FXシステムトレード

lag

　lag()関数は指定された分だけさかのぼったデータを返す。

getSymbols("^GSPC",from="1998-01-01")
tail(GSPC)
           GSPC.Open GSPC.High GSPC.Low GSPC.Close GSPC.Volume GSPC.Adjusted
2013-11-08   1748.37   1770.78  1747.63    1770.61  3837170000       1770.61
2013-11-11   1769.96   1773.44  1767.85    1771.89  2534060000       1771.89
2013-11-12   1769.51   1771.78  1762.29    1767.69  3221030000       1767.69
2013-11-13   1764.37   1782.00  1760.64    1782.00  3327480000       1782.00
2013-11-14   1782.75   1791.53  1780.22    1790.62  3139060000       1790.62
2013-11-15   1790.66   1798.22  1790.66    1798.18  3254820000       1798.18
tail(lag(GSPC,k=1))
           GSPC.Open GSPC.High GSPC.Low GSPC.Close GSPC.Volume GSPC.Adjusted
2013-11-08   1770.74   1774.54  1746.20    1747.15  4143200000       1747.15
2013-11-11   1748.37   1770.78  1747.63    1770.61  3837170000       1770.61
2013-11-12   1769.96   1773.44  1767.85    1771.89  2534060000       1771.89
2013-11-13   1769.51   1771.78  1762.29    1767.69  3221030000       1767.69
2013-11-14   1764.37   1782.00  1760.64    1782.00  3327480000       1782.00
2013-11-15   1782.75   1791.53  1780.22    1790.62  3139060000       1790.62

　kで何個分のデータをさかのぼるかを指定する。

　例えば、2013年11月15日のS&P500の始値（GSPC.Open）は1790.66だが、lag()関数（k=1）を使うと前日の1782.75に置き換えられている。

last

　last()関数は最後のデータを返す。

last(1:5)
[1] 5

length

　length()関数はデータの数を返す。

length(2:6)
[1] 5

log

　log()関数は自然対数を返す。

log(10)
[1] 2.302585