FXシステムトレード

ゴールデンクロスとデッドクロス

通貨ペア：AUDUSD
期間：2002年1月1日～2013年12月6日
ルール①：前々日終値が前々日の200日移動平均線より下、かつ前日終値が前日の200日移動平均線以上で買い、前々日終値が前々日の200日移動平均線より上、かつ前日終値が前日の200日移動平均線以下で売り。
ルール②：ポジションはholdDay-1日後まで保有。
ルール③：ユニット数はポジション/holdDayで計算。
備考①：約定価格は前日終値。
備考②：損益の単位は％。
備考③：コストは考慮していない。

# パッケージの呼び出し
library(quantmod)
# 開始日
startDate <- as.Date("2002-01-01")
# 終了日
endDate <- as.Date("2013-12-06")
# 従属変数の終値
y <- data$USDJPY.Close
# 独立変数の終値
x <- data$USDJPY.Close
# 従属変数の変化率
deltaY <- diff(y) / lag(y) * 100
# 独立変数の200日移動平均線
ma200X <- rollapply(x, 200, mean)
# 結果を記録するオブジェクト
result <- matrix(0, nrow = 50, ncol = 3)
colnames(result) <- c("holdDay", "totalRet", "r2")
# バックテスト
for(i in 1:50) {
    # 保有期間
    holdDay <- i
    # ポジション
    long <- x >= ma200X & lag(x) < lag(ma200X)
    short <- x <= ma200X & lag(x) > lag(ma200X)
    pos <- 0
    for(j in 0:(holdDay - 1)) {
        # 売買両方
        pos <- pos + lag(long, k = j) - lag(short, k = j)
        # 買いのみ
        #pos <- pos + lag(long, k = j)
        # 売りのみ
        #pos <- pos - lag(short, k = j)
    }
    # リターン
    ret <- deltaY* lag(pos) / holdDay
    totalRet <- cumsum(window(ret, start = startDate, end = endDate))
    # R2
    r2 <- cor(totalRet, 1:length(totalRet)) ^ 2
    # 結果の記録
    result[i, 1] <- holdDay
    result[i, 2] <- last(totalRet)
    result[i, 3] <- r2
}
# 結果
result
      holdDay    totalRet          r2
 [1,]       1  5.45621473 0.247305266
 [2,]       2 -2.74228018 0.717608210
 [3,]       3 -1.33788316 0.243618620
 [4,]       4 -1.72207196 0.580997924
 [5,]       5  1.56680910 0.695512330
 [6,]       6  0.41530158 0.008503168
 [7,]       7 -0.64446804 0.296687589
 [8,]       8 -2.26646046 0.757669292
 [9,]       9 -2.18592081 0.834051503
[10,]      10 -0.81340048 0.594979883
[11,]      11 -1.35016552 0.640169576
[12,]      12 -0.73247497 0.692114013
[13,]      13 -0.96008404 0.708402730
[14,]      14 -1.02352638 0.732610535
[15,]      15 -1.15475667 0.772458404
[16,]      16 -0.59573378 0.763830014
[17,]      17  0.25276845 0.322455604
[18,]      18 -0.31150303 0.163238376
[19,]      19 -0.81464941 0.795989131
[20,]      20 -0.45144025 0.543338637
[21,]      21 -0.45933179 0.559608678
[22,]      22 -0.29148207 0.590542675
[23,]      23 -0.57011113 0.665345669
[24,]      24 -0.73716205 0.764486749
[25,]      25 -0.55741849 0.807465062
[26,]      26 -0.52294944 0.757495216
[27,]      27  0.09591423 0.020682548
[28,]      28 -0.46185697 0.803134583
[29,]      29  0.14526304 0.020904298
[30,]      30  0.53068151 0.614405022
[31,]      31 -0.06940074 0.497158109
[32,]      32  0.27983551 0.108951643
[33,]      33  0.09493464 0.068877863
[34,]      34 -0.21092978 0.567648315
[35,]      35 -0.27693000 0.622282961
[36,]      36  0.03117901 0.361751644
[37,]      37  0.19789419 0.030488119
[38,]      38 -0.20958160 0.645494766
[39,]      39 -0.20372867 0.663481182
[40,]      40 -0.15655981 0.655149860
[41,]      41 -0.28480232 0.730426976
[42,]      42  0.06241988 0.048049482
[43,]      43  0.17657995 0.027988707
[44,]      44 -0.10440410 0.593721553
[45,]      45  0.10695212 0.053046722
[46,]      46  0.23478939 0.292296757
[47,]      47  0.01740810 0.170168857
[48,]      48  0.05303157 0.350471521
[49,]      49  0.17563590 0.191497658
[50,]      50  0.01163562 0.471796924
# グラフ
holdDay <- 1
long <- x >= ma200X & lag(x) < lag(ma200X)
short <- x <= ma200X & lag(x) > lag(ma200X)
pos <- 0
for(i in 0:(holdDay - 1)) {
    pos <- pos + lag(long, k = i) - lag(short, k = i) # 売買両方
    #pos <- pos + lag(long, k = i) # 買いのみ
    #pos <- pos - lag(short, k = i) # 売りのみ
}
ret <- deltaY* lag(pos) / holdDay
totalRet <- cumsum(window(ret, start = startDate, end = endDate))
matplot(totalRet,type="l")
# 使用済みオブジェクトの削除
rm(r2, result)
rm(deltaY, endDate, holdDay, i, j, long, ma200X, pos, ret, short,
   startDate, totalRet, x, y)