カルマンフィルタ(Kalman filter)
（線形）動的システムの状態推定などに使われる。時間発展の方程式に対して正規分布の誤差項を設け、さらに、センシングに対して正規分布の誤差項を設けることで、モデル化誤差、計測誤差を考慮した状態推定が可能。このモデルは1次の隠れマルコフ連鎖モデル(HMM)と考えることができるが、線形な方程式を扱うことで一般的なHMMのように複雑な更新を必要としない。
推定の手順
作成中。wikipediaがわかりやすいのでそちらを参照。
実装例
言語
Python 2.6 + scipy + matplotlib
問題設定
wikipediaの例
ソース
結果
