実質、数行なので説明といっても何を書けばいいのか・・・

●最初に・・・
VBAではVBと違い、コントロール配列の機能はありません。
しかし、コントロールのオブジェクト名をOptionButton1、OptionButton2、OptionButton3の
ようにすると、ユーザーフォームのオブジェクト名を　.Controls("OptionButton" & i) で扱え、
あたかもコントロール配列のように使えます。CheckBoxでもTextBoxでも同じです。

例えば、CommandButton1 を押すと、OptionButton1からOptionButton31までの31個のValueを
判定することが For Next や For Each でできることになります。これで外部から多数のコント
ロールを一括して参照できることになります。
参照できれば、各テキストボックスの値を合計したり、検証したり、コントロールの初期化を
スマート（一括で、短く）にできたりします。

ただし、質問のケースは上と違い、多数のTextBoxのChangeイベントをコントロール配列風に
したいということで、多数のコントロール内部からのイベントになるわけで一工夫必要になります。


●まず、クラスモジュールの次の２行は ・・・

　　(C1)Private WithEvents myText As MSForms.TextBox
　　(C2)Private myIndex As Integer

　(C1)でTextBox型の変数をWithEventsを使って宣言しています。
　これでこの変数は(テキストボックス)のChangeイベントを検知できるようになります。
　(C2)でInteger型の変数を宣言しています。
　このmyIndexがTextBox1、TextBox2等の番号にあたる箇所で、TextBox型の変数を配列と
　したときのインデックスになります。

●次に(C3)部分で、TextBox型の変数myTextが参照するTextBoxを定義する関数を書いています。
　後の、UserForm_Initializeでこの関数が呼ばれ、myIndexで制御できるTextBox型の変数が
　作成されるわけです。

　　(C3)Public Sub S_setText(NewText As MSForms.TextBox, Index As Integer)
　　(C3)　　Set myText = NewText
　　(C3)　　myIndex = Index
　　(C3)End Sub

●次に(C4)部分で、TextBox型の変数myTextのChangeイベントを定義しています。
　myIndexがあるため、コントロール配列風に扱え、コードはこれだけで済みます。

　　(C4)Private Sub myText_Change()
　　(C4)　　With UserForm1
　　(C4)　　　　Worksheets("Sheet1").Cells(myIndex, 横位置) = Val(.Controls("TextBox" & myIndex))
　　(C4)　　End With
　　(C4)End Sub

●質問に『横位置』とあったので、ここでこの変数を有効にするため、
　とりあえず、標準モジュールに

　　(M1)Public Const 横位置 = 1　　　'A列

を記述しています。

●最後にユーザーフォームのコードです。

　(F1)でクラスで定義したTextBox型の変数が30個いるので配列に定義しています。

　　(F1)Private myTextArray(1 To 30) As New Class1

　(F2)ではUserForm_Initializeイベントで、ユーザーフォームが呼び出された時に
　クラスのTextBox型の変数が各テキストボックスを参照できるようにクラス内で定義したS_setTextパブリック
　関数を呼び出しています。これで30個のテキストボックスのChangeイベントをひとつのイベントプロシージャ
　で書けるようになります。

　　(F2)Private Sub UserForm_Initialize()
　　(F2)　　Dim i As Integer
　　(F2)　　For i = 1 To 30
　　(F2)　　　　myTextArray(i).S_setText UserForm1.Controls("TextBox" & i), i
　　(F2)　　Next
　　(F2)End Sub


説明は作るより難しいですね。
余り理論的ではなく、書いているコードの説明かもしれません。
クラスについて書かれた本も見かけるようになってきたので、その辺から調べてみてはどうでしょうか。