こんなFXの日記

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システムトレーダーとして、日々研鑽を重ねていく…

サヤ取り~PART5

本日は、偏差値を利用したサヤ判定法を紹介します。



偏差値については、こちらをご覧ください。


テクニカル分析用修正偏差値=(終値-移動平均値)÷標準偏差×10



でしたよね。


ここでは、サヤの拡大や縮小を判定したいわけなので、


サヤ偏差値=(価格差-価格差の移動平均値)÷標準偏差×10



とすればよいわけです。


では、いつものように、エクセルシートを用意しましょう。




D4のセルに、二つの銘柄の価格差を単純引き算式で算出します。


=B4-C4



と入力して、下へドラッグコピーします。





次に、Eの列に、その価格差の移動平均値を算出します。たとえば10日分としましょう。





E13のセルに、


=AVERAGE(D4:D13)



と入力して、下へドラッグコピーします。





次に、Fの列に、価格差の標準偏差を算出します。期間は同じく10日とします。





F13のセルに、


=STDEVP(D4:D13)



と入力して、下へドラッグコピーします。





ここで、いよいよGの列に、サヤ偏差値を算出します。





G13のセルに、


=(D13-E13)/F13*10



と入力して、下へドラッグコピーします。





私の場合、偏差値を利用するときは、いつも±20を越えると珍しい数値だと判断します。


そこで、パラメーターを設定します。





あとは、条件分岐をして、Hの列に売買サインを出しましょう。





H13のセルに、


=IF(G13>=$C$1,"拡大",IF(G13<=$C$2,"縮小",""))



と入力しましょう。


この式の意味は、


もしも、G13の値>=C1の値なら、"拡大"と表示し、
それ以外で、もしも、G13の値<=C2の値なら、"縮小"と表示し、
それ以外は何も表示しない。



ということです。


あとは、下へドラッグコピーするだけです。





次回は、私がこれまで開発した中で最高傑作のシステム(=サヤ取りシステム)の凄まじいパフォーマンスを紹介します。




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by xchsshzo | 2011-11-02 13:57 | 売買ロジック | Comments(4)
Commented by たかとび at 2011-11-02 20:12 x
毎度毎度ありがたいです。。
FXやってる人は親切な人が多いな~。。
Commented by xchsshzo at 2011-11-02 23:21
>たかとびさん

こんなんでお役に立ててればうれしいです。^^

from takechan
Commented by けー at 2011-11-03 08:31 x
ホント有り難う御座います
実はまだExcel自体よく分からなくて
たかちゃんから教えて貰った所で勉強中ですが
とても励みになります、感謝
Commented by xchsshzo at 2011-11-04 11:54
>けーさん

使い方によってはメタトレーダーよりも強い武器になると思います。

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