FXシステムトレード

ga

　ga()関数は遺伝的アルゴリズムによって最適化を行う。

　使用例は「先行指標を使った戦略③」を参照。

gc

　gc()関数はメモリを解放する。

　複数回、実行したほうがよいようである。

gc()
          used (Mb) gc trigger  (Mb) max used  (Mb)
Ncells  465909 24.9     818163  43.7   667722  35.7
Vcells 1491689 11.4   15507456 118.4 34733004 265.0
gc()
          used (Mb) gc trigger (Mb) max used  (Mb)
Ncells  465912 24.9     818163 43.7   667722  35.7
Vcells 1491701 11.4   12405964 94.7 34733004 265.0

getSymbols

　getSymbols()関数で時系列データをダウンロードする。

getSymbols("^GSPC", from = "1998-01-01")
[1] "GSPC"
Warning message:
In download.file(paste(yahoo.URL, "s=", Symbols.name, "&a=", from.m,  :
  downloaded length 244149 != reported length 200
last(GSPC)
           GSPC.Open GSPC.High GSPC.Low GSPC.Close GSPC.Volume GSPC.Adjusted
2013-11-11   1769.96   1773.44  1767.85    1771.89  2534060000       1771.89

　「^GSPC」はS&P500のティッカー名。

　ダウンロード元を指定しなければYahoo! Financeからダウンロードされる。

　「from = "1998-01-01"」のように開始時期を指定しないと古いデータをダウンロードしないので指定する。

　「[1] "GSPC"」と出力されるが、これがデータを格納するオブジェクト名になる。

　必ずしもティッカー名と同じにはならない（上の例では「^」がなくなっている）。

index

　index()関数はオブジェクトのインデックスを返す。

first(data$USDJPY.Close)
           USDJPY.Close
2001-01-03       113.65
index(first(data$USDJPY.Close))
[1] "2001-01-03"

.indexhour

　.indexhour()関数は時系列データの時間を返す。

library(quantmod)
head(data_hour$USDJPY.Close)
                    USDJPY.Close
2001-01-03 00:00:00       114.43
2001-01-03 01:00:00       114.44
2001-01-03 02:00:00       114.44
2001-01-03 03:00:00       114.56
2001-01-03 04:00:00       114.58
2001-01-03 05:00:00       114.53
.indexhour(data_hour$USDJPY.Close[3,])
[1] 2

.indexmon

　indexmon()関数は時系列データの月を返す。

　ただし、0～11がそれぞれ1月～12月に対応する。

library(quantmod)
first(data$USDJPY.Close)
           USDJPY.Close
2001-01-03       113.65
.indexmon(data$USDJPY.Close[1,])
[1] 0

.indexyday

　.indexyday()関数は年初から数えて何日目かを返す。

library(quantmod)
last(data$USDJPY.Close)
           USDJPY.Close
2013-12-10       103.26
.indexyday(last(data$USDJPY.Close))
[1] 343

is.na

　is.na()関数はデータがNAであればTRUEを、そうでなければFALSEを返す。

is.na(NA)
[1] TRUE
is.na(1)
[1] FALSE