FXシステムトレード

# ライブラリの読み込み
library(quantmod)
# 開始日
s_date <- as.Date("1999-01-01")
# 終了日
e_date <- as.Date("2013-11-22")
# 終値
cl <- window(data$USDJPY.Close,start=s_date,end=e_date)
# リターン
ret <- window(diff(data$USDJPY.Close,lag=1)/lag(data$USDJPY.Close,k=1)*100,
              start=s_date,end=e_date)
# 終値の単位根検定
PP.test(cl)

	Phillips-Perron Unit Root Test

data:  cl
Dickey-Fuller = -2.0418, Truncation lag parameter = 9, p-value = 0.5607

　終値の単位根検定はp値が56.07％であり、5％以上であるので、単位根であるとの仮説は5％の有意水準で棄却されない。

　つまり、5％の有意水準では単位根である。

# リターンの単位根検定
PP.test(ret)

	Phillips-Perron Unit Root Test

data:  ret
Dickey-Fuller = -64.969, Truncation lag parameter = 9, p-value = 0.01

　リターンの単位根検定はp値が1％であり、5％未満であるので、単位根であるとの仮説は5％の有意水準で棄却される。

　つまり、5％の有意水準では単位根であるとは言えない。