 7でインターネットショートカットを開くとき、いろいろなブラウザで開きたい場合の設定方法です(Windows VistaやWindows XPも同様の手順で可能だと思いますが未確認です)。
我流の上、レジストリの編集も行いますので、自己責任で慎重に行ってください。
1. 以下のいずれかの方法でレジストリエディターを起動します
・スタートメニューの検索欄に regedit と入力しEnter
・Windowsキー + Rキーなどで、ファイル名を指定して実行を起動し、regedit と入力し[OK]する
2. HKEY_CURRENT_USER\Software\Classesキーを開きます
3. Classesキーの上で、[新規]-[キー]で、InternetShortcutというキーを作成します
4. InternetShortcutキーの上で、[新規]-[キー]で、shellというキーを作成します
5. shellキーの上で、[新規]-[キー]で、コンテキストメニューに表示する名前のキーを作成します(例:IEで開く)
6. 作成したキーの上で、[新規]-[キー]で、commandというキーを作成します
7. commandキーの(既定)エントリを編集し、"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" %1 という値にします
8. レジストリエディターを終了します
【完成したレジストリの例】

※HKEY_CLASSES_ROOT\InternerShortcut\shellキーに対して行えば全ユーザー用に設定できますが、もしかするとレジストリのアクセス権を変更しないと設定できないかもしれません。
以下の内容を拡張子.regファイルとして(例:OpenIE.reg)保存してダブルクリックすれば、自動的に上記作業と同じ結果になるはずです。
---------------------------------------------ここから
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\InternetShortcut\shell\IEで開く\command]
@="\"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe\" %1"---------------------------------------------ここまで