FXシステムトレード

　羽黒法については以下を参照。

　羽黒法（はぐろほう）
　http://moneykit.net/visitor/chart/words/technical/10.html

　また、今回の分析はアソシエーション分析を使っているが、これについては「アソシエーション分析」の記事を参照。

# パッケージの呼び出し
library(arules)
library(quantmod)
# 開始日
s_date = as.Date("1999-01-01")
# 終了日
e_date = as.Date("2013-11-29")
# 銘柄の始値
o <- data$AUDUSD.Open
# 銘柄の高値
h <- data$AUDUSD.High
# 銘柄の安値
l <- data$AUDUSD.Low
# 銘柄の終値
c <- data$AUDUSD.Close
# 結論部
up <- c>=lag(c,k=1)
down <- c<lag(c,k=1)
# 羽黒法
r1 <- c>=o & (h+l)/2>c & o>l
r2 <- c>=o & (h+l)/2<c & (h+l)/2>o & c<h & o>l
r3 <- c>=o & (h+l)/2<o & c<h
r4 <- c>=o & (h+l)/2<c & (h+l)/2>o & c==h & o>l
r5 <- c>=o & (h+l)/2<c & (h+l)/2>o & c<h & o==l
r6 <- c>=o & (h+l)/2>c & o==l
r7 <- c>=o & (h+l)/2<o & c==h
r8 <- c==h & o==l
r9 <- c<o & (h+l)/2<c & o<h
r10 <- c<o & (h+l)/2>c & (h+l)/2<o & o<h & c>l
r11 <- c<o & (h+l)/2>o & c>l
r12 <- c<o & (h+l)/2>c & (h+l)/2<o & o<h & c==l
r13 <- c<o & (h+l)/2>c & (h+l)/2<o & o==h & c>l
r14 <- c<o & (h+l)/2<c & o==h
r15 <- c<o & (h+l)/2>o & c==l
r16 <- c==l & o==h
# バスケットの作成
temp <- window(merge(up,down,lag(r1,k=1),lag(r2,k=1),lag(r3,k=1),lag(r4,k=1),
                     lag(r5,k=1),lag(r6,k=1),lag(r7,k=1),lag(r8,k=1),lag(r9,k=1),
                     lag(r10,k=1),lag(r11,k=1),lag(r12,k=1),lag(r13,k=1),lag(r14,k=1),
                     lag(r15,k=1),lag(r16,k=1)),
               start=s_date,end=e_date)
# 列名の変更
colnames(temp) <- c("up","down","r1","r2","r3","r4","r5","r6","r7","r8",
                    "r9","r10","r11","r12","r13","r14","r15","r16")
# matrix型への変換
test <- as(temp,"matrix")
# transactions型への変換
test.tran <- as(test,"transactions")
# 支持度0.001、確信度0.5で相関ルールを求める
test.ap <- apriori(test.tran,parameter=list(supp=0.001,conf=0.5))
# 結論部を「up」（当日終値上昇）として確信度に基づき、相関ルールを表示
test.ap2 <- subset(test.ap,subset=rhs %in% "up")
inspect(head(sort(test.ap2,by="confidence")))
  lhs      rhs      support confidence     lift
1 {r7}  => {up} 0.001286008  0.6250000 1.172214
2 {r11} => {up} 0.033179012  0.5917431 1.109839
3 {r1}  => {up} 0.038065844  0.5563910 1.043535
4 {r4}  => {up} 0.002829218  0.5500000 1.031548
5 {r10} => {up} 0.171553498  0.5444898 1.021214
6 {}    => {up} 0.533179012  0.5331790 1.000000
# 結論部を「down」（当日終値下落）として確信度に基づき、相関ルールを表示
test.ap2 <- subset(test.ap,subset=rhs %in% "down")
inspect(head(sort(test.ap2,by="confidence")))
  lhs     rhs        support confidence     lift
1 {r5} => {down} 0.003343621  0.8666667 1.856529

　他の通貨ペアの結果のみを参考まで。

# EURUSD up
lhs      rhs      support confidence     lift
1 {r13} => {up} 0.001286008  0.7142857 1.398360
2 {r11} => {up} 0.040380658  0.5567376 1.089927
3 {r10} => {up} 0.185442387  0.5457986 1.068512
4 {r9}  => {up} 0.038837449  0.5335689 1.044570
5 {}    => {up} 0.510802469  0.5108025 1.000000
# EURUSD down
  lhs     rhs       support confidence     lift
1 {r1} => {down} 0.03266461  0.5358650 1.095396
2 {r2} => {down} 0.18672840  0.5223022 1.067671
3 {r3} => {down} 0.04269547  0.5092025 1.040893
# GBPUSD up
  lhs      rhs     support confidence      lift
1 {r1}  => {up} 0.03549383  0.5411765 1.0616015
2 {r9}  => {up} 0.04063786  0.5302013 1.0400721
3 {r3}  => {up} 0.04372428  0.5198777 1.0198206
4 {r10} => {up} 0.17566872  0.5193916 1.0188671
5 {}    => {up} 0.50977366  0.5097737 1.0000000
6 {r2}  => {up} 0.18106996  0.5039370 0.9885505
# GBPUSD down
  lhs      rhs        support confidence     lift
1 {r13} => {down} 0.002314815  0.7500000 1.529906
2 {r11} => {down} 0.035751029  0.5604839 1.143317
# USDCAD up
  lhs      rhs      support confidence     lift
1 {r12} => {up} 0.002572016  0.6250000 1.264308
2 {r6}  => {up} 0.001543210  0.6000000 1.213736
3 {r5}  => {up} 0.001286008  0.5555556 1.123829
4 {r11} => {up} 0.041666667  0.5418060 1.096016
5 {r10} => {up} 0.184927984  0.5271261 1.066320
# USDCAD down
  lhs      rhs        support confidence     lift
1 {r13} => {down} 0.001286008  0.8333333 1.648016
2 {r4}  => {down} 0.003086420  0.6000000 1.186572
3 {r1}  => {down} 0.043981481  0.5588235 1.105140
4 {r9}  => {down} 0.032664609  0.5497835 1.087263
5 {r3}  => {down} 0.037037037  0.5333333 1.054730
6 {r2}  => {down} 0.178497942  0.5245654 1.037391
# USDCHF up
  lhs      rhs      support confidence     lift
1 {r12} => {up} 0.001028807  0.5714286 1.141096
2 {r11} => {up} 0.048353909  0.5662651 1.130785
3 {r10} => {up} 0.185699588  0.5388060 1.075952
4 {r9}  => {up} 0.031121399  0.5020747 1.002602
5 {}    => {up} 0.500771605  0.5007716 1.000000
# USDCHF down
  lhs     rhs        support confidence     lift
1 {r5} => {down} 0.001028807  0.5714286 1.144624
2 {r2} => {down} 0.188014403  0.5463378 1.094364
3 {r1} => {down} 0.042695473  0.5220126 1.045639
4 {r3} => {down} 0.035493827  0.5073529 1.016274
# USDJPY up
  lhs      rhs     support confidence     lift
1 {r11} => {up} 0.03317901  0.5810811 1.176077
2 {r3}  => {up} 0.03909465  0.5205479 1.053561
3 {r10} => {up} 0.17901235  0.5155556 1.043457
# USDJPY down
  lhs      rhs        support confidence     lift
1 {r13} => {down} 0.001286008  0.5555556 1.098119
2 {r1}  => {down} 0.035493827  0.5411765 1.069697
3 {r2}  => {down} 0.184413580  0.5362752 1.060009
4 {r5}  => {down} 0.002057613  0.5333333 1.054194
5 {r9}  => {down} 0.046296296  0.5278592 1.043374
6 {}    => {down} 0.505915638  0.5059156 1.000000

　全体としてリフトが1.1を超えるものが少なく、超えても支持度（つまりは出現率）が極端に少ない場合が多い。

　あくまでも日足の主要ドルストレートにおいて次の足の上昇または下落を占う場合にはだが、羽黒法はあまり役に立つようには見えない。

　もっと単純に前日の四本値をそれぞれ前々日の四本値と比較したほうが、支持度もリフトも高くなるように思われる。

　足の形にそれほどの意味はなく、羽黒法はその足の形に基づいて細分化しすぎてうまくいっていないという印象。

　ただ、当日終値上昇に対する前日の11号線（上ヒゲの長い陰線）だけはGBPUSDを除いて概ね支持度は0.04前後、リフトは1.1前後なので、これはいくらか意味がありそう。

　普通、上ヒゲの長い陰線などは買いたくないところではあるが。