FXシステムトレード

# ライブラリの読み込み
library(quantmod)
# 開始日
s_date <- as.Date("2006-01-01")
# 終了日
e_date <- as.Date("2013-11-22")
# log変化率（前日比）
temp <- window(merge(log(data$AUDUSD.Close/lag(data$AUDUSD.Close,k=1))*100,
                     log(data$EURUSD.Close/lag(data$EURUSD.Close,k=1))*100,
                     log(data$GBPUSD.Close/lag(data$GBPUSD.Close,k=1))*100,
                     log(data$NZDUSD.Close/lag(data$NZDUSD.Close,k=1))*100,
                    -log(data$USDCAD.Close/lag(data$USDCAD.Close,k=1))*100,
                    -log(data$USDCHF.Close/lag(data$USDCHF.Close,k=1))*100,
                    -log(data$USDJPY.Close/lag(data$USDJPY.Close,k=1))*100),
               start=s_date,end=e_date)
# 列名の変更
colnames(temp) <- c("AUD","EUR","GBP","NZD","CAD","CHF","JPY")
# 行と列の入れ替え
pairs <- t(temp)
# ユークリッド距離
pairs.d <- dist(pairs)
# クラスター分析
pairs.hc <- hclust(pairs.d)
# 樹形図の表示
plot(pairs.hc)

# 樹形図を2分割
cutree(pairs.hc, k = 2)
AUD EUR GBP NZD CAD CHF JPY 
  1   2   1   1   1   2   2
# 樹形図を3分割
cutree(pairs.hc, k = 3)
AUD EUR GBP NZD CAD CHF JPY 
  1   2   1   1   1   2   3
# 樹形図を4分割
cutree(pairs.hc, k = 4)
AUD EUR GBP NZD CAD CHF JPY 
  1   2   3   1   3   2   4
# 樹形図を5分割
cutree(pairs.hc, k = 5)
AUD EUR GBP NZD CAD CHF JPY 
  1   2   3   1   4   2   5
# 樹形図を6分割
cutree(pairs.hc, k = 6)
AUD EUR GBP NZD CAD CHF JPY 
  1   2   3   4   5   2   6