FXシステムトレード

matplot

　matplot()関数は折れ線グラフを作る。

x <- 1:5
matplot(x,type="l")

　typeで線の種類を指定する。

　"l"は実線。

matrix

　matrix()関数は行列を作る。

matrix(1:4,nrow=2,ncol=2)
     [,1] [,2]
[1,]    1    3
[2,]    2    4

　nrowは行数を、ncolは列数を指定する。

merge

　merge()関数は日付に基づいて各データを統合する。

getSymbols("^GSPC",from="1998-01-01")
[1] "GSPC"
Warning message:
In download.file(paste(yahoo.URL, "s=", Symbols.name, "&a=", from.m,  :
  downloaded length 244149 != reported length 200
getSymbols("^FTSE",from="1998-01-01")
[1] "FTSE"
Warning message:
In download.file(paste(yahoo.URL, "s=", Symbols.name, "&a=", from.m,  :
  downloaded length 238736 != reported length 200
x <- merge(GSPC,FTSE)
head(x)
           GSPC.Open GSPC.High GSPC.Low GSPC.Close GSPC.Volume GSPC.Adjusted FTSE.Open FTSE.High FTSE.Low FTSE.Close
1998-01-02    970.43    975.04   965.73     975.04   366730000        975.04    5136.0    5203.8   5136.0     5193.5
1998-01-05    975.04    982.63   969.00     977.07   628070000        977.07    5191.5    5262.5   5182.8     5262.5
1998-01-06    977.07    977.07   962.68     966.58   618360000        966.58    5258.5    5271.4   5220.8     5264.4
1998-01-07    966.58    966.58   952.67     964.00   667390000        964.00    5246.2    5265.6   5218.2     5224.1
1998-01-08    964.00    964.00   955.04     956.05   652140000        956.05    5232.1    5296.4   5220.0     5237.1
1998-01-09    956.05    956.05   921.72     927.69   746420000        927.69    5230.1    5230.1   5125.4     5138.3
           FTSE.Volume FTSE.Adjusted
1998-01-02           0        5193.5
1998-01-05           0        5262.5
1998-01-06           0        5264.4
1998-01-07           0        5224.1
1998-01-08           0        5237.1
1998-01-09           0        5138.3

na.locf

　na.locf()関数で「NA」をその前のデータに置き換える。

getSymbols("^GSPC",from="1998-01-01")
[1] "GSPC"
Warning message:
In download.file(paste(yahoo.URL, "s=", Symbols.name, "&a=", from.m,  :
  downloaded length 244149 != reported length 200
getSymbols("^FTSE",from="1998-01-01")
[1] "FTSE"
Warning message:
In download.file(paste(yahoo.URL, "s=", Symbols.name, "&a=", from.m,  :
  downloaded length 238736 != reported length 200
x <- merge(GSPC,FTSE)
window(x,start=as.Date("2013-07-01"),end=as.Date("2013-07-05"))
           GSPC.Open GSPC.High GSPC.Low GSPC.Close GSPC.Volume GSPC.Adjusted FTSE.Open FTSE.High FTSE.Low FTSE.Close
2013-07-01   1609.78   1626.61  1609.78    1614.96  3104690000       1614.96    6215.5    6317.0   6215.4     6307.8
2013-07-02   1614.29   1624.26  1606.77    1614.08  3317130000       1614.08    6307.8    6314.1   6266.5     6303.9
2013-07-03   1611.48   1618.97  1604.57    1615.41  1966050000       1615.41    6303.9    6303.9   6185.2     6229.9
2013-07-04        NA        NA       NA         NA          NA            NA    6229.9    6431.4   6229.9     6421.7
2013-07-05   1618.65   1632.07  1614.71    1631.89  2634140000       1631.89    6421.7    6498.6   6364.4     6375.5
           FTSE.Volume FTSE.Adjusted
2013-07-01   657027000        6307.8
2013-07-02   560698800        6303.9
2013-07-03   663008600        6229.9
2013-07-04   824171600        6421.7
2013-07-05   725870000        6375.5
x <- na.locf(x)
window(x,start=as.Date("2013-07-01"),end=as.Date("2013-07-05"))
           GSPC.Open GSPC.High GSPC.Low GSPC.Close GSPC.Volume GSPC.Adjusted FTSE.Open FTSE.High FTSE.Low FTSE.Close
2013-07-01   1609.78   1626.61  1609.78    1614.96  3104690000       1614.96    6215.5    6317.0   6215.4     6307.8
2013-07-02   1614.29   1624.26  1606.77    1614.08  3317130000       1614.08    6307.8    6314.1   6266.5     6303.9
2013-07-03   1611.48   1618.97  1604.57    1615.41  1966050000       1615.41    6303.9    6303.9   6185.2     6229.9
2013-07-04   1611.48   1618.97  1604.57    1615.41  1966050000       1615.41    6229.9    6431.4   6229.9     6421.7
2013-07-05   1618.65   1632.07  1614.71    1631.89  2634140000       1631.89    6421.7    6498.6   6364.4     6375.5
           FTSE.Volume FTSE.Adjusted
2013-07-01   657027000        6307.8
2013-07-02   560698800        6303.9
2013-07-03   663008600        6229.9
2013-07-04   824171600        6421.7
2013-07-05   725870000        6375.5

　GSPCはニューヨーク市場、FTSEはロンドン市場で祝日が一致しないため、上の例のように米国の独立記念日の7月4日はロンドン市場では取り引きが行われるが、ニューヨーク市場は休みとなる。

　このようにある日付で一方ではデータがあり、もう一方ではデータがないものをmerge()関数で統合すると、データがなかったほうは「NA」でデータを埋める。

　データが「NA」では不都合な場合、na.locf()関数で1つ前のデータを代わりにコピーして上書きする。

na.omit

　na.omit()関数は「NA」を含む行を削除する。

z <- data.frame(x=c(1,2),y=c(NA,4))
z
  x  y
1 1 NA
2 2  4
na.omit(z)
  x y
2 2 4