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【全文】証券市場は不正の温床だった：数々の実験を通して示される「ズル」が起こりやすい環境
- 2014/08/22
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- 椿 龍之介
新聞や週刊誌などで多く目にする金融市場の不正問題や会社の汚職事件。どうして大きな不正行為が行われるか不思議に思ったことがある人も多いのではないでしょうか。行動経済学の第一人者として知られるダン・アリエリーは数々の実験を通し、なぜ人間は「不合理な行動」である不正をしてしまうのか明らかにし、証券市場は不正の温床であると指摘しています。
ここでは、行動経済学者であるダン・アリエリーがTEDで行った講演内容を書き起こします。イグ・ノーベル賞（人に笑いをもたらし、それでいて考えさせる研究に送られるノーベル賞のパロディ）を受賞したこともあるアリエリーのユニークな実験にも注目です。
スピーカー
ダン・アリエリー/行動経済学者
見出し一覧
・多くの看護師がしていた「痛みへの誤解」
・経済学が考える「人間の合理性」は間違っていた
・間接的で良心が傷まないズルに人間は甘い
・ズルにはパーカーが深く影響する？仲間の信頼感が生み出す影響
・実験から見えてきたこと：証券市場は不正の温床だった
動画
多くの看護師がしていた「痛みへの誤解」
今日は、ベストセラーになった「予想どおりに不合理」という書籍の中身について話します。私が「不合理な行動」に興味を持ったのはずいぶん前のことでした。私は以前、酷い火傷を負ってしまい、病院で何年間も過ごしていた経験があります。病院では色々な不合理さが目につき、特に熱傷病棟で多くの不合理さを感じることがありました。特に私の頭を悩ませたのは、看護師の包帯の剥がし方です。絆創膏を剥がそうとするとき、一気に剥がして激しい痛みに耐えるのとゆっくり剥がして長めの穏やかな痛みに耐えるのとどちらがいいと思いますか？
私がいた病棟の看護師たちは、さっさと剥がす方が良いと考えていました。看護師たちは包帯を一気に引き剥がしたのです。私の火傷は全身の70％に及びましたから、一気に引き剥がしても引き剥がすために1時間はかかり、引き剥がす間に襲ってくる恐ろしい痛みが嫌でした。ある時私は、「もう少しゆっくりと剥がしてよ。2時間ぐらいかけて剥がして。痛みを和らげられないの？」と看護師に頼みました。しかし、看護師は「私たちは患者の扱い方を知っているし、痛みを抑える方法もわかっている。それに患者は看護師の助言や邪魔をしてはいけない」と反論しました。私が知る限りでは、看護師の言った主張は万国共通のようです。
私は結局どうにもできないまま、看護師は同じように一気に剥がし続けました。それから3年後。私は退院して大学で勉強を始めました。私は大学で面白いことを学びました。自分が疑問に思うことを抽象的な質問の形に作り変え、質問の答えを探ることで世界について少しヒントが得られることを知ったのです。私は実際にこの取り組みを試してみました。私はその時もまだ、火傷患者に対する包帯の剥がし方が気になっていました。最初はあまりお金がなく、万力を買ってきて研究室に人を集め、万力に指を間に挟ませ少しだけ締めてみました（笑）
長めに締め付けたり、短めにしてみたり、痛みを強めては弱め、しばらく続けたあとには少し間をあけて痛みを与えることもありました。締め付けるたびにどう痛かったのか、そして選ぶとすればどちらの痛みを選ぶかを繰り返しと聞きました（笑）この活動はしばらく続きました（笑）研究費をもらえるようになってからは他の痛みについても試してみました。不快な音や電気ショック、拷問スーツの痛みまで実験することもありました。
そして、これらの実験の結果から、看護師がしていたことは間違っていたことがわかりました。看護師がいくら善意と経験を持っていても、予想通り判断を誤るということを証明したのです。脳は、持続時間と痛みの強さを同じ計りでは計っていないようです。もしゆっくりと包帯を剥がしていたら、痛みはかなり軽減されていたでしょう。痛みの強い顔の方から脚の方に向かって包帯を剥がしていたら、苦痛は段々と軽減され、恐らく痛みも和らいでいたでしょう。また途中で少し休憩を入れてもよかったようです。包帯の剥がし方に改善の余地はありましたが、看護師は知らなかったのです。
経済学が考える「人間の合理性」は間違っていた
次に私が考えたのは、判断を誤るのは看護師に限ったことなのか、それとも一般的に当てはまることなのかということです。答えを端的に言うと、判断のミスは一般的な事象に当てはまります。私たちは多くの間違いを犯します。このような不合理の具体例の一つとして挙げられるのが不正行為です。
ここから紹介する興味深い実験は、昨今の混沌とした証券市場にも応用できます。私がはじめに不正行為について興味を持ったのは、2001年のエンロン事件（エンロン社の不正会計を巡る不祥事）です。エンロン事件では一体何が起こっていたのでしょう？この事件は少数の悪い人間の行いなのでしょうか、それとも人間であれば誰しもが犯しうる過ちだったのでしょうか。
私は単純な実験を行ってみました。まず、誰でも解けるような数学の問題20問が書かれた紙を配ります。しかし回答に十分な時間はありません。制限時間は5分で、終了した時点で答案を回収します。そして1問正解したらそのたびに1ドル払います。被験者の平均正解数は4問だったので、私たちは被験者に平均4ドル支払いました。
次の実験ではわざと不正を働くような仕掛けを施します。今度も同様の問題用紙を配りますが、5分後に「紙を破きポケットか鞄にしまってください。そして何問正解したかを教えてください」と告げます。すると、正解数は平均７問に増えました。これは悪人がいて、たくさんズルをしたのではありません。実は多くの人が少しずつズルをしたのです。
経済学の理論では、不正は単純な「費用便益分析」の一例とされています。捕まる確率はどれぐらいなのか？不正をすることで得られる価値はどれぐらいなのか？捕まったらどんな罰を受けるのか？これらの要因を計りにかけて考慮します。これが単純な費用便益分析です。そして罪を犯す価値があるかどうかを判断します。
そこで3回目の実験では支払う金額を変えてみました。はたしていくらぐらいなら奪い取るのでしょうか。支払う額を1問あたり10セントから10ドルの幅まで変えました。
多くの人は金額が大きいほど不正が増えると思うでしょう。しかし実際は違いました。多くの人は少額のときだけズルをしました。捕まる可能性は考慮されたのでしょうか？ある人は紙を半分だけ破き証拠を残し、ある人は丸々一枚破きました。またある人は粉々にして部屋を出ていき、多額の金銭を取りました。捕まる可能性が低い方が不正が増えると考えがちですが、これも間違っていました。やはり多くの人は少しだけ不正をしました。つまり、経済的なインセンティブに多くの人は反応しなかったのです。
このように、人々は経済の合理性に見合わない行動をとります。人々が行動を起こすとき何が起きているのか考えてみることにしました。私は2つの力が働いていると考えています。一つは自分の姿を鏡に映し出し、自尊心から不正を抑えようとする力です。もう一つは少しだけなら不正をしても自尊心はまだ保てるだろうと思い込む力です。つまり、人間は超えてはいけない一線を守りながら、自分の評価を傷つけない程度に些細な不正をして何かを得ようとするのです。これを「私的補正因子」と言います。
間接的で良心が傷まない「ズル」に人間は甘い
この「私的補正因子」を計測するためには、どのようなテストをすればいいのでしょうか？そして、「私的補正因子」を減らすにはどうしたらよいでしょうか？私は人々を研究室に集め、2つの課題を与えました。
まず、半数の人には高校時代に読んだ本を10冊思い出してもらうように指示し、他の人にはモーセの十戒を思い出すように指示します。ここでもわざとズルをさせる細工をしました。しかし、モーセの十戒を思い出すように指示された人は、誰も全ての戒律を思い出せたとは報告しませんでした。わざとズルができるようにしたにも関わらず、誰も不正を働かなかったのです。これは熱心な信者がいてズルをしなかった訳でもなく、モーセの十戒と無縁な人がよりズルをした訳でもありません。モーセの十戒を思い出そうとした瞬間、すでに不正をしようという気持ちは無くなったのです。無宗教者ですら、聖書に手を置いて誓いを立てると、不正を働く気がなくなったのです。
さて、モーセの十戒は宗教的で教育現場には不向きですから、「倫理規定」を使って実験を続けることにしました。「私はこの調査がMIT倫理規定の適用を受けることを理解しました」と書かれた倫理協定に署名をさせ、その後に破かせるようにしました。この場合も不正はなくなりました。しかし、面白いことにMITには倫理規定はありません（笑）
不正の消滅は全て「私的補正因子」を減らしたために起きたのです。それでは「私的補正因子」はどのような時に増えるのでしょうか？私はキャンパスを歩き回り、6缶入りのコーラを様々な場所にある学生用の共用冷蔵庫に置きました。私たちはそのコーラを「半生分のコーラ」と呼んでいます。冷蔵庫に入れたコーラがどれぐらい飲まれないのか調べてみたのです。おわかりの通り、それほど長い期間コーラは残りませんでした。しかし、6ドルをのせたお皿を同じように冷蔵庫に入れた場合は、一銭も無くならなかったのです。
これは良い社会学の実験と言えないので、私が先ほど説明した問題用紙を使った実験をアレンジして再度行いました。今度は、3分の1の人は紙を私達に戻します。別の3分の1の人は紙を破き、私達の所へ来て「試験官、私はX問正解したのでXドル下さい」と言います。そして最後に残った3分の1の人は紙を破き、私達の所へ来て「試験官、私はX問正解したのでX枚引換券をください」と言います。お金で支払うのではなく、別の物で支払うようにしました。引換券をもらった人は12フィート（4メートル弱）ほど歩いて換金します。
直感的に考えてみてください。職場から鉛筆を1本盗むときと、10セントほどの小銭を盗むのでは、どちらが罪悪感をより強く感じますか？この2つには大きな違いがあります。現金ではなく引換券を間に挟むことでどう異なるのでしょうか？引換券を使ったグループの不正は、2倍に増えました。
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【全文】アルゴリズムはもはや「ブラックボックス」だ：マーケットや文化を蝕むアルゴリズムの危険性
- 2014/08/21
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- 椿 龍之介
普段、私たちはAmazonやネットでのサービスを利用するときに、レコメンドされるものやオススメされたものを何気なく見ているという方も多くいるのではないでしょうか。Webサービスのレコメンドエンジンや、マーケットでの株取引などは全てアルゴリズムで制御がなされており、複雑でもはや人間では到底理解できないような計算によって求められているとMITメディア・ラボに所属する物理学者ケヴィン・スラヴィンは言います。
ここではケヴィン・スラヴィンがTEDで行った、アルゴリズムが世界にどのような影響をもたらしているのか、そして、アルゴリズムがもはや人智を超えたものになっているという警告を示した講演を書き起こします。
スピーカー
ケヴィン・スラヴィン/MITメディアラボ 准教授
見出し一覧
・美しい山々が示す金融業界の「メタファー」
・マーケットは「ブラックボックス」の中で株の取引を繰り返す
・アルゴリズムが指す文化の物理学：多様なアルゴリズムの利用
・「海を開いてサーバーを作る」人間が起こすアルゴリズム狂想曲
動画
美しい山々が示す金融業界の「メタファー」
この写真はマイケル・ナジャー（ドイツのヴィジュアルアーティスト）が撮ったものです。アルゼンチンに行って撮ってきたという意味では本物の写真ですが、同時にこの写真はフィクションでもあります。撮った写真に様々な手が加えられているからです。彼がこの写真に何を加工したのかというと、デジタル加工によって山の稜線の形をダウ平均株価のグラフにしたのです。写真にある、谷に落ち込んでいる絶壁は2008年の金融危機の曲線です。この写真は私たちが金融危機の底にいるときに作られました。今となっては、私たちがこの山のどこにいるのかは分かりません。
こちらは香港ハンセン株価指数を山の稜線にしています。似たような地形ですね。どうして似た形をしているのでしょう？これはアートであり、メタファーでもあります。それ以上に重要なのは、これが牙のあるメタファーだということです。その牙のあるメタファーを解き明かすために、今日は現代数学の役割を再考したいと思います。金融数学でなく、もっと一般的な数学です。
現在起きているのは、世界から何かを引き出していたものが、世界を形作り始めるようになるという変化です。私たちの周りの世界にせよ、私たちの中の世界にせよ、変化を起こしているはアルゴリズムです。アルゴリズムとは、コンピュータが判断をするときに使うある種数学的なものです。判断を繰り返す中で、アルゴリズムは真実への感覚を備えるようになり、そして最終的には現実になるのです。
マーケットは「ブラックボックス」の中で株の取引を繰り返す
アルゴリズムとアルゴリズムが起こす変化について考えるようになったのは、2、3年前に飛行機の中で同年代のハンガリー出身の物理学者と言葉を交わした時でした。私は冷戦時代のハンガリーの物理学者たちがどんなものだったのか聞いてみました。「冷戦当時、あなたはどんなことをしていたのですか？」。彼は「もっぱらステルスを見破ることが仕事でした」と答えました。「いい仕事ですね。面白そうです。ステルスを見破るのはどういう仕組みなんですか？」と私は返しました。
ステルスを見破る仕組みを理解するためには、ステルスの仕組みを知る必要があります。わかりやすく単純に説明しますが、空中に浮かぶ156トンの鋼鉄の塊がレーダーをくぐり抜けることは基本的には不可能です。存在自体を消すことはできないのです。しかし、巨大な鋼鉄の塊を何百万という小さなもの、例えば何か鳥の大群のようなものに変えることはできます。するとそれを見たレーダーは、鳥の大群が飛んでいるのだと錯覚します。この点でレーダーというのはあまり有能ではないのです。
ハンガリーの彼は、「ステルスの仕組みはレーダーの欠陥に特化した話です。だからレーダーは当てにしませんでした。電気的な信号や電子通信を見ることができるブラックボックスを作ったのです。そして、電子通信をしている『鳥の群れ』を見たら、これはアメリカのステルス機かもしれないなと考えたわけです」と言いました。
私は「それは素晴らしい。60年にも渡る航空学の研究を否定したわけですね。それで現在はどんなことをしているんですか？」と質問しました。すると彼は、「金融業界で仕事をしています」と答えました。私が「なるほど。どんな仕事をしているんですか？」と聞くと、「ウォールストリートには物理学者が2000人いて、私はその中の1人です」と彼は答えたのです。そこで私は「ではウォールストリートのブラックボックスは何なんでしょう？」と聞きました。「それは面白い質問ですね。実は、金融業界で物理学を応用することは、『ブラックボックス・トレーディング』と呼ばれているのです。『アルゴ・トレーディング』または『アルゴリズム・トレーディング』と言うこともあります」と彼は答えました。
アルゴリズム・トレーディングが発展したのはある意味、金融機関のトレーダーが米国空軍と同じ問題を抱えていたからです。投資家や企業はマーケットで大量の株を動かしています。マーケットの株の取引を全て同時に行うのは、ポーカーで全財産賭けることに似ています。相手に手の内を明かすことになります。ここでアルゴリズムが登場します。株の取引を百万もの小さな取引に分割する必要があります。そして、この分割が魔術的で恐ろしいと感じてしまうのは、大きなものを無数の小さなものへと分割するのと同じようにして、数学は無数の小さなものを見つけてまとめ、マーケットで実際何が起きているのか見極めるためにも使えるということです。
今、株式市場で何が起きているかをイメージしてもらうとすると、取引の分割を隠そうとするたくさんのプログラムと、分割を解き明かして出し抜こうとするたくさんのプログラムのせめぎ合いが起きているということになります。これは大変なことです。米国株式市場の70%でせめぎ合いが起きています。皆さんの年金やローンのうち、およそ70%がせめぎ合いの中で動いているのです。
せめぎ合いをすることに対して、何か悪い影響があるのでしょうか？1年前のことですが、株式市場全体の9%の価値が5分間で消えてなくなりました。この事件は「2時45分のフラッシュ・クラッシュ」と呼ばれています。9%の価値が突如消えてなくなり、現在も何が起きたのかは誰にも分からないのです。誰かが仕組んだことでもなく、コントロールしていたわけでもありません。マーケッターが持っていたのは、数字が表示されているモニターと「停止」と書かれた赤いボタンだけでした。
物理学者は、もはや自分では読めないものを書くことを仕事にしています。自分では判読できないものを書いているのです。自分たちの作った世界で起きていることについて、物理学者は感覚を失っていますが、それでも世界は前進しています。ボストンに「Nanex」という会社があります。Nanexでは数学や魔法のようなよく分からないものを使って、あらゆるマーケットデータからアルゴリズムを見つけ出しています。彼らがアルゴリズムを見つけ出したときは、それを引っ張り出して蝶のように標本にするのです。彼らは、私たちが理解していない巨大なデータに直面し、それに名前とストーリーを与えています。
アルゴリズムが指す文化の物理学：多様なアルゴリズムの利用
この話の興味深い点は、このようなアルゴリズムの発見はマーケットに限った話ではないということです。アルゴリズムに関して一度その見方を覚えると、至る所で目にするようになります。
例えばハエに関する本をAmazonで見ているとき、書籍の値段が170万ドルだということに気づくかもしれません。この本は今でも絶版になっています。この本をAmazonで見つけたとき、170万ドルで買っていたら実はお買い得な買い物でした。数時間後には書籍の値段が2,360万ドルまで上がったからです。誰も売り買いをしなかったのにも関わらず、値段が上がってしまいました。
Amazonで起きた現象は、ウォールストリートと同じ現象だと言えます。そしてこのような価格の乱高下は、アルゴリズムの衝突が原因で起こりました。アルゴリズムが互いにループの中に捕らわれ、しかも常識的な観点でアルゴリズムを監視し、「いくらなんでも170万ドルは高いだろう」という人間の目が行き届かなかったのです（笑）
Amazonと同じ現象はNetflix（オンラインレンタルDVD・映像ストリーミング配信サービス）でも起きています。Netflixはこれまでに数回にわたってアルゴリズムを変えました。最初のアルゴリズムは「シネマッチ」とよばれ、その後も「ダイナソー・プラネット」や「グラビティ」など、たくさんのアルゴリズムを試しています。Netflixが現在使っているのは、「プラグマティック・ケイオス」というアルゴリズムです。プラグマティック・ケイオスは、原則として他のNetflixのアルゴリズムと同じように、ユーザが次に見たいと思う映画をレコメンドするため、ユーザの頭の中のファームウェアを把握しようとします。しかし、これはとても難しい問題ですが、問題の難しさや私たちが仕組みをよく分かっていないということは、プラグマティック・ケイオスの効果を弱めることとは無関係です。プラグマティック・ケイオスは、最終的には借りる映画の60%を言い当てます。ユーザについての1つの考えを表す一片のコードのようなものが、映画レンタルの60%の的中をもたらしているのです。
少し話は変わりますが、もし映画の評価を製作前にできたとしたら、それはかなり便利ではないでしょうか？イギリスのデータ分析専門家がハリウッドに赴き、映画のストーリーを評価するアルゴリズムを作っています。そのアルゴリズムを製作する会社はEpagogixと言います。映画の脚本をアルゴリズムにかけると、その映画は3000万ドルの興行収入があるだとか、2億ドルの興行収入があると言い当てるのです。NetflixやEpagogixのアルゴリズムが抱える問題は、Googleとは異なり、情報でも金融統計でもなく、文化をアルゴリズムで分析してしまっていることです。彼らが行っているのは「文化の物理学」だと言えるでしょう。
もし「文化の物理学」によって作られたアルゴリズムがウォールストリートのアルゴリズムのようにクラッシュしまったとしたら、どうやってクラッシュしたと分かるでしょうか？どんな風にクラッシュの様子は見えるのでしょうか？
アルゴリズムは家庭の中にも存在します。ロボット掃除機は、会社によって異なる2つのアルゴリズムを持っています。２つのロボットは「綺麗さ」について随分違った考えを持っているようです。ロボットの動きをスローダウンさせて、電球で動線を見ることで考えの違いがわかります。ロボット掃除機は「寝室の隠れた建築家」のようなものです。建築自体がアルゴリズムによる最適化の対象となるという考えもそれほどおかしな考えではありません。非常に現実的なことで、身の回りで起きていることなのです。
建築がアルゴリズムの最適化の対象となっていることが一番よく分かるのは、「行先制御エレベーター」と呼ばれる最新式のエレベーターのアルゴリズムです。乗る人はどの階に行きたいのかエレベーターに乗る前に指定する必要があります。エレベーターには「ビンパッキングアルゴリズム」が使われています。このアルゴリズムはエレベーターを好き勝手に選ばせるような愚かなことはしません。10階に行きたい人は2番エレベーターに乗り、3階に行きたい人は5番エレベーターに乗せるという具合に制御します。このアルゴリズムの問題点はみんながパニックを起こすということです。なぜパニックを起こすのか分かりますか？エレベーターは大事なものを欠いているからです。エレベーターの中にはみんなが使い慣れているボタンがないのです。このエレベーターにあるのは、回数を表すために増減する数字の表示と「停止」と書かれた赤いボタンだけです。これが私たちをデザインしようとしているものです。私たちは、この機械の言葉に合わせて建築をデザインしているのです。アルゴリズムを使うことで人間はどこまで行けるのでしょうか？すごく遠い地点まで行くことが出来るのです。
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アベノミクスで物価が上昇中！なぜ物価が上がると景気が良くなる？
- 2014/08/13
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- Kazuki Mitsuyoshi
４月にまとめた日本経済の2016年度までの見通しを示す「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」の中間評価を実施した。４月に示した見通しと比べると、成長率、消費者物価ともに「おおむね見通しに沿って推移すると見込まれる」との認識を示した。生鮮食品を除く消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇率の政策委員の大勢見通し中央値は、消費税率引き上げの影響を除き、16年度が前年度比プラス2.1％。４月時点から据え置いた。15年度はプラス1.9％と４月時点の見通しと同じだった。２％の「物価安定の目標」に向けた道筋を順調にたどる姿を示した。
日本銀行は今後の日本における物価が順調に上がっていくという見通しをたてました。物価が上がる、というのは物の値段が上がるということですが、これは景気回復の兆しだと言われます。
あべノミクス 【アベノミクス】
《第96代内閣総理大臣安倍晋三の名字とエコノミクスを合わせた造語。「安倍ノミクス」「アベノミックス」とも》平成24年（2012）12月に第二次内閣を発足させた自由民主党の安倍晋三が掲げた経済政策の通称。大胆な金融政策・機動的な財政政策・民間投資を喚起する成長戦略を「3本の矢」と呼び、日本経済の再生を目指す。金融政策では、デフレ脱却のため日本銀行と連携してインフレターゲットを設定し、その達成まで日銀が建設国債を引き受ける量的緩和によって市場に資金を供給し、物価の上昇を促す。
実は、物価の上昇はアベノミクスの目標。アベノミクスでは2%の物価上昇率を成すことを掲げていて、物価が上がるように日本銀行と協力して市場へとお金を流しています。物価が上がりお金の価値が下がることをインフレーションと言いますが、安倍総理は日本がインフレ状態になるようにしたいわけです。経済学的に、程良いインフレは景気が良いことを示しているとされているからです。
では、インフレになると、どのような良いことがあるのでしょうか。
インフレは、企業が販売価格の上昇で儲かり、社員の給料が増え、消費者は物価上昇による生活費の増加を給料アップで吸収してもっと商品を買うようになり、商品が良く売れて企業が儲かる…というサイクルで景気は良くなります。
物価が上がることにより、企業の利益が増え、結果的に社員の給料が増えるわけです。給料が上がった消費者は促進して物を買うよりになり、さらに企業の利益が増えて…といった具合に日本の経済が潤うサイクルが完成されます。
日銀の見通しによると、今後も物価は緩やかに上がっていきます。数%の上昇なら景気がよくなるわけですが、物の値段が高くなるというのは私たちの生活に直接関わることなので、今後の物価の見通しが気になるところです。
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