WVF
「WVF」は「Williams VIX Fix」の略。
# パッケージの呼び出し
library(quantmod)
# 終値
cl <- data$USDJPY.Close
# 直近22本で最も高い終値
high22 <- rollapply(cl,22,max)
# WVF
wvf <- (high22-cl)/high22*100
colnames(wvf) <- "USDJPY.WVF"
tail(wvf)
USDJPY.WVF
2013-11-29 0.0000000
2013-12-02 0.0000000
2013-12-03 0.4760979
2013-12-04 0.5926934
2013-12-05 1.1173727
2013-12-06 1.1173727