FXシステムトレード

通貨ペア：USDJPY
期間：2003年1月1日～2013年12月6日
ルール①：前日終値が前々日における直近lookback日間で最も高い終値より上で買い、前々日における直近lookback日間で最も安い終値より下で売り。
ルール②：holdDay-1日後の終値で決済。
備考①：約定価格は前日終値。
備考②：損益の単位は％。
備考③：コストは考慮していない。
備考④：遺伝的アルゴリズムにより、lookback、holdDayはともに1～250の範囲で利益を最大化するパラメータを求める。

# パッケージの呼び出し
library(GA)
library(quantmod)
# 開始日
startDate <- as.Date("2003-01-01")
# 終了日
endDate <- as.Date("2013-12-06")
# 従属変数の終値
y <- data$USDJPY.Close # 日足
#y <- apply.weekly(data$USDJPY.Close, last) # 週足
#y <- apply.monthly(data$USDJPY.Close, last) # 月足
# 独立変数の終値
x <- data$USDJPY.Close # 日足
#x <- apply.weekly(data$USDJPY.Close, last) # 週足
#x <- apply.monthly(data$USDJPY.Close, last) # 月足
# 従属変数の変化率
deltaY <- diff(y) / lag(y) * 100
# トレード関数
f <- function(x1, x2) {
    # 計算期間
    lookback <- x1
    # 保有期間
    holdDay <- x2
    # 直近高値
    hiX <- rollapply(x, lookback, max)
    # 直近安値
    loX <- rollapply(x, lookback, min)
    # ポジション
    long <- x >= lag(hiX)
    short <- x < lag(loX)
    pos <- 0
    for(i in 0:(holdDay - 1)) {
        pos <- pos + lag(long, k = i) - lag(short, k = i) # 売買両方
        #pos <- pos + lag(long, k = i)  # 買いのみ
        #pos <- pos - lag(short, k = i) # 売りのみ
    }
    # リターン
    ret <- deltaY * lag(pos) / holdDay
    #ret <- ret[.indexmon(ret) == 11] # 特定の月の抽出
    totalRet <- cumsum(window(ret, start = startDate, end = endDate))
    return(last(totalRet))
}
# バックテスト
GA <- ga(type = "real-valued", fitness = function(x) + f(x[1], x[2]),
         min = c(1, 1), max = c(250, 250))
# 要約
summary(GA)
+-----------------------------------+
|         Genetic Algorithm         |
+-----------------------------------+

GA settings: 
Type                  =  real-valued 
Population size       =  50 
Number of generations =  100 
Elitism               =   
Crossover probability =  0.8 
Mutation probability  =  0.1 
Search domain 
     x1  x2
Min   1   1
Max 250 250

GA results: 
Iterations             = 100 
Fitness function value = 3.579473 
Solution               = 
           x1       x2
[1,] 75.83898 50.03912
# 総損益
lookback <- 75
holdDay <- 50
hiX <- rollapply(x, lookback, max)
loX <- rollapply(x, lookback, min)
long <- x >= lag(hiX)
short <- x < lag(loX)
pos <- 0
for(i in 0:(holdDay - 1)) {
    pos <- pos + lag(long, k = i) - lag(short, k = i) # 売買両方
    #pos <- pos + lag(long, k = i)  # 買いのみ
    #pos <- pos - lag(short, k = i) # 売りのみ
}
ret <- deltaY * lag(pos) / holdDay
ret <- ret[.indexmon(ret) == 11] # 特定の月の抽出
totalRet <- cumsum(window(ret, start = startDate, end = endDate))
last(totalRet)
           USDJPY.Close
2013-12-06      1.05017
# R2
cor(totalRet, 1:length(totalRet)) ^ 2
                  [,1]
USDJPY.Close 0.0450657
# グラフ
matplot(totalRet, type = "l")
# 使用済みオブジェクトの削除
rm(GA, deltaY, endDate, hiX, holdDay, i, loX, long, lookback,
   pos, ret, short, startDate, totalRet, x, y
  )
rm(f)

　lookback期間として使われるものに、250日、52週などがある。